XXXX北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案

2023北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案1单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)1、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。A.有效性;及时性B.有效性;敏感性C.有效性;完整性D.有效性;准确性2、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险3、关于风险识别的常用方法描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法4、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()。锐A.某请项业务风险稠水平增加昌B.盈扶利能力上升闻C.所气发行的股票梳价格下跌吗D.资杀产过于集中妙5、胃2004年端6月，巴塞翠尔委员会颁真布的《巴塞谣尔新资本协概议》中明确慕提出，(由)形成三顾大支柱，它须们相辅相成此，不可或缺慕，共同为促康进金融体系旋的安全和稳兆健发挥作用恶。位A.资仅本构成、内拨部审计、市喜场竞争头B.资钻本要求、监挺督监管、市椅场竞争泼C.资昂本要求、监蔬督检查、市踪场纪律荡D.资财本比例、外晶部审计、市奇场纪律网6、五内部资本充允足评估报告期的内容不包且括()堤。帮A.评亮估实际持有烘的资本是否痒足以抵御主鹊要风险狐B.评锡估主要风险系状况及发展碑趋势、战略叮目标和外部仁环境对资本竟水平的影响舅C.评扫估预期持有那资本的流动岔性大小嘱D.提脏出确保资本臣能够充分覆脚盖主要风险蛙的建议疗7、(宗)是期延权的买方在楼期权到期E筒1前，不得狐要求期权的造卖方履行期式权合约，仅着能在到期日闭当天要求期同权卖方履行论期权合约。削A.美倚式期权笑B.买纷方期权口C.欧彻式期权末D.平睡价期权样8、个袖人信贷业务迅是国内商业底银行个人业裹务的主要组月成部分。为这核实第一还锯款来源或在抬第一还款来孔源不充足的迷情况下，向暴客户发放个洒人住房贷款电属于(只)主要操作跨风险点。拢A.个敬人耐用消费牵品贷款谷B.个递人生产经营场贷款耐C.个台人住房按揭工贷款龟D.答个盒人质浩押出贷款桐9、根膏据2002书年穆迪公司孩在违约损失烈率预测模型棚1OSSC酒A1的技术击文件中所披必露的信息，田()等素产品因素对但违约损失率您的影响贡献活程度最高。辞A.企罚业融资杠杆民率锁B.行居业因素钢C.宏帆观经济周期欲因素液D.清黄偿优先性柜10、暗对银行面临谢的所有实质正性风险进行颜全面评估是叮风险评估中钻的()宝。取A.对梁全面风险管秤理框架的评弯估奶B.实曾质性风险评屑估音C.全怠面风险评估攀D.具筋体风险评估匹11、凶()是扣指信用风险付管理者通过酸各种监控技克术，动态捕芳捉信用风险糕指标的异常与变动，判断询其是否已达板到引起关注哥的水平或已哲经超过阀值欲。岂A.信蚀用风险对冲厅B.信畏用风险识别格C.信鸟用风险监测偶D.信翠用风险控制熟12、秋参照国际最柜佳实践，在纤日常风险管吵理操作中，纵具体的风险勾管理/控制筒措施可以采森取()愤，最终到达拖高级管理层说的三级管理攻方式。箱A.从宰基层业务单龟位到业务领阔域风险管理肌委员会诚B.从阅基层业务单透位到高级管叹理层领域休C.从尿业务风险管辅理委员会领矩域到基层业陕务单位录D.从洁高级管理层症到基层业务描领域己13、仁银监会提出昂的商业银行上监管理念不勾包括(克)。志A.管桐法人冲B.管舟风险剥C.管弊内控惑D.管毁存款促14、轨从金融机构贩的发展历史约可以看出，抵很多银行倒矿闭案例由(未)引发娃。灭A.市披场风险托B.信蛛用风险夺C.操道作风险浸D.流响动性风险筛15、靠反映银行对政某些经营活它动范围或风椅险类型的接偿受程度为零陷的指标是(使)。乱A.资雁本类指标望B.风且险类指标悉C.零封容忍度类指裳标觉D.收渗益类指标16、终等同于易贷款的授信傲业务，其信更用转换系数吃为()眼。闲A.1后00%彩B.5毫0%绒C.2豪0%D.0剪17、挥以下说法不汗正确的是(酿)。醋A.违足约频率是事铺后的检验结狡果讨B.违奶约概率和违描约频率不是汁同一个概念券C.违汪约概率和违横约频率通常济情况下是相烂等的框D.违凤约概率是分肯析模型遥作出耻的事前预测太18、第侦Credi俘tMetr院ics旱模型认为债尸务人的信用窝风险状况用男债务人的(糟)表示场。龄A.资告产规模逢B.信古用等级泻C.盈躁利水平虾D.行浆为评分沙19、机下列关于风冈险对冲的说扎法不正确的毒是()喇。丢A.风锦险对锡冲不能咬被用于管理禽信用风险栏B.风办险对冲可以析管理系统性胆风险，也能晋管理非系统溉性风险万C.风雄险对冲中市恳场对冲又称科为残余风险归D.风底险对努冲关键啊在于对冲比刻率的确定倘20、陶错误监控/婚报告是指商设业银行监控娇/报告流程式不明确、混瞒乱，负责监市控/报告的吓部门的职责秀不清晰，有暖关数据不全我面、不及时兆、不准确，浅未履行必要浮的()锡或者对外部袜汇报不准确饭。锡A.法投律规定渗B.监按管职责个C.汇洽报义务俊D.风危险计量义务凡21、风在情景分析效中，商业银偿行自身问题渴所造成的流底动性危机的眨状况下的假粥设是(盖)。佩A.市逃场对信用等靠级特别重视军，商业银行呜间及各类金蛇融机构间的恶融资能力的霞差距会有所贵扩大，一些劫商业银行获唤益，一些受乒到损害逆B.商逢业银行的许哀多负债无法叹展期或以其霞他负债替代脸，必须按期男偿还，因此柴不得不减少圣相应资产艰C.分滩析商业银行响正常状况下鉴的现金流量协变化语D.商去业银行分析环现金流入采乳用较晚的日纹期，而在分蒙析现金流出郑时采用较早泳的日期芝22、祥承诺，其中匀原始期限在厕1年以下或贷原始期限在盖1年即以上但随时求可无条件撤贞销的承诺，挖其信用转换乔系数为(内)。员A.1徒00%剥B.5报0%逢C.2缎0%D.0朵23、贺即期交易中捡的交付及付混款在合约订麻立后(支)咳个视营业日内完巩成。忽A.一鸡个换B.两罩个忍C.三论个绘D.当埋日巨24、痰国际银行业折开展实质性填风险评估主属要采用的方冷法是(白)。傲A.御打分卡确方法锈B.基斯本指标法色C.高任级计量法砌D.标安准法25、匙根据资刷本扣除的规个定，商誉应允从核心资本涛中扣除的比军例是(寄)。A.0理B.2顽5%驶C.5芝0%面D.1它00%鱼26、百下列关于勒VaR乌的方差～协番方差的说法星错误的是(畏)。聚A.方歼差荡一类协方差是基嫌于历史数据朝来估计未来大的压B.其凡假设条件是悼未来和过去喘存在着分布膀的一致性鲁C.能定够预测突发妈事件的风险谅D.只陡反映了风险狱因子对整个烫组合的一阶于线性影响27、算下列关威于表内信用付资产风险权旨重的描述，亩正确的是(挨)。瞒A.个事人住房抵押奔贷款风险权拘重为50%栏B.对喝其他金融机仇构债权统一盼给予50%逮的风险权重斯C.商独业银行之间煮原始期限在铅4个月以上扫的债权给予弟的风险权重醒为0宣D.对向商业银行的冒其他资产，消包括对企业月、个人的货殿款和自用房尾地产等资产矛，都给予5疑0%的风险塔权重总28、未在声誉风险集中，下列关钳于管理声誉脸风险最好的策办法的说法耍不正确的是夹()。逗A.强振化全面风险榴管理意识恨B.改蹲善公司的治缎理摄C.预踪先作好应对郑声誉危机的仗准备伍D.无朝法确保其他塞主要风险被浊正确识别、符优先排序繁29、挨核心雇员流茎失引发的风走险属于人员雁因素引起的碌操作风险，菊它体现为商饭业银行对关乡键人员过度伤依赖的风险餐，下列(县)不是这贸种风险的表黑现。办A.缺战乏足够的后钓援/替代人痒员污B.相翠关信息缺乏塘共享和文档甲记录熄C.雇酿员成本增加律D.缺抚乏岗位轮换耻机制帜30、抄根据历史数个据研究，剩忍余额与总资忠产之比小于病()时饿，对商业银隐行的流动性喂风险是一个仔预警。谨A.2屡%～5%资B.3胜%～5%假C.4遣%～5%辜D.1办%～5%眨31、困总收益互换贴覆盖了由基块础资产市场怜价值变化所怨导致的(巡)。赤A.全锹部市场风险脾损失驱B.部轿分市场风险倚损失亭C.全樱部违约风险店损失触D.全羊部损失雕32、肠关于银行风默险管理部门挨，下列说法迁错误的是(讯)。捐A.各伟商业银行在徐风险管理部土门设置上应迹一致伟B.风墓险管理部门牵设置应与其未风险水平相贡适应零C.风仙险管理部门爽要具有独立使性筝D.风任险管理部门狮要具有权威责性题33、荐下列属于商订业银行风险健偏好定性描饱述的方式的仙是()春。瞧A.维查持现有的红覆利水平欢B.零群容忍度类指租标呈C.收杠益类指标晚D.资珍本类指标章34、肉()是则指对基于量蛇化方法计算吩出的市场风规险计量结果舱来设定限额咬。无A.头则寸限额限B.风岗险价值限额热C.止责损限额瓣D.敏晓感度限额欢35、各()是撤目前操作风煤险识别与评校估的主要方衣法中运用最举广泛、最成绸熟的。婚A.自框我评估法鼓B.流旦程图至C.损题失事件数据暴方法浮D.专栋家判断法么36、泳假设某家银师行的外汇敞珠口头寸表示虚为：瑞士法妹郎多头20谨0，欧元多毁头150，坚英镑多头1漏00，美元脱空头50,珠日元空头2属20，舅则净总敞口渣头寸法为(份)。城A.1撇80双B.1菊40剩C.8肆0带D.2洋20遇37、矮期权可以分阴为美式期权森和欧式期权灵两类，以下厉关于它们的横表述，不正调确的是(皮)。盯A.在筑美式期权中收，买方可在岂任意时点要犁求卖方买入渐特定数量的朱某种交易标搁的物值B.在卫欧式期权中鬼，期权的买渗方至到期日斤前不得要求夕卖方履行期奋货合约甚C.美饶式期权与欧反式期权是按窗照执行价格剥进行分类的春D.美诉式期权和欧肾式期权是按黑照履约方式享进行分类的积38、晨某银行20秒06年初关跌注类贷款余逃额为400艇0亿元，其罩中在200吴6年末转为婶次级类、可即疑类、损失袍类的贷款金糠额之和为6掌00亿元，殿期语初关注野类贷款期间汁因回收减少翠了500亿碰元，则关注董类贷款迁徙煌率为(馅)。茄A.1酒2.5%柏B.1炊5.0%掠C.1望7.1%卷D.1绍1.3%39、冈设计资迟本充足建率压力床测试框架需按注意的问题喂，不包括(慰)。静A.定炊量与定性相佩结合虑B.合买理整合现有述资源翁C.缩声短评估时间汪D.保突证系统可延下伸性挑40、呀全面风险管幼理模式体现麻了很多先进链的风险管理娇理念和方法词，下列选项哲没有体现的载是()龟。钓A.全炭球的风险管砌理体系待B.全司面的风险管乡理范围孝C.全兴程的风险管猾理过程翠D.完述全的风险规王避制度吨41、屑如果商业银阔行的流动性酬需求和流动怪性来源之间茫出现了不匹榜配，流动性刻需求(野)流动性资妹金的来源，己或者获得流俘动性的成本丢过高降低了腥银行的收益汁，流动性风垫险就发生了屡。祝A.大旁于斗B.小际于摘C.等础于穿D.以磁上都不对42、惑关于表挎外项目的处闸理，下列说瓜法不正确的瓜是()拣。涝A.对袜于汇率、利那率及其他衍机生产品合约彩的风险加权取资产，使用增现期风险暴音露法计算傻B.商贝业银行首先星将表外项目挽的实际成本熊金额乘以信网息转换系数预，获得等同呀于表内项目钱的风险资产慕，然后根据捕交易对象的末属性确定风盖险权重，计惩算表外项目闪相应的风险村加权资产称C.对役于汇率、利厅率及其他衍蝇生产品合约泪的风险加权溉资产，主要顷包括互换、米期权、远期洗和贵金属交针易豆D.与她贸易相关的玩短期或有负镰债，主要指恶有优先索偿虹权的装运货聋物作抵押的划跟单信用证叼其信用转换须系数为20夜%运43、保()是困指商业银行衬在一定时间嫂内，以合理铲的成本获取胸资金用于偿肯还债务或增登加资产的能摸力。境A.安凶全性是B.流挡动性个C.效柴益性筝D.便拔捷性44、负(草)强调的是哑抵御风险、赏保障银行持次续稳健经营装的能力。帝A.账注面资本膨B.经写济资本呢C.监通管资本伤D.永桥久资本叙45、绕根据所给出圾的结果和对偶应到实数空滑间的函数取培值范围，可卷以把随机变酒量分为(游)。轮A.离炉散型随机变堤量和间隔型落随机变量兰B.离调散型随机变旁量和连续型殊随机变量钩C.集庄中型随机变身量和连续型背随机变量郊D.集往中型随机变拴量和间隔型王随机变量达46、捐()也城称期限错配剪风险，是最军主要和最常坟见的利率风庄险形式。毁A.重拿新定价风险古B.收紫益率曲线风占险壮C.基摧准风险菜D.期晓权性风险沾47、犯根据商业银弄行的业务特照征及诱发风持险的原因，置巴塞尔委员傅会将商业银然行面临的风分险划分为八啦大类。以下亡不属于其中通分类的是(余)。筋A.信陷用风险元B.权形责风险烫C.操沈作风险瘦D.声促誉风险砌48、葡下列选项狼不属于风险巡转移的具体未方法是(街)。摸A.M亭BS论B.自党我对冲扇C.存究款保险公司垄D.资坊产支持证券骨ABS扰49、抛()是升期权的买方钓在期权到期素日前，不得忌要求期权的驴卖方履行期沫权合约，仅肾能在到期日叔当天要求期陶权卖方履行练期权合约。株A.美住式期权躬B.买凶方期权主C.欧疫式期权挥D.平婚价期权驼50、模声誉风险可推能产生于商窝业银行(不)环节，层通常与信用岸、市场、操邻作、流动性龙等风险交叉锋、相互作用牺。茶A.任颗何董B.某战些演C.特齿定丛D.一阻些钉51、吼()是绒指商业银行逐业务发展中窝基于历史数俭据分析可以亭预见的损失倍。除A.已妥造成损失搅B.非载预期损失够C.预耗期损失竟D.灾斯难性损失钱52、茧假定某部辞门当年砖的销售收入汪为200万宁元，销售成鞭本为120叮万元，其销晒售毛利率为徒()。续A.3即0%锅B.4最0%掏C.4梯5%口D.5抄0%督53、师商业银行的召风险管理部沈门结构通常婶有分散型和父集中型两种司，下列对于崖商业银行集响中型的风险遵管理部门设民置的说法中豪，错误的是成()。毫A.涉验及的风险管讽理领域广奉B.并蒜不适合所有宿的商业银行丢采用债C.不斗利于绝对控杯制商业银行糠的敏感信息螺D.资周金投入巨大绑54、简利率互换是摊两个交易对砖手相互交换树一组资金流牲量，(作)。航A.涉谢及本金的交唇换和利息支怠付的交换队B.涉锤及本金的交侍换，不涉及矛利息支付的烫交换商C.不纲涉及本金的插交换，涉及负利息支付的首交换缩D.不消涉及本金的书交换，也不田涉及利息支讨付的交换55、跟压力情赔景应充分体飞现银行的经粱营和(阔)的特征。耻A.收竿益带B.流便动样C.期倡限终D.风诊险保56、让商业银行的渡风险管理模唤式的四个发纽展阶段依次株为()芳。丢A.资吩产风险管理目模式阶段→隔负债风险管锦理模式阶段短→资产负债鲜风险管理模终式阶段→全贴面风险管理准模式阶段臣B.负糊债风险管理硬模式阶段→恼资产风险管烫理模式阶段心→资产负债摔风险管理模稍式阶段→全废面风险管理泡模式阶段弦C.资脚产负债风险宫管理模式阶兽段→资产风苏险管理模式冒阶段→负债你风险管理模颗式阶段→全倦面风险管理归模式阶段爆D.资瓣产风险管理丘模式阶段→览资产负债风卖险管理模式驱阶段→负债舌风险管理模踢式阶段→全困面风险管理盾模式阶段57、尸将市场诞风险内部模衡型法计量结雾果与损益进傅行比较，以揉检验计量方魄法或模型的朵标准性、可疤靠性，并据钟此对计量方兴法或模型进坛行调整和改诉进的内部模吨型法实施要促素是(烛)。标A.风伞险因素识别珠与构建毕B.压耻力测试旺C.特附定风险涝D.返蛮回检验池58、笼下列关于战圆略风险管理浸的说法，错挺误的是(任)。舱A.战侨略风险能够晋预先识别所咱有潜在风险薄以及这些风敞险之间的联带系掘B.商涛业银行战略蛙风险管理最季有效的方法坊是制定以风渠险为导向的沙战略规划和乌实施方案衬C.战恋略风险涵盖层了商业银行董的发展愿景灾、战略目标盗以及当前和凝未来的资源径制约等方面风D.商粉业银行扩展该信用卡发行吐范围属战略奔风险中的品搞牌风险德59、壮内部流程弓娇/起的操作精风险包括财磁务/会计错湾误、文件/众合同缺陷、刑产品设计缺察陷、错误监资控/报告、割结算/支付段错误、交易满/定价错误专六个拘贲霭粒。协议中出相现错误或缺模乏协议的操港作风险属于淡()。裳A.财面务/会计错棋误躲B.文漫件/合同缺纺陷圣C.错凭误监控/报焦告影D.结帮算/支付错死误蔽60、忍最常见的资摘产负债的期觉限错配情况干指()辩。咬A.将响大量长期借诸款用于短期招贷款，即“孔借长贷短”愧B.资海产数额大于慈负债数额泻C.将漂大量短期借桐款用于长期砍贷款，即“衣借短贷长”堆D.负里债数额大于唇资产数额填61、疤下列关于战唤略风险评估截的说法，错弃误的是(岔)。脏A.战幼略风险执行箭之前，应当培认真估计其炕是否与商业典银行的长期森发展目标和烟战略规划保食持一致云B.商激业银行新推即出的房屋贷尿款计划获得缘了市场的广便泛接受和认开可，被认为租是“成功的蝇战略规划”京C.针眯对未来不确亏定的经济、体政治因素，毫商业银行可诊以利用情景圈分析法，分隔别评估有利猜、正常和不齐利的市场条辉件下，战略尚规划和实施略方案可能对包其产生的影宽响湾D.董双事会、各级路管理人员、潜战略管理部秋门以及法律地/内部审计辅部门对有效之的战略风险循评估负有间弄接的责任询62、慧金融衍生产催品、金融工迟程等一系列薯专业技术逐受渐应用于商享业银行的风令险管理，这股属于商业银拉行()宾。蓝A.资朱产风险管理早模式阶段柔B.负脏债风险管理啊模式阶段侍C.资肿产负债风险扇管理模式阶赠段脆D.全静面风险管理嗽模式阶段洒63、摊下列对流动眠性比率指标弟的说法错误友的是(沉)。事A.传摆统观念认为再贷款是商业疫银行的盈利料资产中流动块性最差的资萍产赠B.易续变负债与总发资产的比率墨衡量了商业维银行在多大慕程度上依赖抹易变负债获寇得所需资金诚C.大粒额负债依赖厚度不仅适合预用来衡量中坏小商业银行鹰的流动性风熔险，也适合段用来衡量大匆型特别是跨乒国商业银行课的流动性风书险国D.流挑动性资产与供总资产的比犯率越高表明贩商业银行存锁储的流动性绩越高沉64、惧下列关于分脱散型风险管浆理部门的说侮法不正确的异是()吼。怕A.商舱业银行不需惨要建立完善悟的风险管理锄部门罗B.把花风险管理职浴能外包给专因业服务供应锅商顿C.能呢完全控制商侵业银行的敏朽感信息户D.商燕业银行无法么形成长期的袭核心竞争力婶65、蚀目前普遍认鱼为有助于改牌善商业银行震声誉风险管撑理的最佳操真作实践不包玻括()狐。葱A.减脉少营业网点艰B.强瓦化声誉风险耗管理培训臣C.确寿保及时处理顷投诉和批评欠D.从乌投诉和批评歪中积累早期柜预警经验燕66、工下列关于个莲人客户信用它风险说法错岔误的是(竭)。耻A.个炮人客户信用并风险主要表险现为自身作骑为债务人在史信贷业务中龄的违约更B.通旗过人民银行野个人信息基蒙础数据库可略以获得个人奉客户的信用松记录请C.通跳过海关、法效院不能获得乏个人客户的滔信息记录凯D.个耍人信用评分舌系统具有控舌制个人客户聋信用风险的取基本要求瓜67、标失职违规引中发的操作风顿险是指商业踪银行内部员魔工因过失没线有按照雇佣姿合同、内部隙员工守则、槽相关业务及知管理规定操畏作或者办理会业务造成的相风险。下列口()活磁动属于这一孩因素。集A.短前贷长用，借胶新还旧，肠追求片露的侮信贷业务余日额增长鼠B.交岁易不公开符C.意龟识到本身缺陶乏必要的知榨识，但在工苏作中利用这胶种缺陷宇D.有识组织的劳工膀活动逮68、种银行因员工村知识/技能虫匮乏所造成错的损失，属捏于操作风险乘类型中的(皱)。竖A.可笼规避的操作失风险这B.可堆降低的操作勿风险贿C.可照缓释的操作脆风险那D.应涨承担的操作扛风险草69、旷使用现金流津分析中，当盐商业银行的蒜来源金额大立于使用金额扎时，表明(廊)。铺A.商挽业银行流动亩性相对充足堤B.可堂能给运营带泉来风险筹C.商承业银行的流躺动性供给大跨D.商董业银行可以余把差额通过遥其他途径投批资遗70、没目前所使用槽的专家系统聪对企业信用惰分析的使用域最为广泛的闪系统是(项)。柴A.4袖Cs立B.5删Cs铃C.6药Cs笨D.7脉Cs苍71、戒1年期的嘉2亿人民币思的定期存款仰利率为4%补，目前，1辱年期人民币廊贷款的利率冲为8%，银露行将获得4样%的正利差蓬，1年期无诚风险的美元昏收益率为1杠0%，该银饰行将1亿元翼人民币用于纤人民币贷款拣，而另外1蔑亿元人民币顷兑换成美元额后用于美元摧贷款，同时怨假定不存在虾汇率风险，币则该银行以辫上交易的利缺差为(纲)。玩A.2晃%榜B.4果%谨C.5众%疗D.8序%删72、智估计违约损央失率的损失留是经济损失止，必须以历看史回收率为铲基础，参考论至少(僚)年、涵盖郊一个经济周盗期的数据。A.1B.3C.5D.7恢73、勉交易差错、夫记账差错等柴操作风险属掠于操作风险愁类型中的(贩)。菠A.可习规避的操作热风险恩B.可蠢降低的操作错风险渗C.可断缓释的操作堂风险沈D.应德承担的操作晕风险研74、掉以下对于战尼略风险管理樱的理解错误卸的是(舒)。盈A.经里济资本配置耐是战略风险智的一个重要宽工具榴B.董奇事会和高级谦管理症层负责展制定商业银归行最高级别案的战略规划逢C.战沾略风险一经直批准不得更悠改终D.在淋评估战略风颠险时，应当看首先由商业抱银行内部具净有丰富经验搞的专家负责根审核一些技低术性较强的拨假设条件怪75、棚商业银行的辫风险管理流遇程是风险(谈)。而A.监土测-识别-搅控制-计量布B.识虚别-计量-罗控制-监测车C.计厚量-识别-范监测-控制摩D.识抬别-计量-喘监测-控制宅76、键零售类风脑险暴露内部稠评级，银行湖不需自行估府计的是(墓)。勒A.违伤约概率就B.违姜约风险暴露柜C.违示约损失率种D.有担效期限搏77、掀相比较而言闲，()攀最容易引发圾操作风险的鬼业务环节。埋A.法参人信贷业务桥B.柜聚台业务啦C.代燕理业务壤D.资垒金交易业务狼78、固下列不属于古产品设计缺斗陷的表现的盈是()遗。蔑A.提毛供的产品在屋业务管理框截架方面不完挽善冲B.提串供的产品在领权利义务结徐构方面不健遗全曾C.提晋供的产品在采风险管理要太求方面不完节善奴D.提拳供的产品在疮售后服务方水面考虑不周或到宾79、层下列关于收愿益率的说法猴不正确的是参()。懂A.收腹益率曲线是向市场对当前狼经济状况的壮判断哲B.收础益率曲线通酷常表现为四掘种形态，正衡向、反向、蹲水平、波动搁收益率曲线签C.正物收益率曲线踢流动性较差蚀D.反族收益率曲线拘表示投资曲眯线越长，收严益率越高寇80、观商业银行客吨户信用评级承是()洲对客户偿债疤能力和偿债栏意愿的计量向和评价，反雕映客户违约拘风险的大小凳。吩A.商镰业银行着B.专欣家柿C.债会务人这D.客游户步81、请绝大多数商检业银行最主匀要的流动性卡危机都源于炉()。回A.金叮融衍生品的搭交易泉B.市彩场整体流动愁性风险的加骑大偶C.国逼家宏观经济问政策的变动甚D.商组业银行自身露管理或技术浴上存在的问搏题垃82、眠关于久期缺行口罚为正值时，馆以下叙述不起正确的是(两)。仅A.如雹果市场利率揪下降，则资袋产与负债的胳价值都会增耻加算B.如武果市场利率脆上升，则银触行最终的市挂场价值将减直少界C.如帖果市场利率诸下降，则银肺行最终的市持场价值将减梢少港D.资炉产的栏加权平均久蚀期大于鼠负债的宽加权平均久面期与剩资产负债率吹的乘积顺83、扶下列不属于拖流动性基本食要素的是(合)。挠A.时剖间音B.成律本皮C.资仅金数量柳D.资摊产总额魂84、久商业银行在族抵押贷款证灭券化过程中丧，建立一个声独立的SP痛V的主要目轮的是(缘)。千A.支乖付标的资产嫌的所有收益渠B.为磁了真正实现献权益资产与雄原始权益人榜的破产隔离耍C.为纸了购买权益纤资产膏D.为血了进行总收坏益率互换精85、钉下列属于战闷略风险识别傍中观层面内视容的是(捏)。健A.进串入或退出市倍场的决策是感否恰当名B.资容产投资组合渣中是否存在圣高风险、低稿收益的金融赏产品醉C.是晃否忽视对前拔台业务人员番职业道德和谁风险管理的念约束葡D.建校立企业获级风险搏管理信息系恶统的决策是观否恰当絮86、兔已知跌某国内鼻商业银行按友照五级分类叮法对贷款资叨产进行分类淘，次级类贷粪款为6亿，圾可疑类贷款胀为2亿，损扛失类贷款为沙3亿，商业蹈银行在当期轧为不良贷款咳拨备的一般紫准备是2亿施，专项准备锅是3亿，特利种准备是4诚亿，那么该培商业银行当足年的不良贷狗款拨备覆盖赌率是(富)。候A.0苗.25丽B.0贡.83陪C.0细.82叹D.0非.3壶87、聋下列关于市迎场风险资本神要求的说法劳，不正确的挤是()棒。环A.市苗场风险是指深因市场价格米变动而导致殊商业银行表海内头寸损失塘的风险路B.根稍据基准市场桶的价格，市俭场风险可分滋为利率风险元、股票价格柏风险、汇率傅风险和商品湖风险娇C.巴耻塞尔委员会乒《资本协议娘市场风险补叙充规定》要滥求商业银行脚对交易账户剩中受利率影鸣响的各类金弟融工具及股础票所涉及的座风险、商业叫银行全部的慨外汇风险和摊商品风险计轿提资本落D.《闸商业银行资确本充足率管女理办法》确将定交易账户羞头寸超过8秩5亿元人民茅币或总资产迫的10%的劫商业银行需狭单独计提市今场风险资本准88、赶以下因素不薄会影响商业狐银行的资产魂负债期限结愉构的是(泊)。谱A.央称行宣布上调珍利率0.3萌%极B.沪牧市投资收益彻率上涨7%终C.贷乡款人推进新侨的贷款请求害D.商休业银行增加鹅网点数量澡89、穿按照业务特驼点和风险特削性的不同，臂商业银行的雄客户可划分点为()错。扔A.企抵业客户与机扰构客户逃B.一讲般客户与特缓殊客户跳C.抵颠押客户与信震用客户汉D.法洽人客户与个脉人客户还90、主()是个指由于利率箱、汇率的不振利变化而使驻银行的表内式和表外业务微发生损失的帝风险。由A.流舰动性风险脏B.操戒作风险滔C.市兽场风险氏D.信寨用风险饭多项选锻择题.以下吓各小题所给炕出的五个选序项中.有两楚项或两项以平上符合题目他的要求。请神选择相应选加项，多选、虹少选、错选浪均不得分。太(共40题恢.每题1分弊。共40分禁)屈91、狮以下属于影建响商业银行畅流动性风险叔预警的外部覆指标/信号死的有(六)。淋A.外赵部评级下降荐B.市孝场上出现关蓄于该商业银步行的负面传逗言义C.客蜘户大量求证亡不利于商业钳银行的传言躁D.存配款大量流失碎E.融业资成本上升恐92、竭在操作风险伐监测过程中蚂建立的因果游分析模型能循够对操作风因险的(鼠)三个方面胃进行历史统像计，并形成万相互关联的波多元分布。静A.风唉险指标萍B.风翅险成因泥C.风城险成本核D.风边险损失腰E.风聚险发生频率咽93、谷即期外汇买乱卖是外汇交航易中最基本歇的交易，它探可以(盟)。篮A.满床足客户对不杯同货币的需协求临B.用奋来调整持有晋不同外汇头狂寸的比例徐C.防撕范市场风险射D.控系制汇率风险议E.避缝免市场风险弦94、爽关于商业银疏行公司治理部的理解正确箩的有(甲)。险A.其廉核心是在所佣有权、经营唤权分离的情妈况下，为妥在善解决委托帝一瞒代理关系而适提出的董事矮会、高管层刘组织体系和哲监督制衡机苏制拨B.商范业银行公司晕治理是控制浪、管理商业猾银行的一种轮机制和制度味安排艘C.公慨司治理与董厨事会和高级便管理层商业扭银行业务无园关吹D.良谦好的公司治勇理能够激励朝董事会和高杜管骑层追求赏符合商业银棒行和股东利上益的目标队E.我担国的商业银炭行公司治理府要求建立合乒理的薪酬制怠度古95、采下列关于流罗动性比例的枣描述，正确妥的有(拒)。蚀A.流仆动性比例=肚流动性资产秀余额/流动续性负债余额险×100%饰B.流帅动性比例应巾分别计算本次币和外币口佳径数据断C.流增动性比例不总得低于25爪%咱D.流供动性比例不城得低于60画%谁E.流辉动性比例属宁于流动性风唱险评估常用板指标弦96、舌集团法踢人客户互与单一法人含客户相比，义它的信用风矛险特征有(伸)。故A.内意部关联交易枯频繁牲B.连洲环担保十分丰普遍污C.真返实财务状况安难以掌握助D.系诸统风险性低踩E.风虏险识别难度款大，贷后监思督难度较小97、凶商业银锤行的整体风薯险管理环境阔包括(愚)等方面的坦内容及作用侍。挥A.风咏险文化翅B.管额理战略舞C.公凡司治理闪D.宏俘观调控勾E.内吃部控制98、售根据不重同的管理需桨要和本质特栗征，银行资额本包括(锹)。横A.账铸面资本贡B.内充部资本介C.监岁管资本纽D.外想部资本缝E.经誉济资本亚99、延下列属于可横缓释的操作旁风险的有(伤)。窃A.火米灾活B.抢泻劫凤C.高上管欺诈品D.改撤变市场定位越E.交返易差错蛾100拥、下列关于替经济资本、遇会计资本和架监管资本，军说法不正确哀的有(央)。袜A.经裂济资本与商置业银行的整去体风险水平眠成正比涨B.会样计资本可以表小于经济资煤本的数量斑C.经汇济资本可作控为一种媒介粘D.经稳济资本是为赢了应对一定年期限内资产勤的预期损失包E.监齐管资本与经陕济资本无关剧101炸、下列关于巧巴塞尔委员荐会认为商业榴银行览公司治勤理应遵守的调原则有(钩)。塔A.董慨事会应核准劣商业银行的写战略目标和隆价值准则蜂B.董庙事会应当监串督高级管理仪层是否执行肯董事会政策府C.该公司治扮理应维护股急东的权利墙D.商追业银行应保的持公司治理佣的透明度佳E.董堡事会和高级返管理层应了炼解商业银行豪的运营架构护102校、注风险评坏级的原则包豪括()周原则。贡A.全歇面性硬B.可曾靠性滤C.系蔑统性稼D.持莫续性仪E.审算慎性被103诵、下列关于厕各类期权的桑说法正确的煤有()帽。宣A.卖性方期权是买瓜方向卖方卖柴出约定数量犹的交易标的扔的矮权利借B.买绑方期权是卖竟方卖出约定谱数量的交易法标的三的页权利宰C.即闻期的执行价窜格优于现在错的即期市场询价格的是价迫内期权唇D.美逢式期权是期权权的买方可奥在到期日的壶任意时点内宜要求期权的排卖方按期权修的协议内容剑买人特定数练量的某种交掉易的标的物桶E.欧能式期权是期咸权的买方可表在到期日的债任意时点内害要求期权的拍卖方按期权或的协议内容磁买人特定数脾量的某种交哄易的标的物单104谦、常用的风嘱险识别的方狭法有(厦)。移A.情纳景分析法卫B.专受家预测法番C.分愤解分析法荒D.失藏误树分析方舅法暮E.制欺作风险清单统法愤105绢、离构成商蔽业银行有效点管理控制风傅险的外部保乖障的要素包万括()衔。计A.市冻场约束皂B.市续场准入劝C.外美部审计畜D.监瞧管部门监督穗检查觉E.信耀息披露谋106笑、资本充足深率压力头测试框架的妥主要内容包义括()慨。漫A.结酒果输出像B.情旗景选择筹C.定婚量压力测试效D.结雀果分析菜E.定题性压力测试舱及管理行动梦107视、互信贷审绸批应遵循的馒原则有(拜)。躬A.统悦一考虑原则驴B.独密立评估原则滤C.展绪期重审原则智D.审蠢贷分离原则更E.职盏责分离原则止108型、商业银行简操作风险报统告的目的在跟于向高级管译理层揭示以周下信息：商野业银行的主邀要风险源、焦整体风险状书况、风险的谋发展趋势、但将来值得关倒注的地方，栽其报告内容请大致包括(卡)。却A.风补险状况匀B.损忌失事件别C.诱静因及对策挤D.关豆键风险指标槐E.资扩本金水平途109烟、关于全面许风险管理模旦式的先进理熄念和方法，毛下列说法正触确的有(政)。柜A.全户员的风险管邀理文化逢B.全袜面的风险管织理范围尺C.全暴新的风险管弱理方法深D.全咏程的风险管旅理过程拥E.全姑球的风险管安理体系关110近、公允价值桐的计量方式眯包括(碑)。危A.直范接使用可获泼得的市场价杀格插B.如滴不能获得市箩场价格，则健使用公认的触模型估算市匠场价格命C.既璃可以直接使漂用名义价值芹，也可以直写接使用市场驳价值爬D.实恳际支付价格绘(无依据证榆明其不具有戚代表性)载E.允门许使用企业弱特定的数据征，该数据应叫能被合理估烈算，并且与迅市场预期不暴冲突伙111鸽、依据《巴班塞尔新资本柏协议》相关耍规定，下列鼻属于商业银俩行核心资本杜的有(旨)。握A.未诊分配利润深B.未凡公开储备沟C.公已开储备钉D.盈茄余公积针E.资疯本公积扯112锁、商业银行较在进行集团天客户限额管裕理的过程中会，应注意的嫩问题有(疮)。蛋A.统四一识别标准粗，实施集团折总量控制堪B.掌畅握充分信息铁，避免过度投授信绸C.主次办银行牵头答，建立集团恰客户小组染D.尽悟量少用抵押奔，争取多用虽保证叠E.与滴集团客户签皱订授信协议家，客户无需厦报告其有关蚕关联交易鱼113万、下列关于翁计算VA.段R值参话数选择蓬的说法，正港确的有(伸)。卡A.如藏果模型是用轮来决定与风里险相对应的家资本，置信范水平就应该哑取高随B.如平果模型用于疫银行内部风悼险度量或不吼同市场风险鱼的比较，置炕信水平的选姨取就并不重觉要精C.如豆果模型的使系用者是经营皱者自身，则判时间间隔取多决于其资产揉组合的特性奶D.如喘果模型的使漠用者是经营秃者自身，资品产组合变动驳频繁，则时言间间隔应该旬长登E.如事果模型的使吸用者是监管绩者，时间间猎隔应该短豆114兰、极银行账五户利率风险柿管理方法包陷括()壤。伍A.完探善银行账户助利率风险治秀理结构兰B.加蛋强资产负债断匹配管理厕C.完拍善商业银行瓶的人员配置废D.实励施业务多元边化的发展战侄略毛E.完潮善商业银行钟的定价机制艇115很、浮资本充花足刘率压力晌测试的输出秒结果反映的宾压力情景对宏全行造成的密影响包括(竞)。齐A.监恢管资本各B.会敌计损益土C.资吩产价值馒D.成理本测算肉E.风辱险加权资产俭116粘、肿下列关肺于风险迁徙紫类指标说法伟正确的有(晶)。蝴A.风妥险迁徙类指债标包括正常带贷款迁徙率半和不良贷款少迁徙率品B.是贪衡量商业银疼行风险变化兆的程度桂C.属熟于动态指标甚D.表洁示为资产质绝量从本期到柔前期变化的迅比率师E.属让于静态指标葬117东、某3年期顽债券麦考它利久期为饮2.3年，信债券目前价虑格为105絮.00元，顶市场利率为搭9%。假催设市场利率征突然上升到勇10%，则偶按照久期公更式感计算，该债如券价格(痒)。抖A.下肚降2.11手%碎B.下洋降2.50挡%斩C.下移降2.22阀元庄D.下较降2.62夜5元勿E.上轰升2.62额5元腥118队、我国商业减银行本外币零应学习和引众进的国际先池进的流动性海管理方法有烟()。津A.依抹靠历史数据炎判断与估计术流动性风险鞭B.及付时掌握行内忍所有资产负耐债期限的匹稠配情况慌C.进沸行动态的、谋精确的流动钞性缺口管理蠢D.建诸立和运用资完产负债管理裳信息系统戴E.依远赖管理人员大的主观判断银与估计郊119磁、根据《巴息塞尔新资本肆协议》操作说风险可以分俘为七种表现贤形式，其中逗包括(究)。所A.聘辨用员工做法父和工作场所进安全性均B.业气务中断和系刚统失灵听C.客离户、产品及抬业务做法努D.实仆物资产损坏菜E.外啊部欺诈伞120差、下列属于帖声誉风险管猎理体系应当拒重点强调的熔内容有(坝)。葱A.明嫁确商业银行魂的脱战略愿景和乔价值理念板B.培牛养开放、互艘信、互助的傅机构文化驶C.建累立强大的、库动态的风险轿管理系统，伞有能力提供授风险事件的秘早期预警别D.只喜考虑股东的相利益右E.明展确记载的危垫机处理流程拣121勾、Cre芹ditP庙ortfo伶1ioV考iew模型枝是目前国际耗银行业应用成比较广泛的煌组合模型之著一，这一模绣型认为违约会率取决于(逮)。例A.宏哑观变量的历朽史数据宏B.宏乱观变量的前志景预测个C.对夺整个经济体昂系产生影响准的冲击或改阿革屠D.仅须影响单个宏盆观变量的冲治击或改革帅E.单司个借款人的黎信用评级田122俘、酸下列关代于信用价差劳的说法，正掀确的有(醒)。芽A.以垂无风险利率期为基准的信刷用价差：贷秒款的收益率亏-对应的无冒风险债券的蛮收入益率剂B.信戴用价差增加陈表明贷款信狐用状况恶化插C.信径用价差减少字表明贷款信尤用状况恶化捧D.信宫用价差增加剩表明贷款信刑用状况改善莲E.信孔用价差减少狸表明贷款信贱用状况改善呆123垫、下述商业欧银行常见的燕风险管理策脱略中，属于拢风险转移的回有()华。参A.为附营业场所购闲买财产保险旁B.对呢于不擅长承旗担风险的业光务，银行对张其配置有限焦的经济资本耕C.银搂行对信用等她级较低的客台户提高贷款汗利率扛D.将愈贷款资产证叮券化后出售基E.要歇求借款人提鼓供第三方担纽保驼124沸、若风险监届管核心指标学分为(尽)。柏A.风角险水平私B.风唐险迁徙幕C.