商业银行流动性管理

第六章商业银行流动性管理

§1商业银行流动性需求和供给

§2商业银行流动性需求预测

§3现金资产、头寸与流动性管理

§4商业银行流动性风险评估与管理§1商业银行流动性需求和供给一、流动性与流动性管理二、流动性需求与供给的来源表6-1表6-1银行流动性需求和供给来源流动性供给来源流动性需求来源客户存款提供非存款服务所得收入客户偿还贷款出售资产货币市场借款客户提款合格贷款客户的贷款要求偿还借入负债营业费用和税收支出向股东派发股利

三、流动性需求与供给的进一步分析

（一）流动性需求

1.长期流动性需求

2.季节性流动性需求

3.周期性流动性需求

（二）流动性供给渠道选择的影响因素四、净流动性头寸（NetLiquidityPosition）

任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了这一时点银行的净流动性头寸。

银行的净流动性头寸（Lt）＝流动性供给来源-流动性需求来源举例：

某银行预计下周资金流入流出情况如下，测算下周净流动性头寸。

1.客户提取存款4000万元

2.客户偿还贷款1.08亿元

3.银行用现金支付营业费用5100万元

4.合理的贷款需求2.94亿元

5.新增存款4.8亿元

6.出售支付政府债券收入1800万元

7.归还央行借款2300万元

8.中间业务收入5500万元

9.缴纳税款5500万元一.流动性需求预测方法之一

－资金来源与运用法（因素法）（SourcesandUsesofFundsMethod）

预测内容：

－存、贷款基本趋势预测－流动性需求量预测－流动性缺口预测§2商业银行流动性需求预测

1.存、贷款基本趋势预测

思路：

－根据过去较长时间内银行存贷款变化的统计资料，分析预测期存贷款变化的基本趋势值－在基本趋势预测的基础上，进行季节性和周期性存贷款变动趋势预测－累加，得到存贷款预测值2.流动性需求量预测

思路：在考虑存贷款变化趋势外，将法定准备金的变化考虑进银行流动性需求量预测中。流动性需求量＝预计贷款增量

+应缴存的存款准备金

-预计存款增量举例：

表6-2某银行流动性需求量预测（因素法）

单位：百万元

时间预测存款总额预测存款增加额准备金的变化预测贷款总额预测贷款增加额头寸盈余：+头寸不足：-12月（120）（100）1月109-11-1.314333-42.72月165566.7119-24+73.33月27511013.271-48+144.84月42815318.420-51+185.65月484566.73010+39.36月459-25-3.0136106-128.03.流动性缺口（LiquidityGap）预测

思路：

预测时将银行全部流动供给与需求来源综合考虑，即除了考虑供求的最基本因素外，还考虑了其它可能的各项流动性来源和运用。

流动性缺口＝资金运用总额-资金来源总额二、

流动性需求预测方法之二

－资金结构法（StructureofFundsMethod）

一类：分类预测流动性需求二类：预测最有可能出现的流动性需求（一）分类预测流动性需求

1.

负债流动性需求预测

负债流动性需求量＝

K1*（游动性货币负债-法定准备金）

+K2*（脆弱性货币负债-法定准备金）

+K3*（稳定性货币负债-法定准备金）

2.

新增贷款流动性需求预测

3.加总负债、贷款的流动性需求举例：

表6-3某银行流动性需求量预测（资金结构法）单位：亿元

分类余额法定准备金（％）法定准备金额流动性资金准备金率（％）游动性货币负债脆弱性货币负债稳定性货币负债32.548530.240.1250.12953015新增贷款0.12100（二）预测最有可能出现的流动性需求

流动性需求量＝

Pa*A情况下的流动性缺口

+Pb

*B情况下的流动性缺口

+……举例：

表6-4某银行下周可能的流动性状况（资金结构法）

单位：百万元可能的流动性状况预期存款预期贷款流动性缺口出现的可能（％）最坏最好最可能出现130170150150110140-20+60+10251560三、流动性需求预测方法之三

－流动性指标法（LiquidityIndicators）

资产流动性指标负债流动性指标现金比率游动性货币比率流动证券比率短期投资与敏感负债率流动资产比率核心存款比率能力比率存款结构比率四、

流动性需求预测方法之四

－市场信号指标法

1.公众的信心

2.股价表现

3.对存款及其它借款的风险溢价

4.资产出售损失

5.履行对信贷资产的承诺

6.央行借款

7.资信评级§3现金资产、头寸与流动性管理

一、商业银行现金资产的构成

1.库存现金

2.央行存款

-法定存款准备金

-超额准备金

3.存放同业存款

4.在途资金二、商业银行资金头寸

资金头寸：商业银行的现金资产中可被其直接、自主运用的资金。

1.基础头寸及构成

商业银行的库存现金和在央行的超额准备金之和。

2.可用头寸及构成

扣除法定准备金后的所有现金资产，包括基础头寸和存放同业的存款，也称为可用现金。

3.可贷头寸商业银行可以用来发放贷款和投资的资金，是形成银行盈利资产基础。三、商业银行流动性管理策略进取型策略保守型策略成本最低策略如何满足流动性需求渠道比较评价主动负债自身资产转换§4商业银行流动性风险评估与管理

一、

关于商业银行流动性风险二、

商业银行流动性风险识别和计量

1.财务比率