计量经济学-课后习题_第1页
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5 ht 经济变量具有惯性作用B - -

D．dl<d<du E．4-du<d<4-dl A．White检验 B.图形C．ARCH检验 D．DW检验 E.Goldfeld-Quandt检验2.A3. DWDW检验是JamesDurbin和GeoffreyS.Watson于1951年一种检验方法。该检验的提条件有1X非随机（2随机误差项ut为一阶自回归形式：utut1vt（3）回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量，即不应出现下列形式；kYt01X1t2k

（4）（5）当回归模型中的随机误差项为AR(1)时，为什么用OLS低估参数估计值的标准误答，对于一元线性回归模型Yt01Xt

假定随机误差项ut存在一阶自相关utut1

1

。当随机误差项满足经典假定时，1的OLS估计量为11

xt2

方差为Varˆ

122 122 22

n2n

nxxnn n

t

t

1n1

x2

2 t

t

ttt11

>Varˆ1也就是说，通常的ˆ的方差被低估了。因此如果我们使用Varˆ，就会夸大估计1 1ˆ的精确程度（即低估了其标准误差1OLSt检验和F检验失效，同时也使置信区间不可靠，预测精度降低。模型

Yt01t

Ytt2 t模型t

tR2 DWt

R2其中，括号中的数字是t检验值

DWn16k1,5则查表得dL1.106dUn16k2,5则查表得dL0.982

AB解（1）①0<DW=8252dl=1.106A分点落在第I、III象限，表明存在正自相关，如果大部分点落在II、IV象限，表明随机误差表5-5某公司年销售额（Y）与其费用支出（X）数 123456789YXYXYX解DependentVariableYMethod:LeastDate:08/18/13 Time:09:42Sample:120Includedobservations:Std.CXMeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLog-Hannan-QuinnDurbin-Watson205%DWdl=0.952，EviewsLSYCXDependentVariable:YMethod:LeastDate:08/18/13 Time:10:31Sample(adjusted):220Includedobservations:19afteradjustmentsConvergenceachievedafter7iterationsStd.t-CXMeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLog-Hannan-QuinnDurbin-WatsonInvertedAR Y

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