风险管理试卷试题

一、单选择（题2分，共20）1.假设一年期零息国债的收益率为10%一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为，则该BBB债券的违约概率是()。A.95.4%B.91.3%D.8.7%2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别5%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。A.0.02%B.99.98%C.17%D.83%3.)方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。原始损失数据B.风险评估结果C.关键指标D.失事件4.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的()。C.18%D.20%5.国内少数企业()开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20世纪60代B.20世纪年代后期C.20世纪70代后期世纪年代前期6.风险管理的核心在于)。风险识别B.风险计量C.风险监测D.择最佳风险管理技术组合7.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。1

C.32%D.50%8.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段点强调对资产业务债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构经营目标互相替换和资产分散实现总量平衡和风险控制D.面风险管理模式阶段金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理9.下列关于信用风险的说法，正确的是)信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.易对手信用评级的下降不属于信用风险10.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。流动性B.操作C.法律D.略二、多选择题(每分，共分1.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有()是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.估计公式为违约损失率=失/违约暴露风险E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率2.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括。A.CreditMetrics模型模型型模型D.KMV模型3.有关信用风险监测说法正确的是)。2

这是一个动态、连续的过程B.风险监测包含两个层面的内容C.是风险管理流程中的重要环节D.当实现监测对合同条款遵守情况等目标E.风险监测可以完全避免风险4.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是()商业银行为客户提供外汇交易服务或进行外汇交易活动B.商业银行增加期权的活动C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动D.业银行从事的银行账户中的外币业务活动E.以上说法均不正确5.以下指标中，衡量信用风险的指标有)不良资产率B.累讨一外汇敞口头寸比例C.单一集团客户授信集中度D.部关联度E.累计总敞口头寸比例6.以下)属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。存贷款比例指标B.资产流动性指标C.中长期贷款比例指标D.借资金比例指标E.短期贷款比例指标7.下列属于市场风险的有)。利率风险B.股票风险C.违约风险D.率风险8.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有权益资本B.公开储备C.重估储备D.通贷款储备E.混合型债务工具9.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息3

。

D.行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品10..战略风险来()。商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证三、判题(每题2分共20分1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()2.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()3.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。()4.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。()5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。)6.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。)7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()8.《巴塞尔新资本协议》提倡应用方法计量信用风险。()9.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。()10.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。)四、案分析（40分）某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案年中行湖州市分行某分理处因员工严重违规操作：违规办卡、违规放贷，网点员工基于自身利益，合伙违规、隐瞒不报，引发多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。经查，涉及金2599万，形成巨大风险。该分理处2002年初就已经开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷。试分析风险产生的原因。

五教要学生已修完《财务会计管理基础教程与数理统计在教4

学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理，作者刘新立，北京大学出版社，20069出版风险管理银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为年3月。六教学数配章

次

教

学

内

容

总学时数

学时数分配理实习论践题

作业次数

备注第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章

认识风险管理商业银行风险管理基本架构信用风险管理市场风险管理操作风险管理流动性风险管理声誉风险和战略风险管理银行监管与市场约束

16481010844

82444422

82464422

1111合计

64

3232七理教内第章内提：

认风管（8时风险管理的含义、风险与收益损失的关系。教重和点1.掌握风险的本质。2．风险管理的概率统计知识。险基知（时风险与风险管理的基本概念风险与不确定性5

风险与收益风险本质业行险理主类（1.5时信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险业行理主策（1学时风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿业行险资（1.5时资本的含义监管资本与资本充足性险理用概及理计识3时常用的概念和统计分布收益的计量风险的量化风险的敏感性分析第章内提：

商银风管基架时教重和点商业银行风险管理流程6

业行险理境风险管组（0.5时商业银行风险文化商业银行风险管理组织业行险理程时风险识别风险计量风险监测风险控制3

商银风管信系（0.5时数据收集数据处理信息传递信息系统安全管理第章

信风管（4时内提：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教重和点债项评级基本方法客户风险监测的内容和组合风险监测的方法会计算主要风险监测指标。

信风识（1时单一法人客户风险识别集团法人客户风险识别个人客户风险识别组合风险识别

信风度（1时客户信用评级债项评级组合信用风险度量国家风险主权评级新资本协议下的信用风险量化7

信风监与告时风险监测对象风险监测主要指标风险预警风险报

信风控（1时限额管理信贷审批贷后管理经济资本配置资产证券化与信用衍生产品第章

市风管（4时内提：市场风险识别、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。教重和点市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。场险别1时市场风险分类与特征主要交易产品风险特征资产分类

市风计（1时基本概念市场风险计量方法

市风监与制时市场风险管理的组织框架市场风险监测市场风险控制

经资配（1时经济资本的计算和配置方法经风险调整的收益率和股东价值增加8

第章

操风管（4时内提：操作风险识别、操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教重和点操作风险计量与资本配置、风险监测。§操风识1时人员因素内部流程系统缺陷外部事件5.2操风计与本置（1学时）基本指标法标准法高级计量法5.3操风评与制（时

风险评估与控制环境风险评估要素、原则和方法主要业务风险控制风险转嫁5.4操风监与告（时风险监测风险报告程序风险报告内容第章

流性险理（4时内提：流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教重和点缺口分析、

现金流分析

、久期分析

、情景分析

压力测试。9

动风识1时资产负债期限结构币种结构分布结构§6.3

流性险估时流动性比率/标缺口分析现金流分析久期分析流性险测控（1.5时流动性风险预警压力测试情景分析流动性风险管理方法第章内提：

声风和略险理（2时声誉风险管理、战略风险管理。教重和点声誉风险基本做法、战略风险基本做法。声风管1时声誉风险管理的内容及作用声誉风险管理的基本做法声誉危机管理规划

战风管（1时战略风险管理的作用战略风险管理的基本做法第章

银监与场束时内提：银行监管、信息披露与市场约束。10

教重和点银行监管方法、银行监管规则。

银监（1时银行监管的内容银行监管方法银行监管规则

市约（1时信息披露与市场约束外部审计八实教内第章

认风管（8时内提：通过实训掌握风险与收益损失的关系。教重和点1.掌握风险的本质。2．风险管理的概率统计知识。险基知（时风险与风险管理的基本概念风险与不确定性风险与收益风险本质业行险理主类（1.5时信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险11

战略风险业行理主策（1学时风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿业行险资（1.5时资本的含义监管资本与资本充足性险理用概及理计识3时常用的概念和统计分布收益的计量风险的量化风险的敏感性分析第章内提：

商银风管基架时通过实训掌握商业银行风险管理基本架构，风险管理流程教重和点商业银行风险管理流程业行险理境风险管组（0学）商业银行风险文化商业银行险管理组织业行险理程时风险识别风险计量风险监测风险控制3

商银风管信系（0.5时数据收集12

数据处理信息传递信息系统安全管理第章

信风管（4时内提：通过实训掌握信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教重和点债项评级基本方法客户风险监测的内容和组合风险监测的方法会计算主要风险监测指标。

信风识（1时单一法人客户风险识别集团法人客户风险识别个人客户风险识别组合风险识别

信风度（1时客户信用评级债项评级组合信用风险度量国家风险主权评级新资本协议下的信用风险量化

信风监与告时风险监测对象风险监测主要指标风险预警风险报

信风控（1时限额管理信贷审批贷后管理经济资本配置资产证券化与信用衍生产品13

第章

市风管（6时内提：通过实训掌握市场风险识别、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。教重和点市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。场险别1时市场风险分类与特征主要交易产品风险特征资产分类

市风计（2时基本概念市场风险计量方法

市风监与制时市场风险管理的组织框架市场风险监测市场风险控制

经资配（1时经济资本的计算和配置方法经风险调整的收益率和股东价值增加第章

操风管（4时内提：通过实训掌握操作风险识别操作风险评估与控制操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教重和点操作风险计量与资本配置、风险监测。§操风识1时人员因素14

内部流程系统缺陷外部事件5.2操风计与本置（1学时）基本指标法标准法高级计量法5.3操风评与制（时

风险评估与控制环境风险评估要素、原则和方法主要业务风险控制风险转嫁5.4操风监与告（时风险监测风险报告程序风险报告内容第章

流性险理（4时内提：通过实训掌握流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教重和点缺口分析、现金流分析久期分析、情景分、压力测试。动风识0时资产负债期限结构币种结构分布结构6.2

流性险估2时

流动性比率/标缺口分析现金流分析久期分析15

§6.3

流性险测控（2学）流动性风险预警压力测试情景分析流动