2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题B卷含答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题B卷含答案单选题（共80题）1、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】B2、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A3、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D4、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A5、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A6、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】C7、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D8、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】A9、商业银行的决策机构是（）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A10、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A11、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A12、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】D13、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A14、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】A15、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B16、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】B17、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A18、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】B19、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A20、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B21、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】B22、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A23、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A24、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C25、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C26、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D27、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】C28、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】A29、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B30、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A31、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C32、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A33、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】B34、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】A35、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B36、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C37、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B38、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】C39、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】A40、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A41、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C42、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】B43、监管资本预测的内容不包括的是（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】D44、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B45、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A46、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C47、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D48、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】A49、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C50、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B51、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D52、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】C53、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C54、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】C55、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】A56、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】C57、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D58、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D59、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D60、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D61、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A62、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B63、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B64、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】D65、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B66、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C67、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B68、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】B69、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C70、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】A71、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B72、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D73、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D74、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A75、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B76、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B77、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】B78、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】A79、下列不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】D80、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B多选题（共40题）1、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A.内部评级法是风险计量／分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD2、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】ACD3、下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（）。A.强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进B.加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点C.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E.解雇缺乏操作经验的柜员【答案】ABCD4、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD5、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】BD6、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）六个关键要素。A.组织架构B.管理流程C.规章制度D.内部控制E.危机处理?【答案】BD7、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD8、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】ABCD9、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。A.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密B.乙可以用甲的密码为客户办理业务C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D.甲乙密码互相不知悉E.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权【答案】AD10、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.核心负债比例D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD11、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD12、下列各项中，（）属于风险评估环节。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.分析风险产生的原因E.形成风险评估报告【答案】ABC13、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD14、现金流分为（）。A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】AC15、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD16、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150％B.商业银行的流动性比例不低于25％C.商业银行的净稳定资金比例不低于100％D.商业银行的核心存款比不低于25％E.商业银行的贷存比不高于75％【答案】BC17、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD18、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.核心负债比例D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD19、一级资本扣减项包括（）A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销售利得【答案】ABCD20、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB21、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险?【答案】AB22、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面的审计与内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD23、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计【答案】A24、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（）。A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3【答案】AD25、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC26、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（??）。A.资产质量和流动性状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本充足性【答案】ABCD27、止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用的时期为（）。A.一日B.一周C.半个月D.一个月E.两年【答案】ABD28、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD29、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】