计量经济学试卷B

....一、选择题：(20分，每题2分)1、线性回归模型中的判断系数R2是指(C)、残差平方和占总离差平方和的比重B、总离差平方和占回归平方和的比重C、回归平方和占总离差平方和的比重D、回归平方和占残差平方和的比重2、在一组有30个察看值的包括3个解说变量的线性回归模型中，计算的整体的判断系数为0.8500，则调整后的判断系数为(D)A、0．8603B、0.8389C、0.8655D、0.83273、用一组有20个察看值的样本预计模型Yib0b1Xii，在0.05的明显性水平下，对b1做t检验，则b1明显地不等于零的条件是其统计量t大于：(D)A、t0.05(20)B、t0.025(20)C、t0.05(18)D、t0.025(18)?)4、参数b1的预计量b1最拥有效性是指(B?0??b10?b1)为最小A、Var(b1)B、Var(b1)为最小C、b1D、(b15、观察某地区农作物种植面积X与农作物产值Y之间的关系，建立一元线性回归方程，依据30个样本数据利用??)0.045那么，Yib0b1XiiOLS法得b0.54,Se(bb111对应的t统计量为（A）。A、12B、0.0243C、2.048D、1.7016、简单产生异方差的数据是(C)。A、时间数列数据B、虚假变量数据C、横截面数据D、年度数据7、价格(X，元)与需求量(Y，吨)之间的回归方程为：Y3561.5xi说明(B)A、价格每上升一元，需求量增添356吨B、价格每上升一元，需求量减少1.5吨C、价格每上升一元，需求量均匀增添356吨D、价格每上升一元，需求量均匀减少1.5吨8、对于原模型Ytb0b1Xtt，广义差分模型是指(D)。A、Ytb0XttB、Ytb0b1XttYt1XttC、b0b1f(Xt)f(Xt)f(Xt)f(Xt)z.......D、YtYt1b0(1)b1(XtXt1)(tt1)9、设某商品需求模型为Ytb0b1Xtt，此中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑整年4个季节改动的影响，假设模型中引入了4个虚假变量，则会产生的问题为（D）A、异方差性B、自相关C、不完整的多重共线性D、完整的多重共线性10、依据30个样本数据预计Ytb0b1Xtt，计算后得d1.2，已知在5%的明显性水平下，dL1.35,dU1.49，则以为原模型(C)。A、不存在一阶自相关B、不可以判断能否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关二、判断题：(10分，每题1分)1、线性回归模型中的残差ei是指被解说变量的实质值Yi与均值Y的差YiY。(×)2、假如一个二元回归模型中自变量X1,X2之间的相关系数达到0.90，则此时模型中的方差膨胀因子VIF为1.1111。(×)3、当模型存在自相关时，可用杜宾-瓦森法进行检验，不需任何前提条件。(×)4、Yib0b1Xb2X2i是一种典型的非线性回归模型，它可以经过间接变换法转变成线性模型。(×)5、一般而言，利用横截面数据建立计量模型，老是比使用时间序列数据更简单产生自相关问题。(×)?Y26、回归解析中使用的最小二乘法是指：使达到最小值。Yi(×)7、一元线性回归模型中不存在完整多重共线性问题，但有可能存在不完整多重共线性。(×)8、若引入虚假变量的目的是为了反响截距项的改动，则应以加法方式引入虚假变量。(√)9、若模型中能否存在异方差问题，参数预计值是线性有偏、非有效的。(×)10、修正的拟合系数R2必定大于0。(×)三、计算题：(15分)某企业研究与发展经费和利润的数据见下表：z.......年份利润额Y（万元）研究与发展经费X（万元）1995100101996150101997200819981808199925082000300122001280122002310122003320112004300111、试建立利润额Y对研究与发展经费X的一元线性回归模型，并解说回归系数的经济意义；2、该模型的拟合系数是多少；3、0.05该模型的斜率系数有没有经过参数的明显性检验？(1)X102,X21066,X10.2,XY25040Y2390,Y2624300,Y239?XYnXY662b1X2nX225.859425.6回归系数?1万元，利润额增添25.8594万元b1表示研究与发展经费每增添投入?Y?24.7659b0b1X样本回归方程为?24.765925.8594XiYi(2)x2X2nX225.6,y2Y2nY253090iiii2?222?(b1)xi25.859425.617118.94yi2?217118.94Ryi0.3225yi253090(3)22?235971.06eiyiyiz.......2ei235971.06??2?4496.3825，13.2529，n2102se(b1)xi2??25.8594b11.9512t(b1)?13.2529se(b1)?t0.025(8)2.306，斜率系数未经过参数明显性检验。t(b1)四、解答题：(55分)1、利用样本数据对农作物种植业产值Yt（亿元）和农作物播种面积Xt（万亩）进行研究，去掉中间7个数据，按Xt取值大小分成样本容量各为11的两个子样本。此中X1,X2X11对应于自变量较小的取值。用两个子样本各自回归得结果以下，Yt2.72020.0106Xt，Yt5.88920.0118Xt，

(t1,2,,11)R20.80,F33.8,RSS11266(t19,20,,29)R20.50,F9.1,RSS214174试判断模型中能否存在异方差(0.05)。（10分）利用G-Q检验原理ei22(nck1)RSS214174F211.1959ncRSS12662ei1(k1)12F(nck1,nck1)F0.05(29711,29711)F0.05(9,9)3.182222F(9,9)，因此模型中存在异方差。2、对于人均存款Y与人均收入X之间的关系式Ytb0b1Xtt使用美国36年的年度数据得以下预计模型，括号内为标准差：（10分）?384.1050.067XtYtSe(bi)(151.105)(0.011)R2＝0.5381）b1的经济解说是什么？2）b0实质的符号与实质状况一致吗？为何？z.......?1单位，人均存款均匀增添0.0607个单位（1）回归系数b1表示人均收入每增添?(2)b0的符号与实质状况不一致。当人均收入X为0时，因为家庭仍会有支出，因此此时人均存储的值应为负，?的符即b0号应为负，因此它的符号与实质状况不一致。3、将以下模型进行合适变换，转变成标准线性回归模型：（10分）（1）Y1（2）Yeb0b1Xb0b1ex(1)两边取倒数得：1b0b1eX，令Y1、XeX，则原模型变成：YYYb0b1X，转变成标准线性回归模型(2)两边取对数得：LN(Y)b0b1X，令YLN(Y)，则原模型变成：b0b1X，转变成标准线性回归模型4、解析人员曾用1921-1950年（1942-1944年战争时期略去）27年的美国国内花费Y与薪资收入X1、非薪资-非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，获得下边的回归模型：（15分）?8.1331.059X10.452X20.121X3YSE(bi)(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)R20.95,F107.37括号中的数据为预计标准偏差，该模型中哪些自变量经过了参数明显性检验，哪些没有经过参数的明显性检验？0.05联合所学知识判断该模型中能否存在多重共线性。（1）0.05,k3,n27,t0.025(nk1)t0.025(23)2.069?bi由t?，可得相应t统计量的值以下：Se(bi)????t(b0)0.9118,t(b1)6.2294,t(b2)0.6848,t(b3)0.1110?联合临界值进行比较，可看出只有参数b1经过了参数的明显性检验，因为z.......?6.2294t0.025(23)，而其他的均未经过。t(b1)（2）由R20.95,F107.37F0.05(3,23)3.03，均可看出整体回归的成效是明显的，但参数的明显性检验中确有多个未能经过检验，这就说明模型中有可能存在多重共线性。5、依据某地区的居民对农产品的花费Y和居民收入X的样本资料，应用最小二乘法预计模型，得结果以下：（15分）?27.91230.3524xy16Se(1.8690)(0.0055)R20.9966,ei222.0506i1d0.6800，F4122.531（1）在n16,0.05的条件下，试判断模型中能否存在自相关。（2）假如模型中存在自相关，求出?，并据此利用广义差分法，推导出无自相关模型。（1）由题n16,k1,0.05,d0.680