某银行风险管理应用课件

工商银行的风险管理

1主要内容一.风险管理情况二.风险管理展望三.需要关注的风险管理问题21、风险管理部主要职能成立背景全行风险管理框架风险管理部的职能和处室设置风险管理部要实现的四个转变全面风险管理工作情况内部评级法工作进展情况市场风险管理情况31.1风险管理部成立的背景财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上，长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。41.1风险管理部成立的背景为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。51.2全行风险管理框架（风险管理组织架构图）注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官信贷管理部信用风险●资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面●内控合规部操作风险市场风险流动性风险61.3风险管理部的职能和处室设置(1/2)风险管理部主要职能牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处职能组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和处置工作71.3风险管理部的职能和处室设置(2/2)风险管理部组织结构图全面风险管理风险管理部综合管理处风险管理委员会秘书处风险报告处内部评级及应用一处监测分析处制度管理处风险资产处置处特殊资产管理风险信息处内部评级及应用二处市场风险管理处81.4风险管理部要实现的四个转变面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升风险管理能力，实现：由单一的信用风险管理向全面风险管理转变由风险的事后处置向事前控制转变由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变由分级的风险管理向垂直的风险管理转变91.5全面风险管理工作情况风险管理委员会工作情况风险报告工作情况风险管理制度建设风险管理信息系统建设与高盛风险管理领域战略合作情况10总行行风风险险管管理理委委员员会会，，是是本本行行行行长长进进行行风风险险管管理理的的决决策策机机构构，，管管理理范范围围主要要包括括信信用用风风险险、、市市场场风风险险和和操操作作风风险险等等。。委委员员会会设设立立常常设设办办事事机机构构———秘书书处处，，负负责责组组织织协协调调委委员员会会的的日日常常工工作作，，设设秘秘书书长长一一名名，，由由风风险险管管理理部部总总经经理理担担任任。。1.5风风险险管管理理委委员员会会工工作作情情况况(1/11)112005年财财务务重重组组之之前前我行行处处在在股股份份制制改改造造准准备备时时期期，，资资产产质质量量问问题题是是重重中中之之重重；；风险险管管理理委委员员会会主主要要审审议议不不良良资资产产处处置置与与管管理理相相关关议议题题，，内内容容比比较较单单一一风险险管管理理委委员员会会工工作作的的两两个个阶阶段段:1.5风风险险管管理理委委员员会会工工作作情情况况(2/11)122005年财财务务重重组组之之后后全球球投投资资者者对对我我行行风风险险管管理理水水平平高高度度关关注注，，在在我我行行IPO全球球路路演演过过程程中中，，风风险险管管理理相相关关问问题题共共被被提提问问104次，，列列第第三三位位；；为了了应应对对激激烈烈的的市市场场竞竞争争，，并并长长久久保保持持良良好好的的资资产产质质量量，，我我行行自自身身有有提提高高风风险险管管理理水水平平的的迫迫切切需需要要；；风险险管管理理委委员员会会审审议议内内容容由由信信用用风风险险管管理理的的一一部部分分扩扩展展到到信信用用风风险险、、市市场场风风险险、、操操作作风风险险和和流流动动性性风风险险管管理理风险险管管理理委委员员会会作作为为各各级级行行风风险险管管理理的的核核心心领领导导组组织织，，议议题题更更加加丰丰富富全全面面，，对对各各项项议议题题的的审审议议更更加加充充分分和和深深入入。。今今年年以以来来总总行行已已经经召召开开四四次次风风险险管管理理委委员员会会，，且且都都取取得得了了良良好好效效果果。。1.5风险险管理委员会会工作情况(3/11)131.5风险险管理委员会会工作情况(4/11)风险管理委员员会审议过的的议题（1/3）141.5风险险管理委员会会工作情况(5/11)风险管理委员员会审议过的的议题（2/3）备注：2005年第三次次会议在财务务重组之后召召开。151.5风险险管理委员会会工作情况(6/11)风险管理委员员会审议过的的议题（3/3）161.5风险险管理委员会会工作情况（（7/11））2007年风险管理委委员会将要审审议的议题171.5风险险管理委员会会工作情况（（8/11））风险管理委员员会工作机制制制定委员会工工作计划原则全局性重要性及时性方法与途径紧跟全行发展展战略搜索监管动态态独立分析研究究了解部门需求求计划制定流程程181.5风险险管理委员会会工作情况（（9/11））议案编写方式式秘书处征求、、汇总相关部部门议案，向向各部门明确确编写内容与与格式，并给给予必要支持持。秘书处联席会会议商定，进进行相应的协协调191.5风险险管理委员会会工作情况（（10/11）会议筹备（秘秘书处）秘书处提前准准备好会议材材料和签报；；根据行长签批批第一时间得得知会议开会会的时间进行会务筹备备会议召开会后工作（秘秘书处）秘书处调整确确认会议纪要要，在全行印印发跟踪督导工作作《工作计划》和各次会议的的会议纪要是是秘书处督查查督办的主要要依据根据工作计划划和会议纪要要，按照需要要完成的时间间，列出各项项任务、牵头头部门和协助助部门，编制制任务完成时时间表根据任务完成成时间表，按按月对各部门门执行情况进进行跟踪，要要求其按月向向秘书处反馈馈执行信息，，秘书处做好好跟踪记录定期形成《风险管理委员员会决议执行行情况的报告告》，签报行领导导201.5风险险管理委员会会工作情况（（11/11）秘书处联席会会议秘书处承担跨跨部门、跨产产品的风险管管理协调职能能，需要在各各个部门间进进行协调秘书处联席会会议是各部门门进行充分交交流的平台，，是解决多部部门交叉问题题的良好形式式联席会议适宜宜解决单个部部门无法独立立解决的问题题委员会会议前前、后均可召召开联席会议议21《风险报告制度度》《中国工商银行行风险报告制制度》于2007年年3月22日第一届董事事会第十八次次会议审议通过。4月下发执行（（工银发[2007]57号）《风险报告制度度》规定了风险报报告的形式、、内容和报告告频率，总行及分行层面的报告路路径以及风险险报告的落实实责任和监督督反馈机制等等，规范和推推动全行风险险报告工作。。1.5风险报告工作作情况（1/7）22风险报告作用用为经营决策服服务为风险管理服务为创造价值服服务1.5风险报告工作作情况（2/7）23全面风险管理理报告专业风险管理理报告专题风险管理报告全行风险状况况报告风险统计分析析报告压力测试报告告重大风险事件件报告1.5风险报告工作作情况（3/7）风险报告体系系24全面风险管理理报告完成情情况中国工商银行行第一份全面面风险管理报报告中国工商银行行2005年度风险管理理报告风险部编写的的风险管理报报告2006年中期风险管管理报告2006年度风险管理理报告2007年一季度风险险管理报告2007年中期风险管管理报告1.5风险报告工作作情况（4/7）25专题风险管理理报告情况1.5风险报告工作作情况（5/7）已完成9个专题报告2006年三三季度表外业业务风险管理理报告2006年新新增公司客户户风险报告2004年度度个人客户信信用风险企业委托贷款款业务资产托管业务务证券专项委托托贷款业务电子银行业务务住房委托托贷款业业务信息系统统和表外外业务报报告等已完成5个行业压压力测试试报告公路行业业电力行业业房地产行行业基础设施施行业汽车行业业261.5风风险报报告工作作情况（（6/7）目前总行行正在进进行的专专题风险险报告2006年新增公公司客户户风险报报告中国工商商银行房房地产信信贷风险险报告美国次级级按揭危危机及其其对我行行的启示示出口退税税政策调调整对我我行的影影响分析析27指导分行行做好风风险报告告工作安排分行行风险报报告工作作下发《关于做好好风险报报告工作作的意见见》，从全面面型、及及时性、、准确性性和前瞻瞻性等各各个方面面对分行行风险报报告工作作提出要要求并做做出安排排。审议分行行风险管管理报告告对各分行行报告逐逐一进行行审阅根据审阅阅结果下下发情况况通报考核分行行风险报报告工作作设计了年年度报告告和专题题报告的的质量、、及时性性等6项项指标。。根据考核核指标对对分行风风险报告告工作完完成情况况进行考考核。1.5风险报告告工作情情况（7/7）28全面风险险管理框框架风险管理理报告制制度风险管理理评价体体系风险限额额管理制制度风险战略略1.5制制度建建设29《框架》所起的作作用《框架》主要回答答的五个个问题1.5.1制订风险险管理框框架（1/3）301.5.1风险管理理框架（（2/3）《框架》整体编写写思路《参照COSO委员会《企业风险险管理—整合框架架》，充分考考虑我行行风险管管理现状状31框架拟包包括的内内容总则内部环境境目标管理理风险管理理流程各专业风风险管理理风险管理理信息与与沟通监督与评评价附则1.5.1风险管理理框架（（3/3）32总行报告告路径高管层及其风险管理委员会/专业风险委员会，资产负债委员会总行各部门1.全面风险管理报告（风险管理部编写，提交风险委员会审议）2.专业风险管理报告（专业风险管理部门编写，抄送风险管理部）信用风险管理报告（提交信用风险委员会审议）市场风险管理报告（提交市场风险委员会审议）操作风险管理报告（提交操作风险委员会审议）流动性风险管理报告（提交资产负债委员会审议）3.专题风险管理报告（相关部门按风险委员会/专业风险委员会要求编写并提交审议）4.风险状况报告（拟由计算机自动生成，报送高级管理层）5.风险统计分析报告（拟由计算机自动生成，报送高级管理层）6.压力测试报告（相关风险管理部门编写，提交风险委员会/专业风险委员会，资产负债委员会审议）7.重大风险事件报告（相关业务主管部门编写，提交专业风险委员会，资产负债委员会审议）董事会1.全面风险管理报告2.全行风险状况报告3.压力测试报告4.重大风险事件报告监事会分行1.5.2建立统一一的风险险管理报报告制度度（1/3）331.全面风险管理报告（经分行风险管理委员会审议通过）2.专业风险管理报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）信用风险管理报告市场风险管理报告操作风险管理报告流动性风险管理报告（仅适用于境外分行）3.专题风险管理报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）4.压力测试报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）5.重大风险事件报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）

1.全面风险管理报告（经二级分行风险管理委员会审议通过）2.专题风险管理报告（经二级分行风险管理委员会审议通过）3.重大风险事件报告（经二级分行风险管理委员会审议通过）1.全面风险管理报告2.专业风险管理报告信用风险管理报告

市场风险管理报告

操作风险管理报告

流动性风险管理报告（仅适用于境外分行）3.专题风险管理报告4.风险状况报告（风险管理部报送）5.风险统计分析报告（风险管理部报送）6.压力测试报告7.重大风险事件报告

一级（直属）分行和境外分行各部门二级分行总行一级（直属）分行和境外分行高管层及其委员会分行报告告路径1.5.2建立统一一的风险险管理报报告制度度（2/3）341.5.2建立统一一的风险险管理报报告制度度（3/3）风险报告告下一步步工作设设想：努力提高高风险报报告工作作的全面面性、独独立性、、前瞻性性和敏感感性。缩减全面面风险管管理报告告篇幅，，努力将将报告写写薄提高风险险报告的的前瞻性性，从“后视镜”，改为“望远镜”，更加关关注未来来风险的的变化趋趋势。增加报告告分析方方法的多多样性。。在分析析各类风风险状况况中，从从“文字为主主，图表表为辅”，改变为为“图文共茂茂”。拓展专题题报告范范围。寻寻找潜在在风险点点，提高高专题报报告的针针对性和和实用性性。35在年初分分行长会会议上，，姜董事事长要求求加快完完善全面面风险管管理体系系，建立立统一的的风险管管理评价价体系；；杨行长长提出了了建立统统一的风风险管理理评价体体系，综综合评价价分行风风险管理理情况，，明确目目标导向向，督导导落实全全面风险险管理工工作。各监管部部门的分分支机构构也陆续续开始对对我行分分支机构构进行评评价。总行风险险管理部部根据董董事长及及行领导导要求积积极开展展课题研研究，着着手建立立全行风风险管理理评价体体系。1.5.3风险管理理评价体体系（1/3）36风险管理理评价体体系的作作用1.5.3风险管理理评价体体系（2/3）371.5.3风险管理理评价体体系（3/3）38风险限额额我行设定定风险限限额的必必要性1.5.4建立统一一的风险险限额管管理制度度（1/3）39我行风险险限额管管理发展展现状1.5.4建建立统统一的风风险限额额管理制制度（2/3））40董事长及及行领导导的要求求建立我行行风险限限额管理理制度的设设想1.5.4建建立统统一的风风险限额额管理制制度（3/3））41风险战略略定位我行风险险战略发发展与现现状1.5.5系系统提出出风险战战略（1/2））42风险战略略目标风险战略略内容1.5.5系系统提出出风险战战略（2/2））43系统建设设面临的的形势与与任务风险管理理部承担担推进全全行全面面风险管管理的工工作职能能,负责汇总总、分析析全行信信用、市市场、操操作、流流动性风风险状况况，需要要及时、、全面地地掌握全全行各类类主要风风险信息息。上市后全全行对不不良贷款款管理、、处置提提出了新新的、更更高的工工作要求求。不良贷款款处置环环境发生生变化，，不良贷贷款处置置业务自自身也在在不断创创新和发发展，现现有系统统难以很很好地满满足业务务发展需需要。处置速度度不断加加快逐户逐笔笔管理1.5风险管理理信息系系统建设设（1/6）44两大板块块全面风险险管理不良贷款款（特殊殊资产））管理风险管理理系统概概况板块已有系统统在建系统统拟建系统统不良贷款款（特殊殊资产）管管理呆账核销销管理系系统抵债业务务管理系系统不良贷款款管理系系统资产处置置专栏不良贷款款管理信信息系统统账销案存存资产管管理系统统个人不良良贷款管管理系统统全面风险险管理全面风险险管理信信息支持持平台--风险报报表子系系统报表子系系统二期期全面风险险监测子子系统1.5风险管理理信息系系统建设设（2/6）已有5个系统，，在建2个系统，，拟建3个系统45历时10个月，完完成了《全面风险险管理信信息支持持平台总总体建设设方案》，并以风风险管理理报告形形式全行行编发，，既完成成了总行行风险管管理委员员会布置置的整合合规划任任务，也也为支持持平台的的建设明明确了方方向推广应用用一期：：在编制制总体建建设方案案的同时时，于2006年7月启动了了平台风风险报表表子系统统建设。。2007年4月投产，，首批17张报表已已可以使使用全面风险险管理板板块1.5风险管理理信息系系统建设设（3/6）46开发建设设一期已经编制制完成了了风险报报表子系系统二期期需求，，并提交交信息科科技部。。近期将将加强与与上海研研发部的的沟通协协调，推推动项目目早日开开发完毕毕并投产产，提升升报表子子系统对对风险报报告工作作的支持持水平持续续提提升升已已有有报报表表质质量量研究究启启动动一一期期继续续做做好好“全面面风风险险监监测测课课题题”研究究工工作作，，为为形形成成全全面面风风险险监监测测子子系系统统需需求求，，开开发发建建设设全全面面风风险险监监测测子子系系统统做做准准备备全面面风风险险管管理理板板块块1.5风险险管管理理信信息息系系统统建建设设（（4/6）47不良良贷贷款款贷贷款款相相关关系系统统：：开发发建建设设一一期期—不良良贷贷款款管管理理信信息息系系统统整合合原原有有的的核核销销、、抵抵债债和和不不良良贷贷款款管管理理系系统统，，并并进进行行全全面面升升级级、、改改造造和和优优化化，，建建设设一一个个新新的的不不良良贷贷款款管管理理信信息息系系统统打破破按按业业务务品品种种分分割割的的系系统统模模式式，，以以客客户户为为中中心心构构建建实现现由由不不良良贷贷款款转转入入、、调调查查、、估估值值、、预预案案制制定定、、处处置置实实施施到到帐帐务务处处理理的的全全过过程程、、规规范范化化管管理理已完完成成立立项项和和需需求求编编写写，，主主要要功功能能将将从从2007年末末到到2008年陆陆续续实实现现研究究启启动动一一期期—个贷贷与与账账销销案案存存管管理理研究究启启动动个个人人不不良良贷贷款款管管理理系系统统开开发发着手手开开发发覆覆盖盖法法人人客客户户、、个个人人、、银银行行卡卡、、非非信信贷贷账账销销案案存存资资产产的的、、独独立立的的账账销销案案存存资资产产管管理理系系统统。。1.5风险险管管理理信信息息系系统统建建设设（（5/6）48不断断加加快快系系统统建建设设进进程程，，努努力力提提升升系系统统应应用用管管理理水水平平，，至至2008年底底，，实实现现风风险险管管理理信信息息系系统统的的新新跨跨越越有效效整整合合各各类类风风险险管管理理信信息息大幅幅提提升升不不良良贷贷款款管管理理水水平平、、能能力力和和效效率率主要要业业务务全全程程系系统统处处理理风险险事事前前预预防防：：各各类类业业务务可可通通过过系系统统进进行行硬硬控控制制信息息直直达达，，总总行行可可以以实实时时或或T+1掌握握逐逐户户、、逐逐笔笔和和各各类类汇汇总总信信息息重要要报报表表自自动动化化、、快快速速生生成成（（T+3）丰富富的的灵灵活活查查询询、、分分析析和和数数据据挖挖掘掘能能力力系统统建建设设情情况况总总结结1.5风险险管管理理信信息息系系统统建建设设（（6/6）49风险险管管理理部部负负责责牵牵头头组组织织本本行行与与高高盛盛集集团团在在风风险险管管理理领领域域和和不不良良贷贷款款领领域域的的战战略略合合作作根根据据我我行行与与高高盛盛集集团团战战略略合合作作协协议议高盛盛集集团团将将协协助助我我行行完完善善风风险险管管理理架架构构，，开开发发和和健健全全风风险险管管理理体体系系，，并并在在整整体体风风险险管管理理架架构构、、信信用用风风险险、、市市场场风风险险、、流流动动性性风风险险、、操操作作风风险险、、关关联联方方交交易易风风险险、、环环境境风风险险管管理理等等及及信信贷贷资资产产组组合合管管理理等等方方面面向向我我行行提提供供技技术术支支持持与与咨咨询询培培训训1.5与高高盛盛风风险险管管理理领领域域战战略略合合作作情情况况（（1／4）502007年风风险险管管理理领领域域战战略略合合作作项项目目任任务务分分解解表表－－1：：1.5与高高盛盛风风险险管管理理领领域域战战略略合合作作情情况况（（2／4）512007年风风险险管管理理领领域域战战略略合合作作项项目目任任务务分分解解表表－－2：：1.5与高高盛盛风风险险管管理理领领域域战战略略合合作作情情况况（（3／4）522007年不不良良贷贷款款领领域域战战略略合合作作计计划划：：1.5与高高盛盛风风险险管管理理领领域域战战略略合合作作情情况况（（4／4）531.6内内部部评评级级法法工工程程内部部评评级级法法定定义义内部部评评级级法法的的基基本本内内容容—风险险四四要要素素541.6.1我行行开开展展内内部部评评级级法法工工程程的的背背景景（（1/19）外部部背背景景2004年6月，，巴巴塞塞尔尔委委员员会会发发布布了了新新资资本本协协议议，，为为全全球球商商业业银银行行风风险险管管理理的的改改进进提提供供了了新新的的标标准准。。新资资本本协协议议的的提提出出将将资资本本要要求求的的覆覆盖盖范范围围由由信信用用风风险险延延伸伸到到包包括括市市场场风风险险和和操操作作风风险险，，并并积积极极鼓鼓励励商商业业银银行行采采用用内内部部风风险险计计量量结结果果计计算算资资本本要要求求以以提提高高资资本本的的风风险险敏敏感感性性。。2007年2月，，银银监监会会发发布布《中国国银银行行业业实实施施新新资资本本协协议议指指导导意意见见》，明明确确将将在在国国内内银银行行业业实实施施新新资资本本协协议议，鼓鼓励励大大型型商商业业银银行行在在2010年达达到到内内部部评评级级法法高高级级法法。。551.6.1中国银银行业业实施施新资资本协协议的的原则则(2/19)分类实实施中小银银行——采取与与其业业务规规模和和复杂杂程度度相适适应的的资本本监管管制度度大型商商业银银行——实施新新资本本协议议分层推推进各家商商业银银行实实施新新资本本协议议时间间可以以先后后有别别分步达达标三类风风险—先开发发信用用风险险、市市场风风险的的计量量模型型。信用风风险—以信贷贷业务务（包包括公公司风风险暴暴露、、零售售风险险暴露露）为为重点点推进内内部评评级体体系建建设561.6.1中国银银行业业实施施新资资本协协议的的时间间表(3/19)2008年银监会陆续发布有关新资本协议实施的监管法规，修订现行资本监管规定，在业内征求意见。2009年银监会将进行定量影响测算，评估新资本协议实施对商业银行资本充足率的影响。2010年新资本协议银行年底起开始实施新资本协议。如果届时不能达到银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施新资本协议2011-2012其他商业银行可以开始提出实施新资本协议的申请，申请和批准程序与新资本协议银行相同。2013新资本协议银行必须在年底前开始实施新资本协议。571.6.1中国银银行业业实施施新资资本协协议的的方法法(4/19)总体要求信用风险市场风险操作风险商业银行应采取内部模型法计算市场风险的资本要求。银监会2007年底前公布符合我国实际的资本计算方法。商业银行应对操作风险计提资本。银监会鼓励商业银行实施高级内部评级法。商业银行应采取内部评级法计算信用风险资本要求58我行开开展内内部评评级法法工程程的必必要性性1.6.1我行开开展内内部评评级法法工程程的背背景(5/19)一、开开展内内部评评级法法工程程是尽尽快提提高我我行风风险管管理水水平的的重要要手段段。二、开开展内内部评评级法法工程程是我我行参参与国国际竞竞争的的必然然选择择。三、开开展内内部评评级法法工程程是我我行满满足监监管规规定的的必然然要求求。591.6.1我行内内部评评级法法工程程建设设现状状(6/19)内部评评级一一期工工程内部评评级二二期工工程2004年2月－7月一期工工程主主要是是解决决全面面风险险管理理体系系的整整体设设计和和实现现路径径问题题。非零售售项目目零售项项目2005.9－2006.122007.4－2007.12非零售售项目目主要要解决决法人人客户户信用用风险险的量量化及及应用用问题题零售项项目主主要解解决零零售客客户信信用风风险的的量化化及应应用问问题601.6.1内部评评级法法二期期工程程非零零售项项目基基本情情况(7/19)内部评评级法法二期期工程程非零零售项项目于于2005年9月正式式开工工，项项目目组由由普华华永道道咨询询公司司和我我行项项目组组成员员共40人组成成，项项目历历时15个月，，于2006年年末末顺利利完工工，项项目共共提交交73个成果果。。2007年3月23日，普普华永永道就就“中中国工工商银银行非非零售售信用用风险险内部部评级级项目目”向向总行行风险险管理理委员员会进进行了了汇报报。工工程的的结束束标志志着我我行非非零售售业务务信用用风险险量化化体系系达到到了巴巴塞尔尔新资资本协协议内内部评评级法法初级级法的的要求求，风风险计计量技技术接接近了了国际际先进进水平平。611.6.1二期工工程非非零售售业务务项目目提交交的主主要成成果(8/19)信用风风险量量化体体系信用风风险量量化结结果的的应用用方案案借款人评级开发了28个客户评级模型，实现了信用等级和违约概率的映射债项评级开发了不同业务品种的债项评级模型，实现了违约损失率的量化组合评级开发了3个组合评级模型

制定了基于二维评级结果的限额测算方案

制定了基于PD、LGD的经济资本计算方案制定了基于预期损失和经济资本的贷款定价方案制定了RARAOC和EVA的计算方案制定了RAROC的绩效考核方案制定了基于PD、LGD的经济资本计算方案62优化后后的客客户评评级模模型的的准确确性较较原有有评级级模型型普遍遍提高高了5到20个百分分点，，接近近国际际同业业的先先进水水平。。打分卡短期长期房地产业优化前0.320.410.290.29优化后0.440.510.340.39轻工制造业优化前0.470.550.450.44优化后0.540.570.510.49资本密集型制造业优化前0.560.580.390.47优化后0.620.610.460.51建筑业优化前0.520.380.150.30优化后0.700.600.530.55批发零售业优化前0.420.500.210.34优化后0.500.540.340.44基础设施类优化前0.450.550.300.40优化后0.550.620.430.51企业法法人评评级模模型优优化前前后风风险区区分能能力比比较1.6.1项目成成果简简介（（客户户评级级）(9/19)63客户评级级别平均违约率原有评级客户占比现在评级客户占比原有评级客户累计占比现在评级客户累计占比AAA0.21%0.86%0.96%0.86%0.96%AA+0.43%5.83%5.75%6.69%6.71%AA0.70%12.10%9.16%18.79%15.87%AA-1.17%17.09%17.32%35.88%33.19%A+1.97%22.43%17.24%58.31%50.43%A3.56%16.05%23.08%74.36%73.51%A-5.68%7.76%6.92%82.12%80.43%BBB+7.41%4.72%5.59%86.84%86.02%BBB10.05%3.61%5.24%90.45%91.26%BBB-21.40%9.54%8.73%100.00%100.00%1.6.1项目成成果简简介（（客户户评级级）(10/19)按优化化后的的客户户评级级模型型进行行评级级，客客户的的分布布结构构能够够与优优化前前的评评级模模型保保持较较高的的一致致性，，但各各等级级内部部的客客户组组成发发生了了较大大的变变化。。641.6.1项目目成成果果简简介介（（客客户户评评级级））(11/19)建立立了了我我行行十十二二个个信信用用等等级级与与违违约约概概率率的的一一一一对对应应关关系系信用等级级别违约概率AAA0.21%AA+0.43%AA0.70%AA-1.17%A+1.97%A3.56%A-5.68%BBB+7.41%BBB10.05%BBB-21.40%BB30%B违约级别信用用等等级级由由原原来来简简单单反反映映客客户户信信用用好好坏坏的的排排序序，，转转变变为为准准确确度度量量客客户户违违约约可可能能性性的的程程度度。。我们们可可以以清清楚楚的的知知道道各各信信用用等等级级客客户户的的风风险险差差异异性性。。65完成成了了对对不不同同信信贷贷产产品品、、不不同同担担保保方方式式回回收收率率的的测测算算，，基基本本可可以以实实现现对对每每一一笔笔贷贷款款进进行行初初步步的的LGD估计计。。1.6.1项目目成成果果简简介介（（债债项项评评级级））(12/19)业务品种担保方式地区行业平均损失率A流动资金AA+,AA,AA-保证地区一汽车制造25%流动资金信用地区一汽车、金属冶炼60%流动资金信用地区二汽车、金属冶炼45%项目贷款AA+,AA,AA-保证地区三金属冶炼35%项目贷款信用地区四公路25%项目贷款信用地区五食品制造70%进口开证AA+,AA,AA-保征地区一专业外贸20%打包贷款AAA保征地区一汽车制造15%…………66违约约率率（（PD）和和违违约约损损失失率率(LGD)的科科学学计计量量，，将将使使我我行行风风险险管管理理手手段段取取得得重重大大创创新新，，信信用用风风险险量量化化的的结结果果可可以以广广泛泛应应用用于于风风险险限限额额设设定定、、贷贷款款定定价价、、经经济济资资本本计计量量和和配配置置、、风风险险拨拨备备、、绩绩效效考考核核等等风风险险管管理理的的全全过过程程，，为为风风险险决决策策提提供供支支持持。。经济济资资本本计算算RAROC计算算贷款款定定价价贷款款定定价价=[资金金成成本本+经营营成成本本+风险险成成本本（（PD*LGD*EAD）+最低低资资本本报报酬酬率率*经经济济资资本本]/[EAD*(1-营业业税税率率)1.6.1项目目成成果果简简介介（（评评级级结结果果应应用用））(13/19)671.6.1例1、经经济济资资本本计计算算(14/19)68AA+保证信用方式贷款金额2亿元2亿元PD1.03%1.03%LGD25%45%期限6个月6个月预期损失51.5万元92.7万元经济资本712万元1280万元最低定价6.44%7.17%通过过这这个个案案例例可可以以看看出出，，风风险险的的量量化化将将使使我我行行在在同同业业竞竞争争中中更更为为主主动动：：对对于于风风险险小小的的债债项项，，我我行行可可以以通通过过更更低低的的定定价价来来争争取取市市场场，，对对于于风风险险大大的的债债项项，，如如果果定定价价不不能能满满足足我我行行收收益益要要求求，，我我行行要要根根据据该该客客户户总总体体的的回回报报率率来来确确定定是是否否放放弃弃。。某发发达达地地区区大大型型汽汽车车制制造造企企业业，，年年初初信信用用等等级级为为AA-，要要申申请请一一笔笔2亿元元的的流流动动资资金金贷贷款款，，贷贷款款方方式式为为AA+级保保证证，，期期限限6个月月，，假假设设该该笔笔贷贷款款的的资资金金成成本本为为4%，经营成本本为1%，营业税率率为8%，操作风险险对应的经经济资本为为收入的10%，我行最低低可接受的的RAROC为16%（须高于ROE）,那么该笔贷贷款的最低低定价应当当是多少？？如果该笔笔贷款为信信用放款，，则最低定定价应当是是多少？1.6.1例2、贷款定价价(15/19)69流动资金项目贷款贷款金额1亿元4亿元担保方式信用AA保证期限1年5年利率5.85%6.48%最低RAROC16%16%债项RAROC12.1%17.71%客户总体RAROC16.96%由此可见，，该客户流流动资金贷贷款的RAROC虽不能满足足我行要求求的最低回回报，但考考虑到发放放项目贷款款后，客户户的总体回回报高于我我行要求的的最低回报报，因此，，我行在不不能只接受受项目贷款款的情况下下，可以同同时接受两两笔贷款业业务的申请请。例：某发达达地区大型型钢铁行业业企业年初初信用等级级为AA-，申请两笔笔贷款，一一笔为流动动资金贷款款，金额为为1亿元，贷款款方式为信信用，期限限为1年，利率为为5.85%。另一笔贷款款为项目贷贷款，金额额为4亿元，贷款款方式AA级企业保证证，期限为为五年，利利率为6.48%；假设贷款对对应的资金金成本率和和经营成本本率分别均均为3%和1%，操作风险险对应的经经济资本均均为收入的的10%，营业税率率为8%，我行最低低可接受的的RAROC为16%，应当如何何确定对该该企业的信信贷政策？？客户总体RAROC为16.96％>16%流动资金贷贷款RAROC为12.1％<16%项目贷款的的RAROC为17.71％>16%>>1.6.1例3、贷款审批批(16/19)701.6.1非零售项项目成果的的推广应用用情况(17/19)各类办法的的制定与修修订客户评级办办法——共制定和修修订24个法人客户户评级办法法，其中新新建企业等等5类客户的评评级办法已已于2006年4月下发执行行，其余19类法人客户户的评级办办法将于今今年10月下发。债项评级办办法——1个，涵盖流流动资金贷贷款、项目目贷款、贸贸易融资/保函等各类类业务品种种，将于今今年年底下下发。地区行业评评级办法——包含地区评评级、行业业评级、地地区行业交交叉调整系系数共3个办法，将将于今年年年底下发。。我行内部评评级法二期期工程项目目已于去年年年底顺利利完工，根根据风险管管理委员会会2007年3月23日第二次会会议精神，，所有项目目成果必须须在今年年年底投产并并推广使用用，任务十十分艰巨。。71各项系统的的开发系统名称投产时间法人客户评级优化系统2007年10月债项评级系统2007年12月地区行业评级系统2007年12月RAROC系统2007年12月信用风险数据集市2007年10月1.6.1非零售售项目成果果的推广应应用情况(18/19)72办法及系统统的各层次次培训高级管理人人员培训班班——旨在通过各各级行高级级管理人员员的观念转转变，带动动全行树立立起量化风风险、经营营风险的现现代银行风风险管理文文化，确保保内部评级级成果应用用取得成效效。培训时间2007年11月操作人员培培训班——旨在使授信信审批人员员掌握新的的内部评级级方法、系系统和操作作，推动内内部评级法法工程成果果在全行的的应用。培训内容培训人数培训时间客户评级办法及系统操作500人2007年9月债项评级及评级结果应用500人2007年11月1.6.1非零零售项目成成果的推广广应用情况况(19/19)73整个项目将将带来的改改变体现在在两个方面面：第一：全全行日益增增长的零售售客户群和和账户群的的风险管理理：我们的目标标：率先在在同业实现现全行零售售业务风险险管理的精精细化、系系统化、科科学化和动动态化；＊每天新申申请客户的的风险审批批、额度管管理；＊存量正常常账户的风风险动态预预警与管理理；＊存量逾期期账户的风风险动态催催收管理；；＊不同零售售客户群和和产品群的的风险—价值分析及及其策略管管理；第二：国际际国内监管管当局关于于新资本协协议高级法法的监管：：我们的目标标：率先在在同业实现现全行零售售业务新巴巴塞尔资本本协议高级级法的监管管标准，实实现零售业务经济济资本节约约与市场价价值的最大大化1.6.2零售项目内内部评级法法工作进展展情况（1/8）74全行443万多存量量个人类贷贷款客户、、账户的风风险将得到到精细化的的识别和区区分：全行1605万的存存量信用卡卡存量客户户、账户的的风险将得得到精细化化的识别和和区分；全行平均每每天3到4万笔个人人类新增申申请客户的的风险将得得到精细化化的识别和和区分；有力带动全全行零售业业务市场效效率和市场场竞争力的的提升。做到包括：：1.6.2零售项目内内部评级法法工作进展展情况（2/8）75风险低客户户风险高客户户客户（账户户）百分比比200350 400 450 500 550600650700750800风险区分度度SCORE举例：：风险模型型的识别功功效预测违约率率12345678910111.6.2零售项目内内部评级法法工作进展展情况（3/8）零售资产组组合信用风风险的动态态显示（（举举例））1.6.2零售项目内内部评级法法工作进展展情况（4/8）77一、零售银行信信用风险管管理板块二、零售新新协议高级法板块第1、信用用风险申请请审批模型型及其策略略–个人住房、、个人综合合消费、个个人经营贷贷款、汽车车消费贷款款、人民币币信用卡、、国际卡等等零售产品品的新客户户审批风险险模型；第2、信用用风险存量量账户动态态行为模型型及其策略略–个人住房、、个人综合合消费、个个人经营贷贷款、汽车车消费贷款款、人民币币信用卡、、国际卡等等零售产品品的存量客客户风险模模型；第3、动态态风险模型型应用系统统的开发---风险险评级、预预警等第4、集中中性零售客客户、账户户的风险数数据库第1、新资资本协议高高级法下：：零售个人住住房抵押、、循环零售售、以及其其他类的资资产池划分分第2、不同同零售资产产池的违约约概率、违违约损失率率、违约风风险暴露的的计量和测测算第3、全行行零售业务务新资本协协议要求的的最低监管管资本计算算第4、高级级法监测和和报表–帮助我行能能够监控本本项目开发发的评分卡卡以及