计量单选多选

PAGEPAGE31第一章一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【A】A函数关系和相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【D】A变量间的依存关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【A】A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【B】A总量数据B横截面数据C平均数据D相对数据5、下面属于截面数据的是【D】A1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B】A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【A】A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体设计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【A】A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【C】A投入产出模型B数学规划模型C包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型10、回归分析中定义【B】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【A】A.计量经济学准则B经济理论准则C统计准则D统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【C】A选择变量B确定变量之间的数学关系C收集数据D拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【B】A理论B应用C数据D方法14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【D】A弹性分析B乘数分析C比较静力分析D方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【ABCD】A经济准则检验B统计准则检验C计量经济学准则检验D模型预测检验E实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【BCDE】A理论研究B设计模型C估计参数D检验模型E应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【BCE】A误差程度检验B异方差检验C序列相关检验D超一致性检验E多重共线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【ABC】A经济理论准则B统计准则C经济计量准则D模型识别准则E模型简单准则

第二章一元线性回归模型一、单项选择题1、表示X与Y之间真实线性关系的是【C】ABECD2、参数的估计量具备有效性是指【B】AVar()=0BVar()为最小C(－)＝0D(－)为最小3、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是【D】ABCD4、对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有【D】A=0时，r＝1B=0时，r＝－1C=0时，r＝0D=0时，r＝1或r＝－15、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为＝356－1.5X，这说明【D】A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元6、在总体回归直线E中，表示【B】A当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位7、对回归模型进行统计检验时，通常假定服从【C】AN（0，）Bt(n-2)CN（0，）Dt(n)8、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【D】A＝0B＝0C为最小D为最小9、设Y表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【D】ABCD10、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【D】A（X，Y）B(X，)C(，)D(，)11、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【A】A＝0B＝0C＝0D＝012、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于【D】A（30）B（30）C（28）D（28）13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【B】A0.64B0.8C0.4D0.3214、相关系数r的取值范围是【D】Ar－1Br1C0r1D－1r115、判定系数的取值范围是【C】A－1B1C01D－1116、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则【A】A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【B】A增大样本容量nB提高置信水平C提高模型的拟合优度D提高样本观测值的分散度18、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【B】ATSS>RSS+ESSBTSS=RSS+ESSCTSS<RSS+ESSDTSS=RSS+ESS19、对样本相关系数r，以下结论中错误的是【D】A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C-1≤r≤1D若r=0，则X与Y独立20、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【D】A低度相关B不完全相关C弱正相关D完全相关21、普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是【B】。ABCD～N(0，)22、以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?【D】A BCD23、对于线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【A】ABCDi服从正态分布24、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且【A】A与随机误差ui不相关B与残差ei不相关C与被解释变量Yi不相关D与回归值不相关25、由回归直线所估计出来的值满足：【D】A=1B=1C最小D最小26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项μ方差的无偏估计量应为【B】A BC D27、一元线性回归方程的斜率系数与方程中两变量的线性相关系数r的关系是【B】ABCD28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?【C】AYi=50+0.6XirXY=0.8 BYi=-14+0.8XirXY=0.87CYi=15-1.2XirXY=0.89 DYi=-18-5.3XirXY=-0.9629、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lni=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加【B】A0.2% B0.75%C2% D7.5%二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系【ACD】A家庭消费支出与收入B商品销售额和销售量、销售价格C物价水平与商品需求量D小麦亩产量与施肥量E学习成绩总分与各门课程成绩分数2、一元线性回归模型的经典假设包括【ABCE】AB（常数）CD～N(0，1)EX为非随机变量，且3、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【ABC】A通过样本均值点BCD＝0E4、以带“”表示估计值，u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【BE】ABCDE5、以带“”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【AC】ABCDE6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【CDE】A相关系数法B方差分析法C最小二乘估计法D极大似然法E矩估计法7、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【ABCE】AB（常数）CD服从正态分布EX为非随机变量，且8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【CDE】A可靠性B合理性C线性D无偏性E有效性9、普通最小二乘直线具有以下特性【ABCE】A通过点BCD＝0E＝010、由回归直线估计出来的值【ADE】A是一组估计值B是一组平均值C是一个几何级数D可能等于实际值E与实际值y的离差和等于零11、对于样本回归直线，回归平方和可以表示为（为决定系数）【ABCDE】ABCDE12、对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【ABCE】A无偏性 B有效性C一致性 D确定性E线性13、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【BCE】A0≤r≤1B对称性C当X和Y独立，则r=0D若r=0，则X与Y独立E若r≠0，则X与Y不独立三、判断题1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（X）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（X）3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（V）5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(X)第三章多元线性回归模型一、单项选择题1、决定系数是指【C】A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【D】A0.8603B0.8389C0.8655D0.83273、设k为模型中的参数个数，则回归平方和是指【C】ABCD4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【B】A（消费）＝500＋0.8（收入）B（商品需求）＝10＋0.8（收入）＋0.9（价格）C（商品供给）＝20＋0.75（价格）D（产出量）＝0.65（劳动）（资本）5、对于，统计量服从【C】At(n-k)Bt(n-k-1)CF(k-1,n-k)DF(k,n-k-1)6、对于，检验H0:时，所用的统计量服从【A】At(n-k-1)Bt(n-k-2)Ct(n-k+1)Dt(n-k+2)7、调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系【D】ABCD8、用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于【C】A（30）B（28）C（27）D（1，28）9、如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生一个绝对量变动（X）时，Y有一个固定地相对量（Y/Y）变动，则适宜配合的回归模型是【B】ABlnCDln10、对于，如果原模型满足线性模型的基本假设，则在零假设＝0下，统计量（其中s()是的标准误差）服从【B】At（n-k）Bt(n-k-1)CF（k-1，n-k）DF（k，n-k-1）11、下列哪个模型为常数弹性模型【A】AlnBlnCD12、模型中，Y关于X的弹性为【C】ABCD13、模型ln中，的实际含义是【B】AX关于Y的弹性BY关于X的弹性CX关于Y的边际倾向DY关于X的边际倾向14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【C】A.只有随机因素

B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素

D.A、B、C都不对15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：【C】An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3016、用一组有30个观测值的样本估计模型i，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【C】AF0.05(3,30)BF0.025(3,30)CF0.05(2,27)DF0.025(2,27)17、对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是(B)A正态统计量Bt统计量Cχ2统计量DF统计量18、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有【B】A< B>C= D与的关系不能确定19、根据判定系数与F统计量的关系可知，当＝1时有【D】AF＝－1 BF＝0CF＝1 DF＝∞20、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为【B】A相关系数B判定系数C回归系数D标准差21、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是【C】。AF=BF=CF=DF=22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为【D】。AnBn-1Cn-2Dn-323、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而【B】A减少 B增加C不变 D变化不定24、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是【A】Aβ1=β2=0 Bβ1=0Cβ2=0 Dβ0=0或β1=025、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【B】A判定系数B调整后判定系数C标准误差D估计标准误差26、用一组20个观测值的样本估计模型后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量大于【C】At0.1(20)Bt0.05(18)Ct0.05(17)DF0.1(2,17)27、判定系数R2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：【A】A80%B64%C20%D89%二、多项选择题1、对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有【BCD】A=＝0B0，＝0C0，0D=0，0E=02、剩余变差（即残差平方和）是指【ACDE】A随机因素影响所引起的被解释变量的变差B解释变量变动所引起的被解释变量的变差C被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D被解释变量的总变差与回归平方和之差E被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和3、回归平方和是指【BCD】A被解释变量的实际值y与平均值的离差平方和B被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C被解释变量的总变差与剩余变差之差D解释变量变动所引起的被解释变量的变差E随机因素影响所引起的被解释变量的变差4、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【ABC】ABClnDE5、在模型ln中【ABCD】AY与X是非线性的BY与是非线性的ClnY与是线性的DlnY与lnX是线性的Ey与lnX是线性的第四章放宽基本假定的模型4.1异方差性一、单项选择题1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【D】A戈德菲尔特——匡特检验B怀特检验C戈里瑟检验D方差膨胀因子检验2、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【A】A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【B】A重视大误差的作用，轻视小误差的作用B重视小误差的作用，轻视大误差的作用C重视小误差和大误差的作用D轻视小误差和大误差的作用4、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【C】ABCD5、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【A】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题6、容易产生异方差的数据是【C】A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据7、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【C】ABCD8、设回归模型为，其中var()=，则的普通最小二乘估计量为【B】A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效9、对于随机误差项，内涵指【B】A随机误差项的均值为零 B所有随机误差都有相同的方差C两个随机误差互不相关 D误差项服从正态分布10、以表示包含较小解释变量的子样本方差，表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是【D】A=0 B=0C≠=0 D=11、线性模型不满足哪一假定称为异方差现象?【B】ABCD12、异方差条件下普通最小二乘估计量是【A】A无偏估计量 B有偏估计量C有效估计量 D最佳无偏估计量二、多项选择题1、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【AB】A线性B无偏性C最小方差性D精确性E有效性2、异方差性将导致【BD】A普通最小二乘估计量有偏和非一致B普通最小二乘估计量非有效C普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏D建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【BCDE】ADW检验法B戈德菲尔德——匡特检验C怀特检验D戈里瑟检验E帕克检验4、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【ABCD】A线性B无偏性C有效性D一致性E精确性三、判断说明题1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（X）2、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（V）3、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中可能有异方差性。（V）4、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出异方差的特点。（V）5、在异方差情况下，通常预测失效。（V）4.2自相关性一、单项选择题1、如果模型存在序列相关，则【D】Acov（，）=0Bcov（，）=0（ts）Ccov（，）0Dcov（，）0（ts）2、DW检验的零假设是（为随机项的一阶自相关系数）【B】ADW=0B=0CDW=1D=13、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【A】ABCD4、DW值的取值范围是【D】A－1DW0B－1DW1C－2DW2D0DW45、当DW＝4是时，说明【D】A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平=0.05时，查得＝1，＝1.41，则可以判断【A】A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自相关D无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【C】A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法8、对于原模型，一阶广义差分模型是指【D】ABCD9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况【B】A0B1C－1<<0D0<<110、假定某企业的生产决策由模型描述（其中为产量，为价格），如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【B】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题11、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=1.4，已知在5％得的置信度下，＝1.35，＝1.49，则认为原模型【B】A不存在一阶序列自相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关12、对于模型，以表示与之间的线性相关系数（t=1，2，，n），则下面明显错误的是【B】A=0.8，DW=0.4B=－0.8，DW=－0.4C=0，DW=2D=1，DW=013、假设回归模型中的随机误差项具有一阶自回归形式，其中，E()=0，var()=。则的方差var()为【A】ABCD14、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型应采用【C】A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法15、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于【A】A0B-1C1D0.5 16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【D】A0

B1

C2

D417、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项【D】A存在一阶正自相关

B存在一阶负相关C不存在序列相关

D存在序列相关与否不能断定18、DW检验法适用于检验【B】A异方差性 B序列相关C多重共线性 D设定误差19、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似【C】A0 B1C2 D420、DW统计量值接近2时，随机误差项为【C】A正自相关B负自相关C无自相关D不能确定是否存在自相关21、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是【C】A戈里瑟检验B戈德菲尔德——匡特检验C德宾—瓦森检验D方差膨胀因子检验22、当DW>4-dL，则认为随机误差项ui【D】A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关23、对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为【C】ADW≈2（2-） BDW≈3（1-）CDW≈2（1-） DDW≈2（1+）24、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数近似等于【C】A-0.5B0C0.5D1二、多项选择题1、以表示统计量DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是【BC】ADW4－B4－DW4－CDWD4－DW4E0DW2、DW检验不适用于下列情况下的自相关检验【ABCE】A模型包含有随机解释变量B样本容量太小C含有滞后的被解释变量D包含有虚拟变量的模型E高阶自相关3、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的【ADE】A广义最小二乘法B样本容量太小C残差回归法D广义差分法EDurbin两步法4、如果模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备【AB】A线性B无偏性C有效性D真实性E精确性5、DW检验不能用于下列哪些现象的检验【ABCDE】A递增型异方差的检验B形式的序列相关检验C形式的多重共线性检验D的一阶线性自相关检验E遗漏重要解释变量导致的设定误差检验三、判断题1、当模型存在高阶自相关时，可用DW法进行自相关检验。（X）2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。（V）3、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（X）4、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（V）5、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（X）6、消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于－1。（X）7、发现模型中存在误差自相关时，都可以利用广义差分法来消除自相关。（V）8、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如那么杜宾—沃森（DW）检验法不适用。（V）9、在杜宾—沃森（DW）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。（V）10、模型中的与中的不可以直接进行比较。（V）4.3多重共线性一、单项选择题1、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【C】A线性B无偏性C有效性D一致性2、经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF【C】A大于1B小于1C大于5D小于53、对于模型，与＝0相比，当=0.5时，估计量的方差var（）将是原来的【B】A1倍B1.33倍C1.96倍D2倍4、如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的【C】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性5、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【A】A多重共线性

B异方差性

C序列相关

D高拟合优度6、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，其中k为非零常数，则表明模型中存在【B】A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差二、多项选择题1、检测多重共线性的方法有【ACD】A简单相关系数检测法B样本分段比较法C方差膨胀因子检测法D判定系数增量贡献法E工具变量法2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时【ACD】A各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别B部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C估计量的精度将大幅下降D估计量对于样本容量的变动将十分敏感E模型的随机误差项也将序列相关3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性【ACD】A相关系数BDW值C方差膨胀因子D特征值E自相关系数4、多重共线性产生的原因主要有【ABC】A经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B经济变量之间往往存在密切的关联度C在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E以上都不正确5、多重共线性的解决方法主要有【ABCDE】A保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B利用先验信息改变参数的约束形式C变换模型的形式D综合使用时序数据与截面数据E逐步回归法以及增加样本容量三、判断题1、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X）2、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（V）3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X）4、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。(V)5、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的值。(X)6、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。(X)4.4随机解释变量一、单项选择题1、哪种情况下，模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性【D】A为非随机变量B为非随机变量，与不相关C为随机变量，但与不相关D为随机变量，与相关2、假设回归模型为，其中为随机变量，与相关，则的普通最小二乘估计量【D】A无偏且一致

B无偏但不一致

C有偏但一致D有偏且不一致3、当解释变量中包含随机变量时，下面哪一种情况不可能出现【D】A参数估计量无偏B参数估计量渐进无偏C参数估计量有偏D随机误差项自相关，但仍可用DW检验4、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【D】A与所替代的随机解释变量高度相关B与随机误差项不相关C与模型中的其他解释变量不相关D与被解释变量存在因果关系5、对随机解释变量问题而言，它违背了下面的哪一个基本假设【C】AE()=0，Var()=，i=1，2，…，nBCov(，)=0，i≠j，i，j=1，2，…，nC随机误差项与解释变量之间不相关D随机误差项服从正态分布6、随机解释变量X，与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z，正确的是【B】AZ与X高度相关，同时也跟u高度相关BZ与X高度相关，但与u不相关CZ与X不相关，同时跟u高度相关DZ与X不相关，同时跟u不相关7、对于部分调整模型，若不存在自相关，则估计模型参数可使用【A】A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D一阶差分法二、判断题1、含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘估计量都是有偏的。（X）2、用滞后的被解释变量作解释变量，模型必然具有随机误差项的自相关性。（X）3、工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（X）4、当随机解释变量与随机误差项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且非一致。（V）第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、单项选择题1、某商品需求函数为，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【B】A2B4C5D62、根据样本资料建立某消费函数如下：=100.50+55.35+0.45，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D＝，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为【A】A=155.85+0.45B=100.50+0.45C=100.50+55.35D=100.95+55.353、假设某需求函数为，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【D】A参数估计量将达到最大精度B参数估计量是有偏估计量C参数估计量是非一致估计量D参数将无法估计4、对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形式形成截距变动模型，则会产生【C】A序列的完全相关B序列不完全相关C完全多重共线性D不完全多重共线性5、虚拟变量【A】A主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B只能代表质的因素C只能代表数量因素D只能代表季节影响因素6、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会【B】A增加1个B减少1个C增加2个D减少2个7、设个人消费函数中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为【B】A1个B2个C3个D4个8、消费函数，其中虚拟变量D=，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为【A】Aα1=0,β1=0 Bα1=0,β1≠0Cα1≠0,β1=0 Dα1≠0,β1≠09、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【D】A1个 B2个C3个 D4个10、模型，其中D为虚拟变量。当统计检验表明下列哪项成立时，原模型为截距变动模型【B】Aα0=0Bα1=0Cβ0=0Dβ1=0

第六章联立方程模型的理论与方法一、单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【D】A虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变量2、随机方程不包括【A】A定义方程B技术方程C行为方程D制度方程3、＿＿＿是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。【B】A外生变量B内生变量C先决变量D滞后变量4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用【D】A外生变量B先决变量C内生变量D虚拟变量5、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即：【B】A间接最小二乘法和系统估计法B单方程估计法和系统估计法C单方程估计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法6、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是【B】A可识别的B不可识别的C过度识别的D恰好识别的7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是【C】A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量8、先决变量是【A】的合称。A外生变量和滞后变量B内生变量和外生变量C外生变量和虚拟变量D解释变量和被解释变量9、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【D】A恰好识别B不可识别C不确定D恰好识别10、下面说法正确的是【B】A内生变量是非随机变量B先决变量是随机变量C外生变量是随机变量D外生变量是非随机变量11、单方程经济计量模型必然是【A】A行为方程B政策方程C制度方程D定义方程12、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为【B】A外生变量和内生变量的函数关系B先决变量和随机误差项的函数模型C滞后变量和随机误差项的函数模型D外生变量和随机误差项的函数模型13、在某个结构方程过度识别的条件下，适用的估计方法是【C】A间接最小二乘法B工具变量法C二阶段最小二乘法D有限信息极大似然估计法14、在完备的结构式模型中，外生变量是指【D】ABCD15、在题（14）所述的联立方程模型中，随机方程是指【D】A方程1B方程2C方程3D方程1和方程216、联立方程模型中不属于随机方程的是【D】A行为方程B技术方程C制度方程D恒等式17、结构式方程中的系数称为【C】A短期影响乘数B长期影响乘数C结构式参数D简化式参数18、简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的【C】A直接影响B间接影响C直接影响和间接影响之和D直接影响和间接影响之差19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。r>s>t，r+s+t=n，则联立方程模型是【C】A过渡识别B恰好识别C不可识别D部分不可识别20、考察小型宏观计量经济模型，按照秩条件判断各个方程的识别性时，首先要列出该模型的结构式参数矩阵，然后在此基础上逐个判断各方程的秩的条件情况。上述模型的结构式参数矩阵应该是【A】ABCD21、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是【D】A不可识别的B恰好识别的C过度识别的D可识别的22、下面关于简化式模型的概念，不正确的是【D】A简化式方程的解释变量都是先决变量B在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样C如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部先决变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D简化式参数是结构式参数的线性函数23、当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数【C】A与被排除在外的先决变量个数正好相等B小于被排除在外的先决变量个数C大于被排除在外的先决变量个数D以上三种情况都有可能发生24、下面关于内生变量的表述，错误的是【D】A内生变量都是随机变量B内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量C在结构式方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是内生变量D滞后内生变量与内生变量具有相同性质25、在结构式模型中，其解释变量【C】A都是先决变量 B都是内生变量C可以既有内生变量又有先决变量 D都是外生变量26、某农产品的供求模型如：其中QS为供应量，QD为需求量，P为价格，Y为消费者收入水平，R为天气条件。模型中的外生变量是：【D】AQS和QD BQS、QD和PCP、Y和R DY和R27、下列模型中消费函数方程的类型为【D】A技术方程式B制度方程式C恒等式D行为方程式二、多项选择题1、联立方程模型中的随机方程包括【ABC】A行为方程B技术方程C制度方程D平衡方程E定义方程2、小型宏观计量经济模型中，第一个方程是【ABCDE】A结构式方程B随机方程C行为方程D线性方程E包含有随机解释变量的方程3、结构式方程中的解释变量可以是【ABCDE】A外生变量B滞后内生变量C虚拟变量D模型中其他结构式方程的被解释变量E滞后外生变量4、结构式方程的识别情况可能是【ACD】A不可识别B部分不可识别C恰好识别D过度识别E完全识别5、结构式模型中，需要进行识别的方程是【ABC】A行为方程B技术方程C制度方程D平衡方程E定义方程6、可以用来估计恰好识别方程的单方程估计方法有【ABC】A间接最小二乘法B工具变量法C二阶段最小二乘法D普通最小二乘法E一次差分法7、模型中，先决变量有【BCD】ABCDE和8、模型中，外生变量有【BC】ABCDE和9、以下选项中属于非随机方程的有【BDE】A行为方程B定义方程C制度方程D平衡方程E经验方程10、经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变量，作为解释变量的滞后内生变量是【BC】A非随机变量B随机变量C先决变量 D内生变量E外生变量11、小型宏观经济计量模型中，内生变量是：(ABC)ACtBYtCDYt-1E第七章经典计量经济学应用模型一、单项选择题1、下列生产函数中，要素的替代弹性为1的是【C】A线性生产函数B投入产出生产函数CC—D生产函数DCES生产函数2、下列生产函数中，要素的替代弹性为∞的是【A】A线性生产函数B投入产出生产函数CC—D生产函数DCES生产函数3、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【B】A线性生产函数B投入产出生产函数CC—D生产函数DCES生产函数4、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【D】A