商业银行恢复计划方案预案

为防范化解重大风险，保障我行关键业务和服务不中断，实现有序恢复，保护金融消费者合法权益和社会公共利益，维护金融稳定，特制定本计划。一、机构概况(一)经营概况1.整体经营情况2.主要业务开展情况(1)加快业务转型，服务实体经济发展认真落实“四降四增”的监管要求，持续在“调结构、补短板、强弱项”上发力，重点加大普惠金融、绿色金融、先进制造业的信贷投放，稳步扎实推进各项信贷业务全面发展。实现贷款投放与时间进度匹配，贷款总量与重点行业匹配。一是我行充分考虑自身风险承受能力，建立产品授信授合条件的普惠金融、绿色金融、先进制造业FTP价格较一般信贷给与一定优惠，降低融资成本，提升我行对实体经济的金融服务能力。至9月末，全行各项贷款总额..信贷结构进一步优化。(2)全面主动融入，加快落实普惠金改方案根据省、市政府实施意见及监管部门指导意见，制定本行行动方案，确定了“六大重点工作任务”和“十项具体工作措施”,并细化分解出49项工作任务，已有24项全部完成，另有25项取得积极进展。一是完善机制保障，增强普惠金融发展动能。创新设置“机构容忍度+产品容忍度”的双容忍度模式，进一步扩大免责范围、提高免责力度。强化考核激励，将提高普惠金融业务考核权重提高至12%,并配置专项费用，开展营销竞赛活动，提高员工计件奖励标准，加大机构奖罚力度，充分调动分支行和信贷人员积极性。二是加快业务创新，提升普惠金融服务效能。通过“一般授权+产品授权”双轨并行方式，将绝大多数新增普惠贷款审批权限下放至分支行。推行“小微信贷工厂”模式，实现了单户100万元以下小微信贷业务标准化作业、集中化审批、自动化提还款，大幅提高了业务效率。三是用好两个平台，提高普惠金融获客效率。持续做好小微客户融资服务平台推广使用，积极对接平台推送的融资需求，9月末我行省内机构平台注册户数突破。(二)组织架构1.股权结构2.公司治理我行设立了包括党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“四会一层”和总分支三级管理的公司治理架构，建立了分工明确、权责清晰、运转协调、决策民主的有效制衡机制。坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党组织在公司治理和经营决策中的核心作用。我行股东大会由本行全体股东组成，依照法律法规和本章程规定行使职权，是本行最高权力机构。决定本行的经营方针和投资计划，对本行合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等作出决议。我行董事会统筹领导全行风险管理工作。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会等六个专门委员会。各专门委员按照规定召开会议，审议研究相关事项。我行高级管理层在董事会领导下，依法依规实施经营管理。根据公司章程及董事会授权开展经营管理活动，负责推进实施全行风险管理战略、政策及措施。我行监事会监督董事会和高级管理层风险管理和内部控制的履职情况。3.风险管理架构我行已建立由董事会负最终责任、监事会有效监督、高级管理层直接领导，以风险管理部门为依托，相关业务部门和职能部门密切配合，覆盖所有分支机构、所有业务及流程的全面风险管理组织体系。总行层级：在全面风险管理框架下，总行风险管理部牵头负责信用风险、市场风险(不含银行账簿利率风险)和信息科技风险管理，总行法律与合规部牵头负责操作风险管理(不含洗钱风险),总行运营管理部在操作风险管理体系下(一)管理机制(二)职责分工法定标准时，应支持董事会提出的提高资本充足率的措施，包括但不限于制定合理的资本补充计划，增加核心资本等。行作出资本补充的长期承诺，作为本行资本规划的一部分；且不得阻碍其他股东对本行补充资本或合格的新股东进入。2.董事会是恢复计划的最高决策机构，承担对恢复计划(1)根据监管要求审批恢复计划，并听取有关工作情(2)审批并监督管理恢复计划的实施。在达到恢复计到及时有效地执行；审批恢复措施涉及的重要事项，重大事项包括但不限于资本筹措、变更股利分配政策、资产出售、调整银行经营结构、进行业务剥离等。(3)监督并管理配合监管机构实施恢复计划的工作，审批向监管机构提供的内部关联、营运情况等重要信息。(4)审批和恢复计划相关的需要对外发布的重大信息。(5)负责与投资者沟通恢复计划相关工作情况。3.监事会对恢复计划管理工作进行监督，对董事会、高级管理层履行恢复计划管理职责进行监督。4.高级管理层负责恢复计划相关工作的组织实施，确保相关工作达到监管机构和董事会的要求，承担以下职责：(1)负责组织编制恢复计划，确定恢复计划的目标及策略、关键定义、触发条件、汇报流程、压力情景、具体措施和应急安排等内容。(2)定期组织对恢复计划的修订和更新，同时结合外部环境和我行实际情况，针对法律法规、业务模式、管理架构等方面的重大变化，及时组织对恢复计划进行不定期的调整和修订，并报送董事会和监管机构审批。(3)定期听取风险管理部对触发与监测指标运行的监测情况报告，听取对指标突破情况的分析与汇报，并及时将触发及预警情况上报董事会。(4)依据董事会要求，组织恢复计划的实施。在恢复(5)组织配合监管机构实施恢复计划的相关工作，负(6)组织相关信息披露工作，包括恢复计划相关工作(7)保障恢复计划编制、更新和执行等工作所需的人5.风险管理部为恢复计划工作的牵头部门，承担以(1)牵头建立恢复计划管理机制，拟定与修订相关管(2)牵头编制与更新恢复计划，包括对内外部环境变化的评估以及对各项触发和监测指标及恢复选项有效性的(4)牵头触发与监测指标的设置与管理工作，包括组(5)牵头恢复计划压力测试的情景设定，并组织开展(6)负责定期向董事会和高级管理层报告恢复计划相6.我行恢复计划工作的主要配合部门包括董事会办公(1)配合风险管理部开展设计本部门的恢复计划数据(2)参与涉及本部门的资本、流动性和其他相关触发及本部门的资本和流动性及其他相关触发和监测指标的日(3)参与设计本部门的资本、流动性和剥离类恢复选(5)参与恢复计划编制报告的审阅工作，配合风险管理部完成相关报告的编制和更新。(6)在恢复计划启动的情况下，配合高级管理层落实本部门流动性和资本的相关措施。7.恢复计划的参与机构包括附属法人机构和分支行，主要负责配合总行开展恢复计划的制定工作，承担以下职责：(1)配合总行风险管理部开展恢复计划相关工作，包括开展恢复相关数据监测、分析、报送等工作，并提供本机构的经营业务分析等材料。(2)与当地监管机构展开必要的沟通与汇报工作，并向总行风险管理部提供当地监管机构针对本机构的监管要(3)在恢复计划启动的情况下，如有需要，配合高级管理层落实剥离附属法人机构和分支行的相关措施。我行依据公司章程及相关制度进行任命。(三)恢复计划的制定、审批和更新流程1.风险管理部牵头发起恢复计划的编制、整合、评估和更新工作，并牵头负责相关工作的开展。2.正常情况下，我行根据需要按年定期更新恢复计划。应于每年8月底前完成年度更新，并报送监管部门。在内外部环境出现重大变化或银保监会及其派出机构认为有必要的特殊情况下，应及时对恢复计划相对应内容进行(1)书面汇报。如我行有问题或困难，将困难形成书(3)专题汇报。当有重大问题和困难发生时，能够协(四)问责机制3.其他导致我行启动恢复计划或违反我行恢复计划的(一)关键功能本市场与投资活动(包括但不限于债券投资、特殊目的载体置预案》,处置遵循统一指挥，分级响应原则，在支付清算4.同业融(二)关键共享服务(一)触发指标(1)触发指标根据内部、外部、混合压力情况严重情指标名称预警值警戒值监测频率核心负债依存度按月流动性缺口率按月30天以内流动性缺口≥8亿元≥10亿元按月指标名称预警值警戒值监测频率核心一级资本充足率按季一级资本充足率按季资本充足率按季杠杆率按季(2)监测指标原则上由相对应指标管理部门按规定频率指标名称预警值监测频率监测部门人民币超额备付金率按日同业负债占比按日净利润按季我国GDP增长率<5%按季按季重大舆情1件及以上特大声誉风险事件每日(二)触发机制触发指标达到预警值之后，指标监测部门应在48小时险管理部，并会同风险管理部在24小时内形成书面分析报若经高级管理层讨论和评估后认为需要启动恢复计划，(一)恢复措施概览项措施组合的方式形成恢复计划方案，措施包括但不限于：(1)收回到期拆借及同业存放资金：迅速联系交易对(2)控制信贷投放及市场融出资金业务：暂停不必要(3)启用剩余的拆入资金额度：迅速联系对我行有未(4)通过正回购业务融入资金：将国债、政策性金融(5)发行同业存单：积极营销同业客户，不断寻找投(6)吸收同业存款和非银存款：积极营销同业客户，(7)出售债券：卖出国债、政策性金融债等流动性强(1)控制信贷投放及市场融出资金业务：迅速联系交(2)处置高资本消耗资产。(3)定向增发。(4)发行永续债。(5)发行二级资本债。(二)恢复措施分析(1)控制信贷投放及市场融出资金业务：迅速联系交(2)处置高资本消耗资产。(3)定向增发。(4)发行永续债。(5)发行二级资本债。2.流动性恢复计划分析(1)收回到期拆借及同业存放资金：迅速联系交易对(2)控制信贷投放及市场融出资金业务：暂停不必要(3)启用剩余的拆入资金额度：迅速联系对我行有未(4)通过正回购业务融入资金：将国债、政策性金融(5)发行同业存单：积极营销同业客户，不断寻找投(一)压力测试情景性压力情景包括宏观经济、重点行业出现普遍性衰败、营管理问题，造成银行流动性危机或出现重大信贷损失等。从压力传导路径来看，各类压力因子，如GDP增速明显冲击1系统性压力情景：宏观经济明显下行，国内GDP增速大幅下降，信用风险普遍爆发，导致整体不良贷款率上升200%冲击2自身压力情景：资产质量基础薄弱，在延期还本付息政策结束后，累计延期支付贷款利息对应贷款全部计入不良贷款冲击3混合压力情景：宏观经济明显下行，房地产行业崩盘出现大面积违约，房地产价格大幅下降，房地产开发贷款不良贷款率+10%;购房贷款不良贷款率+7%冲击4危机跨境传递：全球经济增长失速，各项经济指标恶化，跨境贸易减少，进出口总量萎缩，中小微企业及个人经营性贷款不良率上升200%冲击5危机跨行业传递：国民经济多个重点产业出现危机，信贷资产集中违约，最大5家非同业集团客户违约冲击6危机跨市场传递：出现金融危机，跨市场金融工具和衍生金融工具流动性丧失，跨市场金融风险累积爆发，同业最大5家同业交易对手违约，违约损失率60%2.流动性方面序号压力情景2-7天8-30日31-90日1贷款流入率2持有同业存单流入率3同业存放流失率4同业拆入流失率5卖出回购资产流失率6零售定期存款流失率7零售活期存款沉淀率8对公定期存款流失率9对公活期存款沉淀率发行债券和同业存单流失率(二)压力测试结果以2020年末的数据为基础，开展相对应的压力测试，具情景资本充足率正常情景不良贷款率1.87%冲击1不良贷款率5.62%冲击2不良贷款率4.21%冲击3不良贷款率4.12%冲击4不良贷款率5.4%冲击5冲击62.流动性压力测试结果单位：%,亿元正常情景压力情景核心负债依存度流动性缺口率30天内流动性缺口在压力情景冲击下，核心负债依存度降至50.87%,流动性缺口率降至-20.42%,30天内流动性缺口下降至-2.7亿元，(三)恢复措施有效性检验(1)根据冲击1(整体不良贷款率上升200%)的测试结果，资本充足率降至9.05%,为把资本充足率恢复到预警(单位：亿元)恢复前恢复后减少资产投放或出售资产补充资本金处置量净利润资本净额加权风险资产资本充足率对较弱，但可在短期内达到目的。资本恢复措施总体有效。(2)根据冲击2(累计延期支付贷款利息对应贷款全部计入不良贷款)的测试结果，资本充足率降至10.23%,为把(单位：亿元)恢复前恢复后减少资产投放或出售资产补充资本金处置量净利润资本净额加权风险资产资本充足率对较弱，但可在短期内达到目的。资本恢复措施总体有效。七、沟通策略(一)建立信息公开共享机制按规定程序向监管部门报告相关事项。在政府、监管部门、(二)强化媒体沟通机制畅通与主流媒体的沟通联系机制，及时进行信息披露，(三)完善客户沟通机制(一)执行障碍我行恢复计划的执行障碍主要分为内部和外部两个方面。从内部来看，全行大多数员工对于恢复计划认识不足，(二)改进建议我行将坚决贯彻中央经济工作会议精神，落实好省市党委政府的决策部署，围绕监管指标要求，主动顺应监管导向。一是做实内部控制，完善公司治理。不断完善党委会、董事会、监事会、股东会和高管层“四会一层”治理机制，建立完善监事会监督、风险合规监督、内部审计监