《TB交易模型示例》

TB程序化交易模型示例

1整理ppt内容安排介绍四套交易模型一、单均线加通道交易模型二、四周法则交易模型三、双均线交叉交易模型四、RangeBreak日内突破模型2整理ppt

例1：单均线加通道突破系统交易规则：以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势；为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道；价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多；价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空；增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；交易头寸暂为1手。3整理ppt

策略设计(1)进出场技术指标的编写：

ATRValue=AvgTrueRange(ATRLength);

Commentary("ATRValue="+text(ATRValue)); MA=AverageFC(Close,Length);

UpperBand=MA[1]*(1+FilterPercent/10000);

LowerBand=MA[1]*(1-FilterPercent/10000);

PlotNumeric("MA",MA);

PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);

PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

其中参数：ATRLength---平均真实波幅的计算周期

FilterPercent---通道的比例（万分之几）4整理ppt

策略设计(2)为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写；初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断；进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况跟踪止盈触发后，设置为true趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价(也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化；5整理ppt

策略设计(3)跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落ＡＴＲ的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明：止损价的设置

StopLine=LowerBand; if(StopLine<HigherAfterEntry-ATRValue[1]*TrailStopNumATR)

StopLine=HigherAfterEntry-ATRValue[1]*TrailStopNumATR;止损的触发

If(Low<=StopLine) {

MyPrice=StopLine;

If(Open<MyPrice)MyPrice=Open; Sell(0,MyPrice);

bLongStoped=true; }6整理ppt

策略设计(4)集合竞价数据过滤集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废单。为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码：分钟周期和Tick周期下If((BarType==1orBarType==2)&&BarStatus==2&&date!=date[1]&&high==low)return;日线周期If(BarType==0&&BarStatus==2&&CurrentTime<=0.09&&high==low)return;7整理ppt

模型参数说明Length：均线周期，默认值为10；ATRLength：ATR的周期，默认值为20；FilterPercent：通道幅度比例(万分之几)，默认为100，即为百分之一；TrailStopNumATR：追踪止损,回测ATR的倍数，默认值为2；Lots：头寸大小，默认为交易1手。8整理ppt

例2：四周法则突破系统交易规则：价格突破最近四周(即日线20根K线)高点，做多，跌破四周低点做空；增加更小周期作为止损，持多单跌破两周低点(即日线10根K线)止损出场，持空突破两周高点止损出局；增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；交易头寸暂为1手。9整理ppt

策略设计(1)进出场技术指标的编写：

HiBand1=highest(high[1],Length1); LoBand1=lowest(low[1],Length1); HiBand2=highest(high[1],Length2); LoBand2=lowest(low[1],Length2); PlotNumeric("HiBand1",HiBand1); PlotNumeric("LoBand1",LoBand1); plotnumeric("HiBand2",HiBand2); plotnumeric("LoBand2",LoBand2);

其中参数：Length1---四周的BAR数 Length2---两周的BAR数10整理ppt

策略设计(2)突破四周高点进场做多（以多头模型为例）

if(MarketPosition==0&&high>=HiBand1) { …. }

多空分开设计，跟踪止盈的设计以及集合竞价数据的过滤都和例1的策略相同。11整理ppt

模型参数说明Length1：长周期天数，默认值为20，即四周；Length2：短周期天数，默认值为10，即两周；ATRLength：ATR的周期，默认值为20；TrailStopNumATR：追踪止损回撤ATR的倍数，默认值为2；Lots：头寸大小，默认为交易1手。12整理ppt

例3：双均线交叉系统交易规则：如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单短周期：10长周期：20交易头寸暂为1手13整理ppt

出场部分设计我们使用三种类型的止损设置：进场后设置初始止损；有一定盈利后设置保本止损；盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；为此，设置三个止损参数：

NumericInitialStop(20);//初始止损（千分之N） NumericBreakEvenStop(30);//保本止损（千分之N） NumericTrailingStop(50);//追踪止损（千分之N）三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。整理ppt

多头止损部分的代码//初始止损StopLine=EntryPrice*(1-InitialStop/1000);//达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位If(HigherAfterEntry>=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000)) StopLine=EntryPrice;//追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高If(StopLine<HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000)) StopLine=HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

//止损触发If(Low<=StopLine){ MyPrice=StopLine; If(Open<MyPrice)MyPrice=Open; Sell(Lots,MyPrice); bLongStoped=True; //止损后设置标志

Commentary("LongPositionStopedat"+text(MyPrice));}

整理ppt

其他规则其他策略和例子1相同：采用多空模型分开设计；再进场必须行情再创新高（低）；过滤集合竞价数据

整理ppt止损处理的细节无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于：初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损；而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损。因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式。整理ppt

例4：RangeBreak系统这是个日内交易系统，收盘一定平仓；RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价上轨=今日开盘价+N*昨日振幅下轨=今日开盘价-N*昨日振幅当价格突破上轨，买入开仓。当价格跌穿下轨，卖出开仓。整理pptRangeBreak指标Params NumericPercentOfRange(0.3);Vars NumericDayOpen; NumericpreDayRange; NumericUpperBand; NumericLowerBand;Begin DayOpen=OpenD(0); preDayRange=HighD(1)-LowD(1); UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange; LowerBand=DayOpen-preDayRange*PercentOfRange; PlotNumeric("UpperBand",UpperBand); PlotNumeric("LowerBand",LowerBand); PlotNumeric("MidLine",DayOpen);End整理pptRangeBreak指标整理pptRBS_V1(1)Params NumericPercentOfRange(0.3); NumericExitOnCloseMins(14.59);Vars NumericDayOpen; NumericpreDayRange; NumericUpperBand; NumericLowerBand; NumericMyPrice;Begin DayOpen=OpenD(0); preDayRange=HighD(1)-LowD(1); UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange; LowerBand=DayOpen-preDayRange*PercentOfRange; If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand) { MyPrice=UpperBand; If(Open>MyPrice)MyPrice=Open; Buy(1,MyPrice); Return; } 整理pptRBS_V1(2) If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand) { MyPrice=LowerBand; If(Open<MyPrice)MyPrice=Open; SellShort(1,MyPrice); Return; } //收盘平仓

If(Time>=ExitOnCloseMins/100) { Sell(1,Open); BuyToCover(1,Open); } SetExitOnClose;End整理ppt必须考虑的特殊情况如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。解决方案：设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。整理ppt代码中的改动ParamsNumericMinRange(0.2);VarsNumericSeriesDayOpen;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericSeriespreDayRange;BeginpreDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);If(Date!=Date[1]){DayOpen=Open;preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)preDayRange=Open*MinRange*0.01;}Else{DayOpen=DayOpen[1];preDayRange=preDayRange[1];}整理ppt增加止损有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？考虑增加止损设置，有2种方案：1、亏损固定点数。2、亏损当前价格的百分比。考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。整理ppt止损部分代码

先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。下面是做多时的止损代码：If(MarketPosition==1){ StopLine=AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low<=StopLine) { MyPrice=StopLine; If(Open<MyPrice)MyPrice=Open; Sell(Lots,MyPrice); }}整理ppt下面是做空的止损代码：ElseIf(MarketPosition==-1){ StopLine=AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01; If(High>=StopLine) { MyPrice=StopLine; If(Open>MyPrice)MyPrice=Open; BuyToCover(Lots,MyPrice); }}整理ppt入场时间的考虑突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。不同的商品时效属性不尽相同为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。整理ppt实现代码增加参数：NumericLastTradeMins(14.00);开仓条件处增加一个时间条件。If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){//多头开仓}If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){//空头开仓}整理ppt止赢规则为了防止较大的盈利被吞噬，增加跟踪止赢。设定跟踪止赢的起始点。设定跟踪止赢的回撤值。或者可以选择百分比跟踪止赢。这里我们采取回撤值。整理ppt跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01){ StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TrailingStop*0.01;}Else//止损{ StopLine=AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;}

If(Low<=StopLine){ MyPrice=StopLine; If(Open<MyPrice)MyPrice=Open; Sell(1,MyPrice); }做空的代码类似。整理ppt再进场原则当我们止损或跟踪止损之后，有两种情况我们需要加以控制：止损后，再次突破上轨或下轨；追踪止赢后，价格仍符合最初的开仓条件，出场后，马上又会开仓入场。同时，为了不错失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条：再次进场必须在突破前期的高点\低点。整理ppt代码的修改我们需要标记止损动作，并要记录高低位。新建两个布尔型序列变量： BoolSeries bLongStoped;BoolSeries bShortStoped;在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。整理ppt初次进场和再次进场在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。发出交易指令处理这两个序列变量。增加再次入场的代码：If(bLongStoped&&MarketPosition==0&&High>=UpperBand&&High>HigherAfterEntry&&Time<LastTradeMins/100){ MyPrice=Max(HigherAfterEntry,UpperBand)+MinPoint; If(Open>MyPrice)MyPrice=Open; Buy(1,MyPrice); bLongStoped=False; Return;}

整理ppt//做空再次入场代码：If(bShortStoped&&MarketPosition==0&&Low<=LowerBand&&Low<LowerAfterEntry&&Time<LastTradeMins/100&&bInBoardRange==false){