计量经济学习题集

《计量经济学》

习

题

集

第一章绪论

一、单项选择题

1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【】

A函数关系和相关关系B线性相关关系和非线性相关关系

C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系

2、相关关系是指【】

A变量间的依存关系B变量间的因果关系

C变量间的函数关系D变量间表现出来的随机数学关系

3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【】

A都是随机变量B都不是随机变量

C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机或非随机都可以

4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】

A总量数据B横截面数据

C平均数据D相对数据

5、下面属于截面数据的是【】

A1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值

B1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值

C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D某年某地区20个乡镇各镇工业产值

6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】

A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据

7、经济计量分析的基本步骤是【】

A设定理论模型f收集样本资料-估计模型参数一检验模型

B设定模型-估计参数一检验模型一应用模型

C个体设计T■总体设计f估计模型一应用模型

D确定模型导向-确定变量及方程式f估计模型T应用模型

8、计量经济模型的基本应用领域有【】

A结构分析、经济预测、政策评价

B弹性分析、乘数分析、政策模拟

C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D季度分析、年度分析、中长期分析

9、计量经济模型是指【

A投入产出模型B数学规划模型

C包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型

10、回归分析中定义【】

A解释变量和被解释变量都是随机变量

B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C解释变量和被解释变量都是非随机变量

D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验（亦称二级检验）准则【】

A.计量经济学准则B经济理论准则

C统计准则D统计准则和经济理论准则

12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【】

A选择变量B确定变量之间的数学关系

C收集数据D拟定模型中待估参数的期望值

13、计量经济学模型成功的三要素不包括【】

A理论B应用

C数据D方法

14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【】

A弹性分析B乘数分析

C比较静力分析D方差分析

二、多项选择题

1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】

A经济准则检验B统计准则检验C计量经济学准则检验

D模型预测检验E实践检验

2、经济计量分析工作的四个步骤是【】

A理论研究B设计模型C估计参数

D检验模型E应用模型

3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【]

A误差程度检验B异方差检验C序列相关检验

D超一致性检验E多重共线性检验

4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时;采用的准则有【1

A经济理论准则B统计准则C经济计量准则

D模型识别准则E模型简单准则

三、名词解释

2

1、计量经济学2、计量经济学模型3、时间序列数据

4、截面数据5、弹性6、乘数

四、简述

1、简述经济计量分析工作的程序。

2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?

3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些？

4、计量经济学模型主要有哪些应用领域？

3

第二章一元线性回归模型

一、单项选择题

1、表示X与Y之间真实线性关系的是【】

AY,=^+^X,BE（y|x,）=^n+Ax,

C匕=£。+£/+“，D匕=A+AX,

2、参数。的估计量/具备有效性是指【】

AVar（历=0BVar（/）为最小

c（2-p）=oD（方一㈤为最小

3、设样本回归模型为匕=A+&X,.+e,.,则普通最小二乘法确定的夕的公式中，错误的

是【】

Ro—〃Zxz—匕

A4=一（ZX,）2

Z（X「X）2

D自「Zx泻？X，W匕

"rx；-〃（q）2

4、对于Yi=氐+AX,+小，以6表示估计标准误差，r表示相关系数，则有

A3=0时，r=lB3=0时，r=-1

C（T=0时，r=0D<T=0时，r=l或r=—1

5、产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为另=356—1.5X,这说

明【】

A产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

6、在总体回归直线E（HX）=4,+P1X中，以表示【】

A当X增加一个单位时，Y增加％个单位

B当X增加一个单位时，Y平均增加4个单位

C当Y增加一个单位时，X增加百个单位

D当Y增加一个单位时，X平均增加4个单位

4

7、对回归模型匕=&+用X,+%进行统计检验时，通常假定/服从【】

AN(0,cr,2)Bt(n-2)

CN(0,a2)Dt(n)

8、以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【】

A工(匕_/)=°BZ(匕一g)2=0

C£(匕一工)为最小DZ(匕一Z了为最小

9、设Y表示实际观测值，另表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【】

AY=YBY=Y

CY=YDy=F

10、用普通最小二乘法估计经典线性模型匕=4+四X,+处,则样本回归线通过点【】

A(X,Y)B(X,X)

C(X,K)D(X,F)

11、以Y表示实际观测值，P表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线

Z=A+&X,.满足【】

A工(匕一£)=。BZ(Z—2)2=0

C工(匕一匕)2=。DZ(匕一"2=o

12、用一组有30个观测值的样本估计模型X=4+gX,+%，在0.05的显著性水平下对

用的显著性作t检验，则才显著地不等于零的条件是其统计量w大于【】

A/5（30）B（30）C,0.05（28）D025（28）

13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的相关系数可能

为【】

A0.64B0.8C0.4D0.32

14、相关系数r的取值范围是【】

Ar<—1Br>lC0<r<lD-l<r<l

15、判定系数R2的取值范围是【】

A/?2<-1B/?2>1C0</?2<1D-1<7?2<1

16、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则【】

A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小

C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大

5

17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【】

A增大样本容量nB提高置信水平

C提高模型的拟合优度D提高样本观测值的分散度

18、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【】

ATSS>RSS+ESSBTSS=RSS+ESS

CTSS<RSS+ESSDTSS2=RSS2+ESS2

19、对样本相关系数r,以下结论中错送的是【】

A卜|越接近于1,Y与X之间线性相关程度越高

B卜|越接近于0,Y与X之间线性相关程度越弱

C-VrWl

D若r=0,则X与Y独立

20、若两变量x和y之间的相关系数为-1,这说明两个变量之间【】

A低度相关B不完全相关

C弱正相关D完全相关

21、普通最小二乘法要求模型误差项5满足某些基本假定，下列结论中错误的是【】。

AE(w,)=0BE(M,2)=cr,2

C=0(ixj)D%〜N(0,(7~)

22、以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值

描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式？【】

AY-=BIn=Bo+夕［X(+%

CYj=Po+InXj+%DInYj=/30+/3^InX,+u).

23、对于线性回归模型匕=A)+4Xj+%,要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型

必须满足【】

?

A£(«,)=0BVar(H()=<T

Ccov(%,〃j)=0(i*/)D服从正态分布

24、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且【】

A与随机误差3不相关B与残差ei不相关

A

C与被解释变量Yi不相关D与回归值匕不相关

25、由回归直线£=2o+«X,所估计出来的寸值满足：【】

AZ)=iBz(xT)2=i

CZ(匕一£)最小DZ(匕一X)2最小

6

26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U方差的无偏估计量应为【

AB力

”〃.1〃一2

人2二江

CD(7；=

*nA〃一3

27>一元线性回归方程的斜率系数6与方程中两变量的线性相关系数r的关系是【

分Sx分SyA2

AB瓜=「*~CB\=:r&DA=r~

3y、xSY'S

28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的？【]

AYj=50+0.6XirXY=0.8BYj=-•14+0.8XjrXY=0.87

CYi=15-1.2XirXY=0.89DYi=-18-5.3XirXY=-0.96

A

29、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.751nX,,

这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将平均增加【

A0.2%B0.75%C2%D7.5%

二、多项选择题

1、指出下列哪些现象是相关关系【

A家庭消费支出与收入B商品销售额和销售量、销售价格

C物价水平与商品需求量D小麦亩产量与施肥量

E学习成绩总分与各门课程成绩分数

2、一元线性回归模型工=&+4X,+u,的经典假设包括【

AE(w,)=0BVar(M,)=<T2(常数)

CCOV(M(,M;)=0(iWj)DM,~N(0,1)

EX为非随机变量，且cov(X,,〃,)=0

3、以Y表示实际观测值，?表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【】

A通过样本均值点(X,F)BX匕=£Z

Ccov(X,,e,)=0D工(匕_幻2=0

EZ("F)2=o

4、以带“人”表示估计值，u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些

是正确的【】

A匕=夕。+笈X,B匕=自+>区+%

cy,=A+«x,+〃,

7

EX=A+«X,

5、以带“人”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，

则下列哪些是正确的【】

A矶丫区）=&+£/B匕=瓦+//

CL=A+6x,+e,DE=A+/IX,+e,

E4丫区）=氐+6/

6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【】

A相关系数法B方差分析法

C最小二乘估计法D极大似然法

E矩估计法

7、用普通最小二乘法估计模型匕=&+gX,+〃,的参数，要使参数估计量具备最佳线性

无偏估计性质，则要求：【】

AE（w,）=OBVor（M,）=o-2（常数）

CCOV（H;,wp=0（iKj）DM,服从正态分布

EX为非随机变量，且cov（X,,〃,）=0

8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【】

A可靠性B合理性

C线性D无偏性

E有效性

9、普通最小二乘直线具有以下特性【】

A通过点（K,「）BY=Y

CE^=0DZe；=o

Ecov（Xj，4）=0

10、由回归直线£=A+«X,估计出来的/值【】

A是一组估计值B是一组平均值

C是一个几何级数D可能等于实际值

E与实际值y的离差和等于零

U、对于样本回归直线/=瓦+自x,,回归平方和可以表示为（/?2为决定系数）【）

AZ（/一歹）2B跳工

c6Z（X,-又X匕-力D*Z（匕-力2

8

EZ亿—F）2—Z（匕一户）2

12、对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【】

A无偏性B有效性

C一致性D确定性

E线性

13、对于样本相关系数r,下列结论正确的是【】

A0&W1B对称性

C当X和Y独立，则匚0D若r=0,则X与Y独立

E若r#0,则X与Y不独立

三、判断题

1、随机误差项5与残差项ei是一回事。（）

2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）

3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）

4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（）

四、名词解释

1、相关分析2、回归分析3、随机干扰项

4、残差项5、最佳线性无偏估计量

五、简述

1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。

2、试述最小二乘法估计原理。

3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？

4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？

5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？

6、什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？

7、决定系数A?说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？

六、计算与分析题

1、试将下列非线性函数模型线性化：

（1）S型函数y=l/（九+回/'+11）

（2）Y=sinx+/?2cosx+.sin2x+瓦cos2x+u

2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：

9

⑴y=/?+A-+A~T+U

0xx

（2）Q=AK2e"

（3）Y=exp（氏+/?）x+u）

（4）Y=--------------------

l+exp[—（夕°+夕/+〃）]

3、假设A先生估计消费函数（用模型6=£+尸匕+〃,表示），并获得下列结果：

C,=15+0.81匕

t=（3.1）（18.7）n=19；废=0.98

括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题：

（1）利用t值经验假设：。=0（取显著水平为5%）

（2）确定参数统计量的标准方差；

（3）构造p的95%的置信区间，这个区间包括0吗？

4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。

总成本（y）8044517061

产量（x）1246118

请回答以下问题：

（1）估计这个行业的线性总成本函数y=a+px；

（2）6和成的经济含义是什么？

（3）估计产量为10时的总成本。

5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出

的简单方程如下：

Y.=101.4-4.78X,.

其中：匕=第1年美国政府债券价格（每100美元债券）

乂,=第1年联邦资金利率（按百分比）。清回答以下问题：

（1）解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？

（2）为何方程左边的变量是Z而不是Y?

（3）你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？

（4）此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适

用于在银行隔夜持有款项的利率。）

6、假如有如下的回归结果：

10

Y,=2.6911-0.4795X,

其中：Y表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）

X表示咖啡的零售价格（美元/磅）

t表示时间

问：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）画出回归线。

（3）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？

（4）如何解释斜率？

（5）需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数

学形式表示为：弹性=斜率*（X/Y）

即，弹性等于斜率与X与Y比值之积，其中X表示价格，Y表示需求量。根据上

述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其

它什么信息？

7、设回归模型指定为Yj=BXj+%

这里应满足所有的基本假设。现提出了B的三个估计量：

3'=口收

2

瓦=^（x;-x）（y,.-F）/^（x,.-x）

请回答以下问题：

（1）证明三个估计量都是B的无偏估计量；

（2）推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话）？

8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）建立回归方程；

（3）如何解释斜率？

（4）对参数进行显著性检验。

（5）如果某人可支配收入是1（X）0元，求出该人的消费支出的点预测值。

（6）求出该人消费支出95%置信水平的区间预测。

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出单位：元

地区可支配收消费性支地区可支配收消费性支

入（inc）出（consum）入（inc）LH(consum)

11

北京8471.986970.83河南4219.423415.65

天津7110.545471.01湖北4826.364074.38

河北5084.643834.43湖南5434.264370.95

^1」西4098.733267.70广东8839.687054.09

内蒙古4353.023105.74广西5412.244381.09

辽宁4617.243890.74海南4852.873832.44

吉林4206.643449.74重庆5466.574977.26

黑龙江4268.503303.15四川5127.084382.59

上海8773.106866.41贵州4565.393799.38

江苏6017.854889.43云南6042.785032.67

浙江7836.766217.93陕西4220.243538.52

安徽4747.073777.41甘肃4009.613099.36

福建6485.635181.45青海4240.133580.47

江西4251.423266.81宁夏4112.413379.82

ill东5380.084143.96新疆5000.793714.10

9、下表给出了1988年9个工业国的名义利率(y)与通货膨胀(X)的数据:

国家名义利率通胀率国家名义利率通胀率

Y(%)x(%)Y(%)x(%)

澳大利亚11.97.7墨西哥66.351.0

加拿大9.44.0瑞典2.22.0

法国7.53.1英国10.36.8

德国4.01.6美国7.64.4

意大利11.34.8

(1)以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图。

(2)用OLS方法进行回归分析，写出求解步骤.

(3)如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何？即在Y对X的回归中,

斜率如何？

10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示：

12

年份货币数量（y）国民收入（X）年份货币数量（y）国民收入（X）

19852.05.019914.28.4

19862.55.519924.69.0

19873.26.019934.89.7

19883.67.019945.010.0

19893.37.219955.211.2

19904.07.719965.812.4

以下问题：

（1）做出散点图，然后估计货币数量y对国民收入x的回归方程，并把回归直线画在

散点图上。

（2）如何解释回归系数的含义？

（3）如果希望1997年国民收入达到15.0,那么应该把货币供应量定在什么水平上？

11＞下表给出了美国30所知名学校的MBA学生1994年基本年薪（ASP）,GPA分数（从

上4共四个等级），GMAT分数以及每年学费的数据。

（1）用一元线性回归模型分析GPA是否对ASP有影响？

（2）用合适的回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关系？

（3）每年的学费与ASP有关吗？你是如何知道的？如果两变量之间正相关，是否意味

着进最高费用的商业学校是有利的。

（4）你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗？为什么？

1994年MBA毕业生平均初职薪水

学校ASP/美元GPAGMAT学费/美元

Harvard1026303.465023894

Stanford1008003.366521189

Columbian1004803.364021400

Dartmouth954103.466021225

Wharton899303.465021050

Northwestern846403.364020634

Chicago832103.365021656

MIT805003.565021690

Virginia742803.264317839

UCLA740103.564014496

Berkeley719703.264714361

Cornell719703.263020400

NYU706603.263020276

Duke704903.362321910

13

CarriegieMellon598903.263520600

NorthCarolina698803.262110132

Michigan678203.263020960

Texas618903.36258580

Indiana585203.261514036

Purdue547203.25819556

CaseWestern572003.159117600

Georgetown698303.261919584

MichiganState418203.259016057

PennState491203.258011400

SouthernMethodist609103.160018034

TuLane440803.160019550

Illinois471303.261612628

Lowa416203.25909361

Minnesota482503.260012618

Washington441403.361711436

14

第三章多元线性回归模型

一、单项选择题

1、决定系数R2是指【】

A剩余平方和占总离差平方和的比重

B总离差平方和占回归平方和的比重

C回归平方和占总离差平方和的比重

D回归平方和占剩余平方和的比重

2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系

数为0.8500,则调整后的决定系数为【】

A0.8603B0.8389C0.8655D0.8327

3、设k为模型中的参数个数，则回归平方和是指【】

A七区B£（匕＜）2

CZ(P—F)D£（匕一I）?/优一1）

4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【】

AC,（消费）=500+0.87,.（收入）

BQ-（商品需求）=10+0.8/,.（收入）+0.9《（价格）

C（商品供给）=20+0.75£（价格）

D匕（产出量）=0.65/6（劳动）《4（资本）

At(n-k)Bt(n-k-l)CF(k-l,n-k)DF(k,n-k-l)

6、对于匕=A+2x“+AX2j+-+AXh.+ej,检验Ho：£,=0(i=0,l,…,幻时，所

用的统计量t=「小_服从【】

Jvar(«)

At(n-k-l)Bt(n-k-2)Ct(n-k+l)Dt(n-k+2)

15

7、调整的判定系数百与多重判定系数R，之间有如F关系【】

n-1

AR2=R2BR2=>R2Z

n-k-In-k-I

DR2=1-(I-*)」：[-

CR2=1—(1+相)--------

n-k-In-k-\

8、用一组有30个观测值的样本估计模型匕=本+gX”+/72X2/+u,.后,在0.05的显著

性水平下对用的显著性作t检验，则笈显著地不等于零的条件是其统计量w大于【】

AI。3(30)B/25⑵)Cfog⑵)DF0025(1,28)

9、如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生一个绝对量变动(AX)时,

Y有•个固定地相对量(AY/Y)变动，则适宜配合的回归模型是【】

AX=0o+4IXj+UjBIn匕=Po+AXj+Uj

CYj=瓦++DIn匕=&+4InXj

Xi

10、对于匕=A+«X〃+AX2j+…+Ax内+4,如果原模型满足线性模型的基本假

设，则在零假设a=0下，统计量(其中式用)是用的标准误差)服从【】

At(n-k)Bt(n-k-1)CF(k-1,n-k)DF(k,n-k-1)

11、下列哪个模型为常数弹性模型【

AIn匕=In0o+尸JnX,•+%BInYi=In/?()+4X,.+%

D匕=A)+£i~^~+u：

CYj=00+/?]InXj+Uj

12、模型匕=&+AInX,.+/中，Y关于X的弹性为【

AYB/3\XjC£D附j

13、模型In%=ln£o+#JnX/+%中，笈的实际含义是【】

AX关于Y的弹性BY关于X的弹性

CX关于Y的边际倾向DY关于X的边际倾向

14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】

A.只有随机因素B.只有系统因素

C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对

15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：[]

16

AnNk+1Bn<k+l

€：11230或门23(k+1)Dn230

16、用一组有30个观测值的样本估计模型匕=Bo+dXu+四Xx+u/,并在0.05的显

著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【】

AFO.O5(3,3O)BFO.O25(3,3O)CFO.O5(2,27)DFO.O25(2,27)

17、对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是()

A正态统计量Bt统计量

Cx?统计量DF统计量

18、在多元回归中，调整后的判定系数后与判定系数A2的关系有【】

ARy?BR2工

CR2=R2DR2与R2的关系不能确定

19、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当火2=1时有【】

AF=-lBF=0

CF=1DF=8

20、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为【】

A相关系数B判定系数

C回归系数D标准差

21、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是【】。

ESS/2RSS/1

AF=_________BF=-------------

RSS/(n-2)TSS/(n-2)

ESS/2RSS/2

CF=--------------DF=-------------

RSS/(n-3)TSS/(n-2)

22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为【】。

AnBn-1

Cn-2Dn-3

23、在多元线性回归中，判定系数R?随着解释变量数目的增加而【】

A减少B增加

C不变D变化不定

24、对模型匕=&+回X"+用X2i+/进行总体显著性F检验，检验的零假设是【】

A61=B2=0B3|=0

C02=0D6()=0或6(=0

25、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时;应比较它们的：【】

A判定系数B调整后判定系数C标准误差D估计标准误差

17

26、用一组20个观测值的样本估计模型匕=A+AXu+/J2X2i+后,在0.1的显著性

水平上对B।的显著性作t检验，则储显著地不等于0的条件是统计量W大于【】

Ato.i（20）Bto,（）5（18）Cto,o5（17）DFo,1（2,17）

27、判定系数R2=0.8,说明回归直线能解释被解释变量总变差的：【】

A80%B64%C20%D89%

二、多项选择题

1、对模型匕=^+/3]X]i+/32X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系

显著，则有【】

A0'=/3[=0B0y0,/72=0

C4产0,四句D4=0,22M

E=四M

2、剩余