商业银行中小型企业贷风控探析绪论,风险管理论文

商业银行中小型企业贷风控探析绪论,风险管理论文【题目】【第一章】商业银行中小型企业贷风控探析绪论【第二章】【第三章】【第四章】【第五章】银【第六章】【结论/以下为参考文献】1绪论1.1研究背景和意义1.1.1研究背景中小企业在我们国家市场经济的健康运行中扮演非常重要的角色，缓解就业压力、增加税收等方面中小企业都发挥它不可或缺的作用[1].太原市当前已经注册的三万多企业中，超过百分之九十五的是中小企业，并且所创造占总数的百分之六十，其所缴的税费超过财政收入的百分之四十[2].考察表示清楚，当前制约中小企业的发展仍然是融资问题。这就要求太原市金融机构和共同努力及时出台措施予以解决。中小企业更容易遭到经济处于下行通道的影响，在外部环境恶劣的条件下，中小企业难以持续健康的发展。当前太原的中小企业中从事传统制造业的占大多数，并且拥有自个专利的更是少之又少，在宏观经济不景气的条件下，企业会出现大量囤货，资金链断裂的现象[3].期间仅有百分之四十的中小企业能够维持销量，由于劳动力的成本持续上升，多数企业不堪重负会出现亏损甚至倒闭。当经济处于上行通道，大多数企业都会借助负债杠杆进行管理和经营。购买设备、扩大生产规模；甚至出现企业谋求跨行业扩张的现象，更有的中小企业会将业务扩至民间借贷，而忽略其高风险[4].由于迫切需要资金，中小企业的经营者多数会将目光投向风险极高的民间借贷，一旦产销不平衡，将加剧企业资金链的风险，导致财务从成本不断地增加，最终会让企业不堪重负而不得不倒闭。但是，对于我们国家中小企业来讲，融资难的问题仍然存在，成为各方关注和争议的焦点[5].尽管从当前的情况来看，银行信贷和其他外部融资是中小企业首选的融资意愿，中小企业发展资金的主要来源仍然依靠的是企业主资本和内部留存收益。根据世界银行关于中国投资环境报告的数据显示，中国中小企业只要所需资金的12%来自于银行贷款。出于这个原因，导致很多中小企业金融制度本身不健全、生产规模小、专业化程度不高、抗风险能力不强，在其他银行的中小企业信贷风险也有一定程度的正常限制。因而，中小企业的发展遭到一定的制约[6].自2002年以来，不断出台相关政策，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会也发布相关文件，引导金融机构切实防备金融风险，下一步就是要逐步完善对中小企业金融服务的背景下，加大对中小企业信贷的投资。就太原市金融而言，从2018年开场全市的商业银行数量和银行网点数目迅速地增加，这将有利于企业十分是中小企业的融资。致力于构建金融机构的体系，并鼓励各银行介入中小企业贷款业务竞争中。建立并完善信誉担保机构，拓宽中小企业寻求担保的渠道。太原市各大商业银行一致以为中小企业是银行业新的增长点，均扩大与中小企业的合作。对于商业银行而言，中小企业房贷业务日渐成为银行获利的主要来源，为了获得先机，商业银行积极主动与企业进行合作。商业银行不断完善本身的信贷业务，设置相应的部门，从金融产品、资源配比等出发进行改革以吸引中小企业融资。自1993年以来，PF银行致力于金融创新，规模不断扩大，市场份额持续增加。当前PF银行已经同80多流通股东开展沟通，并初次与国际战略投资者进行合作。在2018年，作为国有大中型企业，中国移动率先入股PF银行。全行员工共同努力下，在2020年底，PF银行的总资产到达30000亿，华而不实存款2万多亿，贷款到达1.5万。成为全国性的银行是PF全体员工的共同目的，在2020年底，PF银行的规模已经超过预期，华而不实一级分行37家，二级分行87家，经营机构824家，除此以外还有伦敦办事处、PF桂谷银行、浦银金融租赁公司等。PF银行成立十年后，终于在山西落户，成立PF银行股份有限公司太原分行。PF银行太原分行融合晋商文化之雄厚底蕴与笃守诚信、创造卓越的核心价值观，充分吸收总行及各分行在机制、人才、理念等方面的经历体验，不懈努力、追求卓越，用实力博得了各金融机构的尊重。值得一提的是，PF银行太原分行成立七年以后，总资产就已经超过608亿，华而不实本外币各项存款余额566亿元，各项贷款余额316亿元，累计实现账面利润37亿元，当地缴纳税款8.5亿元。截至2020年底，PF银行太原分行设置了11家同城支行和5家异地支行，除此之外成立唯逐一家村镇银行。从异地机构覆盖来看，PF银行做得最出色。PF银行山西分行十年来的不懈努力不仅让本身有了一席之地，而且在很大程度上促进了山西的发展。从2004年成立以来，太原分行的各项业务的表现均位列前茅，并且在很长的时间里没有重大事故发生，综合业绩始终排在同行的前列。在二十一世纪初，PF银行太原分行对其险管理体制做出调整和改变，初步构成了尽职调查、风险评审和问责审批的决策机制，从根本上解决了无法避免反程序、倒程序的问题。在风险管理不断深切进入研究的基础上，PF银行太原分行提出了大风险管理的概念和要求，逐步完善风险管理体系，极大地丰富风险管理的手段，除此之外各类风险管理的配套机制也相应地制定并发挥各自的作用。经济的健康、持续发展对商业银行提出了更高层次的要求，除此之外考虑到同行剧烈的竞争，PF银行太原分行实现对其战略的调整和转型，逐步加大与中小企业的业务往来，恰逢我们国家经济处于波动相对较大的时期，中小企业能否正常运营将影响PF银行太原分行的发展[7].PF银行太原分行通过借助情景分析、授信审批、预警和贷后管理、资产组合以及反欺诈对信贷风险进行防备和躲避的，提高了信贷风险管理的效率，在较大程度上降低PF银行太原分行由信贷风险造成的损失。从2020开场，国内经济发展不及之前，资金不断处于紧张状态，民间借贷横行。经营多年PF银行太原分行过分盲目追求业绩，造成劣币驱逐良币的现象普遍存在，对银行本身产生重大的影响，除除此之外诸多借贷人逃废债务，无疑是雪上加霜。为了应对上述的风险，PF银行应进一步提高信贷风险管理水平，加强对风险的预判能力，健全信贷风险管理机制，进而保证信贷业务的健康持续的发展。商业银行效益的好坏往往是由银行信贷业务的发展而决定的，考虑到商业银行的长远发展，怎样面对信贷业务的风险将是PF银行太原分行面临的首要问题。因而做好信贷风险管理的工作是PF银行太原分行实现战略目的的第一要务。但是，当前PF银行太原分行还没有结合本身特点对信贷风险管理进行过研究。本文将在笔者多年PF银行太原分行工作经历体验和信贷风险管理的相关理论基础上对PF银行太原分行信贷风险管理进行分析研究[8].当前，基于PF银行太原分行区域实际特点的信贷风险管理的研究尤其少，为此，以太原分行视角去分析探究PF银行太原分行信贷风险管理问题具有非常重要的意义。分析造成信贷风险的原因，建立和完善风险管理体系，提高PF银行太原分行的市场竞争力。1.1.2研究意义〔一〕理论意义经济全球化和一体化趋势是当今世界经济和科技发展的必然结果，它为世界各国提供了发展机遇，但是同时也带来了很多风险和挑战。这些风险将会给商业银行带来更多更复杂的考验。因而，商业银行必须利用本身的优势，有效处理任何风险，建立和完善风险管理体系，使之减少和避免由风险带来的损失。考虑到信贷业务作为商业银行最为核心的一项业务，其风险管理问题也就成为商业银行重点关注的问题之一。立足商业银行的信贷风险管理研究能够在很大程度上提升商业银行的市场竞争力，为实现银行的战略目的奠定基础，同时也为商业银行风险管理的研究提供一定的参考。在查阅所看文献中，对商业银行信贷风险管理的研究比拟多，但是能够充分结合本身特点而进行商业银行信贷风险管理的研究鲜见。当前还没有看到能够充分考虑PF银行太原分行经营特点、地域特色的信贷风险管理问题的研究。所以，立足PF银行太原分行区域特色、经营特点的信贷风险管理问题的研究能够为PF银行进一步健康发展提供决策根据和参考。〔二〕现实意义商业银行效益的好坏往往是由银行信贷业务的发展而决定的，考虑到商业银行的长远发展，怎样面对信贷业务的风险将是PF银行太原分行面临的首要问题。因而做好信贷风险管理的工作是PF银行太原分行实现战略目的的第一要务。但是，当前PF银行太原分行还没有结合本身特点对信贷风险管理进行过研究。本文将在笔者多年PF银行工作经历体验和信贷风险管理的相关理论基础上对PF银行太原分行信贷风险管理进行分析研究。1.2国内外研究现在状况1.2.1国外研究现在状况从上个世纪七十年代以来，经过学者们四十多年的不断探寻求索研究，风险管理理论得到不断丰富和完善[9].风险是奈特在他的论文中初次提出来的，它以为只要不确定性才是利润的源泉,能够正视并应对这种具有随机性、灵敏性的风险，将会在很大程度上利于企业的发展[10].国外学者对信誉风险的研究比拟多，已经相对成熟，最初重点关注贷款的流动性研究[11].1981年斯蒂格利茨[12]在信息不对称〔Informationasymmetry〕概念的基础上，从逆向选择和道德风险两个角度诠释融资缺口这一经济现象，并初次提出了非瓦尔拉斯平衡理论[13].斯蒂格利茨以为，信息不对称的时候假如银行执意去追求利润最大化，那么此时的状态应是供需不平衡，会造成信贷需求大于供应，追根溯源还是信息不对称。基于企业融资理论并充分考虑中小企业发展及融资特点，国外学者对中小企业信贷风险控制进行了深切进入全面的分析研究[14].结果表示清楚：为了避免损失，银行会选择适时适当抬高利率，随之而来的是逆向选择,进而出现融资缺口的经济现象[15].〔1〕商业银行信贷风险管理的动因研究西方的经济、金融快速发展，它们早已经意识到追求健康可持续的经济发展必须有健全的风险防备控制体系。对于商业银行而言，完善的信贷风险管理理论和体系是其长远发展的基础，是金融从业者不断加强的风险意识下的产物。对于商业银行信贷风险管理的动因的研究，国外学者已经做得比拟成熟。在亚当。斯密看来银行的借贷应该是短期的，并且趋于商业化，是具有自偿性的特点，要兼顾商业行为和商业票据，这样即便当借款人没有能归还贷款，银行也不至于有损失，这就是亚当。斯密所提出来的真实票据理论。在1776年(国民财富性质的原因的研究〕中，亚当。斯密以为真实票据理论在很长的时期里是商业银行资产管理的核心理论，指导着银行管理资产，对商业银行的健康运行起到重要作用。在哈里。马科维茨看来，如何在固定的投资总量的前提下平衡各种资产的风险和收益；如何制定证券的价格使得资产的风险与收益到达平衡；当企业破产证券的价格会遭到如何的影响；以上均受制于投资者面对风险所持的态度，在资产组合的基础上进而选择资产。这就是哈里。马克维茨的当代资产选择理论，除此以外在1952年(资产选择〕书中，率先将均值方差框架运用到评价风险收益中，为以后的风险定量研究提供了理论基础。在贝克看来，为了商业银行的健康运行，银行需要兼顾资产风险和负债风险，以期到达全面管理的目的，也就是后来的资产负债综合管理理论。在他所着的(商业银行风险管理：当代理论与方式方法〕中，分别立足于银行总体和经营单位，从风险资本与风险管理的关系、考核鼓励制度、商业银行的风险管理体系三个视角进行了深切进入全面的探究，最终得出研究商业银行风险管理重要性[16].在艾迪。凯德来看，商业银行应当结合银行的经营理念和数量方式方法来进行对风险管理。他在(银行风险管理〕中深切进入分析了银行在经营中难以躲避的各种风险，并将其归类，提出风险管理意识和管理能力是银行亟待解决的问题[17].(新巴塞尔协议〕经太多次修正以后最终在2007年得以施行。(新巴塞尔协议〕在参考(有效银行监管的核心原则〕书中的银行风险监管三个支柱前提下，为资本充足比率的计算提供了新的算法和思路[18].〔2〕商业银行信贷风险管理的方式方法研究对于国际商业银行信贷风险管理的方式方法的研究国外学者已经做得比拟深切进入全面，大体上能够概括为下面几个方式方法：Altman[19]分别计算营运资金/资产、留存收益/资产、EBIT/资产、净价值/负债与销售收入/资产的比值，从这四个方面精准深切进入刻画了企业面临的风险，并将此风险评价模型运用到美国66家企业中，最终得出风险评价模型的可行性。考虑到模型的可行性、操作性比拟强，这种方式方法被广大的企业、金融机构所接受。Miller[20]以为商业银行应当尽快建立相应的对风险管理优化组合前瞻性的机制，从根本上躲避各种风险。整合风险管理所提出的思想就是全面风险管理的前身。Miccolis和Shah[21]一致以为评价商业银行的效益怎样，优势的大小，要立足于商业银行的具有的所有资源，这就是被诸多学者广泛认同的商业银行全面风险管理方式方法。这种方式方法的提出意味着风险管理理论已经到达了一定的高度。回首国外学者对商业银行风险管理的研究路程：从单一的、单一技术手段、单个部门的风险管理和一般的操作转向综合全面、各种管理工具相结合、全员风险管理和最优风险管理操作。1.2.2国内研究现在状况国内对风险管理的研究大多是在国外理论的基础上做了一定的延伸和论证，并补充一些自个的见解[22].在刘璐和裴平来看，不确定性与风险是不能够等同的，在给企业带来收益的同时也会给企业造成损失。考虑到上述的问题，提出从源头上减少风险的必要性，避免金融风险被不断放大，尽早采取措施应对随时出现的风险。平新乔和杨幕云[23]运用道德风险模型深切进入分析了4000多个信贷数据，数据表示清楚：当抵押贷款的利率高于信誉贷款的利率的时候，那么信誉贷款的事后违约率将低于抵押贷款的事后违约率，他们以为造成这样的结果主要是由于银行所应对的信息不对称是事后而非事前。粟勤和田秀娟[24]以为，商业银行能够运用交易型贷款技术来应对放贷时候的信息不对称问题，鼓励的市场竞争会对中小企业贷款技术产生如何的影响会受制于商业银行的规模以及银行的组织构造。研究结果表示清楚：贷款技术的创新和完善将有助于中小企业贷款技术的提升。当前有的国内学者的研究时基于国外先进的理论，从中小企业信贷风险成因的角度对企业风险管理提出一些比拟好的建议。段斌和王中华回首了传统信贷业务风险控制的理论，并分别从组织构造创新、信贷文化创新以及贷款流程创新三个角度出发，为躲避中小企业信贷风险提出一些实用性、操作性都比拟强的建议。曾庆乐从不同的角度去解释了中小企业不良贷款率的原因，并给出了降低不良贷款率以及强化风险管理的相应的措施。李小庆[25]深切进入全面地分析阐述了当下市场环境对商业银行产生的影响，并提出来详细的意见，意见主要围绕加强信誉风险、市场风险、流动性风险和操作风险这四个方面。张龙清[26]以为，分析讨论风险管理应当考虑所处的经济周期，他分析了银行处于经济周期下行区间时所面临的各种风险，指出了经济下行周期和商业银行之间的互相关系，对银行需要加强的风险预警、躲避贷款风险等方面提出了一些本质性的建议。对于中小企业融资难这个问题上，国内外学者都做出了深切进入全面的解释，并有针对性地提出了本质性的建议，对解决好融资难起到重要的作用[27].客观来讲，所提出来的建议大多是比拟笼统，没有能够很好地结合详细的经济环境和中小企业的特点，即缺少微观的、有针对性和更具实用性的建议。1.2.3国内外研究现在状况述评从所查阅的国内外文献中不难发现：诸多学者在分析信贷风险管理的时候基本上是从宏观层面出发的，多数都是在西方发达资本主义国家的背景下研究信贷风险管理，并不是立足于我们国家发展中国家这个国情，即针对我们国家商业银行的信贷风险管理的研究还比拟少[28].当前，基于PF银行太原分行区域实际特点的信贷风险管理的研究尤其少，为此，以太原分行视角去分析探究PF银行太原分行信贷风险管理问题具有非常重要的意义。分析造成信贷风险的原因，建立和完善风险管理体系，提高PF银行太原分行的市场竞争力。1.3研究思路与方式方法1.3.1研究技术道路1.3.2研究方式方法〔1〕文献分析法本文通过查阅大量有关风险管理，企业文化，信贷理论和人力资源管理理论等方面的研究着作，对信贷风险管理理论文献牵涉到很多理论的角度来研究发现。学术研究开拓了广阔的研究视角，通过对PF银行太原分行信贷风险管理的分析，为本文的研究工作提供扎实理论基础。〔2〕实地调研法主动深切进入PF银行太原分行内部，尤其是员工类和非领导阶层，进行了细致入微的调查，然后发现了新的问题，提交公司领导并交换了各自的意见，在通过反反复复的去粗取精，去伪存真的研究经过中，充分了解PF银行太原分行信贷风险管理与薪酬制度和岗位在整个公司一般工资水平等情况。除此之外，积极的实地收集在国内外专家学者的研究方式方法和结果，了解该领域的发展趋势，以把握基本信息，开拓思路，提出了自个的看法。〔3〕理论与实际结合法本文采用商业银行信贷风险管理理论与PF银行太原分行信贷风险管理实际相结合的方式方法，通过提出问题、分析问题、解决问题，以点带面，寻求优化PF银行太原分行信贷风险管理机制的有效对策。首先分析当前PF银行太原分行信贷风险管理方面的缺乏，分析其危害性，通过借鉴国外商业银行信贷风险管理的成熟经历体验，提出健全和完善PF银行太原分行信贷风险管理机制的措施。〔4〕定量研究的方式方法结合定性调查在统计数据和问卷调查的反应获得的定性和定量结果的分析的基础上，找出各种不合理的现象和缺陷，以及在PF银行太原分行存在的问题，为制定详细措施找到合理的根据。1.4研究主要内容本文首先介绍了太原市中小企业信贷发展现在状况，并讲明了中小企业信贷得特点，以此为基础着重分析了在经济下行下，PF银行中小企业信贷业务所遭到的影响，解释了信誉风险所产生的原因，并将其归纳为商业银行本身、企业本身素质经营能力以及区域经济环境等因素。最后计算、预测中小企业信贷风险，针对结果提出防备和躲避中小企业信贷风险的建议。本文共分七部分，详细内容如下：第一章绪论，主要介绍课题研究背景和意义，国内外的对于信贷风险管理的研究现在状况以及本文的研究思路和方式方法。第二章主要介绍了信贷风险管理的相关理论与相关概念。第三章着重分析PF银行中小企业信贷风险管理状况，大体上从三个方面进行：一，介绍PF银行太原分行；二，具体描绘叙述PF银行太原分行的中小企业信贷业务的运营现在状况；三，指出PF银行太原分行中小企业信贷风险管理的弊端。第四章着重讨论分析造成PF银行中小企业信贷风险的原因，分别从外因和内因两个角度进行阐述。第五章针对第四章所分析的风险构成原因提出相应详细的、适用于PF银行的中小企业风险管理应对策略，能够概括为四个方面：第一，建立适应宏观经济周期变化的最优资产组合；第二，加强应对宏观经济周期变化的提早反响机制；第三，实现批量化营销与集约化授信；第四，丰富风险缓释手段。第六章针对策略提出相应的配套保障措施，主要包括九个方面：第一，完善中小企业客户信誉评级体系；第二，区别行业支持政策；第三，完善限额管理；第四，授信审批坚持风险为本的原则；第五，加强资金用处审核和资金流向监控；第六，提高贷后检查的频度；第七，优化风险预警控制体系；第八，加强不良贷款清收力度；第九，加强从业人员的业务培训。第七章结论。对以上六章总结并得出本文的研究结果，除此之外指出本文的缺乏之处，瞻望、预测信贷风险管理将来新的研究方向。1.5本文的重点、难点及创新点1.5.1论文的重点和难点〔1〕本文的重点是在经济下行的背景之下，分析PF银行中小企业信贷业务所遭到的影响，同时阐述了造成信誉风险的原因，详细能够概括为三个方面：第一，区域经济环境；第二，企业本身素质经营能力；第三，商业银行本身。〔2〕对PF银行太原分行中小企业信贷风险状况进行分析，主要从市场、商业银行以及中小企业三个角度来进行。〔3〕针对风险构成原因提出相应详细的、适用于PF银行太原分行的中小企业风险管理应对策略，主要包括四个方面：第一，建立适应宏观经济周期变化的最优资产组合；第二，加强应对宏观经济周期变化的提早反响机制；第三，实现批量化营销与集约化授信；第四，丰富风险缓释手段。〔4〕针对策略提出相应的配套保障措施，主要包括九个方面：第一，完善中小企业客户信誉评级体系；第二，区别行业支持政策；第三，完善限额管理；第四，授信审批坚持风险为本的原则；第五，加强资金用处审核和资金流向监控；第六，提高贷后检查的频度；第七，优化风险预警控制体系；第八，加强不良贷款清收力度；第九，加强从业人员的业务培训。1.5.2论文的创新点〔1〕中小企业日渐成为经济发展的中坚气力，中小企业发展的好坏直接影响