多目标决策和风险决策讲义

多目标决策

和风险决策mhl多目标决策1.多目标决策的目标系统2.多维效用并合方法3.层次分析法（analytichierarchprocess1970）4.数据包络分析(dataenvelopmentanalysisDEA1978)一多目标决策的目标系统目标准则体系的意义多目标决策的关键，也是合理的选择和构造目标准则体系，从总体上对可行方案进行比较和优选。目标准则体系的构建，是多目标决策的前提。在多目标决策问题中，有的目标可以用一个或几个决策准则直接进行评价和比较，有的目标难以直接评价。需要将这些难以直接评价的目标分解成若干个级别较低的子目标，直到可以直接用一个或几个准则进行比较和评价为止。

1.多目标决策的目标系统目标准则体系的意义例如，某经济特区计划兴建一个大型汽车厂，厂址的选择就是多目标决策问题。经济、技术、社会和环境四个目标。例如，经济目标可以分解成直接经济效益和间接经济效益两个一级子目标。直接经济效益又可以继续分解为投资额、投资回收期和利税总额等三个二级子目标；间接经济效益也可以继续分解为汽车销售收入，地区贸易收益和国内贸易收益等三个二级子目标。

1.多目标决策的目标系统目标准则体系的意义这些二级子目标均可以用单一准则进行比较和评价。投资额、利税总额可用货币准则评价，投资回收期可用时间准则评价，销售收入可用销售汽车的数量准则评价等。对于技术、社会和环境目标，均可以进行同样的分解。这样，形成了一个层次结构复杂的目标准则体系。1.多目标决策的目标系统构建多目标决策问题的目标准则体系，是多目标决策分析的前提。构造目标准则体系应注意的原则：一是系统性原则，各子目标要反映所有因素对社会经济活动的整体影响，重视决策问题各环境因素的层次性和相关性，反映社会经济系统主体骨架的内涵特性。二是可比性原则，各子目标的分解和设计既要注意不同社会经济系统的横向比较，又要注意同一系统的纵向动态分析。三是可操作性原则。各评价子目标设计要含义明确，计算简便，与现行统计指标口径一致，便于采集数据。在决策信息量充分的前提下，尽量减少子目标的个数，决策分析方法思路清晰，便于在计算机上实现。目标准则体系的结构序列型多层次目标准则体系2.多维效用并合方法多目标问题起目标属性有两个显著特点：目标间的不可公度性：目标没有统一量纲，不能用同一标准评价；目标间的矛盾性：某可行方案提高了这个目标值，可能会损害另一个目标值。多维效用并合方法对于解决目标间的不可公度性和矛盾性。多维效用并合方法2.多维效用并合方法效用合并规则和程序是由下而上、分类逐层进行。首先，将最低一层各准则的效用值，分类按某种规则并合，得到倒数第二层各子目标的并合效用值，称为初级并合。其次，对初级并合的效用值，分类按某种规则进行第二次并合，得到倒数第三层各子目标的并合效用值。如此逐层进行，经过多级并合，得到第二层各目标的并合效用值。最后将第二层目标效用值按某种规则合并，得到可行方案对整个多层次结构目标准则体系的总效用值。总效用值体现了可行方案关于目标准则体系的整体特征以及对于决策主体的总体偏好，称为可行方案的满意度。3.层次分分析法法-我国最最优人人口决决策当今世世界，，人类类活动动与人人类赖赖以生生存的的生态态环境境有着着密切切的关关系，，人口口增长长和生生态环环境是是否想想适应应，人人口增增长和和经济济发展展是否否想协协调，，越来来越引引起世世界各各国的的关注注。社社会经经济的的可持持续发发展，，是我我国21世纪经经济发发展的的战略略认为为。计计划生生育、、控制制人口口增长长是我我国的的基本本国策策。我我国总总人口口目标标问题题，多多年来来一直直总说说纷纭纭，根根据我我国国国情、、经济济实力力、环环境资资源和和社会会发展展等诸诸因素素、科科学分分析我我国总总人口口目标标，关关系到到我国国的国国计民民生和和社会会经济济的可可持续续发展展。应应用多多维效效用并并合方方法，，成功功地对对这个个复杂杂的社社会经经济问问题进进行研研究，，科学学分析析我国国总人人口目目标方方案，，为我我国人人口政政策制制订提提供科科学的的依据据。我国最最优人人口决决策一问问题经过统统计分分析测测算，，我国国人口口发展展周期期应是是人家家寿命命70岁。制制定人人口控控制目目标，，宜以以100年为时时间范范围。。需要要确定定，在在100年内，，我国国人口口控制制最合合理的的总目目标是是多少少。二方方案多我国国总人人口目目标的的14个方案案进行行决策策分析析。即即总人人口分分别控控制为为2亿、3亿、一一直到到15亿我国最最优人人口决决策三目目标准准则体体系目标准准则体体系为为序列列型多多层次次结构构。总目标标100年内我我国最最合理理的人人口目目标分目标标共共设四四个分分目标标分目标标1：根据据我国国资源源和环环境条条件，，在决决策分分析的的时间间范围围内，，能承承受的的供全全国人人民吃吃和用用的能能力。。——吃用分目标标2根据我我国国国民经经济发发展规规划，，与总总人口口目标标相适适应的的经济济实力力—实力分目标标3根据我我国计计划生生育政政策，，人民民群众众所能能承受受的最最低总总和生生育率率，大大约等等于一一对夫夫妇一一生中中平均均生育育孩子子数，，简记记为我国最最优人人口决决策分目标标4：我国国总人人口增增长要要与世世界各各国人人口增增长相相适应应。一一个国国家人人口太太多，，将成成为社社会经经济发发展的的沉重重负担担。但但人口口毕竟竟是一一个国国家的的重要要资源源，也也不宜宜太少少。一一国人人口与与世界界各国国人口口对比比，简简称“各国对对比”风险决决策一项重重大投投资活活动可可能因因决策策错误误或因因遇到到不测测事件件而使使投资资者蒙蒙受灾灾难性性的损损失；；但如如果决决策正正确，，经营营有方方，则则有可可能给给投资资人带带来巨巨额利利润。。风险因因素、、风险险事件件、损损失与与风险险之间间的关关系风险因素风险事件损失风险实际结结果与预期期结果之间间的风险产生或或增加加引起产生=风险因因素、、风险险事件件、损损失与与风险险之间间的关关系风险识识别的的过程程建设工工程自自身及及其外外部环环境的的复杂杂性，，给人人们全全面、、系统统地识识别工工程风风险带带来了了许多多具体体的困困难。。建建设工工程的的风险险识别别往往往是通通过对对经验验数据据的分分析、、风险险调查查、专专家咨咨询以以及实实验论论证等等方式式，在在对建建设工工程风风险进进行多多维分分解的的过程程中，，认识识工程程风险险，建建立工工程风风险清清单。。例如，，根据据建设设工程程的经经验数数据或或统计计资料料可以以得知知，减减少投投资风风险的的关键键在设设计阶阶段，，尤其其是初初步设设计以以前的的阶段段，因因此，，方案案设计计和初初步设设计阶阶段的的投资资风险险应当当作为为重点点进行行详细细的风风险分分析；；设计计阶段段和施施工阶阶段的的质量量风险险最大大，需需要对对这两两个阶阶段的的质量量风险险作进进一步步的分分析；；施工工阶段段存在在较大大的进进度风风险，，需要要作重重点分分析。。风险管管理合理选择择风险对对策，形形成最佳佳风险对对策组合合不同风险险对策的的适用对对象各不不相同。。风险对对策的适适用性需需从效果果和代价价两个方方面考虑虑。风风险险对策的的效果表表现在降降低风险险发生概概率和降降低损失失严重程程度的幅幅度。风风险对策策一般都都要付出出一定的的代价，，如采取取损失控控制时的的措施费费，投保保工程险险时的保保险费等等，这些些代价一一般都可可准确地地量度。。风险损失的的衡量风险损失的的衡量就是是定量确定定风险损失失值的大小小，建设工工程风险损损失包括以以下几方面面：1、投资风风险2、进度风风险3、质量量风险4、安安全风险风险概率的的衡量(一)相对对比较法(二)概率率分布法风险评价在风险衡量量过程中，，需要对建建设工程风风险量作出出相对比较较，以确定定建设工程程风险的相相对严重性性。可可以将风风险发生概概率(p)和潜在损失(q)分别分为L(小)、M(中)、H(大)三个区间间，从而将等等风险量图分分为LL、ML、、HL、LM、MM、HM、LH、、MH、HH九个区域。在在这九个不同同区域中，有有些区域的风风险量是大致致相等的，如如图所示，可可以将风险量量的大小分成成五个等级：：

(1)VL(很小)；(2)L(小)；(3)M(中等)；(4)H(大)；(5)VH(很大)。qp图8-7风风险等级图图MMMLLHHVLVH建设工程风险险对策风险对策也称称为风险防范范手段或风险险管理技术。。一、风险回避避风险回避：就是以一定的的方式中断风风险源，使其其不发生或不不发展，从而而避免可能产产生的潜在损损失。例例如，某建建设工程的可可行性研究报报告表明，虽虽然从净现值值、内部收益益率指标看是是可行的，但但敏感性分析析的结论是对对投资额、产产品价格、经经营成本均很很敏感，这意意味着该建设设工程的不确确定性很大，，亦即风险很很大，因而决决定不投资建建造该建设工工程。采用风险回避避这一对策时时，有时需要要作出一些牺牺牲，但较之之承担风险，，这些牺牲比比风险真正发发生时可能造造成的损失要要小得多。例如，某投资资人因选址不不慎原决定在在河谷建造某某工厂，当投投资人意识到到在河谷建厂厂将不可避免免地受到洪水水威胁，且又又别无防范措措施时，只好好决定放弃该该计划。又如，某承包包商参与某建建设工程的投投标，开标后后发现自己的的报价远远低低于其他承包包商的报价，，经仔细分析析发现，自己己的报价存在在严重的误算算和漏算，因因而拒绝与业业主签订施工工合同。虽然然这样做将被被没收投标保保证金或投标标保函，但比比承包后严重重亏损的损失失要小得多。。从以上分析析可知，在某某些情况下，，风险回避是是最佳对策。。采用风险回避避对策时要注注意以下二点点：1、回避一种种风险可能产产生另一种新新的风险。2、回回避风险的同同时也失去了了从风险中获获利的可能性性。总之，虽然风风险回避是一一种必要的、、有时甚至是是最佳的风险险对策，但应应该承认这是是一种消极的的风险对策。。如果处处回回避，事事回回避，其结果果只能是停止止发展，直至至停止生存。。因此，应当当勇敢地面对对风险。二、损失控制制(一)损失控控制的概念损失控制是一一种主动、积积极的风险对对策。损损失控制可可分为预防损损失和减少损损失两方面工工作。(二)制定损损失控制措施施的依据和代代价依据:定量风险评价价的结果。这样能确保损损失控制措施施具有针对性性，取得预期期的控制效果果。代价：分为费用和时时间两方面的的代价。(三)损失控控制计划系统统在采用损失控控制这一风险险对策时，所所制定的损失失控制措施应应当形成一个个周密的、完完整的损失控控制计划系统统。就施工阶阶段而言，该该计划系统一一般应由预防防计划、灾难难计划和应急急计划三部分分组成。1、预防计划划预防计划的目目的在于有针针对性地预防防损失的发生生，其主要作作用是降低损损失发生的概概率。预预防计划的的内容广泛，，具体措施最最多，包括组组织措施、管管理措施、合合同措施、技技术措施。2、灾难计划划灾难计划是一一组事先编制制好的、目的的明确的工作作程序和具体体措施，为现现场人员提供供明确的行动动指南，使其其在各种严重重的、恶性的的紧急事件发发生后，不至至于惊慌失措措，可以做到到从容不迫、、及时、妥善善地处理，从从而减少人员员伤亡以及财财产和经济损损失。灾灾难计划的的内容应满足足以下要求：：

(1)安全撤离离现场人员；；

(2)援救及处处理伤亡人员员；(3)控制事事故的进一步步发展，最大大限度地减少少资产和环境境损害；(4)保保证受影响区区域的安全尽尽快恢复正常常。3、应急计划划应急计划是在在风险损失基基本确定后的的处理计划，，其宗旨是使使因严重风险险事件而中断断的工程实施施过程尽快全全面恢复，并并减少进一步步的损失，使使其影响程度度减至最小。。应急计划不不仅要制定所所要采取的相相应措施，而而且要规定不不同工作部门门相应的职责责。三三种损失控制制计划之间的的关系如图8-8所示。。图8-8损损失控制制计划之间的的关系三、风险自留留(一)风险自自留的类型1．非计划性性风险自留导致非计划性性风险自留的的主要原因有有：(1)缺乏风风险意识。(2)风险识识别失误。(3)风险评评价失误。(4)风险决决策延误。(5)风险决决策实施延误误。2、计划性风风险自留计划性风险自自留是主动的的、有意识的的、有计划的的选择，是风风险管理人员员在经过正确确的风险识别别和风险评价价后作出的风风险对策决策策。(二)损失支支付方式计划性风险自自留应预先制制定损失支付付计划，常见见的损失支付付方式有以下下几种：(1)从现金金净收入中支支出。采用这种方式式时，在财务务上并不对自自留风险作特特别的安排，，在损失发生生后从现金净净收人中支出出，或将损失失费用记人当当期成本。(2)建立非非基金储备。。这种方式是设设立了一定数数量的备用金金，但其用途途并不是专门门针对自留的的风险，其他他原因引起的的额外费用也也在其中支出出。(3)自我保保险。这种方式是设设立一项专项项基金，专门门