2023年银行从业资格风险管理考试模拟

２０２3银行从业资格考试《风险管理》模拟试题一、单选题共52题题号:1商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本标准答案：D题号：2在商业银行中,起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A、银行钞票流B、银行资本金Ｃ、银行负债D、银行准备金标准答案：Ｂ题号:3下列理论中，属于负债风险管理模式的是(）。Ａ、真实票据论B、转换能力理论Ｃ、存款理论D、预期收入理论标准答案:C题号:4(）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。Ａ、流动性风险Ｂ、国家风险Ｃ、操作风险D、法律风险标准答案：D题号:5全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举。A、流动性风险Ｂ、国家风险C、法律风险D、市场风险标准答案:D题号:６()并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲标准答案:A题号：7()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所导致损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险标准答案:B题号:8一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：(）。A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会导致交易成本上升Ｄ、也许引发信用风险标准答案：Ｂ题号：9已知一种债券的现价是1０0元,久期是4。5年,当市场连续复合年利率上升５0个基点后，上述债券的新价格为()。A、87．５B、95．5C、９7．75D、102.25标准答案:C题号:10(）经常是商业银行破产倒闭的直接因素。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险标准答案:D题号:11下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A、转换能力理论Ｂ、预期收入理论Ｃ、超货币供应理论D、销售理论标准答案：D题号:12(）不涉及在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险Ｃ、操作风险Ｄ、商品价格风险标准答案：C题号:１3在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时一方面消耗的是()。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的钞票流标准答案:Ａ题号:1４一位投资者将1万元存入银行,1年到期后得到本息支付共计１10０0元,投资的绝对收益是()。A、100０Ｂ、10％Ｃ、9.9%D、10标准答案：A题号:1５()是指获得银行信用支持的债务人由于种种因素不能或不愿遵照协议规定准时偿还债务而使银行遭受损失的也许性。Ａ、信用风险B、市场风险Ｃ、操作风险D、流动性风险标准答案：Ａ题号:１6()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险Ｄ、流动性风险标准答案:Ｂ题号:17历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行导致重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于()。A、法律风险Ｂ、政策风险C、操作风险D、策略风险标准答案：C题号：1８将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分可以得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方法。Ａ、风险对冲B、风险分散Ｃ、风险规避D、风险转移标准答案:B题号:19在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动也许带来风险损失，因而故意识地采用规避措施,积极放弃或拒绝承担该风险,属于()的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散Ｃ、风险规避Ｄ、风险转移标准答案：Ｃ题号:20资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。A、负债业务B、资产业务Ｃ、中间业务D、表外业务标准答案:B题号:２１下列关于银行资本作用的叙述不对的的是()。A、提供融资B、使银行免受损失Ｃ、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张标准答案：B题号:2２一家银行由于大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断对的的是：()。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RＡＰMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益标准答案：C题号：23()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照协议偿还债务本息的也许性。A、流动性风险Ｂ、国家风险C、声誉风险Ｄ、法律风险标准答案:B题号：24()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产局限性以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的也许性。A、流动性风险Ｂ、国家风险C、声誉风险Ｄ、法律风险标准答案:A题号:25同时投掷两枚相同硬币的基本领件有()种。A、１Ｂ、２C、3D、４标准答案：C题号:26在以下商业银行风险管理的重要策略中，最悲观的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移Ｄ、风险规避标准答案:Ｄ题号:2７以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是(）。Ａ、初次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金规定、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本规定D、提出合格监管资本的范围标准答案:B题号：28在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响,下述叙述对的的是(）。A、债券的久期在利率波动较大时,得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项,适合在利率大幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小标准答案:B题号：2９巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（）。A、３2%Ｂ、16%C、８%Ｄ、4%标准答案：C题号:30下列理论中,属于资产风险管理模式的是()。A、银行券理论Ｂ、资产结构理论C、购买理论D、销售理论标准答案:Ｂ题号:31()不属于事前风险控制手段。A、风险转移Ｂ、风险规避C、风险补偿D、风险分散标准答案：Ｃ题号：３２以下对正态分布的描述对的的是（)。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为１Ｃ、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的标准答案:Ｂ题号：３3以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPＭ模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论标准答案：Ａ题号:34商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务,其因素是(）。Ａ、全面的信贷业务可以转移系统性风险Ｂ、全面的信贷业务可以分散非系统性风险Ｃ、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以减少成本标准答案:B题号:35()是指经营决策错误、决策执行不妥或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险Ｃ、操作风险D、法律风险标准答案：B题号:36对大多数商业银行来说,最显著的信用风险来源于（)业务。Ａ、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易标准答案:B题号:37巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于(）后的资本协议征求意见稿。A、1９98年５月B、19９９年6月C、２02３年1月D、２０23年4月标准答案：B题号:38一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均合用同样的贷款利率，为改善业务,此银行应采用以下风险管理措施（)。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿标准答案:D题号:3９商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域,使违约风险减少，其因素是(）。Ａ、不同行业及地区间的贷款可以进行风险对冲Ｂ、通过不同行业及地区间的贷款进行风险转移Ｃ、运用不同行业及地区间公司的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地区来取得规模效应标准答案:C题号:40在风险发生之前，通过各种交易活动，把也许发生的风险转移给其别人承担，避免自己承担风险损失,属于（)的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：D题号：41金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。A、收益率方差B、绝对收益Ｃ、绝对离差D、对数收益率标准答案:A题号:42巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。A、按风险事故Ｂ、按损失结果Ｃ、按风险发生的范围D、按诱发风险的因素标准答案：D题号:43()不是全面风险管理模式的特性。A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全员的风险管理文化D、全程的风险辨认过程标准答案:D题号:44一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有也许因经营不善而面临评级的减少，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（)。A、市场风险B、操作风险C、声誉风险Ｄ、信用风险标准答案：Ｄ题号:45以下对风险的理解不对的的是()。A、是未来结果的变化B、是损失的也许性C、是未来结果对盼望的偏离D、是未来将要获得的损失标准答案:D题号:46A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%,标准差为10%。为得到最小的风险,AB的投资比率应为()。A、0.8B、0.6C、０．４Ｄ、0．2标准答案：C题号：47(）是指由于银行操作上的失误,违反有关法规,资产质量低下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上也许导致的不良影响。A、操作风险Ｂ、国家风险C、声誉风险Ｄ、法律风险标准答案：C题号:48商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散Ｃ、风险规避D、风险转移标准答案:A题号：49在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采用()等方法。Ａ、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险转移标准答案：C题号:50在商业银行风险管理理论的四种管理模式中,不涉及(）。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式Ｃ、全面风险管理模式Ｄ、内部管理模式标准答案:D题号:51假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元,相应的年资产收益率为5%、15%、和12％，该部门总的资产收益率是()。Ａ、１0％B、10.5%C、１3%D、9.5%标准答案：Ｄ题号:５2(）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局规定的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本标准答案:B二、多选题共１２题题号:53《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。Ａ、最低资本规定B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新标准答案:ACD题号:54商业银行因承担下列风险,获得风险补偿而营利的是()。A、违约风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险E、结算风险标准答案:ACＤE题号：55以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。（）Ａ、风险转移Ｂ、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿标准答案:ＡBCDE题号:5６商业银行风险管理的重要策略中,可以减少系统风险的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避Ｅ、风险补偿标准答案:BCＤＥ题号:5７在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种,分别是()。A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级高级法标准答案:CDE题号:58目前ＲAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其因素是与以往的赚钱指标RＯＥ、ROA相比,RAROＣ。()Ａ、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示赚钱性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAＲOC=(收益-预期损失)／经济资本Ｄ、使银行不再注重赚钱性E、放弃了股东价值最大化的目的标准答案：ＡBC题号:59经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解对的的是(）。A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量Ｄ、经济资本是会计资本与监管资本的媒介Ｅ、监管资本有向经济资本分离的趋势标准答案：ACD题号:6０某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。A、积极开展国际业务来分散面临的风险Ｂ、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、更多发放有担保的贷款为银行保险E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿标准答案：ＡBCＤE题号:６1可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。()A、预期收益率B、标准差C、方差D、中位数E、众数标准答案:BC题号:62以下对风险管理与商业银行的关系的理解对的的有（）。A、风险管理是商业银行的基本职能B、风险管理是商业银行实行经营战略的手段Ｃ、风险管理为商业银行风险定价提供依据Ｄ、健全的风险管理体系伟商业银行发明附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力标准答案:ABCDE题号:６3商业银行的核心资本涉及(）。Ａ、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备Ｄ、未公开储备E、重估储备标准答案:AC题号:64商业银行的经营原则有（)。A、安全性B、约束性Ｃ、流动性D、效益性E、规模性标准答案:ACD三、判断题共