2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载

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单选题（共60题）1、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是()。A.固定资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】D2、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】B3、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确【答案】A4、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C5、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】B6、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。A.高级管理层B.董事会C.风险管理部门D.风险管理委员会【答案】C7、商业银行风险管理的发展阶段是（）。A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】A8、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到B.约定的委托事务完成C.合同到期D.委托人自行确定【答案】B9、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析【答案】B10、某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。A.400B.300C.200D.﹣100【答案】B11、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B12、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】B13、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A14、下列不属于常用的市场风险限额指标的是()。A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】D15、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D16、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D17、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（）。A.转动部分不平衡，产生离心力所致B.轴心转动不一致C.连轴器不同心D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】A18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B19、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B20、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B21、正常调度的作用是（）。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的C.按预期方案将资源在各专业间合理分配D.消除进度偏差【答案】C22、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A23、2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B24、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D25、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A26、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.数量优先原则D.展期重审原则【答案】C27、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C28、（2022年7月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。A.外部审计有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性【答案】D29、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响C.杠杆率指标具有逆周期性的特点D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降【答案】D30、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品／业务风险管理的()原则。A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】D31、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（）.A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合【答案】A32、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D33、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D34、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C35、（2020年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C36、（2018年真题）（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C37、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款【答案】A38、从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于（）。A.33.3％B.50％C.75％D.100％【答案】D39、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D40、商品价格风险中所述的商品不包括()。A.农产品B.矿产品C.白银D.黄金【答案】D41、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平【答案】D42、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（）。A.逆周期资本要求为0—2.5％B.系统重要性银行附加资本要求为1％C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5％【答案】C43、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展【答案】C44、因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（）。A.操作风险B.声誉风险C.违规风险D.市场风险【答案】D45、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点。A.人员因素B.外部事件C.内部流程D.系统缺陷【答案】C46、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C47、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.机构准入B.业务准人C.市场准入D.风险评估【答案】C48、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C49、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B50、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。A.普通钢板B.铝板C.不锈钢板D.玻璃钢【答案】D51、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】C52、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D53、下列各项说法正确的是()。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D54、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】D55、()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】D56、土地登记代理人进入实质性操作阶段后进行的工作不包括（）。A.代理地籍调查B.签订土地登记代理合同C.土地登记申请D.领取土地证书【答案】B57、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系【答案】A58、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法【答案】C59、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】B60、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（）风险尤为重要。A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B多选题（共25题）1、存在信用风险的表外业务有()。A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易【答案】CD2、从贷款的会计核算方式，可分为（）。A.存量贷款证券化B.增量贷款证券化C.表内贷款证券化D.表外贷款证券化E.资产支持证券【答案】CD3、商业银行内部控制的主要原则包括（）。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全【答案】ABCD4、首席风险官应当具有（）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。A.完整B.及时C.可靠D.真实E.独立【答案】AC5、商业银行信用风险监测指标体系中的主要指标包括（）。A.贷款风险迁徙率B.逾期贷款率C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款拨备率E.不良贷款率【答案】ABCD6、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案】ABD7、不属于报告事故应该包括的内容（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场的情况C.进行补救的措施D.其他应当报告的情况【答案】C8、风险评级应当遵循的原则包括()。A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性【答案】ACD9、总敞口头寸一般有三种计算方法（）。A.头寸限额B.止损限额C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法E.短边法【答案】CD10、下列关于久期分析法说法正确的是（）。A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱【答案】ABD11、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A.透明度高、直观B.不需要任何分布假设C.对系统要求相对较低D.对数据样本选择区间较为敏感E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系【答案】ABCD12、商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.单一客户限额B.区域风险限额C.国家风险限额D.组合限额E.集团客户限额【答案】ABCD13、期权性风险中的期权包括()。A.交易所交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还E.银行资产、负债之间的币种不匹配【答案】ABCD14、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。A.审慎性B.完整性C.独立性D.及时性E.一致性【答案】BCD15、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括（）。A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD16、以下关于缺口分析的正确陈述有（）。A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口【答案】AC17、下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A.如果资产之间的相关性为-1