某银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题

2023年6月中国银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题一、单项选择题1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A．2％B．4％C．6％D．8％2．商业银行可以采取的风险计量方法不包括（)。A．因果关系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析辽3故．战略风险效的类型不包柴括(闸)。汉A艇．产业风险芹B．技初术风险槽C．竞争对袖手风险窜D．信用风绘险泡4讽．《金绝融违法行为愤处罚办法》兽属于(策)栏A秩．法律甲B疤．行政法规蚊C佩．金融规章躁制度低D艘．商业银行兔监管相关指坐引胁5膨．20世纪耍60年代，洗(湿)是华团尔街的第一洗次数学革命升的金融理论引。蚀A云．马科维茨窃提出的现代颈资产组合理买论出B兵．夏普、林赵特尔、莫斯蜡提出的CA泥PM模型矛C骆．布莱克、骡舒尔斯、默唐顿推导出欧抵式期权定价傅的一般模型帅D竞．罗斯提出将套利定价理罪论基6辅．银行风险荐管理的流程良是(狭)辩A蝴．风险控制沟→风险识别忙→风险监测辰→风险计量驰B赔．风险识别株→风险控制供→风险监测戒→风险计量核C素．风险识别便→风险计量榴→风险监测塌→风险控制因D疗．风险控制个→风险识别伐→风险计量茫→风险临测薯7甩．随机变量诚Y的概率分漫布表如下：瓜Y饼1宪4庆P堤60其％故40扑％蜂滥释随机变量女Y的方差为霉（友)。纲A碧．2．76枝B遍．2．16壳C言．4．06哪D衰．4．68滋8率．风险管理挑的核心在于滩(亩)。跃A旋．风险识别乳B好．风险计量认C鞋．风险监测创D闷．进择最佳叔风险管理技舱术组合厅9貌．对实施测表试阶段的表他述，下面选惩顼中不正确惧的是(险)。冠A社．符合性测锻试分为两种掀形式：业务退测试和功能讲测试获B如．被评价机匙构内部控制货体系有重大馆缺失或许多通规定在实际集工作中无法帜执行时，应忧对其内部控价制进行符合龙性测试般C总．实施测试迎侧重于评价堪内部控制体去系的运行与载绩效，具体善可以采取符伴合性测试和明实质性测试摧D斗．功能测试意，即对某项铜控制的特定吧环节，选择怒若干时期的担同类业务进臣行检查，确柄认该环节的桥控制措施是怀否一贯或持轨续发挥作用除1娘0．下列商锈业银行操作菠风险管理和害控制措施中抖，属于风险耳缓释措施的伪是(赴)。来A费．减少在不缓熟悉市场的最交易柄B鸟．强化交易六员限额交易庸制度注C椅．购买未授老权交易保险棉D浅．为操作风剥险分配资本底金沿1转1．如果一堂个贷款组合鸟中违约贷款暮的个数服从谅泊松分布，吐如果该贷款锋组合的违约案概率是5％品，那么该贷扛款组合中有促10笔贷款杏违约的概率湿是(热)。搏A轻．0．01厉0挎B厕．0．01石2店C折．0．01止8最D枯．0.0役30馋1瓶2．关于现刺金债务抵押隆债券的特定搜目的公司(饺SPV)，瓶下列说法正奶确的是(辱)。府A震．在合成债街务抵押债券载(Synt泄hetic仆CDOs西)中，SP丙V是投资于姻不同投资档纯支付的实际树证券掏B朗．在现金债杏务抵押债券惰(Cash债CDO)中窃，SPV是奇投资于不同劝投资档(p桌aymen窃tto谱thet崖ranch甜es)支付必的实际证券扰C亏．在合成债君务抵押债券伏(Synt秤hetic框CDOs堂)中，SP呢V不是投资事于不同投资当档支付舌的实际证券侮，而是投资检于无风险债石券梯D各．在现金债薯务抵押债券常(Cash郑CDOs跳)中，SP接V不是投资队于不同投资驴档支付的实逝际证券，而益是投资于违爹约互换和无盲风险债券肿1腥3．下列关轧于交易账户臭的说法，不运正确的是（闪）躁。顿A园．为交易目椒的而持有的处头寸是指，西在短期内有法目的地持有冈以便转手出秤售、从实际能或预期的短宝期价格波动障中获利或者态锁定套利时丑头寸需B位．记入交易懂账户的头寸模在交易方面撒所受的限制缎较多泪C由．交易账户糠中的项目可使以按模型定晃价(Mar凯k-to-畜Model额)，即将从闯市场获得的晶其他相关数启据输入模型阵，计算或推蠢算出交易头唉寸的价值漠D杠．交易目的售在交易之初六就已确定，丢此后一般不透能随意更改耻1领4．企业资磁产或负债上际的空头或多混头不加保护这的部分是指云(盛)。匀A絮．风险价值步B汗．缺口汽C竹．敏感性资忠产蒸D股．敞口隐1铺5．巴塞尔剥委员会对市遵场风险内部野模型提出的材要求包括(尼)匀。梢A糖．置信水平慌采用95％盛的单尾置信议区间岭B旋．持有期为导10个营业解日鞭C茶．市场风险袋要素价格的荷历史观测期坟至少为半年喇D忽．至少每6柄个月更新一跳次数据吉1魄6．系统缺脏陷造成的风厌险不包括(怪)奉。士A灾．数据／信芹息质量蠢B氧．系统安全贤c减．系统设计设／开发霜9星．系统报告燥1伍7．(网)监是RARO躲C的基础的抛重要组成部寻分。竭A爆．风险管理侵信息系统求B队．对现场经注理传递信息谅的合适的激啦励兔c明．为风险管肌理程序的目环的所进行的期管理活动卷D窑．能够传递第实时风险评煮估的公司范虹围风险报告拿系统吴1花8．下列关钥于长期次级伞债务的说法率，正确的是校(腥)。旅A掌．长期次级匪债务是指存涨续期限至少喊在五年以上残的次级债务志B侨．经银监会嫩认可，商业辞银行发行的怠有担保的并怪以银行资产警为抵押或质浆押的长期次胸级债务工具屈可列入附属竹资本谣C杂．在到期日按前最后五年笛，长期次级固债务可计入兄附属资本的壤数量每年累绘计折扣20蜂％绿D炉．长期次级坐债务不能计惕入附属资本摩1观9．认为银前行的公共性姿质在于提供形广泛的金融挨服务，对整低个国民经济翠具有深刻的限、连锁的影思响，这种观拼点属于(猾)导A张．利益冲突董论裤B．债权保躁护论宏C弯．银行风险抚论撤D．公共性度质论协2端0．严重的误流动性问题鹅可能导致所碍有的债权人马（催），同时要酱求提现，这鞋时银行所面庙临的问题就远从流动性问叮题转为清偿让问题，可能伍会进一步导杆致银行倒闭管。堵A赛．付款己B喊．挤兑少C昂．追索幼D掌．支付访2坦1．商业银村行的贷款平烦均额和核心雹存款平均额冤间的差异构鄙成了(岩)测A困．久期缺口吵B疯．现金缺口游C妥．融资缺口乖D产．信贷缺口恐2未2．在《商知业银行风险杠监管核心指瓦标》中，核再心负债比率撑为核心负债武与负债总额恋之比，不得捎低干(稀)；腐A俭．20％性B．谷40％混C仁．60％玻D．解80％捞2家3．银行战迟略风险的影类响因素不包举括(戒)。楚A接．一般环境太风险因素言B．银行倾内部风险因然素惑C纤．项目环境姓风险因素俗D．政洽汉风险因素渗2朝4．战略风乌险管理流程润通常可以分桐为9个步骤侵；下列哪一型项活动是在割确定风险管杠理方案之后创执行的?蚁(育)芳A程．确定风险拿管理备选方眠案阔B薪．风险优先仪排序醒C肚．监测风险弟评估效果贸D扣．明确期望淡结果擦2趋5．下列关眨于审计和审观计制度，表堵述不正确的纤是(敢)。门A恋．根据美国暗会计学会(闸AAA)对预审计的定义雹，审计是为从了判定有关亭经济活动和与事项的认定第与其既定标专准之间的相闪符程度，并乖向利益相关急者传递结果雾，而客观地蝴收集、评价香有关认定证同据的系统过初程金B番．公司治理李中的审计机史制，是一个偿由多元审计勿主体、多层凑次审计体系降构成的审计奖制度安排，酷分为内部审晓计制度和外逆部审计制度铺C赌．企业的可旦持续发展，竞需要健全的东监督机制。劳健全的审计潜制度可以促院进公司治理佣的完善。公领司治理与审恩计机制的匹壶配性影响着固审计机制运摸行效率和公存司绩效，是荒提高公司治茫理效率乃至量提高公司绩间效的必要条问件正D胶．审计制度的决定了公司贫治理，并对来公司柱治理起到积捞极的作用吩2极6．商业银番行经常将贷柜款分散到不戏同的行业和雷领域，使违灿约风险降低暑，其原因是街(芽)。春A迎．将贷款分夫散至不同行余业及地域采声取得规模效房应查B篇．通过不同烫行业及地域暖间的贷款进锻行风险转移卫C艰．利用不同下行业及地域卡间企业的相餐关性来进行侵风险分散舒D东．通过不同泳行业及地域爪间的贷款可斜以进行风险等对冲抓2办7．商业银勤行的风险管拔理模式大体椅经历了四个恼阶段，依次途是(扒)。狡A环．负债风险元管理模式阶良段—资产负椅债风险管理洲模式阶段—携资产风险管却理模式阶段猴—全面风险耀管理团模式阶段处B闻．被动负债米风险管理模挂式阶段—主辛动负债风险袋管理模式阶粥段—资产负斜债风险管理铃模式阶段—谁全面风险管偷理模式阶段桌C已．资产负债钳风险管理模消式阶段—资鹿产风险管理庙模式阶段—奸负债风险管单理模式阶段事—全面风险割管理模式阶守段猪D雪．资产风险疯管理模式阶李段—负债风痰险管理模式吗阶段—资产骗负债风险管因理模式阶段剑—全面风险纸管理模式阶渔段愁2藏8．国际领锅先银行目前公所采用的风梦险调整收益暗绩效评估办诞法(RAP见M)中除了未RAROC萍指标之外，滨另一个常用柳的指标RA先ROA是（昆）漠。啄A季．风险资本怠回报率胀枪B．风险资荒产回报率副C扮．风险调整诉资产回报率蜻D．执风险调整资竿产收益率废2寸9．下列关槽于资本的说语法，正确的厌是《碌)。串A鞠．经济资本赛也就是账面栏资本爽B身．会计资本丹是监管部门假规定的商业致银行应持有起的同其所承速担的业务总币体风险水平种相匹配的资粗本杆C杏．经济资本炕是商业银行天在一定的置苦信水平下，稼为了应对未疏来一定期限架内资产的非梳预期损失而膛应该持有的华资本金赚D暗．监管资本塞是一种完全孙取决于商业颤银行实际风授险水平的资份本痰3柴0．20世买纪80年代源以后，商业介银行的风险轰管理进入(烟)菌。漠A灰．全面风险植管理模式阶弯段疮B瓦．资产风险睡管理模式阶闹段繁C春．负债风险粱管理模式阶济段毒D功．资产负债化风险管理模汉式阶段乏3短1．根据E耽RM框架；飞三个维度分寇别是指（浑）。秩A固．企业的目景标，企业的偏各个层级，袖全面风险管忽理要素醋B镇．企业的目秒标，全面风巧险管理要素纠，企业的各些个层级典C焰．企业的各律个层级，企简业的目标，诱全面风险管挤理要素毁D战．全面风险证管理要素，柿企业的目标向，企业的各朴个层级衫3会2．(话)就是怨对风险诱因恩、风险指标庆和损失时间竖进行历史狐统计，形成皆相互关联的兄多元分布。女随着相关因州素发生变化吊，模型能预胜测出潜在损璃失及原因，真并对未来环烛境进行分析街。翠A滋．随机模型则B历．计量模型疫C顿．资本模型互D陡．因果模型衡3滑3．真实票收据论的理论册依据是商业速银行在发展旁初期，业务巷主要集中于悦(愿)。比A累．长期贷款酿B缺．消费者贷政款碗C谱．短期自偿劲性贷款宗D传．房地产贷膨款嚷3唱4．风险文屡化的精神核芳心是(招)。昨A典．风险管理双策略B为．风险管理课理念C勤．公司治理叛结构D查．内部控制片系统置3挠5．风险识盏别包括(类)两花个环节；卖A犹．感知风险证和分析风险朋B赌．计量风险舱和分析风险歌C智．计量风险彩和感知风险闷D叹．感知风险高和检测风险粗3策6．商业银菌行识别风险眼的最基本、夸最常用的方帜法是(借)。疲A诱．失误树分拳析方法纲B篮．资产财务屑状况分析法田C额．伟制作风流险清单辜D菜．情景分析百法唤3缴7．下列关劣于风险管理想文化的表述冬，正确的是降（凭）。揪A愈．风险管理举文化一般由杠风险管理理免念、知识和顶制度三个层化次组成量B装．制铜度是风险管染理文化的精插神核心，是志风险文化中票最为重要和玻最高层次的贪因素责C图．风险管理鸭的目标是消浴除风险并获英取最大收益却D能．风险管理旁文化和企业诚文化是两个吸不同的范畴失3偏8．风险报覆告部门是一信个独立于营迹销部门的部摊门，其主要圈职责是(摆)。稳A驰．收集和处植理与风险控鸟制相关的各现种信息，并侦将该信息汇视总到风险报煮告中伟B罗．显示总体幕组合和各个龟子组合的风抢险状况塔C脑．讨论各种说流程和措施去的有效性酱D沟．报告重要倾单笔业务头穿寸的风险状进况杆3收9．(酷)必须迷向董事会或孔指定的委员冈会提供关于环重大变化或娇现行政策例翁外情况的通谨告。按A勿．监事会肃B泊．高级管理赛层姻C已．股东大会周D延．风险管理集部门惑4世0．风险识纽别的主要方棵法不包括(曲)膀。惯A劫．失误树分伪析法某B究．VaR蛾C蛙．专家预测半法绪D渔．流程图分饶析法翁4布1．商业银尿行进行风险放管理最根本团的驱动力是婆《棚)。亚A蛇；客户利益奉至上惕B运．储户利益迈至上满C柳．股东资本欲是风险的第海一承担者谦D隐．金融监管躺机构的要求廉4书2．商业银兼行一个完整趣的植风险监测指群标体系，包舟括风险水平迟类指标、风意险迁徙类指吵标和旷(时)。亡A本．流动性风揭险指标乱B．信能用风险指标呼C霸．风险抵补乔类指标厉D．不胸良贷款迁徙燥率指标船4疼3．有效风干险管理体系已建设必须以专(悔)为先导。庭A溪．健全的内祸部控制机制慕B溜．完善的公阅司治理机构强C合．先进风险百管理文化培外育吧D．有效的促风险管理策举略灶4鉴4．某企业翅2023年愁净利润为0吴．5亿元人基民币，20培08年初总茎资产为10缝亿元人民币指，2023流年末总资产辞为15亿元竿人民币，则洗该企业20围08年的总击资产收益率劝为(垂)。孔A返．3．00似％吃B液．3．63改％章C斯．4．00邪％绳D捎．4．75劳％去4祸5．在《巴须塞尔新资本响协议》中，董违约概率被烈具体定义为灵借款人内部狼评级1年期纲违约概率与誉(便)中的较高腿者。获A镰．0．03奸％饮B坏．0．05甘％静C流．0．3％策D彼．0．5％宽4喉6．按照K瓜PMG风险壤中性定价模核型，如果回牺收率为0，爬某1年期的植零息国债的慌收益率为1已0％，1年堆期的信用等史级为B的零涂息债券的收隐益率为15隐％；则该信讨用等级为B歌的零息债券责在打1年内的违逼约概率为(滚)糊。宿A兰．0．04臂B狡．0．05咸C绞．0．95本D蚕．0．96壁4素7．参照国闻际最佳实践工，在拓展客总户期，商业帅银行对个人斧客户评分时容宜采用(都)。剧A能．申请评分淡B船．行为评分奖C擦．信用局评主分添D赞．利润评分落4纳8．某银行漂2023年迟初正常类贷建款余额为1旦0000亿译元，其中在异2023年内末转为关注肯类、次级类绝、可疑类、僵损失类的贷晶款金额之和鱼为900亿鸡元，期间正夕常类贷款因沙回收减少了摘800亿元世，则正常类读贷款迁徙率湖为（汽）。反A搞．7．0％抽B哭．8．0％归C肃．9．8％泥D摔．9．0％挪4首9．某银行席2023年垃初次级类贷详款余额为1恩000亿元领，其中在2秤008年末坟转为可疑类扑、损失类的印贷款金额之惜和为600须亿元，期间喷次级类贷款猎因回收减少棵了400亿脾元，则次级联类贷款迁徙核率为(上)。抄A耕．25．0井％逃B驻．50．0气％残C俯．75．0镜％膏D赖．100．烈0％都5侵0．在风险牵预警方法中吼，（迷）不引进惑警兆自变量的；只考察警暂素指标的时凝间序列变化变规律。龄A约．白色剧预警法过B会．红色预警丘法颤C闭．黑色预警挠法耐D陡．蓝色预警棚法膜5命1．已知某目国内商业银紧行按照五级闷分类法对贷次款资产进行疏分类，从正述常类贷款到奔损失类贷款杀，对应的非久预期损失分腾别为2亿、拼4亿、5亿趣、3亿、1双亿，如果各贪类贷款对应践的边际非预桨期损失是0劫．02、0精．03、0逢．05、0馋．1、0．存1，假设商杆业银行的总乔体经济资本升为30亿，多则根据非预密期损失占比状，商业银行兔分配给正常商类贷款的经佳济资本为(赵)周。斩A辱．4亿氏B上．8亿蹄C灰．10亿披D圈．6亿阵5说2．下列对抄单寻一客户授信染集中度中集住团客户特征商的表述，哪嘴项不正确奖?(染)岂A怠．主要投资祸者个人、关颤键管理人员嫌或与其关系漫密切的家庭今成员(包括振三代以内直咏系亲属关系费和二代以内嫩旁系亲属关疮系)共同直缸接控制或间郑接控制的坟B哥．共同被第币王方企事业慈法人所控制寇的线C内．在股权上侨或者经营决摧策上直接或倾间接控制其到他企事业法泻人而非被其宾他企事业法格人控制的喊D烤．存在其他泻关联关系，腿可能不按公验允价格原则郑转移资产和鹿利润，商业艘银行认为应消视同集团客赌户进行授信电管理的贩5擦3．假设1禽年后的1年嘱期利率为7落％，1年期范即期利率为铸5％，那么内2年期即期代利率(年利蚂率)为(阅)。贼A香．5．0％染B篇．6．00蹲％滔C划．7．00鞭％垃D争．8．00巨％马5车4．最主要告和最常见的页利率风险形德式是(轨)。它A捡．重新定价雄风险B京．收益率曲钢线风险蓬C．基准风眨险D．伟期权性风险搁5慰5．如果人凶民币基础利纵率低于美元第基准利率4垫个百分点，找则根据利率宜平价理论，压远期人民币汪对美元应更扁加倾向于(侄)捎。胖A寄．升值控B．保持不碍变卧C抽．贬值臭D．随借机变化会5葬6．假设某雕商业银让行当前账户棕中有忧1年期、利吨率为5％的以2亿元人民形币的定期存腔款，目前1男年期无风险萍的美元和人辽民币贷款的隆收益率分别满为10％和透8％，该银轿行将1亿元倚人民币用于躺人民币贷款塘，而另外1视亿元人民币筝兑换成美元处后用于美元跟贷款，同时地假定在1年叔后，人民币喉相对于美元绩升值10％张，则该银行屋以上交易的溪利差为(场)。替A利．-2％盼B垫．-1％避C颤．4％称D侍．5％雨5占7．假设一蛾家银行的外兼汇敞口头寸形是：日元多楼头50、欧悠元多头10廉0、英镑多伍头150、世澳元空头2滨0、美元空模头180。陡如采用短边苏法计算出来坏的总外汇慨敞口头寸是拖(楚)。饶A呈．100泰B贸．200漠C女．300烤D拍．500迷5脑8．把到期眠日按时间和虫价值进行加度权的衡量方白式是（仿）。篮A秤．凸性泊B．久期使C．敞囱员D．缺早口巴5央9．有A、聪B、C三种符投资产品，朋其收益的相苦关系数如下胖：丸A其B丽C田A谜B伐0棋．泼1魔1拾C货0洒．龄8毛0赌．舍8辱1剪若消必须选择两夜个产品构建盏组合，则下母列说法正确公的是(阿)。桂A腥．B、C组寨合是风险最际佳对冲组合词B立．A、C组蒜合风险最小许C住．A、B组垒合风险最小蝇D念．A、C组鲁合风险最分股散麻6贩0．下列关面于银行资产览计价的说法迎，不正确的嘱是(偷)。筒A去．交易账户嫂中的项目通地常只能按模并型定价谅B愈．按模型定撑价是指将从惧市场获得的蔬其他相关数嘴据输入模型圣，计算或推奔算出交易头你寸的价值皆C古．存贷款业樱务归入银标币账户才0叙．银行账户吉中的项目通京常按历史成停本计价陷6川1．(泛)疑引起的操作犯风险是指由裕于商业银行付业务流程缺株失、设计不碰完善，或者艇没有被严格兔执行而造成敞的损失。甚A赞．人员因素场B杨．内部流程否C脆．系统缺陷骗D犹．外部事件绣6订2．一套有考效绣的秤(劈)程序可以淋帮助银行快工速发现并及纪时纠正操作巾风险在管理桑政策、程序施和步骤中的版缺陷，降低敌事件损失的旨时间频率和绍严重程度。奥A摸．风险测量西B．风厅险控制颈C．风险评享估D．翻风险报告流6登3．操作风乔险评估过程他一般从业务枣管理和风险湾管理两个层侵面开展，其打遵循的原则瓣一般包括(锡）悦。奋A挥．由内而外葡、自上而下俱和从已知到捕未知池B印．由表及里脊、自下而上电和从已知到嫌未知变C携．由内而外壤、自下而上府和从已知到抹未知呀D虾．由表及里李、自上而下在和从已知到架未知乘6迷4．计量操适作风险的飘自上而下法旺的缺点在于晋(悠)。宽A和．它没有考很虑历史信息漠B春．这种方法除不能将收入天波动性作为绿衡量潜在风筒险的一个指浙标缩c填．没有考虑欠风险的特殊扁来源必D抚．该方法以霸一种特别的炭业务地图为雨基础，但业狼务地图并没弹有覆盖整个科机构的业务装6彻5．相比较螺而言，下列歉哪项业务是哭最容易引发绢操作风险的蓝业务环节?远(疗)焦A影．柜台业务希B恐．法人信贷初业务侵C洋．个人信贷奏业务忌D醒．资金交易逢业务首6山6．《巴塞特尔新资本协假议》中为商腔业银行提供声的三种操作局风险经济资般本并计量方法不哥包括涨(蝶)。们A府．高级计量闹法紫B草．标准法另C伤．基本指标达法厉D爷．内部评级艳法印6者7．关于商花业银行操作垂风险的下列勇说法，不正杜确的是(栗)。攻A客．根据商业伙银行管理和圈控制操作风局险的能力，勾可以将操作娱风险划分为倍可规避的操臭作风险、可岁降低的操作叠风险、可缓支释的操作风肆险和应承担割的操作风险购B渠．不管尽多缴大努力，采壮用多好的措决施，购买多韵好的保险，快总会有操作增风险发生飘C蠢．商业银行桥对于无法避硬免、降低、族缓释的操作鼠风险束手无尝策迁D插．商业银行航应为必须承侵担的风险计嚼提损失准备瘦或分配资本扔金窄6察8．(唐)是通搞过调查问卷途、系统性的郑检查或公开侦讨论的方式幕，评估银行兄内部是否符母合操作风险普管理政策，战找出内部操呀作风险管理秒的优势和不泉足。哑A些．关键指标枪法丹B．自我评污估法手C岩．内部评估爷法邪D．系统分所析法犁6垂9．核心存缴款比例等于得(臭)。垫A歌．核心存款宵／总资产单B雁．核心存款敞/贷款总额丢C距．贷款总额端／核心存款敌D序．贷款总额途／总资产脱7价0．融资缺板口等于(怨)。婆A泄．贷款平均及额一存典款平均额识B岛．核心贷款向平均额一存趟款平均额矮C拆．贷款平均帖额一核心存斯款平均额适D饥．核心贷款店平均额一核形心存款平均练额她7湿1．（航）是指堤在极端情景设下，分析评悉估流动性风羊险管理模型矿或内控流程吧的有效性，伸发现问题，网制定改进措隙施的方法，泥目的是蛇防止出现重粗太损失事件悦。挨A崭．情景分析身B纲．压力测试吗C旁．融资渠道段管理趋D．应急倡计划鹊7独2．在《商抹业银行风险茫监管核心指毙标》中，流搏动性比率为刑流动性资产衣总额与流动杠性负债总额趟之比，衡量冻商业银行流乌动性的总体目水平，不得陕低于(飞)。燃A唤．15%便B．团25％竟C上．35％汁D．退45％腹7睬3．商业银闻行对(推)变化凳的敏感程度吉直接影响资掉产负债的期钩限结构。击A呆．利率羡B低．物价指数妇C次．宏观经济领政策秋D医．突发性因正素自7圾4．以下各组风险都会给摸商业银行带宿来经营困难镰，但一般可梁能导致商业辰银行破产的援直接原因是烛（广）。从A令．流动性风蚀险著B丸．信用风险物C夏．操作风险土D乔．战略风险渠7浑5．以下各社指标都可用摩于衡量商业厌银行的流动掩性订，其中数值朋越高说明商齿业银行流动箱性越差的是足（烫）诱。昌A仙．现金头寸忆指标竭B吧．核心存款德比例白C尊．贷款总额讲与核心存款朽的比率燕D猎．贷款总额脖与总资产的情比率趣7杨6．银行资撇产的应急变曾现价格FP逗与市场均衡见价格EP的堡关系是(贡)。鸣A简．FP高于鹅EP单B．FP味低于EP就C耐．FP等于售EP丙D．无熔特定关系或7悉7．关于声流誉危机管理暴规划，下列升说法错误的揭是(爹)。修A班．危机现场第处理是声誉税危机管理规犬划的主要内驼容之一康B议．声誉危机狭管理需要技途能、经验以面及全面细致质的危机管理印规划；以便楼为商业银行慨在危机情况定下保全甚至倍提高声誉提更供行动指南司C刑．管理危机讲过程中的信都息交流不是贩声誉危机管丢理规划的主霉要内容之一塞D裂．商业银行芦有必要对危隶机管理的政键策和流程做郊好事前准备串，建立有效纸的沟通预案份，制定有效伶的危机应对敲措施，并随靠时调动内外务部资源以缓裳解致命风险途的冲击炭7宵8．（夸）是指热商业银行针演对政治、经贿济、社会、菊科技等外部溉环境和内部墓可利用资源器，系统识别起和评估商业辅银行既定的投战略目标、鲜发展规划和伸实施方案中干潜在的风险帖，并采取科四学的决策方舰法和风险麦管理措施来外避免或降低骡可能的风险佛损失的风险哲管理方法。扑A机．法律风险棵管理B虚．战略风险耻管理勿C撕．合规风险置管理D生．国家风险淋管理贱7摧9．(他)是目脏前最恰当的包声誉风险管莲理方法。盛A冬．采取平等垒原则对待所恼有风险粒B咸．采用精确仆的定量分析亏方法射C猪．按照风险今大小，采取恢抓大放小的条原则蝶D富．推行全面叙风险管理理疫念，确保各柿类主要风险唤被正确识别项、优先排序披，并得到有骗效管理严8暗0．下列哪翼一项不属于酒战略风险管岛理应急方案匀应当包念的危事件?每(初)吉A葵．回渐应监管批评见B飞．诉讼应答育策略旱C浑．业务中断咬、灾难恢复黎计划救D总．解决客户携对日常业务仅的投诉改8纲1．(盲)是由惭于和银行有短关的负面消塔息、宣传和横流言引致客首户流失，以窝及诉讼或盈住剩下降等事晋件在市场传羞播给商业银法行的形象带捉来不利影响创而导致的损便失，市场传迈言或公众印假象都是决定甩这类风险水秀平的重要因易素。鬼A撤．法律风险炒B纳．流动性风巷险镜C部．声誉风险佛D懒．国家风险朵8引2．商业银往行进行战略瑞风险管理的膀前提是接受交战略管理的晴基本假设，筒下列哪一项结是不正确的趁假设?兰(喊)谜A傍．准确预测畏未来风险事佩件良B驶．预防工作插有助于避免浊或减少风险驻事件和未来尽损失庙C抢．风险是无柄法避免的迅D搏．如果对未商来风险加以泽有效管理和阅利用，风险谎有可能转变注为发展机会伙8垦3．商业银粉行的(盾)是指湖银行业务发坏展的未来方括向及实际的违执行计划，麦因经济环境姥及科技发展狸的转变做出支的战略改变捉对银行经营过的影响，是别银行的策略马制订和实施满过程中失当嗓，或未能对根市场变化做伟出及时的调铲整，从而影弃响到现在或复未来银行自蚁身的盈利、絮资本、信誉此和市场地位翅的风险。召A度．合规风险派B长．流动浅性风险求C恶．国家风险槐D叛．战略风险依8您4．评估声摘誉风险一般作主要采取(或)翁。够A滋．逻辑分析返B．5摩0分析方法珍C．计店分分析法院D．后果羊预期的方法棉8呢5．银行监文管必要性原矛理中的适度鸡竞争论认为幼，银行业先趣天存在（湖）的厕悖论，因此驱需要政府适欣当的干预和惊引导，对银旅行业的市场烂准入和退出鹊进行适当限广制和管理。说A胁．分散和集科中牢B郊．成本和收杰益缸C证．垄断与竞证争应D历．扩张和风扒险悦8音6．在国际纷领域，银行栽监管的目标慈主要是指保框护存款人利违益和(议)。红A辽；维护金融锣体系的安全桐和稳定食B灶．保护债权算人利益泽C量．维护市场玩的正常秩序特D许．维护公众协对银行业的伸信心岭8躬7．假设一更家银行，今历年的税后利到润为200推00万元，丢资产总额为豆10000艳00万元，停股东权益总茂额为300保000万元袋，则资产收壶益率为(谱)。冻A积．0．02她B虚．0．25洁C链．0．03着D坟．0．35锈8业8．新《商促业银行信息辨披露办法》棉规定商业银加行披露信息泽应达到(奔)。本A交．真实、准与确、有效、希可比B保．真实失、准确、完慈整、可比鼓C姓．真实、有脸效、及时、转可比D用．真实、有蜓效、准确、辨及时弱8哲9．下列关蕉于资本监管辞的说法，错勿误的是（慈）。竟A桥．商业银行精的核心资本抓具备两个特另征：一是应侄能够不受限迟制地用于冲其销商业银行注经营过程中拜的任何损失晓；二是随时故可以动用猫B猴．按照《商冤业银行资本仆充足率管理固办法》，商国业银行资本章充足率不得赛低于8％，茶核心资本充跳足率不得低占于4％嫂C筹．未分配利填润属于核心钱资本溪D示．少数股权饼属于附属资拜本诊9贤0．信用风炉险监管指标蜘不包括(匹)。漆A付．监不良资产率戴B链．不良贷款晨率狮C赖．单一客户维授信集中度递D．存贷款造比例单二、多项选孩择题下9洗1．下列关夏于VaR的首描述，不正纽确的是（踢）。拾A贺．风险价值锯与损失的任雹何特定事件翁相关中B先．风险价值盐是以概率百矮分比表示的荒价值舌c闻．风险价值弱是指可能发等生的最大损姨失束D浮．风险价值视并非是指可益能发生的最矿大损失呈E乐．风险价值感不是以概率玉百分比表示教的价值闸9鱼2．操作风持险的人员因侄素包括(惊)造垒成攒失或者生不良影响而识引起的风险求。移A姑．外部鸽欺诈种B洞．失职违规铅C怖．员工的知颗识／技能匮吼乏影D普．内部欺诈尤E衡．核心员工景流失么9喷3．在风险伟评估时，商违业银行通常环使用标准化逼的损失数据大收集模板收珠集数据，并坦遵循统一的译损失数据收精集流程与规讯范。损失数袜据收集的内秧容包括(男)。圣A宴．损失的影单响程度景B狂．总损失数居额信息炊C锻．损失事件皮发生的时间翁、发生单位脚的信息贝D故．总损失中免收回部分信奉息寒E希．损失时间秀发生的主要拴原因的描述迈信息伐9叮4．通常战仔略风险识别追可以从(皂)三叼个层面入手撕。鼻A刷．战略判B抢．宏观耳C甩．微观巡D闸．全局富E兆．战术潜9民5．商业银乏行通常可以擦通过观测一洞定指标的变并动来防范流眉动性风险，鞠以下属于其姿内部指标信杆号的指标有野(侨)。微A醋．某项业务督风险水平增料加拢B扒．盈利能力影下降若C租．资产过于底集中陆D疾．资产质量安下降鸡E资．所发行的意股票价格下盛跌甘9层6．关于债碑项评级说法困错误的有(龄)汤。测A稻．债项评级坦是对交易本内身的特定风费险进行估测南B仓．债项评级日反映的是客礼户违约后的慰债项损失大甲小像c茄．特定风险爷因素包括抵巡押、优先性苹、产品类别转、地区、行辛业等套D将．债项评级反只能反映债苍项本身的交援易风险遇i把．债项评级穿可以同时反浸映客户信用灶风险和债项抓交易风险喘9轰7．商业银闪行的经营原槐则有(冲)。填A卷．安全性让B座．约束性表C棍．流动性志D竞．效益性辱E伟．规模性丙9令8．参照国忠际风险管理浓标准，集中女型风险管理立部门的人员纳必须具备的诱主要技能包话括(登)。挺A中．风险监控云和分析能力路B通．数量分析市能力驳C混．价格核准浓能力肾D灯．模型创建蒜能力膊E神．系统开发瘦／集成能力待9疼9．声誉危葱机管理需要巩技能、经验极以及全面细议致的危机管感理规划，以刮便在危机情土况下，为商咐业银行提供循保全甚至提格高声誉的行标动指南。声头誉危机管理劫的主要内容洞包括(肾)。知A葬．提高发言饭人的沟通能山力组B染．提高解决泻问题的能力慈C葡．危机现场嫌处理竿D浅．制定战略君性的危机沟摘通机制径E干．模拟训练峡和演习城1娱00．下列欢关于风险管贴理与商业银疾行经营的关我系的说法，纸正确的有(炭)情。悔A态．承担和管描理风险是商孝业银行的基剃本健职能，也是陈商业银行业超务不断创新鹅发展的原动减力叠B掘．风险管理桑能够作为商阳业银行实施最经营战略的嚷手段，极大翠地改变了商骆业银行经营堤管理模式搏C训．风险管理所不能够为商愚业银行风险桌定价提供依劝据殖D乖．健全的风员险管理体系披能够为商业补银行创造附凭加价值邪E倦．风险管理幅水平直接体懂现了商业银萄行的核心竞都争力材1馋01．严格岁的资本监管盒对经济持续旦增长的重要爸意义主要表饭现在(冒)。钞A链．可以保护集存款人剩益践B稿．可以降低引银行破产概奖率参C墓．可以增强裙商业银行抵秧御风险的能评力腹D束．可以维邮护货币供给带和支付体系家的平稳运行那E雾．降低银行赞之间的不公细平竞争丑1负02．盈利迅能力监管指餐标包括(输)。叛A治．资本金收欢益率盘B鄙．资产收益澡率贝c照．净业务收姨益率程9锋．非利息收振入率翼E泪．非利息收许入比率同1区03．巴塞元尔委员会将虾商业银行面论临的风险划凳分为八大类场，其中包括且(疗)。究A兴．系统风险踏B负．信用风险撞C牛．操作风险究D曾．战略风险露E卖．声誉风险劈1狸04．战略博风险来自(肤)隆。绣A学．商业银棉行战略目标暗缺乏整体兼灰容性捕B步．商业银行目经营目标不姑能按时实现吧C嫂．为实现战雅略目标而制暮定的经营战蛾略存在缺陷贪D交．为实现目莲标所需要的燃资源匮乏虑E退．整个战略荷实施过程的赏质量难以保往证论1背05．决定将商业银行的族风险承受能失力是(惰)；狭A圆．资本金规烦模锅B迁．风险管理挖水平营C规．资产管理叔D铁．负债管理勾E议．资产负债偶管理询1咏06．下列仆关于商业银避行的风险管传理部门设置老，说法正确归的是(唉)。根A昏．商业银行惰风险管理部鱼门必须具有亏高度独恭立性愿B月．商业银行敌风险管理部摧门不具有或慢者只具有非坡常有限的风趟险管理策略亩执行权少C盐．商业银行签风险管理部读门和风险管拴理委员会可菊以合二为一码，以便信息沫的交流与共犹享密D馒．商业银行笨风险管理部庭门和风险管慧理委员会必总须相互独立教，不能互通害信息动E唉．商业银行古风险管理部煮门通常有集让中型和分散映型两种类型虑1完07．集中等型风险管理敏部门对风险销管理人员的掀专业技能要下求最高、最贷全面，参照锈国际风险管泳理标准，集序中型风险管深理部门的人气员必须具备坟的技能有(款)缺。千A派．信息收集梳能办朱B猛．数量分析糊能力婚C剖．价格核准献能力污D府．系统整合杠能力言E律．系统开发玻／集成能力快1夹08．商业途银行为了完志善操作风险管的评估与控廊制，需要具弟备哪些基本谁条件(缘)汤A肆．完善的公息司治理结构铜B伯．健全的内养部控制体系厘C幼．普及合规嚷管理文化座D劝．集中式的医、可灵活扩沸充的业务信跟息系统誉E标．强大的研服发实力蹦1委09．商业块银行风险管愁理部门的主将要职责有(应)耻。岭A归．监控各类驶金融产品和成所有业务部湿门的风险限脖额嗓B厕．在限额违做规的情况下府及时向风险古管理委员侦会报告极C凶．负责核准金复杂金融产松品的定价模膛型雁D长．协助财务乎控制人员进绒行复杂金融盘产品价格评况估臭E妻．全面掌握羞商业银行的元整体风险状库况，为管理塑决策提供辅屯助作用长1班10．下列哲哪些属于A限ltman喊的Z评分模尽型中的财务骂比率?放（法）勉A穷．息前、税码前收益／总窜资产事B．股权市盾值／总负债鸟账面值贿C忘．流动资金杏／总资产阵D．销顽售收入／总拜资产漠E程．留存收益皇／总资产遗1染11．审慎写经营类指标反包括(探)。盘A够．总资产净画回报率慧B纺．资本充足搅率恼C插．太额风险废集中度祥D尝．不良贷款瞒拨备覆盖率计E息．成本收入否比枯1雁12．朋目前最广泛望应用的信用指风险评分模防型是(寇)。召A挥．CP模型煌B跑．KPMG或模型永C社．线性概率谈模型巨D背．Prob斧it模型揉E隐．线性辨别连模型太1偶13．压力出测试是一种转风险管理技牙术，其功能扑主要有(倾)。同A祸．评估商业遣银行在盈利物性和资本充透足性两方面骑承受压力的时能力凡B因．提供商业牧银行对自身眠风险特征的钩理解急C绍．为商业银缺行提供更好这的信用风稠险管理模型寸D捏．为估计商参业银行在压映力条件下的脱风险暴露提分供方法兔E怕．帮助董事压会和高层管而理者确定该辛商业银行的概风险暴露是籍否与其风险座偏好一致线1鸽14．下列虎关于远期和驰期货的说法始，正确的有古(饮)。键A包．远期合约森允许投资者倍在确定的未屿来时间购买慕或出售某项乡资产度B留．期货合约川允许投资者秋按确定的价歇格购买或出芦售某项资产蛋c谊．远期合约监是非标准化呆的，期货合受约是标准化迟的田D累．远期合约每一般在交易灭所交易，由药交易所承担察违约风险，睡而期货合约篮一般通过金州融机构或经畅纪商柜台交广易，合约持显有亡者面临交易和对手的违约膨风险扬E厦．远期合约糟的流动性较堤差，合约一密般要持有到滩期，而期货雁合约的流动锐性较好，合拉约可以在到筑期前随时平厅仓液1殊15．某机染构购入国债尊作为准备金猾，其利率互腿换的操作原仗则应该是(数)促。达A挠．预期利率巾上升时，不以做利率互换沟B久．预期利率巩上升时，将虑固定利率调皂为浮动利率蜘c惊．预期利率视下降时，不话做利率互换裂D酸．预期利率赶下降时，将岛固定利率调贯为浮动利率培E元．无论预期晌利率上升或声下降，均将摆固定利率调锣为浮动利率落1许16．一些客大的银行并宇不单单是利供用持续叉期缺口模型天进行风险规篇避案(DGap恨=0》，它徐们可能会利对用持续期模辩型使股东权催益最大化。沉下列正确的勤是（鼠）；筋A威．利率上升逝，营造正持侦续期缺口乖B．起利率上升，咽营造负持续淹期缺口避C柿．利率下降帝，营造负持着续期缺口涂D．仆利率下降，殿营造正持续者期缺口驱E河．利率不变员，营造负持祸续期缺口黎1失17．按照嗓马柯维茨的暑理论，下列杂说法正确的车有(束)。猫A阶．市场上的我投资者都是治理性的品B灭．市场上的勒投资者偏好围风险悄C厉．存在一个痛可以用均值忘和方差表示怨自己投资效抹用的均方效茫用寺函数绞D城．无差异曲赚线与有效集简的切点就是桂投资者的最扶优资产组合冠E锯．理性投资死者可以获得漏自己所期望借的最优资产贝组合争1圾18．下列绕关于巴塞尔月委员会对实秘施高级计量沙法提出的具拜体标准的说欺法，正确的纱有（甜）。抛A缓．商业银行疫的操作风险伙系统必须利镰用相关的外技部数据；尤稼其是预期将侍会发生非经仿常性、潜在品的严重损失圾时；商业银盗行必须建立型标准的程序洁，规定在什枕么情况下，仆必须使用外诸部数据以及僻使用外部数喷据的方法桑B程．商业银行越必须提供按剃巴塞尔委员锄会规定的业训务单元和损雅失类别分类获的损失数据义C买．任何交操作风险计很量系统必须块具备某些关放键要素，包伸括内部数据嗽的使用、相厨关的外部数冈据、情景分洽析和反映商贸业银行经背敬环境和内部谁控制系统情花况的其他因就素突D画．商业银行奸的风险计量令系统必须足老够“分散”俩，以将影响耗损失估计分轰布尾部形态枣的主要操作舍风险因素考炒虑在内箩E溉．除了使用涛实际损失数辅据或情景分标析损失数据脉外，商业银特行在全行层塌而使用的风首险评估方法岛还必须考虑存到关键的业乒务经营环境掘和内部控制念因素奴1砍19．商业孟银行往往很屿难规避或降炎低操作风险丛，但可以通哥过一些方式券将风险转移移或缓释。下舱列可以实现寺这一目的的誉方式包括(术)弦。头A若．风险控制杂B莫．终止相关捐业务鸟C递．连续经营覆方案场D替．保险梯E地．业务外包陕1划20．巴塞详尔委员会提须出，用标准猫法计算经济辆资本配置，柔银行至少应械该满足哪几捕个条件?(涛)殊A喇．董事会和此高级管理层般应当积极参损与监督操作餐风险管理架孝构锤B沫．银行应当应拥有充足的断资源支持在玉主要产品线缎上和控制及擦审计领域采宿用该方法拉C系．银行的资谦本充足率应蚁该达到12扣．5%貌D爆．银行应该董连续三年盈妨利话E雀．银行应当济拥有完整且痰切实可行的港操作风险管示理系统上1眠21．流动签性风险预警谨信号中的融融资信号包括斤(磁)。至A夕．快速增长须的资产的主塌要资金来源瑞为市场大宗神融资能B沉．所发行的怀流通债券(碧包括次级债皱）交易量上饮升家C吧．所发行股荷票价格下跌膨D挎．债权人提扛前要求兑付筒造成支付能早力出现不足纱E络．存款大量瓶流失忘1疮22．商业侨银行进行流超动性风险预马警的内部指膊标／信号包班括(丹)等指标丑的变化。（滩）警A膏．银行的资圣产质量启B惩．银行的盈隶利能力补C偷．第三方评脊级幕D唉．银行发行突的有价证券舌的市场表现漠E但．银行内部会有关风险水托平哲1黎23．在实拼际操作中，横商业银行在宫真正需要资戴金时，通常呼选择下列的倍什么方式来垫解决?棍(伏)揭A蔽．长期在总贞资产中保存秧相当规模的垄流动性资产耐B饲．同业拆入得C被．出售流动担资产然D蹲．外部融资估E幅．证券回购貌1阴24．清晰君的声誉风险搭管理流程包泪括(叔)。吉A谈．声誉风险净识别唇B缺．外部审计祸C宴．声誉风险布评估尝D茧．监测和报撤告茄