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文档简介
中级经济师《金融专业知识》要点:
金融风险管理流程导语:金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。随着金融一体化和经济全球化的发展,金融风险日趋复杂化和多样化,金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理包括六个步骤:风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控、风险报告:风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。信用风险的评估方法主要有:Zeta法、Creditmetries模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView麦肯锡模型。市场风险的评估方法主要有:风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。操作风险的评估方法主要有:初级计量法(包括基本指标法和标准化法)和高级计量法(包括内部测量法和损失分布法)。【例8・单选题】基本指标法主要用于()的评估。操作风险市场风险汇率风险投资风险【答案】A【解析】本题考查风险评估的方法。操作风险的评估方法主要有:基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。各类具体风险的管理各类风险的管理1.机制管理信用风险的管理机制主要有:
信用风险的管理审贷分离机制授权管理机制(3)额度管理机制2•过程管理(1)事前管理分析借款人的信用状况:续表信用风险的管理①商业银行直接利用社会上独立评级机构对借款人的信用评级结果②对借款人进行信用的“5C”、“3C”分析事中管理在事中管理阶段,商业银行要进行贷款风险分类。目前采用的贷款五级分类方法,即把已经发放的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失等五个等级事后管理市场风险的管理1•利率风险的管理利率风险的管理方法主要有:选择有利的利率调整借贷期限缺口管理久期管理利用利率衍生产品交易2•汇率风险的管理选择有利的货币提前或推迟收付外币进行结构性套期保值做远期外汇交易做货币衍生产品交易3•投资风险的管理操作风险的管理1•制度管理信息系统管理流程管理4.职员管理5.风险转移风险转移就是充分利用保险和业务外包等机制和手段,将自己承担的操作风险转移给第三方流动性风险的管理流动性风险管理的主要着眼点是:(1)保持资产的流动性(2)保持负债的'流动性(3)进行资产和负债流动性的综合管理,实现资产与负债在期限或流动性上的匹配法律风险和合规风险的管理法律风险与合规风险管理的主要机制和方法是:加强文化建设加强组织与制度建设(3)加强人力资源管理(4)加强过程管理(1)国家层面的管理方法国家风险的管理(2)企业层面的管理方法声誉风险的管理【例9•多选题】对于商业银行而言,信用风险的管理机制包括()。审贷分离机制集中分散机制授权管理机制额度管理机制贷后问责机制【答案】A
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