计量经济学实验报告

中国海洋大学实项名：

黄价影因解指导姓

教师名

殷东王学年级【验的

号专业14金1．通过实验课是自己能够了解并深入认识什么是计量经济学，掌握计量经济学的理论与方法了解和掌握计量经济分析的步骤和方法同时知道如何在实践中运用计量经济学。使得我们从感性认识上升到理性认识。2．通过课程实验，利用计量经济学模型定量分析研究经济问题。培养自我的分析问题和解决问题的能力在学完该课程后不仅学习了理论知识和计算方法能接触到社会实际中有待解决的计量经济问题能建立数学模型和求解。3．通过实验教学培养自己发现问题、分析问题、解决问题的能力，能够自己分析数据结果。掌握什么是4．最重要的就是自己能够有理论认知上升到实践认知。通过自己的理解真切的感受经济现象的变动。

【实验求】1要求我们了解和熟悉计量经济学的基本知识为具体操作做好知识准备。2．要求我们熟悉什么是计量经济，如何利用计量分析，他们各自的分类又有什么，为具体操作做好知识准备。3．要求我们利用计量经济学软件，按实际操作规范和流程进行操作处理，培养自己的动手操作能力。培养自己对计量软件的熟悉程度。4．能够正确运用软件，能够看懂软件中给出的数据所代表的意义。能够了解理论、数据与实际之间的某些相关性。3、对于外界条件的变化，具有一定的分析解决问题的能力。【验理1．软件2．多重共线性、模型检验、模型的修正等3．利用教材《计量经济学实验教程》以及老师提供的数据【验容1．创建工作文件；2．利用并建立“黄金价格影响因素”的计量经济学模型3．输入数据4．回归分析5．利用样本数据估计模型的参数6．检验美元指数、通胀率、原油价格US利率、、标准普尔指数对黄金价格是否有显着影响7．对模型的修正8．对模型修正后的检验9．总结

【验骤1.打开并新建文件；2.利用“黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格US利率、GDP标准普尔指数”数据，建立相关文件；3.根据出现的数据进行回归分析；4.对建立的模型进行检验5.对模型进行修正6.对修正后的模型进行检验7.总结【验骤—己作一实数

：黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、利率、GDP、标准普尔指数的数据如下：二实步：（1建回模1.立实验文2.入的数据在EViews软件的命令窗口键入命令，命令格式为：输入：dataYX1X2X3X4X5X6X73.立回归模：建立YCX1X2X3X4X5X6X7的回归，

其中Y代表黄金价格X1表美元指数X2代表通胀率X3代表原油价格X4表短期US利率X5代表长期US利率X6代表GDPX7代表标准普尔指数4．回归结果如：5、对模型的初分析a.对模型拟合度分析：从报告单可以看出，为，模型拟合度在左右。

b.对变量的显着性分析：在t检中，截距项参数、RS的参数并不显着。可能为。但要判断是否为0，还要对残差和变量进行检验。c.对模型显着性分析F验中，统计量值为，大于显着水平为5%的临界值，说明模型显着。对多个解释变量的模型，OLS法估价的R2与F值较大，但t检验值较小，说明各解释变量对Y联合线性作用显着，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t验不显着。d、对模型的残差项进行分析异方差检验：怀特检验由图知Obs*R-squared统计量为，概率值大于，说明不存在异方差自相关检验P(Obs*R-squared)为，大于的显着水平，所以不存在自相关。e、对变量进行分析对变量进行多重共线性检验由相关系数矩阵知：与RL、RS和SP存在明显的性相关性。可以看出GDP与利率存在线性负相关，与股票市场存在线性正相关。因为GDP反映国家经济的一个重要指标，因此，国家为了刺激经济，货币政策往往比较宽松，利率比较低，此时国家经济发展加速上升，带动股市上扬。与SP存在明显的线性相关性。由股票理论价格股票收益/利率知道利率与股票价格存在负相关。由于存在多重共线性存在，导致OLS估计量的非有效、变量显着性检验失效和模型预测失效，因此必须克服模型多重共线性，对模型进行修改。6、对模型的修前面已经大致检测出存在多重共线性的解释变量别是短期利（X4利（X5标准普尔指数（X7（X6这些解释变量进行逐步回归：短期利率：长期利率标准普尔指数GDP可以看出在标长期利率的逐步回归中检验最显着R检验值为在四个检验中最好因

此模型应采用G=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X5+E形式。7、对修正后的型进行检验怀特检验中P值大于，说明不存在残差项异方差。BG-LM检验中P值大于，说明不残差项存在自相关。8、总结模型经过修正后，有效的减小了多重共线性的影响。除了模型稳定性不是很理想，且可能遗留了某些解释变量外，其他的检验比较理想。由报告可以看出：一．黄金的价格与美元走势存在负相关。二．黄金价格与石油价格存在正相关。三．黄金价格与通货膨胀率存在负相关。四．黄金价格与利率水平存在着正相关，这与现实不符。从回归模型的报告中，我们只能确认黄金价格与石油价格存在正相关，而其他的影响因素因为数据本身的缺陷以及经济变量中普遍存在着多重共线性不能有效消除，所以失去了应有的经济意义。【验结1.熟悉了软件的运行环境；2.利用所给的数据建立所需的文件、参数等；3.运用数据进行经济意义分析，了解计量实验在现实