第八章商业银行个人贷款的管理

第八章商业银行个人贷款管理第一页，共六十七页。第一节个人贷款的概念、特点以及种类一、个人贷款的概念及种类个人贷款就是通常所说的零售贷款，是银行对个人发放的用于购买耐用消费品或支付其他费用的贷款。个人住房贷款个人汽车贷款个人综合消费贷款

第二页，共六十七页。个人住房贷款（一）概念个人住房贷款：金融机构向购买、建造、改造、修缮各类住房的自然人发放的贷款。第三页，共六十七页。（二）种类１、按资金来源分：⑴自营性个人住房贷款：银行运用信贷资金发放的贷款。⑵政策性个人住房贷款：即公积金个人住房贷款，指银行接受住房公积金管理部门的委托，以职工缴存的住房公积金存款为主要资金来源发放的贷款。⑶个人住房组合贷款：兼有以上两种个贷第四页，共六十七页。２、按住房交易形态分：⑴首次住房贷款：即“一手房”贷款，指向一级市场购买住房人发放的贷款。⑵再交易住房贷款：即“二手房”贷款，指向二级市场购买住房人发放的贷款。３、按贷款用途分：⑴个人购买贷款⑵个人大修住房贷款…４、按购买住房类型分：⑴购买经济适用房贷款⑵购买商品住房贷款…第五页，共六十七页。（三）个人住房贷款的特征１、贷款期限长２、零售性３、分期偿还第六页，共六十七页。（四）几个主要术语贷款金额：即贷款额，指借款人向贷款人借款的数额贷款限额：银行对借款人的借款数额作的限制性规定首付比率：购买住房时首期付款额占所购住房总价的比率贷款价值比率：即贷款成数，指贷款金额／房地产价值第七页，共六十七页。偿还比率：即借款人当期偿还贷款数额／同期收入贷款余额：分期付款的贷款，在经过一段时期的偿还之后尚未偿还的贷款本金数额。第八页，共六十七页。（五）个人住房贷款的偿还方式1、等额本息2、等额本金3、递增式第九页，共六十七页。1、等额本息还款指借款人每月以相等的金额偿还贷款，即每月还贷本息合计金额相同。适用于预期收入在未来整个贷款期间比较稳定的借款人第十页，共六十七页。计算过程如下：POA1A2An-1An12n-1nP=[A/(1+i)]+[A/(1+i)2]+…+[A/(1+i)n-1]+[A/(1+i)n]=[A/(1+i)]{1+[1/(1+i)]+[1/(1+i)2]+…+[1/(1+i)n-2]+[1/(1+i)n-1]}=A×{[(1+i)n-1]/[(1+i)n×i]}则A=P×{[(1+i)n×i]/[(1+i)n-1]}第十一页，共六十七页。其中：Ａ——月偿还额Ｐ——贷款本金ｎ——还款期数ｉ——月利率第十二页，共六十七页。第十三页，共六十七页。2、等额本金偿还贷款指在整个贷款期内，本金部分按月等额偿还，利息按贷款的实际余额和合同利率计算支付。适用于预期收入可能逐渐减少的借款人其计算公式为：

ak=P/n+[1-(k-1)/n]×P×ｉ其中，ak——第ｋ期的月还款额Ｐ——贷款本金ｎ——还款期数ｋ——还款第ｎ期

第十四页，共六十七页。第十五页，共六十七页。月等额偿还法与等额本金偿还法的区别１、两者还款数额不同２、每期还款额中本金、利息所占比例不同３、两者利息总额不同第十六页，共六十七页。（三）递增式偿还贷款

指贷款期内逐年或每隔几年按一定比例递增还款额，但每年或每几年内的各个月份，均以相等的额度偿还。适用于年轻人申请个人住房贷款第十七页，共六十七页。M1(1+s)n-1M1PO123n-1n其计算公式为：P=M1×1/(1+i)+M1×(1+s)×1/(1+i)2+…+M1×(1+s)n-1×1/(1+i)n

=M1×(1+i)-1×[1+(1+s)×(1+i)-1+…+(1+s)n-1×(1+i)]-(n-1)第十八页，共六十七页。个人汽车贷款个人汽车贷款是商业银行向借款人发放的专门用于购买汽车（包括自用、商用、二手车）的贷款。直客式汽车贷款借款人银行间客式汽车贷款借款人特约汽车经销商银行第十九页，共六十七页。个人综合消费贷款以自己或他人房产（住房或商用房）作抵押，用于耐用消费品、住房装修、教育、旅游、医疗等消费的贷款。第二十页，共六十七页。补充：倒按揭——以房养老1983年，“计划生育好，政府来养老”；1993年，“计划生育好，政府帮养老”；2003年，“养老不能靠政府”；2013年，“推迟退休好，以房来养老”。第二十一页，共六十七页。第二十二页，共六十七页。第二十三页，共六十七页。以房养老

以房养老，也被称为“住房反向抵押贷款”或者“倒按揭”。是指老人将自己的产权房抵押出去，以定期取得一定数额养老金或者接受老年公寓服务的一种养老方式，在老人去世后，银行或保险公司收回住房使用权，这种养老方式被视为完善养老保障机制的一项重要补充。2013年国务院印发的《关于加快发展养老服务业的若干意见》明确提出“开展老年人住房反向抵押养老保险试点”，引发舆论广泛关注，按计划“以房养老”政策会于2014年上半年试行推广。第二十四页，共六十七页。我国有60岁以上老年人1.78亿，养老的经济模式主要是子女赡养、退休金、社保金。逐渐兴起以房养老“年轻贷款买房，老年将房屋抵押给银行或保险公司，由上述机构支付养老费用，晚年衣食无忧”的“以房养老”。第二十五页，共六十七页。市场前景关于以房养老，很多专家的观点一致：以房养老值得期待。理由有二：一是“4+2+1”的家庭模式已经出现于人们眼前，面对巨大的家庭压力，独生子女一代很难再稳妥地用自己的力量给老年人一个天伦之乐的晚年。二是老年人，整个晚年的花费也在不断增大。而以房养老的养老模式恰恰能改善“有房富人，现金穷人”的“中国穷老人”现状第二十六页，共六十七页。第二十七页，共六十七页。其他国家的一些以房养老形式荷兰："以房养老"模式起源于荷兰，但荷兰人对这种方式不感兴趣，"倒按揭"基本没有市场。一般人65岁退休时可拿到工作时收入的70%以上，房子一般都是自己买下来，没有租房的压力，2009年荷兰人住房自有率为57%。退休后的生活更轻松，有了很好的生活保障，他们一般不需要也不会考虑用"以房养老"这种方式来过退休后的生活。美国：许多美国老年人在退休前10年左右就为了自己养老而购买了房子，然后把富余的部分出租给年轻人使用，利用年轻人支付的房租来维持自己的退休后生活。由于美国的房屋出租业比较发达，美国人支出的房租大约占个人支出的1/4到1/3，因而房屋出租的收益也是比较可观的。“以房养老”已被许多美国人认为是一种最有效的养老方式。第二十八页，共六十七页。英国：“以房养老”主要有两种形式，一是把房产抵押给银行等机构，每月取得贷款作为养老金，老人继续在原房屋居住，直至去世或搬进养老院后用该住房归还贷款，大约有20%左右50岁以上的老年人打算采用这种方式；另一种就是出售大房，换购小房，用差价款养老。此外，还有老人将房产出售后搬到其他物价水平较低的国家去养老。日本：以房养老对申请人的条件要求较苛刻。以东京为例，申请人年龄必须65岁以上，要居住在自己持有产权的住宅中，且不能有子女同住。申请人家庭的人均收入要在当地的低收入标准之下，已经申请低保等福利政策的家庭不能享受这项政策。申请人持有产权的房屋必须是土地价值在1500万日元以上的独门独户建筑，集体住宅不可申请。第二十九页，共六十七页。以房养老，现阶段面临四大困局

观念之困：九成老人选择留房给子女，“靠儿不靠房”仍是主流观念。不少人对这一新型养老方式心存疑虑。有房族的广州市民钟女士还有几年就要退休，她以“儿女有出息，不会让父母卖房养老；儿女没出息，不会准父母卖房养老”。保障之困：养老机构“一床难求”，即便有钱会否无处养老？如果卖了房子持币在手，但没有合适的养老机构，岂不还是‘前不着村后不着店’，养老前景不明朗，没有老人愿意拿着养老钱冒险。第三十页，共六十七页。

操作之困：金融保险业务割裂，老人“担心”机构“畏难”。“以房养老”实则是一款商业养老保险产品，牵涉到保险、银行等金融机构。然而调查发现，无规可依、风险顾虑，及业务各自为营为最大障碍。中信银行于去年推出“以房养老”按揭贷款业务，是国内较早试点“养老按揭”的银行。但该业务推行以来在深圳、合肥等多地交易量为零。政策之困：７０年有限房屋产权，房屋权属变更怎么办？对金融机构而言，当老人年迈将房产抵押时，商品房的使用年限大都已经不多，一旦房价波动下行，保险公司或银行的给付能力有限，风险也较大。如果再发生国有土地使用权依法提前收回，根据“房随地走”的原则，建造在土地上的房屋不属于个人，那么双方当事人都会受到很大损失。第三十一页，共六十七页。（一）个人信用的风险性

这是信用交易与现金交易的主要区别。

1、个人信用风险主要因素是偿债能力和偿债意愿；

2、信用交易中的机会主义行为更突出。

二、个人贷款的特点第三十二页，共六十七页。（二）个人信用的私有产权性

产权与信用交易：

1、信用交易对象为物的所有权；

2、债务人所获得的产权保护直接影响其偿债能力；

3、债务人的产权保护影响其偿债意愿。

人力资本私有产权特征影响个人信用交易：

1、个人对其未来收入流判断的准确性是其偿债能力的保障；

2、个人拥有未来收入流的产权，约束其偿债意愿。第三十三页，共六十七页。（三）个人信用的信息对称性

1、个人信息相对简单；

2、个人信息对债权影响相对简单；

3、个人信息历史延续性较好；

4、单笔借款对债权人总体影响不大，信息验证标准可适当宽松；

5、人力资本产权明晰导致，借款人隐藏信息的成本昂贵，隐藏信息的概率较小。第三十四页，共六十七页。

小结：个人贷款的一般特点

业务利润较丰厚、经营成本高、信贷风险较高、业务发展与经济循环周期呈同步趋势、需求对信贷产品利率变动的敏感度低、客户分布相对集中第三十五页，共六十七页。

我国个人贷款的发展状况1、1996年，人民银行开始允许商业银行办理个人住房贷款业务2、1998年《个人住房贷款管理办法》3、1999年《关于开办个人消费信贷的指导意见》4、2000年《关于助学贷款管理若干意见》

住房贷款是我国个人消费信贷发展最快的业务。

三、我国个人贷款发展现状和存在问题第三十六页，共六十七页。

2011年，中国消费贷款（包括抵押贷款、信用卡垫付和汽车贷款等消费贷款）总计达人民币8.5万亿元，较上年增加近27%；

2011年，中国消费金融在贷款总额中占比为15%；

2011年，中国全部个人贷款拖欠率（即不良贷款率）为0.8%，较上年的1.1%有所下降。（18大银监会主席尚福林：近期商业银行不良贷款率为0.97%）第三十七页，共六十七页。我国个人贷款发展存在的问题

1、传统消费观念的制约、居民承受能力较低；

2、个人消费信贷手续繁杂：评估、抵押物登记、抵押资金保险、合同公证等，涉及费用：评估费、公证费、抵押登记费、保险费、印花税；

3、涉及风险较多：信用风险、支付风险、欺诈风险、抵押物风险、法律风险等；

4、社会缺乏完善的个人信用制度（刚刚起步）、健全的法律制度和完善的社会保障制度。第三十八页，共六十七页。第二节个人贷款中的信用风险管理

一、个人信用风险管理发展概述

个人信用风险管理实质是将个人信用作为一个总体按照不同的特征分成若干不同组的一种方法。目前，最基本的个人信用风险管理方法是信用评分方法，即用分值来表示信用评估的结果，从而降低对个人信用判断的主观性。

个人贷款信用风险管理三次突破：信用评分、自动化管理系统、决策优化。

第三十九页，共六十七页。

二、个人贷款的信用分析过程

（一）对申请者分类时间稳定性资金额业务成本服务老客户新客户稳定型流动型大户中户小户有贷户无贷户盈利户特殊户普通户特殊户第四十页，共六十七页。（二）申请者偿债意愿分析

1、申请者以往的信用记录；

2、申请者的守法记录；

3、申请者的家庭记录；

4、面谈印象。第四十一页，共六十七页。（三）申请者偿债能力分析主要是申请者收入、职业、资产、负债等方面：

1、个人收入是消费贷款的第一还款来源；

2、职业稳定性是还款期内收入稳定性的重要参考；

3、家庭成员数目、其他成员收入情况及赡养人数直接决定净偿债能力；

4、个人资产、负债是影响其第二还款的主要因素；

5、预警期内是否有到期偿还的或有债务。第四十二页，共六十七页。（四）建立客户信息库，提高申请者信用评估质量

可以通过服务外包的方式，与中介机构合作，定期开展个人资信的调查与评估。可以采取剥离、分解、转移、重组等手段，对个人消费贷款业务进行社会分工，将部分手续烦琐、劳动强度大的工作（如信用调查、信用担保、合同公证、房产评估、抵押登记、坏账催收等）分离给中介机构来完成。第四十三页，共六十七页。三、个人信用评分

如把信用风险分3类：可度量可控制风险、可度量不可控制风险、不可度量不可控制风险，信用评分主要是针对可度量可控制风险的。80%以上可度量可控制风险在信贷决策时就已确定，即一旦账户或贷款核准，维护和减少损失的技术只能控制未来很小的损失。信用评分的特殊作用即在于建立一个客观的标准来事先控制信用风险。个人信用评分就是运用一定的模型和规则，评估客户信用价值的一种方法。第四十四页，共六十七页。评分技术的作用：

1、有利于避免和减少损失；

2、有利于快速、一致、不带偏见和可防御的决策，有利于在线银行、公平信贷的发展；

3、设计合理的评分模型，能消除放贷过程中的歧视性操作；

4、成本不高，比较简单、易于解释。第四十五页，共六十七页。

（一）个人信用评分的原理借助信用评分模型，将预先通过统计方法确定的权重分配给申请人主要征信特征指标，由此产生一个信用分数，以此来预测信用申请者准时足额还款的可能性。其隐含的理论假设是：存在某种测度能将评价对象区分成良好信用和较差信用两种分布。

第四十六页，共六十七页。分数概率良好信用账户不良信用账户分界分数值信用评分模型中良好信用账户及不良信用账户的信用分数分布图第四十七页，共六十七页。

一般而言，信用评分较低和较高的客户已被市场分离，因此对中间客户进行细分的评分模型非常重要。进行连续而细致的评分需要：详细分析消费者偏好、习惯、消费规律、所属群体、年龄段等。需长期或阶段性跟踪、区域调查和大量的统计分析。第四十八页，共六十七页。（二）个人信用评分的特点

1、一般采用数字方式描述较直观、可连续深度细分消费群、易于在自动化系统使用

2、信用评分具有多样性对于不同预测目的，消费者信用评分可产生于不同模型

3、信用评分即可与授信额度关联，也可不于其存在直接的转换关系

4、银行信用评分倾向于针对每一种客户群建立预测客户信用风险的消费者信用评分模型，而专业信用风险管理公司更倾向于算出每个信用评分值对应的授信额度第四十九页，共六十七页。（三）个人信用评分模型的类型

1、信用额度模型信用限额使用与信用品质负相关

2、追帐模型当客户存在较高风险，需采取哪些强化的追帐措施早期干预能有效最小化拖欠，减少坏账损失可用于持续监视收费及偿付活动，以辨别出正在恶化的账户变量包括信用分数、账户来源、信用额度利用模式、月偿付占余额的比例、拖欠历史等预测能力取决于模型捕捉延迟偿付及较低偿付率等预警信号的能力

3、账户取消模型可用于限制账户提款，直至取消该账户通常在新投资组合被收购后，发现其包含较少良好信用时发挥作用第五十页，共六十七页。（三）个人信用评分模型的影响因素

1、模型最终目的是预测消费者的违约率模型中的自变量不宜太多，以免模型过大，运算成本过高预测精确度无法达到100%，总是被限定的一个范围内（如3%），不需要自变量太多可通过比率法，合成部分变量，减小模型规模，这种分层处理更有利于保密需要

2、消费者个人基本特征数据，会对预测产生重要影响如年龄、身体情况等地区特殊性数据项：政治面貌、职称、职务等

3、某些模型会使用比率自变量，常用自变量有：债务比率=每月债务总支出/每月总收入，一般授信后不超过25%

现金流估计值=个人收入-债务支出-平均生活费用-经常性开支第五十一页，共六十七页。三、我国银行个人贷款信用风险管理的发展趋势我国银行个人贷款信用风险管理发展的影响因素

1、个人征信体系刚刚起步

2、个人贷款抵押产权处置市场还不健全

3、抵押贷款证券化市场尚未启动

4、个人贷款信用风险保险欠发达

5、政府在各贷风险防范中的作用机制尚未完全建立

6、居民收入的非货币化和较低的透明度第五十二页，共六十七页。（一）建设信用风险的支持系统

主要是指个人信用制度建设，包括树立个人信用观念、完善个人征信系统及存款实名制、家庭财产登记制、个人财产破坏制度。（二）建设信用风险的分散系统

1、个人贷款保险

2、抵押贷款证券化贷款一般周期较长，易导致商业银行流动性风险及信用风险积累第五十三页，共六十七页。（三）信用风险的预警系统一般由5部分组成：设立监测范围、建立指针菜单、设定相应阀值、计算发生概率、界定预警区域。（1）监测范围的设立

1、宏观经济环境：国家经济政策连续性对借款人收入及金融体系发展规范程度的影响。

2、微观经济环境：借款人的经济实力、收入稳定性、还款承受力等。

第五十四页，共六十七页。（2）指针菜单的建立：宏观经济监测指针、微观经济监测指针、品德指针、债务及偿债能力指针、担保品指针（3）相应阀值（临界值）的设定：当菜单指针值偏离正常水平并超过该临界值时，即为危机预警信号（4）发生概率的计算：可以临界值预警指针的加权平均来衡量危机发生概率Pj=∑Xi·Yi

Pj即j月危机在预警范围内发生的概率；Xi为i项指针在j月的信号值，发生为1，否则为0；Yi为i项指针的权重。第五十五页，共六十七页。（5）预警区域的界定

安全区：预警发生问题，无危险，0≤Pj＜30

大傻瓜区：预警，借款人不承认问题，30≤Pj＜45

过渡区：借款人意识到问题，采取行动偿还，警戒，45≤Pj＜70

清偿区：借款人偿还困难，危险，70≤Pj＜85

无法清偿区：借款人无法偿还，处置抵押品，高危险，85≤Pj＜100第五十六页，共六十七页。（四）信用风险的预防和处理系统（1）信用风险预防系统

借款人处于大傻瓜区和清偿区之间时所采取的防范性措施与手段。

1、密切了解、跟踪借款人资产状况，合理预计可能出现的损失；

2、要求借款人增加新的保证人或购买新的保险；

3、灵活改变银行的贷款条例，给借款人以缓冲。（2）信用风险处理系统

借款人违约未偿还本息或已无力偿债时所采取的手段。

1、早期（预期15天未偿还）：电话或信函催款

2、个人接触期（15天-2月内）：贷款展期、再融资、发放新贷款、申请保险索赔。

3、严重拖欠期：处理抵押品、起诉借款人第五十七页，共六十七页。美国对个人贷款信用风险的管理平均净坏账率：1％以下净资产回报率：15％香港对个人贷款信用风险的管理每月还本付息额不超过家庭收入的50％，强调对借款人职业及收入稳定性的审查第五十八页，共六十七页。案例：美国个人信用体系建设及应用情况

在美国普遍使用以商业征信公司为基础的社会信用管理方式，遍布美国的个人征信公司、追账公司等都是从盈利目的出发，向社会提供有偿服务，包括资信调查，资信评级，资信咨询，商账追收等，完全实行市场化运作。在美国，每个人都有一个“社会安全号”SSN（socialsecuritynumber），这个安全号可以把一个美国人一生几乎所有的信用记录串在一起，包括个人的银行账号、税号、信用卡号、社会医疗保障号等都与之挂钩。

第五十九页，共六十七页。自20世纪30年代美国成立社会安全管理局后，联邦政府下令，所有合法公民和居民必须持有有效社会安全号，该号由国家社会安全管理局统一赋予。只要把某个人的社会安全号码输入全国联网的计算机，任何人均可查到自己的背景资料，既包括年龄、性别、出生日期等这些自然状况，也包括教育背景、工作经历、与税务、保险、银行打交道时的信用状况、有无犯罪记录等等。如果一个人有过不良纳税记录，那么这一记录将永远伴随着他，当他去求职、买保险、买汽车、开公司，几乎无论他做什么，无论他到哪个州，这一污点都无法抹去，他将因此而四处碰壁。第六十页，共六十七页。在美国，社会安全号码就如同中国的公民身份号码，每人只有一个，并且终身不变、终身使用。美国是个联邦国家，即使是作为"身份证"的驾驶执照，也是每州不同。所以唯一跟着你一生不变的，唯有社会安全号。很多学校，拿此来做学籍号码。没有它，你只能算是一个社会边缘人，用不了多久，你就会明白许多东西你必须有社会安全号才能享受到。

第六十一页，共六十七页。对消费者信用评估和提供个人信用服务的中介机构，在美国叫信用局，或称消费信用报告机构。专门从事个人信用资料的收集、加工整理、量化分析、制作和售后服务，形成了个人信用产品的一条龙服务。美国的个人信用服务机构实行的是自由的市场运作模式，这些机构都是由私人部门设立的。整个美国有1,000多家当地或地区的信用局为消费者服务。但这些信用局中的绝大多数都附属于Equifax、Exp