《商业银行经营学》课程教学大纲

PAGE1PAGE20《商业银行经营学》目录TOC\o"1-3"\n\u一、课程简介二、教学目标三、教学中需注意的问题四、教材与参考书目五、教学课时分配表1.总计48学时课程分配表2.总计32学时课程分配六、教学内容第一章商业银行概述第二章商业银行资本第三章商业银行负债业务第四章商业银行贷款业务第五章商业银行企业贷款与个人消费贷款业务第六章商业银行证券投资业务第七章商业银行表外业务第八章商业银行国际业务第九章商业银行现金资产业务与流动性管理第十章商业银行资产负债管理《商业银行经营学》教学大纲一、课程简介《商业银行经营学》是金融学专业的主干课程之一，本课程主要研究现代商业银行业务经营活动的基本理论与基本知识，系统地阐述商业银行的特征与职能，现代商业银行的各类业务，包括银行资本、负债业务、现金资产业务、贷款业务、证券投资业务、传统的中间业务、新兴的表外业务、国际业务的经营管理策略与方法，以及商业银行流动性管理和资产负债管理的理论与策略，并指明商业银行业务经营未来发展的前景。二、教学目标本课程侧重于商业银行实际业务经营的介绍，应用性较强。开设此课的目的，是为了使学生全面地掌握商业银行业务经营活动的基本理论与基本知识，掌握其基本操作技能，能够运用所学的理论与知识分析和解决商业银行业务经营活动中的实际问题，并为后续的各类金融学课程的学习奠定良好的基础。三、教学中需注意的问题本课程的先修课程是，政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、金融学（货币银行学）、管理学等。本课程的后续课程有国际金融学、金融市场学、证券投资学、财务管理学等。本课程的内容凡与上述课程重复而又属于该课程主要内容的部分，在本课程教学大纲中只进行简要介绍或不予讲述。本教学大纲是教师讲授商业银行经营学课程的指导性文件。通过本大纲明确规定各位教师讲授商业银行经营学的内容及重点，要求各位教师必须完成大纲所规定的内容。各位教师在遵循本大纲的基础上，可以根据自己所教授专业及班级的不同进行适当的调整。四、教材与参考书目授课教材：彭建刚：《商业银行管理学》，中国金融出版社，2013年版。参考书目：宋逢明：《现代商业银行管理》,清华大学出版社，2014年版。戴国强：《商业银行经营学》,高等教育出版社，2011年版。李俭国康守松：《商业银行实务》，中国农业科技出版社，2010年版。陆世敏：《中国商业银行经营管理》，上海财经大学出版社，2008年版。[美]彼得.罗斯著（刘园译）：《商业银行管理》,机械工业出版社，2011年版。姜旭朝于殿江：《商业银行经营管理案例评析》,山东大学出版社，2012年版。五、教学课时分配▲表示选学内容，教师视情况分配学时。表1.总计48学时课程分配教学内容学时分配弹性学时第一章商业银行概述4共计6学时；根据专业差异，在选学或重点章节中弹性分配。第二章商业银行资本4第三章商业银行负债业务6第四章商业银行贷款业务8第五章商业银行企业贷款与个人消费贷款业务2第六章商业银行证券投资业务2第七章商业银行表外业务4第八章商业银行国际业务2第九章商业银行现金资产业务与流动性管理6第十章商业银行资产负债管理4总授课学时48表2.总计32学时课程分配教学内容学时分配弹性学时第一章商业银行概述2共计4学时；根据专业差异，在选学或重点章节中弹性分配。第二章商业银行资本4第三章商业银行负债业务4第四章商业银行贷款业务6第五章商业银行企业贷款与个人消费贷款业务▲第六章商业银行证券投资业务2第七章商业银行表外业务4第八章商业银行国际业务▲第九章商业银行现金资产业务与流动性管理4第十章商业银行资产负债管理2总授课学时32六、教学内容以章节形式规划教学内容，具体教学过程可以依据学生专业特点和学时分配进行适当安排教学顺序、教学内容以及侧重点。第一章商业银行概述本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行的特征与职能，商业银行在金融市场中的作用，商业银行的类型，现代商业银行经营的特点，掌握商业银行经营的最终目标和基本目标及其实现经营目标的途径。本章教学重难点：教学重点是商业银行的特征、商业银行的职能、商业银行的基本经营目标；教学难点是商业银行在金融市场中的作用。第一节商业银行的特征与职能一、商业银行的特征商业银行具有一般的企业特征商业银行是经营货币资金的金融企业商业银行不同于其他金融企业二、商业银行的职能信用中介职能支付中介职能金融服务职能信用创造职能三、商业银行在金融市场中的作用贷款占全部商务外部融资的主要部分交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用第二节商业银行的类型一、按资本所有权划分二、按业务覆盖地域划分三、按能否从事证券业务划分四、按组织形式划分第三节商业银行的经营目标一、商业银行经营的最终目标商业银行经营的最终目标是实现银行价值最大化二、商业银行经营的基本目标商业银行经营的基本目标是实现“三性”平衡安全性目标流动性目标盈利性目标安全性、流动性、盈利性之间的辨证关系第四节现代商业银行经营的特点商业银行业务经营电子化商业银行业务经营综合化商业银行业务经营国际化四、商业银行业务经营风险管理强化本章思考与讨论：商业银行的职能及其在金融市场中的作用？2.商业银行可划分为哪些类型？商业银行的经营目标及其实现途径？4．现代商业银行经营的特点有哪些？5.中资商业银行应当如何适应我国金融市场全面开放后的经营环境，实现其经营目标？6.近年来国际银行业发生大规模合并的原因及其意义何在？第二章商业银行资本本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行资本金的功能与构成，商业银行资本充足率的测定方法与标准，及新巴塞尔协议对资本充足率测定的新规定，掌握商业银行资本金管理的策略。本章教学重难点：教学重点是资本充足率的测定、银行资本金管理策略，教学难点是银行资产的风险权重。第一节银行资本金的功能与构成一、银行资本金的功能营业功能保护功能管理功能二、银行资本金的构成普通资本优先资本其他资本第二节银行资本充足率的测定一、划分资本二、规定资产的风险权重表内资产的权重表外项目的信用转换系数三、资本充足率的测定方法与标准四、新巴塞尔协议对资本充足率测定的新规定第三节银行资本金管理策略一、分子对策内源资本策略外源资本策略分母对策压缩资产规模调整资产结构本章思考与讨论：银行资本的不同构成部分及其作用？银行资本充足性及其意义，资本充足率的测定方法及其标准？银行资本金管理策略有哪些？4.中资商业银行应当如何改善资本结构？5.中资商业银行是否应当遵循新巴塞尔协议关于资本充足性的要求进行经营？第三章商业银行负债业务本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行负债业务的重要意义，商业银行存款经营的目标及影响存款规模的因素，掌握商业银行存款成本的构成和存款工具的定价方法，商业银行借入资金的主要渠道和借入资金应考虑的因素。本章教学重难点：教学重点是商业银行存款经营的目标、影响存款规模的因素、商业银行存款成本的构成、借入资金应考虑的因素，教学难点是可用资金成本。第一节银行负债业务的构成一、银行负债业务的意义二、银行负债业务的构成各项存款各种借款其他负债第二节银行存款的管理一、存款规模的管理保持存款的稳定性，提高存款的增长率影响存款规模的因素存款的动机存户的数量银行服务质量存款机构竞争二、存款成本的管理存款成本的构成利息成本营业成本资金成本可用资金成本加权平均成本边际成本存款成本的计算三、存款工具的定价目标利润定价法边际成本定价法市场渗透定价法高层目标定价法价格表定价法第三节银行借入资金的管理一、借入资金的主要渠道二、借入资金应考虑的因素借入资金的规模借入资金的期限借入资金的成本借入资金的风险借入资金的法规限制本章思考与讨论：1．商业银行传统存款业务的构成？2．影响存款规模的因素有哪些？3．存款成本的构成与控制？4．借入资金的主要渠道及应考虑的因素？5．中资商业银行应当采取怎样的存款积极经营策略?6.中资商业银行应当怎样看待和处理存款收费与差别服务问题？第四章商业银行贷款业务本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行贷款业务的重要意义，商业银行贷款政策的基本内容和制定贷款政策应考虑的因素，掌握影响商业银行贷款价格的因素和贷款定价的方法，商业银行各类贷款风险的成因和控制方法。本章教学重难点：教学重点是制定贷款政策应考虑的因素、影响贷款价格的因素、贷款风险的成因与控制，教学难点是价格领导模型定价方法。第一节贷款业务概述一、贷款业务的意义二、贷款业务的种类按贷款的期限分类按贷款的保障条件分类按贷款的规模分类按贷款的偿还方式分类三、贷款业务的工作规程四、贷款政策贷款政策的基本内容制定贷款政策应考虑的因素国家货币政策和财政政策银行的资本充足性和负债结构宏观经济状况变化银行的风险意识及风险控制能力地区经济环境第二节贷款定价一、影响贷款价格的因素资金成本贷款风险程度贷款费用银行贷款的目标收益水平借款人的信用及与银行的关系二、贷款价格的构成贷款利率承诺费补偿余额隐含价格三、贷款定价的方法成本加成定价法价格领导模型定价法第三节贷款的风险管理一、贷款风险的种类与成因信用风险市场风险操作风险二、贷款风险的识别贷款风险的分类贷款风险的信用分析三、贷款风险的防范与控制风险回避风险分散风险转移风险控制第四节贷款出售与信贷资产证券化一、贷款出售二、信贷资产证券化本章思考与讨论：1．贷款政策的内容，制定贷款政策应考虑的因素有哪些？2．影响贷款价格的因素有哪些？3．贷款的信用风险及其成因有哪些？4．商业银行应怎样对贷款风险进行防范与控制？5．以中等城市商业银行行长的视角应怎样规划该地区的贷款发展战略？6．面对存贷款利率调整，中资商业银行应当如何开展贷款业务？7．中资商业银行不良信贷资产产生的原因与化解的途径?第五章商业银行企业贷款与个人消费贷款业务本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行开展企业贷款业务和个人消费贷款业务的重要意义，掌握商业银行各类企业贷款业务和个人消费贷款业务的内容。本章教学重难点：重点是企业短期贷款和长期贷款业务、按信用方式和信用工具分类的个人消费贷款业务，难点是反抵押贷款。第一节企业贷款业务一、企业短期贷款二、企业长期贷款个人消费贷款业务一、按贷款期限长短分类二、按信用方式和信用工具分类三、按贷款用途分类本章思考与讨论：1．企业短期贷款和长期贷款业务有哪些？2．按信用方式和信用工具分类个人消费贷款业务有哪些？3．中资商业银行应当采取何种措施解决中小企业信贷融资难的问题？4.开展消费贷款的重要意义与制约性因素有哪些，当前中资商业银行应当如何开展消费贷款业务？第六章商业银行证券投资业务本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行证券投资的功能与合业经营制度的发展趋势，掌握商业银行证券投资的主要工具，证券投资的策略。本章教学重难点：重点是证券投资的主要工具、银行证券投资的策略，难点是银行证券投资的策略。第一节商业银行合业经营的趋势一、商业银行合业经营制度的形成与发展趋势二、商业银行分业经营与合业经营各自的利弊第二节银行证券投资的功能和主要工具一、证券投资的功能二、证券投资的主要工具货币市场工具资本市场工具创新投资工具第三节银行证券投资的策略一、被动投资策略二、主动投资策略本章思考与讨论：1．商业银行证券投资的主要工具有哪些？2．中资商业银行应当采取怎样证券投资的策略？3.中资商业银行应当怎样进一步发展合业经营业务？第七章商业银行表外业务本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行开展表外业务的重要意义，掌握商业银行表外业务的种类，商业银行表外业务的风险管理与创新策略。本章教学重难点：重点是表外业务的种类、表外业务的创新策略，难点是狭义表外业务与广义表外业务的区别。第一节银行表外业务的发展一、表外业务的含义狭义表外业务广义表外业务二、表外业务发展的原因第二节表外业务的种类一、结算类业务二、信托类业务三、代理类业务四、咨询类业务五、银行卡类业务六、担保类业务七、承诺类业务八、交易类业务第三节表外业务的风险管理与创新策略一、表外业务的风险及其管理信用风险市场风险操作风险流动性风险法律风险二、表外业务的创新赋予商业银行制定金融产品价格的权力建立适合市场需求的表外业务经营体系健全表外业务的内部管理和风险控制系统构筑推进表外业务发展的机制本章思考与讨论：1.表外业务的含义，国外表外业务迅速发展的原因？2.表外业务的种类有哪些？3.表外业务的风险有哪些？4.中资商业银行应采取怎样的表外业务创新策略？5.中资商业银行应当如何看待表外业务创新与风险管理之间的关系？第八章商业银行国际业务本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行开展国际业务的重要意义，掌握商业银行国际结算业务、国际信贷业务和外汇买卖业务的内容。本章教学重难点：重点是国际结算业务，难点是信用证结算与保付代理的区别。第一节国际结算业务一、汇款结算方式二、托收结算方式三、信用证结算方式第二节国际信贷业务与外汇买卖业务一、国际信贷业务二、外汇买卖业务本章思考与讨论：1.国际结算的主要方式有哪些？2.信用证结算与保付代理的区别？3.中资商业银行应当如何积极开展保付代理业务？第九章商业银行现金资产业务与流动性管理本章教学要求：通过本章学习，使学生正确理解商业银行开展现金业务和进行流动性管理的重要意义，现金资产的构成和可用资金头寸的构成，掌握商业银行现金资产的管理原则和可用资金头寸的预测方法，影响流动性需求和流动性供给的因素，商业银行进行流动性调节的渠道。本章教学重难点：重点是可用资金头寸的构成、流动性需求的类型，难点是可用资金头寸的预测。第一节现金资产的构成及管理一、现金资产的构成库存现金在中央银行存款存放同业存款在途资金二、现金资产的管理第二节可用资金头寸的构成与预测一、可用资金头寸的构成从资金来源看可用头寸的构成基础头寸存放同业款项从资金运用看可用头寸的构成支付备用金可贷头寸二、可用资金头寸的预测第三节银行流动性管理一、流动性管理及其意义二、流动性需求流动性需求的类型季节流动性需求长期流动性需求周期流动性需求临时流动性需求三、流动性供给影响流动性供给的因素流动性需求的不同商业银行的管理哲学筹资成本的高低外部环境的变化四、流