2016年上半年河南证券从业资格考试金融衍生工具概述考试题

2016年上半年河南省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、__又称“价格收益比”或“本益比”，是每股价格与每股收益之间的比率。A.市盈率B.市净率C.净资产倍率D.周转率2、（）是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。A.资本证券B.要式证券C.证权证券D.有价证券3、对于停止经营的企业一般采用__来计算其资产价值。A.重置成本法B.市场决定法C.清算价值法D.回归分析法4、债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间是指（）。A.债券交易期限B.债券发行期限C.利息偿还期限D.债券到期期限5、关于关联交易，下列说法错误的是__。A.关联交易主要作用是降低企业的交易成本，有利于实现利润的最大化B.关联交易容易成为企业调节利润、避税和为一些部门及个人获利的途径C.关联交易往往使中小投资者利益受损D.在实际操作过程中，关联交易具有某些经济特性6、价值培养型投资理念是一种__的投资理念。A.收益相对分散B.风险相对分散C.投资收益共享型D.投资风险共担型7、套期保值的基本做法是（）。A.在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易B.在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当且方向相同的期货交易C.在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、期限相当但数量更大的期货交易D.在现货市场交易同时，做一笔与现货交易品种、期限相当但数量更小的期货交易8、下列关于社保基金的描述，正确的是（）。A.通过公开发售基金份额筹集资金B.企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上自愿建立C.由社会保障基金和社会保险基金组成D.将收益用于指定的社会公益事业的基金9、价值发现型投资理念是一种__的市场投资理念。A.收益相对分散B.风险相对分散C.投资收益共享型D.投资风险共担型10、上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起（）个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告。A．2B．3C．4D．511、以净资本为核心的风险监控与预警制度的特点不包括（）。A.建立了公司业务范围与净资本充足水平动态挂钩机制B.强化了对公司经营管理行为合规性的事前审查、事中监督和事后检查C.建立了公司业务规模与风险资本动态挂钩机制D.建立了风险资本准备与净资本水平动态挂钩机制12、某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为20元，当前市场价格为1250元，其标的股票当前的市场价格为24元，则该债券转换升水__元。A．50B．200C．250D．30013、远期利率协议的参考利率应为经（）授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场利率。A.中国人民银行B.国家开发银行C.交通银行D.建设银行14、凭证式债券是（）。A.具有标准格式实物券面的债券B.债权人认购债券的收款凭证C.利用证券账户通过电脑系统完成发行、交易及兑付的债券D.发行主体为银行或者非银行金融机构的债券15、根据国际会计准则委员会（IASC）国际会计准则第39号《金融工具：确认与计量》）文件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是（）。A.其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动B.不要求初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型合同相比，要求较少的净投资C.具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品D.在未来日期结算16、基金管理公司办理特定客户资产管理业务，单个资产管理计划的委托人人数不能超过（）。A．50B．100C．150D．20017、__负责《上市公司行业分类指引》的具体执行，包括上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国证监会报备对上市公司类别的确认结果。A.中国证监会B.地方证券监管部门C.证券交易所D.中国人民银行18、股票价格水平现在已成为经济周期变动的（）。A.先导性指标B.投资指标C.滞后性指标D.同步性指标19、《上市公司行业分类指引》将上市公司共分成__个门类。A．3B．10C．13D．2020、一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致A.认股权证的价值不变B.认股权证的价值减少C.认沽权证的价值增加D.认沽权证的价值减少二、多项选择题(共15题，每题4分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)21、进入21世纪，金融创新深化的表现是__。A.场外交易衍生产品快速发展，以各类奇异型期权为代表的非标准交易大量涌现B.新兴市场在金融产品的设计和创新方面也开始从简单模仿和复制逐步发展到独立开发具有本土特色的各类新产品，成为全球金融创新浪潮不可忽视的重要组成部分C.天气衍生金融产品、能源风险管理工具、巨灾衍生产品、政治风险管理工具、信贷衍生品层出不穷D.结构化票据、交易型开放式指数基金(ETF)、各类权证、证券化资产、混合型金融工具和新型衍生合约不断上市交易22、关于利率风险，下列说法正确的有__。A.长期国债的利率一般比短期国债的利率高，这是因为利率风险对长期债券的影响大于短期债券B.股票收益率一般高于债券，这是因为股票面临的市场风险比债券大C.利率风险对普通股的影响要大于对优先股的影响D.浮动利率债券是对信用风险的补偿23、我国《公司法》规定，采取发起设立方式设立股份有限公司的，应符合以下__要求。A.登记的全体发起人认购的股本总额为注册资本B.发起人应当一次缴纳公司章程规定其认定的股份C.发起人首次出资额不得低于注册资本的20%D.发起人首次出资额不得低于注册资本的35%24、关于外汇风险的论述，正确的是__。A.从其产生的领域分析，外汇风险可分为商业性汇率风险和金融性汇率风险两大类B.商业性汇率风险主要是指人们在国际贸易中因汇率变动而遭受损失的可能性C.金融性汇率风险包括债权债务风险和储备风险D.金融性汇率风险是外汇风险中最常见且最重要的风险25、有价证券本身并没有价值，但它代表一定的财产权利，持有人可凭该证券取得一定量的__。A.商品B.货币C.利息收入D.股息收入26、按照中国证监会发布的《货币市场基金管理暂行办法》以及其他有关规定，目前我国货币市场基金能够进行投资的金融工具主要包括__。A.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单B.期限在1年以内(含1年)的债券回购C.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据D.剩余期限在397天以内(含397天)的债券27、发放股票股息的目的包括__。A.增加公司资产总额B.增加公司股东权益总额C.使公司保留现金，解决公司发展对现金的需要D.使公司股票数量增加、股价下降，有利于股票的流通28、金融期权的种类主要有__。A.金融期货合约期权B.外币期权C.股票指数期权D.利率期权29、假设以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为_。EVt=0(StWx)EVt=0(StNx)EVt=(x-St)m(StWx)EVt=(St-x)m(St>x)30、通常经济周期变动与股价变动的关系是__。A.复苏阶段一一股价回升B.高涨阶段一一股价上涨C.危机阶段一一股价下跌D.萧条阶段一一股价低迷31、购买力风险对不同证券的影响，下列说法错误的是A.最容易受其损害的是固定收益证券B.普通股股票的购买力风险相对较大C.相比之下，浮动利率债券或保值贴补债券的购买力风险较小D.固定利息率和股息率的证券购买力风险较小32、下面叙述错误的是__。A.欧洲债券一般由发行地所在国的证券公司、金融机构承销B.外国债券由一家或几家大银行牵头，组成十几家或几十家国际性银行，在个国家或几个国家同时承销C.欧洲债券在法律上所受的限制比外国债券宽松得多D.欧洲债券和外国债券在发行纳税方面不存在差异33、上证综合