第六时间序列模型参数的统计推断演示文稿

第六时间序列模型参数的统计推断演示文稿1当前1页，总共98页。2（优选）第六时间序列模型参数的统计推断当前2页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前3页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前4页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

有时，自协方差系数的参数估计还可以用

当前5页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前6页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前7页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前8页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前9页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前10页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前11页，总共98页。上海财经大学统计学系当前12页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自协方差系数的参数估计

当前13页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

当前14页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

当前15页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前16页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前17页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前18页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前19页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前20页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前21页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前22页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前23页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归AR(p)模型参数的Yule-Walker估计当前24页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性

:当前25页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性

:当前26页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性

:当前27页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性

:当前28页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

自回归参数的Yule-Walker估计的统计特性

:当前29页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

移动平均MA(q)模型参数的矩估计

当前30页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

移动平均MA(q)模型参数的矩估计

利用当前31页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

移动平均MA(q)模型参数的矩估计

当前32页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

当前33页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

当前34页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

当前35页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

其中当前36页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的矩估计

当前37页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

极大似然估计

当前38页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

极大似然估计

当前39页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

极大似然估计

当前40页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前41页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前42页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前43页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前44页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前45页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前46页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前47页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前48页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

则相应的对数似然函数为当前49页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

也可以写为矩阵形式其中当前50页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前51页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前52页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

当前53页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(1)模型的极大似然估计

这时可以得到显示解称为参数的条件极大似然估计。

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AR(p)模型的极大似然估计

当前55页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前56页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前57页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前58页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前59页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

对数似然函数为

当前60页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前61页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前62页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

AR(p)模型的极大似然估计

当前63页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

当前64页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

则当前65页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

当前66页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

当前67页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

得到

当前68页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

当前69页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前70页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

满足当前71页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前72页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前73页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前74页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前75页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前76页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)序列的极大似然估计

，

当前77页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的最小二乘估计

，

当前78页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的最小二乘估计

，

当前79页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的最小二乘估计

，

当前80页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型参数的最小二乘估计

，

当前81页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型的诊断检验当前82页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型的诊断检验当前83页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型的诊断检验当前84页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型的诊断检验当前85页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型的诊断检验当前86页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA(p,q)模型的诊断检验当前87页，总共98页。上海财经大学统计学系时间序列模型参数的统计推断

ARMA