指数平滑预测

时间序列预测

----灰色预测、指数平滑和ARIMA指数平滑：冬天即将来临，某从事汽车租赁业务的经理着手调查客户对防雪汽车的需求情况。经过监测后，一场初冬的暴风雪席卷了整个地区，请用指数平滑法预测，第10天应该储备多少辆防雪汽车以备第11天使用（数据见表12.4，Excel数据见“例12.2”）基本思想：指数平滑法通过对历史时间数列进行逐层平滑计算，从而消除随机因素的影响，识别经济现象基本变化趋势，并以此预测未来。第t期的预测值平滑系数，为0到1之间的数（自选）第t-1期的指标值第t-1期的预测值智力测验：要预测出第11期的16.6，还必需确定哪两个未知量？逐步推理：要得到16.6，需要知道20（已知）和15.1，以及平滑系数（一个未知量）；求15.1？……求10.4呢？必须知道10.6！这是关键，有了10.6,下面的都有了！起个名字：平滑初始值，记作S1。必需先确定两个量：平滑系数平滑初始值取值原则：时间序列不规则，α取较小值。实际操作：取多个值试算（0.05,0.1,0.2,0.3），看谁误差最小S1有多种取法：Y1或(Y1+Y2+Y3)/3或(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5)/5实战一：借助Excel手算Excel数据文件：例12.2设α=0.3，S1=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5)/5关键技巧：

你会调用Excel的统计功能吗？然后就可以使用了。2010版在“数据”—“数据分析”中。2003或2007Excel统计功能菜单“工具”—“数据分析”若找不到“数据分析”，则“工具”—“加载宏”—“分析工具库”。实战二：Excel指数平滑法阻尼系数为1-α，即0.7Excel指数平滑法结果智力测验：软件结果与手算不同，你知道为什么吗？手算S1取的是前5年的均值。软件以第1个为缺失，第二个为原序列第一个值，即10.练习：习题12.6用Excel对国内生产总值进行指数平滑，平滑系数选0.3.结束了吗？没有！警惕：课本过时了！虽然是清华大学出版社虽然是2011年较新的书，《管理统计学（第2版）》指数平滑法的真面貌常用的指数平滑法模型有三种(要求记死）：（1）简单指数平滑（SES，simpleexponentialsmoothing）适用场合：没有明显的趋势和季节性变化。实践建议：有了数据后，先做时间序列图，查看是否有上升、下降趋势，或是否有季节性的波动。如果没有，或不明显，则可以选择SES。指数平滑法的真面貌（2）Holt线性趋势方法SES假定数据没有趋势，但一般来说，趋势经常存在。Holt(1957)扩展了SES，把趋势性包含到模型中去。这就是Holt线性趋势法。（3）Holt-Winters季节方法Holt线性趋势法将线性趋势包含进来，比简单指数平滑有了进步，但现实中，许多数据有季节性波动。于是，Holt(1957)和Winters(1960)扩展了Holt指数平滑方法，将季节性变化包含进来，创建了Holt-Winters季节方法。软件选择Excel?No.它只会做简单指数平滑推荐R软件。用R软件进行指数平滑预测一、准确工作1、软件准备：下载、安装R软件2、程序包准备：安装forecast程序包详见《月度、季度数据预测报告》1-7页。3、数据文件准备复制Excel变量数据到文本文档txtR数据文件准备把中文名改成英文字母保存文件，也把文件名改成字母把数据文件复制到我的文档准备工作完毕。指数平滑法R软件操作一、把文本文件data.txt读入R软件具体操作是：打开R软件，在提示符>后输入：wj1=read.table("data.txt",header=T)然后回车注：wj1是随便起的R文件名，可以按自己的意志更改，如amao,agou。指数平滑法R软件操作在提示符>后输入刚生成的R文件名：wj1，回车。指数平滑法R软件操作二、把数据转化成时间序列格式在R提示符后输入：var1=ts(wj1$car)#var1是随便起的变量的名字然后回车（以后同）输入var1(查看该变量）指数平滑法R软件操作三、做时间序列图，选择合适模型plot(var1)有线性趋势吗？若没有，用简单指数平滑若有，用holt性线指数平滑R做简单指数平滑一、加载forecast包（安装以后，再每次使用时，需要加载）。library(forecast)没有提示“error”，就意味着加载成功。R做简单指数平滑二、输入简单指数平滑命令fit=ses(var1,h=1)#fit为任意起的名字，一般表示结果，h参数表示预测值的个数#ses是什么，你猜。fit，回车智力测验：1、与Excel结果是否相同，为什么？2、哪一个结果更可靠？答案R软件没有要求设定平滑系数，为什么？它是反复尝试，最后确定最优的即误差最小的平滑系数。所以，R结果更可靠。练习习题12.6，对国内生产总值用R进行简单指数平滑，预测2011-2013年GDP。简要指导：wj=read.table("dataxt126.txt",header=T)var=ts(wj$gdp,start=1978)library(forecast)ses(var,h=1)R做holt线性指数平滑fit=holt(var1,h=1)fit练习习题12.6，对国内生产总值用R做holt线性指数平滑预测，预测2011年GDP（5分）。有季节变动的指数平滑习题12.8，请预测2011年1-4季度销售额有季节波动，如何用R进行指数平滑？Holt-Winters季节方法季节指数平滑法R代码wj=read.table