证券交易系统概要设计说明书

文档编号：HSS0022VS1.0QI0100 密 级：限用杭州恒生电子证券交易系统概要设计说明书OOO年六月*本资料仅供恒生用户使用，请勿外传。1025页引言编写目的商的进展需求，更好的为客户供给效劳，现结合原有各版本的证券交易软件的优点和特点，Client/Server构造的证券交易软件治理系统〔SQL版。本系统从底层予以优性得到极大提高。本说明书给出恒生SQL版证券交易系统的设计说明，包括最终实现的软件必需满足的功能、性能、接口和用户界面、附属工具程序的功能以及设计约束等。目的在于：为编码人员供给依据；为修改、维护供给条件；工程负责人将按打算书的要求布置和掌握开发工作全过程；工程质量保证组将按此打算书做阶段性和总结性的质量验证和确认。本说明书的预期读者包括：工程开发人员，特别是编码人员；软件维护人员；技术治理人员；执行软件质量保证打算的特地人员；参与本工程开发进程各阶段验证、确认以及负责为最终工程验收、鉴定供给相应报告的有关人员。合作各方有关部门的负责人；工程组负责人和全体参与人员。背景点，合理运用了一些技术，在此根底上，形成了恒生证券交易综合治理平台。定义本工程开发的软件，商定：98SQL,99SQL,2023SQL证券交易治理系统98,99,2023英文全称：HandsomeSecuritiesSQLManagementSystem3.5,3.6,3.7英文缩写：HSSMS3.5,HSSMS3.6,HSSMS3.7本报告用到的术语符合国家标准《软件工程术语GB/T11475-199参考资料《中国证券经营机构营业部信息系统技术治理标准》《中华人民共和国证券法》《恒生交易接口标准〔字串接口》《恒生交易接口标准〔协议接口》与本文直接相关的国家标准包括〔中国标准出版社 1996年〕GB8566-1995GB8567-88GB9385-88

软件生存期过程计算机软件产品开发文件编制指南计算机软件需求说明编制指南GB/T11457-1995 软件工程术语任务概述目标实现中国航母型大证券公司全公司企业广域网上的证券交易，使得效劳力量没有投资者数量的限制，并且能有效实现企业级的治理的监控，成为能自动风险预警的智能型系统。成为能在多种操作系统和多种数据库系统上运行的系统，提高本系统的平台适应力量，为用户供给最大程度的平台选择性。建立中国证券业交易信息技术平台，制定证券行业交易信息接口标准。全面加强系统的安全性，使证券业信息系统的安全性到达很高的水平。用户的特点系统的用户分如下几类：股民：利用系统供给的功能进展证券买卖托付和查询有关股民自身的信息或证券行情。此类用户只需按使用说明操作，不要求对软件系统本身有任何了解。的各项功能，并能处理软件的日常故障〔非致命性故障。本系统软件有较深的了解。能处理本系统软件的各类故障。营业部经理和治理人员：本软件系统的特权用户，能使用本系统供给的各项功能，了客户客户银行业务流程市场员工2-1营业部系统模型件系统本身不要求有很深的了解。系统分析比方上海证券交易所的Ａ股和Ｂ股就是两个市场统不行或缺的组成局部。上述四个对象通过一些业务流程进展相互操作从而形成整个交易活动2-1。设计时需要将营业部系统所使用的各种信息分为描述四个对象的信息和描述业务流程数据转换银证转账日终治理系统治理依据实际需求组装成适合自己的系统。数据转换银证转账日终治理系统治理依据以上思想，在设计对象模型时应充分考虑到可扩展性，尽量做到抽象化、参数化，从而使对象需求变化时不致影响系统构造。构成功能模块，这些模块包括：资金治理、柜台治理、查询治理、托付效劳、数据转换、银证转账、日终治理、系统治理、系统监控、报表治理。依据每个模块的不同特点，上述十个模块可以分为三类〔图2-：第一类为柜台交易类模块，包括资金治理、柜台治理、查询治理、报表治理，此类模块主要用于处理柜台发生的资金、托付、以及转账业务；其次类为接口处理类模块，包括托付效劳，数据转换、银证转账，此类模块主要用于处理系统对外界的接口，与周边系统、交易所、银行交换信息；第三类系统维护类模块，包括日终治理、系统治理、系统监控，用于业务治理部、电脑部配置系统运行参数、分析交易状况，处理交易所发来的清算、结算、对帐数据等。三类模块功能互补、相辅相成，与营业部局域网和数据库一起构成整个交易系统的体系构造。托付效劳接口处理子系统系统维护子系统数据库局域网柜台交易子系统系统监控资金治理托付效劳接口处理子系统系统维护子系统数据库局域网柜台交易子系统系统监控资金治理柜台治理报表治理查询治理2-2交易系统体系构造假定和约束系统设计应遵循以下约束：功能要求现在以及将来可能会有的各种效劳需求。性能要求算机实现的便利性来考虑问题。要真正使用户感到全都、简洁、便利、快速。稳定性要求试阶段，系统一旦交付使用，就应当有很好的稳定性。安全性要求业务类型，可由营业部自行设置；另一类为特别参数，在得到业务治理部许可后，由电脑部设置。容错力量要求再生，使故障排解时间缩到最短。可扩大性要求付各种业务变化，便于参加各种的业务需求。可维护性要求编程风格，构造清楚、注释明确，使调试、测试人员能快速定位各种错误。系统应供给远程维护功能，便于准时恢复系统。参考资料《恒生交易接口标准〔字串接口》《恒生交易接口标准〔协议接口》《中国证券经营机构营业部信息系统技术治理标准》国家标准〔中国标准出版社 1996年GB8566-1995 软件生存期过程GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南GB/T11457-1995软件工程术语系统组织构造总体设计思想客户的需要和我们的设计思路终方案满足客户的总体需求，其它目标也必需得以实现。高可用性该平台必需24x7x365可用冗余平台效劳必需有副本从而使系统中不存在单点故障资源上。容错该平台必需有力量处理任何错误状况。它必需供给一个恢复效劳的工具。伸缩性一个具备伸缩性的平台必需可以在三维平面上伸缩，如下所述：HardwareSoftwareNetwork上述三种伸缩性区域中的任何一种都必需能够双向伸缩。垂直伸缩性〔向上扩展〕为一个现有部件添加额外硬件的力量，例如内存、处理器和/或硬件，其目的是提升性能和系统资源的可用性。水平伸缩性〔向外扩展〕3个伸缩性参数将可以通过添加额外的相像部件来加以伸缩以便满足系统负载的需要安全3个方面支持安全模型：应用程序应用程序安全将确保只有经过授权的个人和部件才能访问业务对象及其功能。网络资源。域名域名安全将确保只有经过授权的个人才能访问组成该平台的核心软件和硬件部件。基于公开的标准承受基于正确公开标准的部件和技术以确保最大限度的协作力量以及与第三方系统与部件集成的简便性。这类标准包括但不限于以下几种：网络协议与标准(TCP/IP,,SSL,etc)数据库连接性(ODBC)语言(SQL,C++,etc.)文档系统将包含完整的文档，便于进展的开发、培训、系统维护，以及简化与第三方部件和效劳的集成。易于扩展系统软件将基于业务对象设计的面对对象的模块化方法。可复制系统的设计必需记录下来以便可以复制。系统体系构造高层次的系统构架本节将提到高层次的系统构架。组成该构造的每个部件都会有适当的详述。一个层次进展阐述。数数通业务流程核认心证服管务理中间件接入层IntranetInternet 有线网络银行电信其它网络层接网络客户层手机专用客户端寻呼CDPD其它数据库层数据库层将包括全部与该平台有关的数据。这包括但不限于：会员信息交易信息历史信息入库数据数据分类标准证券业务系统的全部数据大体可划分为以下几类：交易数据：对各类交易如开户、发行、撮合等的描述，包括托付、应答、冲正和成交回报等。资金数据：指各种用于资金清算、结算、派息和兑付的数据。证券数据：指各类客户的各种证券持有量、状态等数据。账户数据：与股民有关的根底信息。配置数据：对交易的对象、规章、形式等的限制和商定，如券种、利率、各种费率，代理集中点信息、网点信息、各级操作员信息。行情数据：买盘、卖盘、指数、实时价格、成交量等。治理数据：用于内部治理等用途的数据，包括通知文件。交易处理模式交易处理方式依据业务的处理响应流程主要区分为同步模式与异步模式。同步交易处理模式同步方式是由客户端向效劳器提出交易申请后进入等待状态〔等易以及查询类交易。异步交易处理模式异步交易处理模式又称为通知式交易处理模式联机交易，处理结果将在将来时刻得到通知或可主动查询结果。求也将最大。数据库模式库模式将针对适当的业务需求、性能、标准化、数据存储和分析来进展设计。中间层应用效劳为组成系统功能的业务对象供给了一个学问库细节在系统客户面前隐蔽起来。应用效劳器层与数据层一起组成了这个企业级系统的OLTP〔在线业务处理〕核心。承受通讯协议，使股民操作的周边系统成为真正的三层构造恒生周边系统承受通讯协议，取消硬盘上周边系统的交换文件，网上数据在客户端发送之前加密，使得系统安全性提高，性能提高。业务的动态加载、卸载恒生中间件的业务功能均封装于一个个独立的动态链接库中能动态实现，为将来系统的进展供给了充分的余地。业务相关性和扩展性展。数据库连接承受连接池，每个线程使用各自的连接，数据库连接使用BDE专用驱动或ODBC流量平衡恒生中间件承受多线程方式处理来自客户端的恳求数据包处理，保证流量均衡。客户端网关层某些客户端可能不能用IP网络标准或标准的通信标准直接与企业网关通讯。此时，就必需安装或开发一个客户端网关或代理效劳器以便使客户端可以与企业网关通讯并且使用业务对象。WEB它是扫瞄器客户端的网关并且使用带有HTML的协议作为信息内容协议。WAP/手机短消息接入数据在WAP网关和Web效劳器之间以WML〔无线标记语言〕作为信息内容编码进展交换。托付/CALLCENTER多家银行银证转账集中接入银证通〔存折炒股〕接入179有线网、智能小区接入网络层网络层为平台和全部的客户端之间供给根本的网络互连。有些客户端将通过一个公共网络如Internet来访问系统，而其他客户端则可能使用私人网络或使用VPN〔虚拟私人网络〕的安全通讯通道来连接。客户端层DOS应用程序，它也可以是位于公司广域网络中的一台效劳器。独立客户端这种客户端可以是Windows、DOS或Novell们还可以是蜂窝、Internet扫瞄器、手提设备等。交易平台另一种客户端是与该平台连接的交易所来回传送交易数据的应用程序应用效劳器层所承受的现存的业务对象。缩性的解决方案将要用到信息队列效劳器。报表平台报表平台是一系列位于公司广域网内部的客户端应用程序其他数据存储源供给报表功能。系统功能设计功能综述模块名称模块名称功能名称调用人员功能描述0102资金帐户附加帐户其他帐户资金存取资金治理柜员流水客户托付操作员操作员操作员操作员操作员操作员操作员其他托付股票治理操作员操作员交割对帐操作员柜员流水操作员治理客户的资金帐户信息治理客户的股东帐户信息治理客户的代理人、银行帐号信息治理客户的现金、支票、转帐业务冻结、解冻、红冲、蓝补、利息、罚息柜员资金流水明细、汇总、当日冲销方式代理配股、转托管托付、补单托付冻结、解冻、红冲、蓝补、转入、转出、抵押、解压客户对帐等多种方式柜员托付流水明细、汇总03040506070809

客户信息汇总查询经营统计客户分析分支比较个人统计设定申报参数清在线操作员启动报盘资金报表清算报表证券报表交易报表其他报表实时转换系统初始化数据处理日终配对数据备份日终清算数据恢复其他处理系统维护系统治理费用参数经纪帐户经纪关系经纪查询

操作员操作员操作员操作员操作员操作员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员治理员操作员操作员操作员

转帐等各方面信息营业部的资金头寸、各项业务汇总状况业务分布资金分布、交易分布、当日龙虎榜客户数量、交易状况、资金状况个人排行资金存取、资金流水、银行转帐等一、二级清算、成交明细及汇总证券余额明细及汇总托付、交割明细及汇总经营状况、盈亏分析实时转换、转换设置系统初始化、代码初始化清算、结算、对帐数据的转换成交配对、成交查询、结算查询当前库、历史库、归档库备份成交清算、结算、数据汇总当前库、历史库、归档库的恢复经纪提成、数据调优参数、股票参数、股票模板、股票代码历史归档、本钱设置回购设置经纪人开户、经纪人掌握经纪开户、经纪修改、经纪销户状况银证转换10 实时转换日终对帐日终清算

治理员治理员治理员

实时转换、转换设置明细帐生产、明细帐转换、明细帐查询数据转换、银行清算开户转换开户转换治理员客户资料系统各模块主要功能资金治理273个是公用功能，内容包括：柜员更密、客户更密、客户清密。24个为资金治理的功能，内容有：客户开户、资料修改、代理修改、增设币种、币种修改、换资金卡、状态修改、客户销户、股东开户、股东修改、股东状态、股东销户、资金存取、资金内转、结息取款、当日冲销、当日冻结解冻、长期冻结解冻、隔日红冲蓝补、个人利息结算、类别利息结算、全部利息结算、个人流水、个人统计。柜台治理35个功能：一般托付、选择托付、批量托付、批量申购、批量撤单、代理配股、单笔转托、选择转托、全部转托、托付补单、证券冻结、证券解冻、证券长冻、证券长解、证券红冲、证券蓝补、证券转入、证券转出、债券抵押、债券解押、自动交割、重交割、选择交割、批量交割、汇总交割、申购交割、中签交割、邮寄交割、邮寄对帐、客户对帐、汇总对帐、本柜流水、本柜汇总、全体流水、全体汇总。查询治理38个功能：查个人根本信息、查个人资金信息、查个人股票信息、查个人托付信息、查个人回报信息、查个人流水信息、查个人交割信息、查个人回购信息、查个人账号信息、查个人代理信息、查个人银行信息、查个人转账信息、查资金信息、查流水信息、查股票信息、查托付信息、查回报信息、查交割信息、查回购信息、查转账信息、查银行信息、头寸调度、业务汇总、账户汇总、国债汇总、查客户状态、查客户组成、查开户趋势、查托付方式、查资金存取、查业务分布、查成交趋势、查资金分布、查交易分布、当日龙虎榜、分支比较-客户数量、分支比较-交易状况、个人统计。报盘治理2个功能：申报参数设置、启动报盘。报表治理23个功能：资金业务汇总、科目汇总、业务统计、资金余额、客户透支、资金变动、利息汇总、资金流水、银行转账、回购明细、前台收费、一级清算、二级清算、成交明细、申购配号、申购中签、证券汇总、证券余额、托付明细、客户成交、成交排名、经营状况、盈亏分析。数据转换4个功能：转换设置、实时转换、系统初始化、代码初始化。日终治理19个功能：成交数据转换、成交结算转换、成交配对、成交查询、结算查询、清算前备份、清算后备份、临时备份、历史库备份、归档库备份、成交清算、成交结算、数据汇总、恢复清算前备份、恢复清算后备份、恢复临时备份、恢复历史库备份、恢复归档库备份。系统治理23个功能：系统参数、银行参数、席位参数、交易参数、股票参数、股票摸板、股票代码、二级账号、柜员权限、柜员治理、数据字典、业务科目、系统配置、权证清理、代码更换、历史归档、利率参数、经纪费用、前台费用、后台费用、回购费用、抵押比例、回购设置。经纪治理14个功能：经纪人开户、经纪人修改、经纪人掌握、经纪账户、经纪修改、经纪销户、经纪查询-经纪人信息、经纪查询-经纪关系、经纪查询-经纪明细、经纪查询-提佣流水、经纪查询-委托流水、经纪查询-实时成交、经纪查询--资金状况。银证转换8个功能：转换设置、实时转换、明细账生成、明细账转换、明细账查询、数据转换、银行清算、客户资料。接口本系统与证券交易系统其它局部交换信息是通过恒生中间〔〕〔字串接口〔协议接口》定义。性能充分考虑各地营业部的需求特色，做到功能齐全；要求操作便利快捷，性能优越；系统侵，全部操作留痕，全面系统稽核；系统要能够防范交易过程中可能消灭的灾难，具有很强清楚风格，具备很好的可维护性。输入输出输入：一般为柜员键盘输入，局部为资金卡划卡输入。输出：一般为屏幕输出、打印输出，局部为文件输出。数据治理数据治理力量要求能满足大、中型营业部的数据处理需求，当前库大小约 200MB~400MB800MB~1.2GB，归档库大小不限。故障处理硬件故障工作站硬件故障：一般运行资金治理、柜台治理、查询治理等应用程序不影响正常交易，但会导致该柜员业务暂停，运行托付转换机的工作站故障将暂停周边托付处理，运行数据转换机的工作站故障将暂停与交易所申报、回报；运行银证转换机的工作站故障将暂停与银行的转账业务，上述故障可通过更换备份工作站解决。保证网络通讯畅通。数据效劳器硬件故障：数据无法访问，业务暂停，应有备件或备机替代。软件故障前台应用程序故障：局部业务处理不正常，应检查设置或更换配套程序；后台效劳器故障：局部业务处理不正常，应检查设置或更换配套程序。安全性必需能够保证证券交易系统在构造设计和程序实现中，没有时间方面的缺陷，没有数据位数方面的缺陷〔2023〕证券交易系统