《金融衍生工具》考试大纲

河北省高等教育自学考试《金融衍生工具》考试大纲河北省高等教育自学考试课程考试大纲课程名称：金融衍生工具课程代码：07748第一部分课程性质与学习目的一、课程性质与特点二、课程设置的目的和要求本课程旨在要求系统而全面了解有关金融衍生工具市场发展脉三、与本专业其它课程的关系金融衍生工具体现着投资管理专业培养综合性人才的要求。在学习此门课程之前，学生应首先掌握经济数学、投资学、证券投资学、基金管理学等相关课程内容，在此基础上在进行此门课程的学习。第二部分课程内容与考核要求第一章金融衍生工具概论一、学习目的与要求二、考核知识点与考核要求第一节金融衍生工具的含义与特点1.金融衍生工具的含义（重点）2．金融衍生工具的特点（重点）第二节金融衍生工具的种类按照其基础衍生工具的种类划分（一般）按照金融衍生工具自身交易方式特点划分（重点）按照金融衍生工具交易的性质、风险划分（一般）按照交易场所划分（次重点转移风险功能（重点）价格发现功能（一般）营利功能（次重点）投机套利功能（重点）资源配置功能（一般）促进原生金融市场的发展（一般）金融衍生工具的沿革（一般）金融衍生工具的现状（一般）金融衍生工具发展前景（重点）金融衍生工具在中国的发展（一般一、学习目的与要求本章系统地介绍了金融远期合约的交易制度及金融远期合约的远期外汇合约的交易制度和具体运用。二、考核知识点与考核要求金融远期合约的含义及特点（重点）金融远期合约的分类（一般）金融远期合约的构成要素（重点）金融远期合约和期货合约的区别（重点外汇远期交易的含义及特点（重点）外汇远期交易的分类（一般）外汇远期交易的交易制度（一般）外汇远期交易的应用（重点远期利率协议的含义及特点（重点）远期利率协议的功能（次重点）远期利率协议的交易制度（重点）远期利率协议的应用（重点远期利率交易报价（次重点）远期外汇交易报价（次重点）第五节金融远期合约定价原理（一般）即期价格、远期价格与期货价格（重点）远期合约定价的一般原理（一般一、学习目的与要求策略，理解金融期货定价原理。二、考核知识点与考核要求第一节期货交易概述期货交易的相关概念（重点）期货交易的规则（次重点）期货交易的功能（重点）期货交易的种类（一般）期货交易的策略（重点外汇期货的含义及特点（重点）外汇期货交易的合约内容（一般）外汇期货的交易制度（重点）外汇期货的交易（重点利率期货的含义及特点（重点）利率期货交易的分类（一般）利率期货的交易策略（重点股票指数期货交易的相关概念（重点）几种主要的股票指数期货（一般）股票指数期货交易的特点（重点）股票指数期货的交易策略（重点）300（一般）期货定价的基本概念和原理（重点）外汇期货价格计算（一般）利率期货价格计算（一般）股指期货价格计算（一般一、学习目的与要求本章主要介绍了金融期权交易的相关内容。通过本章的学习，要求学生理解期权的概念、分类；熟悉影响期权价格的因素、期权的交易制度；掌握外汇期权、股票期权、股票指数期权、利率期权的交易策略；理解金融期权工具的定价原理。二、考核知识点与考核要求第一节期权交易概述期权的相关定义（重点）期权的分类（重点）期权的交易制度（一般）期权的功能（重点外汇期权的定义及特点（重点）外汇期权的分类（一般）外汇期权的交易策略（重点利率期权的定义及特点（重点）利率期权的分类（次重点）利率期权的交易策略（重点股票期权的定义及特点（重点）股票期权的分类（一般）3．股票期权的交易策略（重点股票指数期权的定义及特点（重点）股票指数期权的分类（一般）股票指数期权的交易策略（重点金融期权工具的定价基础（重点）金融期权工具的定价原理（一般一、学习目的与要求本章系统地介绍了权证交易的相关内容。通过对本章的学习，要求学生了解权证的产生、权证内涵、权证分类、权证价值构成，加深对权证创设与注销的认识，掌握权证投资的各种策略。二、考核知识点与考核要求第一节权证交易概述权证的内涵及特性（重点）权证的分类（一般）权证基本要素的构成（重点）权证投资的重要性（次重点）第二节权证与其他金融衍生品的比较权证与股票的比较（重点）股本权证与公司激励股票期权的比较（一般）备兑权证与上市股票期权的比较（重点）权证与期权的比较（重点）权证与可转换公司债券的比较（一般）权证与期货的比较（次重点权证交易规则（一般）权证的行权制度（一般权证的创设机制（一般）创设机制的影响（次重点）创设权证的程序（一般）券商创设权证的目的（次重点）权证的注销（一般权证价值的内涵（重点）影响权证价值的因素（重点）权证定价模型（一般）权证投资溢价分析（次重点套利或对冲策略（次重点）投机性权证买卖策略（重点）构造组合策略（重点）构建保本基金策略（一般）持有证股两种投资策略（重点）未持有正股的三种投资策略（次重点一、学习目的与要求能，掌握金融互换合约的内容，熟悉金融互换的种类。二、考核知识点与考核要求第一节金融互换的产生金融互换产生背景（一般）金融互换产生的产品基础（重点）金融互换产生的理论基础（重点）金融互换的相关概念（重点）金融互换的功能（次重点）金融互换的种类（一般）金融互换合约的风险（重点利率互换的定义及特点（重点）利率互换的分类（一般）利率互换的功能（次重点）利率互换的报价方式（次重点）利率互换风险的内部控制（一般）我国发展利率互换的意义（一般货币互换的定义及特点（重点）货币互换的分类（重点）货币互换的功能（一般）货币互换的交易机制和报价（次重点）货币互换的应用（次重点股票互换的定义及特点（重点）股票互换的分类（一般）股票互换的功能（一般金融互换的定价影响因素（一般）金融互换的定价原理（重点）金融互换的本质是跨市场套利（一般）利率互换的定价（重点）货币互换的定价（次重点第七章金融衍生工具风险管理一、学习目的与要求的管理方法。二、考核知识点与考核要求第一节金融衍生工具风险管理概述金融衍生工具风险管理的含义（一般）金融衍生工具风险管理的目标（一般）金融衍生工具风险管理的原则（重点）金融股衍生工具风险管理的方法（次重点金融衍生工具的风险（次重点）金融衍生工具的风险成因（重点市场风险（次重点）信用风险（次重点）流动性风险（一般）操作风险（一般）法律风险（一般）第四节金融衍生工具的风险识别市场风险的识别（次重点）信用风险的识别（次重点）流动性风险的识别（一般）操作风险的识别（一般）法律风险的识别（一般）第五节金融衍生工具的风险管理金融衍生工具市场风险的管理（重点）金融衍生工具信用风险的管理（重点）金融衍生工具操作风险的管理（一般）第八章金融衍生工具在中国金融市场中的发展一、学习目的与要求二、考核知识点与考核要求第一节金融远期交易外汇远期（一般）利率远期（一般）债券远期（一般外汇期货（一般）国债期货（一般）股指期货（一般外汇期权（一般）利率期权（一般）股票期权（一般货币互换（一般）利率互换（一般）可转债（一般）第三部分有关说明与实施要求一、指定教材《金融衍生工具基础》，于长福主编，哈尔滨工业大学出版社，2012年版。二、考试内容本课程考试内容覆盖到章。三、关于命题考试的若干规定核要求。每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点652510%。判断题、名词解释、简答题、计算题和论述题。四、题型示例填空：具有无固定场所较少的交易约束规则以及在某种程度上更国际化特征的市场是。单项选择题：（）①转化功能②定价功能③规避风险功能④赢利功能⑤资源配置功能多项选择题：下列有关金融期货叙述正确的是（）①金融期货必须在有组织的交易所进行集中交易②在世界各国，金融期货交易至少要受到一家以上的监督管理机构监管③金融期货交易是非标