风险管理模拟题

二多选题1商业银行的经营原则是：ABCA盈利性B安全性C流动性D扩张性E竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA方差B久期C凸度D在险价值（VaR）E期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDEA风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿5商业银行常用的风险识别方法包括：AECDEA专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D分解分析法E失误树分析法6商业银行风险管理流程包括：ABCDA风险识别B风险计量C风险监测D风险控制E风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCDA经销商风险B假按揭风险C由于房产价值下跌导致超额押值不足D借款人的经济财务状况恶化的风险E国家对房市采取宏观调控策措施8KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABCA贷款承诺的利息B与贷款相同期限的零息国债的收益率C贷款的违约回收率D贷款期限E借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？AECDEA正常E关注C次级D可疑E损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABCACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型EZETA模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？aeCDEA不良资产/贷款率B预期损失率C贷款风险迁徙D不良贷款拨备覆盖率E贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDEA全面性B相关性C及时性D可靠性E可比性13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ABCDA资金成本B经营成本C风险成本D资本成本E通货膨胀调整成本A审贷分离原则B统一考虑原则C展期重审原则D责任到人原则E追踪审核原则15信用衍生产品包括：AECDA总收益互换E信用违约互换C信用价差衍生产品D信用联动票据E股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？AECA违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数17对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面？ ABCDEA品德B资本C还款能力D抵押E经营环境18信用风险组合模型包括：BCDACreditMonitorBCreditMetricsCCreditPortfolioViewDCreditRisk+EVaR19根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是：ECDA银行间的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的远期利率D3年期的即期利率E市场在3期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？AEA时间价值B内在价值C执行价格D标地资产价格E无风险利率A直接使用可获得的市场价格B使用公认的模型估算市场价格C根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ACEA当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ACA资产的到期期限B资产的不同市场价值C资产的到期收益率D资产的现值E资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ABCDA人员因素B内部流程C系统缺陷D外部因素E其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA核心员工的知识/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCDA数据/信息质量B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性、适宜性E系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA前三年中各年为正的总收入B前三年中总收入为正数的年数C巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D前三年的总收入E所计量的总的年数根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件ABCA董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D必须具备完善、健康的公司治理结构E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ABCDA完善的公司治理结构B健全的内部控制体系C普及合规管理文化D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E强大的研发实力31以下论述正确的是：ADA对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感E零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感32商业银行经营中的三性原则是：ABCA盈利性B流动性C安全性D扩张性E竞争性33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？BCA现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产比率D流动资产与总资产比率E大额负债依赖度34流动性风险预警的内部指标包括：ABCDA盈利水平B产品业务的风险水平C资产负债结构D资产负债质量E高官层人事更替35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？AECDEA明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的声誉风险管理流程及政策C深入理解不同利益持有者对自身的期望值D有明确记载的危机处理／决策流程E建设学习型组织36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCDA推行全面风险管理理念B改善公司治理C预先做好危机防范准备D确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E加强对声誉风险的量化分析37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDEA公共性质论B利益冲突论C债券保护论D银行风险论E适度竞争论38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDEA?准确性原则B?可比性原则C及时性原则D持续性原则E保密性原则39我国商业银行信用风险监管指标包括：AECDEA不良资产率B不良贷款率C贷款损失准备率D单一客户授信集中度E预期损失率40我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ABCDA《银行业监督管理法》B《中国人民银行法》C《商业银行法》D《行政许可法》E《巴塞尔新资本协议》三、判断题1风险就是指损失的大小F2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。T商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性T违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。F客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。F压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。T贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。FKPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。T9贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。T公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值F在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方F商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。F通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。F操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。F对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。F信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性T商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。F《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法。F随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。F模拟试题一1•在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括—。A.资产风险管理模式？?????B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式？?????D.内部管理模式2•下列理论中，属于负债管理模式的是 。A.真实票据论?????????B.转换能力理论C.存款理论？?????????D.预期收入理论理论中,发球资产风险管理模式的是 。A.银行券理论？????????B.资产结构理论C.购买理论？?????????D.销售理论4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是 A.转换能力理论？???????B.预期收入理论c.超货币供培理论？??????D.销售理论是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险？?????????B.市场风险C.操作风险？?????????D.流动性风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险？?????????B.市场风险C.操作风险？?????????D.流动性风险不包括在市场风险中。A.利率风险？?????????B.汇率风险C.操作风险？?????????D.商品价格风险是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险？?????????B•操作风险C.流动性风险？???????D.国家风险是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流动性风险????????B.国家风险c.声誉风险??????????D.法律风险是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A.流动性风险????????B.国家风险C.声誉风险??????????D.法律风险11. 是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A.操作风险?????????B.国家风险C.声誉风险?????????D.法律风险是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流动性风险?????????B.国家风险C.操作风险??????????D.法律风险是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.流动性风险？????????B.战略风险C.操作风险??????????D.法律风险商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于 的风险管理方法。A.风险对冲？??????????B.风险分散C.风险规避???????????D.风险转移将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于 的风险管理方式。A.风险对冲？??????????B.风险分散C.风险规避???????????D.风险转移在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于 的风险管理方法。A.风险对冲？??????????B.风险分散C.风险规避???????????D.风险转移下列不属于风险转移方式的是 。A.承担？????????????B.保险C.转让?????????????D.客户分散在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于 的风险管理方法A.风险补偿？?????????B.风险分散C.风险规避??????????D.风险转移风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于 的风险管理方法。A.风险补偿？?????????B.风险分散C.风险规避??????????D.风险转移按照我国银监会的规定,下列 不包括在核心资本中。A.实收资本??????????B.资本公积C.盈余公积？?????????D.可转换债券按照我国银监会的规定,下列 不包括在附属资本中。A.重估储备??????????B・长期次级债务C.优先股???????????D.实收资本商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除 %????????????%%????????????%是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本A.会计资本??????????B.监管资本C.经济资本??????????D.实收资本24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和 及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。A.职工代表大会????????B•工会C.监事会???????????D.同业协会负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。A.董事会???????????B.监事会C•股东大会??????????D•高级管理层在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算TOC\o"1-5"\h\z和控制，这是 。A.风险识别？?????????B.风险计量C.风险监测？?????????D.风险控制风险识别的主要方法不包括 。A.故障树法??????????C.专家预测法?????????D.流程图分析法商业银行可以采取的风险计量方法不包括 。A.因果关系分析？???????C.敏感性分析?????????D•情景分析商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和 A.国际结算系统？????????B.储蓄系统C.信用卡系统？?????????D.互联网上下载的相关数据商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和 A.流动性风险指标????????B.信用风险指标C.风险抵补类指标????????D.不良贷款迁徙率指标下列指标中属于风险水平类指标的是 A.正常贷款迁徙率指标工作????B・操作风险指标C.风险抵补类指标???????D.准备盘充足程度指标风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和 A.不良贷款迁徙率？??????B.盈利能力C.准备资金充足程度???????D.资本充足程度对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取 C•风险值为二者均值的指标值???D•类似客户的指标值不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全？??????????B.设备安全C.系统安全???????????D.媒介安全属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全？??????????B.设备安全C.媒介安全？?????????D.应用系统安全 属于银行信息系统的网络安全。A.安全认证？??????????B.操作系统安全C.媒介安全？?????????D.应用系统安全 不属于银行信息系统的应用安全。A.内网访问控制？????????B.外网物理隔离C.病毒防护？??????????D.网络结构安全 属于银行信息系统的信息系统安全。A.操作系统安全?????????B.内网访问控制银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于 。A.媒介安全？??????????B.管理安全C.应用安全？???????????D.信息安全银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和 等A.应用安全???????????B.媒介安全C.应用系统安全？?????????D.环境安全国内少数企业在 ，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险世纪60年代?????????世纪80年代后期C..20世纪70年代后期???????D.20世纪80年代前期风险管理的核心在于 。A.风险识别？??????????B.风险计量C.风险监测？??????????D.选择最佳风险管理技术组合风险管理的目标在于 .A.获得最大的安全保障？?????B•风险计量C.风险监测？??????????D.选择最佳风险管理技术组合资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自 A.负债业务？??????????B.资产业务C.中间业务？??????????D.表外业务真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于 A.长期贷款???????????B•消费者贷款C•短期自偿性贷款????????D•房地产贷款可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的 A.商业票据???????????B•流动资产C•长期债券???????????D•国债预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以 为基础的。A.实际收入????????????B.未来收入C.实际财富？???????????D.投资收益容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。A.转换能力理论？?????????B.预期收入理论C.超货币供给理论？????????D.销售理论是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论？???????????B.预期收入理论c.资产结构理论？?????????D.真实票据理论50.最古老的银行负债管理理论可追溯到 A.销售理论？???????????B.预期收入理论C.银行券理论？??????????D.真实票据理论是银行券理论的核心。A.负债的适度性??????????B・资产的适度性C•尽可能多的负债?????????D•负债越少存款可分为 和派生存款不同两类。A.信用存款????????????B•定期存款C.初始存款????????????D.企业存款存款理论的最主要特征是它的 A.流动性?????????????B.稳健性C.扩张性?????????????D.冒险性被称为“银行负债思想的创新”的是 A.银行券理论？??????????B.存款理论销售理论的主题是A.推销金融产品？?????????B.主动负债C.购买负债????????????D.吸收存款全面风险管理模式强调信用风险、 和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。A.流动性风险？??????????B.国家风险C.法律风险????????????D.市场风险提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。A.资产负债表外管理理论？?????B.销售理论C.存款理论？???????????D.资产结构理论金融工程的狭义定义是组合金融工具和 的研究。A.衍生产品？???????????B.金融技术C.风险管理技术？?????????D.工程技术巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于 首次公布修改后的资本协议征求意见稿。年5月??????????年6月在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了 次资本协议征求意见稿《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在 的银行开始实施。A.美国？?????????????B.欧洲C.欧美??????????????D.十国集团不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系？??????B.全面的风险管理范围C•全员的风险管理文化？??????D.全程的风险识别过程根据商业银行风险的 ，可分为信用风险、市场风险、操作风险等A.属性？?????????????B.形成原因C.表现形式？???????????C.法律变动实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和 等造成的A.同业拆借????????????B.利率波动C.汇率波动？???????????D.商品价格风险黄金价格变动造成的风险属于 A.操作风险？???????????B.汇率风险C.利率风险？???????????D.商品价格风险利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和 A.期限结构风险？?????????B.期权性风险C.流动性风险？??????????D.价格风险最重大的操作在于 及公司治理机制的失效。A.内部控制？???????????B.风险文化C.公司策略？???????????D.风险管理机制经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险？???????????B.市场风险C.违约风险？???????????D.流动性风险是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A.声誉风险????????????B.市场风险C.国家风险？???????????D.操作风险交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。A.股指期货????????????B.金融期权C•远期交易？???????????D•商品期货并不消灭风险源，只是风险承担主体改变A.风险转移？???????????B.风险规避C.风险分散????????????D.风险对冲不属于事的风险控制手段。A.风险转移？???????????B.风险规避C.风险补偿？???????????D.风险分散不能规避利率风险。A.金融期货????????????B.金融期权C.利率互换????????????D.定期存款下列关于银行资本作用的叙述不正确的是A.提供融资？???????????B•使银行免受损失C•维持市场信心??????????D•限制银行业务过度扩张商业银行进行风险管理最根本的驱动力是 A.客户利益至上？?????????B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者???D.金融监管机构的要求计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除 A.商誉??????B•商业银行对未并表金融机构的资本投资C•附属资本？???D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资77•商业银行的附属资本不得超过核心资本的 ；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的 。%，100%???????????%，100%%，50%???????????%，50%78•商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的 来覆盖。A.监管资本????????????B.会计资本C.核心资本？???????????D.经济资本年亚洲金融危机发生后， 又被广泛讨论来对抗危机。A.风险管理？???????????B.公司治理C.风险文化？???????????D.内部控制商业银行内部控制重心就是 A.权力制衡????????????B.权责明确C.风险控制？???????????D.产权清晰商业银行内部控制的主体是 c.高级管理层？????????D•银行内部的各个部门及其人员有效风险管理体系建设必须以 为先导。A.健全的内部控制机制？????B.完善的公司治理机制C.先进风险管理文化培育????D.有效的风险管理策略对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责A.监事会???????????B.党委C.纪委？???????????D.董事会使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了 A.同行业的平均水平??????B.目前的情况C.长期的经验?????????D.同行业的最高水平商业银行内部风险的估计，一般不包括 。A.违约概率？?????????B.实际损失C.违约损失率？????????D.违约风险暴露风险管理最为核心、最为关键的阶段是 。A.风险识别？?????????B.风险计量商业银行对前台业务流程系统