银行各类计算公式

银行各类计算公式一、存款预备金〔主要构成是存放央行金水平。行直接操作的外生变量。目前央行实施的是平均法考核存款预备金水平。性。目前银行业超额备付金率平均在2%左右，总体来看，大行超额备付金率较20232.07%。二、资本充分率即便二级资本也可核销或转化为一般股。〔核心一级资本-扣减项/风险加权资产〕、一级资本充分率〔一级资本-扣减项〕/〕。银监会对5%，6%8%。三、信用风险指标率、单一客户授信集中度和全部关联度。不良资产率与不良贷款率总额比计算得出，依据《商业银行风险监管核心指标〔试行〕》的要求，该指4%，不良资产率有一个格外重要的二级指标，即不良贷款率。核心指标〔试行〕5%。单一集团客户授信集中度与单一客户贷款集中度扣除保证金、银行存单和国债后的授信余额〕/资本净额×100%<=15%。该项指标为一级指标，其包括一个二级指标：单10%，即：最大一家客户贷款总额／资本净额×理化与信贷风险分散化。全部关联度全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%，即全部关联方授信总额／资本净额×100%<=50%。该指标目的为标准商业银行关联交易行为，和股东关联交易治理方法》。四、市场风险指标计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。1.累计外汇敞口头寸比例20%，即累计外汇敞口头寸/资本净额<=20%〕计量外汇风险。2.利率风险敏感度利率风险是利率变动对银行业金融机构盈利或经济价值造成不利影响的风险,利率风险敏感度是指利率平行上升200个基点对盈利水平和经济价值的影响程度。五、操作风险指标利息收入平均值之比。六、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。正常贷款迁徙率公式为：正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间削减金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间削减金额)×100%。不良贷款迁徙率不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，其计算公式为：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间削减金额)×100%。可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间削减金额)×100%。七、流淌性风险相关指标依据银监会2023年9〔试行流淌性风险,是指商业银行无法以合理本钱准时获得充分资金，用于偿付到期债流淌性风险的监测指标则有流淌需要留意“监测指监管人员的留意并需要解释缘由，并不会导致监管惩罚。流淌性比例202348.08%。流淌性掩盖率3030100%>=100%。30要的贵重时间。分子就是银行自身造血力气，分子就是失血的速度。存贷比指标改为监测指标。月末存款偏离度2023年国务院3%，本月日均存款〕/本月日均存款×100%。净稳定资金比率净稳定资金比率是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资2023年初〔以下简称《方法》〕并没有正式引入该比例。流淌性缺口的表内外资产和负债，并将到期资产与到期负债相减获得的差额。计算公式为：将来各个时间段的流淌性缺口=将来各个时间段到期的表内外资产-将来各个时间段到期的表内外负债。流淌性缺口率外资产的比例。/相应时间段到期的表内外资产×100%。核心负债比例计算公式为：核心负债比例=核心负债/总负债×100%同业市场负债比例的比例。)/总负债×100%。最大十户存款比例最大十户存款比例是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例。/各项存款×100%。最大十家同业融入比例项等业务从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%。12、超额备付金率超额备付金率是指商业银行的超额备付金与各项存款的比例。超额备付金率=超额备付金/各项存款×100%13．重要币种的流淌性掩盖率八、风险抵补类指标述。预备金充分率银行在经营过程中，针对预期损失要计提减值预备，也就是预备金，充分抵抗这〔PD〔EAD〕×违约损失率〔LED〕就是预期损失。非预期损失局部则由资本金来掩盖，资本局部的争论的资本。贷款损失预备中的较高者。贷款拨备率率=〔贷款损失预备金余额/各项贷款余额〕×100%，监管要求该指标不能小于2.5%拨备掩盖率率=〔贷款损失预备金余额/不良贷款余额〕×100%，监管要求该指标不能小于150%。不良率与贷款拨备率和拨备掩盖率/算公式联系，可知，贷款拨备率/不良率=拨备掩盖率。盈利性指标收入比、资产利润率和资本利润率。本钱收入比35%；营业费用是会计制度要求编制的损益表中利息净收入与其他各项营业收入之和。资产利润率资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；净利润是编制的资产负债表中资产总计余额。资本利润率11%，全部者权益是产利润率指标中定义全都。6.32%。一季度，商业银行平均资产利润15.93%，比上季末0.95九、额度治理〔即合意贷款，但MPA，目前尚未正式实施〕。短期外债治理额度2023年之前每年度外管局对中资银行和外资银行分别核定一个总额度，比139〔500010〕。将全口径外债的概念推广到全国。废除了短期外将全口径外债的概念推广到全国。废除了短期外债额度的概念。债额度的概念。央行全口径跨境融资把握主要指：跨境融资风险加权余额≤跨境融资风险加权余额上限。〔1〕跨境融资风险加权余额=Σ本外币跨境融资余额*期限风险转换因子*类别风险转换因子+Σ外币跨境融资余额*汇率风险折算因子。1年〔不含〕以上的中长期跨境融资的期限1，还款期限在1年〔含〕以下的短期跨境融资的期限风险转换1.5。1，表外融资〔或有负债〕1。汇率风险折算因子：0.5。〔2〕跨境融资风险加权余额上限的计算：跨境融资风险加权余额上限=资本或净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调整参数。资本或净资产：企业按净资产计，银行类金融机构〔包括政策性银行、商业〕按一级资本计，非银行金融机构按资本〔实收资本或股本+资本公积〕计，以最近一期经审计的财务报告为准。10.8。宏观审慎调整参数：1。中长期外债额度治理外资银行目前中长期外债是发改委的发生额的额度审批和央行的全口径外同时满足两种额度把握。1家进展和改革委员会外资司银行处依据银行每上一年使用状况和一年的潜在1旦纳入“全口径”就不区分中长期和短期。综合结售汇头寸额度治理和前面提及的“美元敞口头寸比例”有点类似的概念，但不同之处在于这〔delta并计入综合结售汇头寸〕综合计算多头和空头之后得出差额。4、银行间同业拆借最高拆入限额和最高拆出限额治理8%；中资商业银行不超过其各项存款余额的8%；外商独资银行、中外合资银行不超过其实收资本的2倍；外国银行分行不超过其人民币营运资金的2倍。来更便捷，总的额度把握并没有转变。代客境外理财投资额度111QDII央行信贷额度治理〔1〕202320232内。合意贷款和差异化存款预备金率的关系或未申请额外增加合意贷款规模，商业银行需要额外缴纳差异化存款预备金。2023，而是改为MPA广义信贷这个概念在整个MPA此前笔者大致做过测算，MPA7CMPA2023MPA并购贷款集中度比例：不超过5%。实际交易过程中银行假设对整个收购标的和交易构造认可，可能会通过其他融资方式对融资人的资本金进展融资，加大杠杆。同业业务集中度比例：零的资产后的净额/银行一级资<5