清晰的巴塞尔协议

offer，重整理了一遍巴塞尔协议，供大家参考，祝大家都能找到好工作，共勉！巴塞尔协议I《巴塞尔协议》是国际清算银行〔BIS〕的巴塞尔银行业条例和监视委员会的常设委员会——巴塞尔委员会19887关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称，其目的是通过规定银行资本充分率，削减各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消退银行间的不公正竞争。该协议第一次建制了与债务危机有关的国际风险。根本内容由四方面组成：1、资本的组成核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保存中提取的公开储藏所组成。其次级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额〔一般呆账预备金、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除局部组成。2、风险加权制依据不用资产的风险程度确定相应的风险权重加权风险资产总额为五个档次：分别为0、10、20、50、100。二是确定表外工程的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应工程的风险权数相乘，作为表外工程的风险权数。3、目标标准比率银行资本充分率=总资本与加权风险资产之比不低于8%，其中核心资本局部至少为4%。4、过渡期和实施安排199219928%的要求。1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险治理标准；70年月进展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。《巴塞尔协议Ⅰ》的缺乏：对风险的理解比较片面，无视了市场风险和操作风险；对金融形势的适应性缺乏；无视了全面风险治理的问题。巴塞尔资本协议Ⅱ巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会〔BCBS〕所促成，1988提高金融体系的安全性和稳健性。三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监视检查和市场约束。1、第一大支柱：最低资本要求加权资产的最小比率。市场风险和操作风险的计量方法：包括标准法〔依据借款人的外部评估结果确定其风险权重，权重层级分为0、20%、50%、100%、150%五级、初级内部评级法〔允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门供给〕及高级内部评级法〔允许银行测算其他必需的数值。市场风险和操作风险的计量方法：在量化操作风险时，提出了三个处理方案：一是根本指标法，资本要求可依据某一单一指标〔如总收入〕乘以一个百分比；二是标准法，将银行业务划分为投资银行业务、商业银行业务和其他业务，各乘以一个百分比；三是内部计量法，由银行自己收集数据，计算损失概率。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充分率为8%。在计算资本比率时，市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5(即最低资本比率8%的倒数)，再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产。分子是监管资本，两者相除得到资本比率的数值。2、其次大支柱：监管部门的监视检查评估总量资本的一整套程序资本水平的战略。其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充分率的评估状况及其战略严格、具有前瞻性的压力检验争取及早干预低水平；假设得不到保护或恢复则需快速实行补救措施。为了促使银行的资本状况与总体风险相匹配、要求银行马上筹措额外资本。3、第三大支柱：市场约束应用范围、资本构成、风险披露的评估和治理过程以及资本充分率等四个方面提出了定性和定量的信每半年每季度都要进展相关的信息披露。II了统一的银行监管框架，为国际银行业的监管供给了统一标准，有利于公平竞争风险治理的重要性。对商业银行的信贷风险、市场风险、操作风险等做了具体的规定，并且对一些衍生金融工具的风险计算做了有益的尝试；把表外业务也列入风险资产的衡量框架中，监管内容更全面，约束力更强；开创了国际金融合作的典范。巴塞尔协议Ⅲ巴塞尔协议Ⅲ的草案于2023年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，在11月韩国首尔召开的G20III》于202316监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。1、强化资本充分率监管核心一级资本其他一级资本和二级资本差异化的信用风险权重方法提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等简单金融工具的风险权重。资本充分率分别不低于4.5〔原为2%、6%〔原为4〕和8%。二是引入逆周期资本监管框架,包括2.5%的留存超额资本〔防护缓冲资本〕和0-2.5%的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充分率分别不低于11.5%和10.5%商业银行需计提逆周期超额资本。一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于3%，弥补资本充分率的缺乏，掌握银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积存。合理安排过渡期：资本监管标准从20231120232023各类银行应依据监管标准披露资本充分率和杠杆率。2、改进流淌性风险监管例、流淌性比例、存贷比以及核心负债依存度、流淌性缺口率、客户存款集中度以及同业负于100%。同时，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流淌性风险内部监控指标体系。击的力量。合理安排过渡期：的流淌性风险监管标准和监测指标体系自2023112年和5年的观看期，银行业金融机构应于202320233、强化贷款损失预备监管贷款拨备率不低于2.5%，拨备掩盖率〔贷款〕150%，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失预备监管要