2023年银行业法律法规与综合能力考试历年真题及答案完整版

2023年银行业法律法规与综合能力考试历年真题及答案完整版1.商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.

存款准备金率B.

国债收益率C.

票据贴现率D.

存贷款基准利率【答案】:

D【解析】:商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，因为任何利率波动都会导致商业银行资产和负债的价值产生波动。多选题如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.

操作风险B.

市场风险C.

流动性风险D.

国别风险E.

信用风险【答案】:

B|C|E【解析】:B项，“房地产市场严重下跌”，预示着银行面临市场风险；C项，由于大量贷款无法收回，商业银行无法及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求，预示着银行面临流动性风险；E项，“大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”，预示着银行面临信用风险。2.商业银行的风险对冲可以分为（）。A.

自我对冲B.

一般对冲C.

市场对冲D.

特殊对冲E.

内部对冲【答案】:

A|C【解析】:商业银行的风险对冲可以分为：①自我对冲，指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；②市场对冲，指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。3.投资者A以30元/股的价格购买了1000股B公司股票，持有一年后以40元/股的价格卖出，持有期间收到一次0.6元/股的现金股利。投资者A持有该股票一年的持有期收益率是多少？（）A.

33.3%B.

135.3%C.

35.3%D.

2%【答案】:

C【解析】:持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。用数学公式表示为：R＝[（P1＋D－P0）/P0]×100%，其中，R为某资产或资产组合的持有期收益率；P0为期初的投资额；P1为期末的资产价值；D为资产持有期间的现金收益。由上述公式可得：R＝[（40×1000＋0.6×1000－30×1000）/（30×1000）]×100%＝35.3%。4.下列哪些属于市场风险的计量方法？（）A.

外汇敞口分析B.

久期分析C.

缺口分析D.

敏感性分析E.

权重法【答案】:

A|B|C|D【解析】:市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（ValueatRisk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。5.关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（）。A.

久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.

价格变动的程度与久期的长短无关C.

久期公式中的D为修正久期D.

收益率与价格同向变动【答案】:

A【解析】:当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1＋y），y表示市场利率。6.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（）。A.

净资产收益率B.

销售毛利率C.

总资产周转率D.

资产净利率E.

资产负债率【答案】:

A|B|D【解析】:盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括：①销售毛利率；②销售净利率；③资产净利率；④净资产收益率；⑤总资产收益率。C项属于效率比率，体现管理层管理和控制资产的能力；E项属于杠杆比率，衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，判断企业的偿债资格和能力。7.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.

久期B.

敞口C.

现值D.

终值【答案】:

A【解析】:久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。8.一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，该方式的特点不包括（）。A.

提高贷款审批的客观性B.

提高贷款审批的效率C.

优化信贷风险管控D.

直接估计客户的违约概率【答案】:

D【解析】:D项属于违约概率模型的特点。9.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。A.

操作风险B.

违规风险C.

交易风险D.

战略风险E.

监管风险【答案】:

B|E【解析】:广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。10.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。A.

具有代为清偿能力的法人B.

国家机关C.

学校D.

企业法人的分支机构【答案】:

A【解析】:具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。11.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.

最佳避险报告B.

整体风险报告C.

具体的头寸报告D.

风险监测报告【答案】:

C【解析】:风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。12.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.

风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.

风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.

应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.

深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.

所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】:

A|B|D【解析】:C项，商业银行开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境和政策；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。13.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。A.

风险限额是风险偏好传导的重要手段B.

风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.

风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D.

风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】:

D【解析】:在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。14.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.

股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.

在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.

商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.

商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】:

A【解析】:A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。15.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.

由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.

由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.

由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.

做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.

确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】:

B|D|E【解析】:A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告；C项，交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。16.商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.

按照模型计值B.

按照市场价格计值C.

按照公允价值计值D.

按照历史价值计值E.

按照账面价值计值【答案】:

A|B【解析】:商业银行在进行市值重估时通常采用的两种方法分别是：①盯市，按照市场价格计值，按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好处是收盘价往往有独立的信息来源，并且很容易得到；②盯模，按照模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。17.CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.

压力测试B.

资产分组C.

蒙特卡洛模拟D.

历史损失数据均值与方差替代【答案】:

C【解析】:CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。18.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.

柜面业务B.

法人信贷业务C.

个人信贷业务D.

资金交易业务【答案】:

A【解析】:柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。19.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.

来源集中，流动性风险低B.

不稳定的负债，流动性风险高C.

比较稳定的负债，流动性风险低D.

来源分散，流动性风险高【答案】:

C【解析】:通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。20.商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.

业务部门B.

风险管理部门C.

高级管理层D.

风险管理委员会【答案】:

D【解析】:大部分银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。21.下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。A.

概率B.

标准差C.

概率密度D.

分布函数【答案】:

B【解析】:在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。22.根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（）。A.

声誉风险B.

国别风险C.

操作风险D.

流动性风险【答案】:

C【解析】:根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。23.《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）。A.

确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.

确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.

确保商业银行的主要风险能够被预测D.

确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.

确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】:

A|B|E【解析】:根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：①确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告；②确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；③确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。24.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.

上升B.

下降C.

不变D.

无法判断【答案】:

B【解析】:当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。25.对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。A.

不同B.

相同C.

不动D.

不确定【答案】:

A【解析】:正态曲线由σ和μ决定其形状：μ为均值决定了曲线中心，σ为标准差决定了曲线的离散程度。若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置将不同。26.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（）。A.

账面资本B.

经济资本C.

监管资本D.

实收资本【答案】:

C【解析】:以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。27.监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.

公司治理B.

资本管理C.

市场约束D.

市场准入【答案】:

C【解析】:监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。28.商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。A.

交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策B.

给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C.

债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准D.

根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用审批授权分配给审批人并定期进行考核E.

集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准【答案】:

A|B|D【解析】:授信权限管理通常遵循的原则包括：①给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；③债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）应得到一定权力层次的批准；④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上；⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用审批授权分配给审批人并定期进行考核。29.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A.

表外项目已承诺未提取金额B.

表外项目已提取金额C.

表外项目名义金额×信用转换系数D.

表内项目已提取金额＋信用转换系数×已承诺未提取金额【答案】:

C【解析】:违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目名义金额×信用转换系数。30.银行监管所依据的法律包括（）。A.

《银行业监督管理法》B.

《中国人民银行法》C.

《行政许可法》D.

《劳动法》E.

《商业银行法》【答案】:

A|B|C|E【解析】:银行监管领域所依据的法律包括：《银行业监督管理法》《中国人民银行法》《商业银行法》《行政许可法》。这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，《物权法》《信托法》《票据法》《公司法》《担保法》《合同法》等法律也从不同角度对银行业金融机构经营管理提出了基本法律要求。31.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（）。A.

推动银行业资产规模的快速增长B.

努力减少金融犯罪，维护金融稳定C.

通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D.

增进市场信心E.

保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】:

B|C|D|E【解析】:银行监管的具体目标包括：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。32.某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.

330B.

550C.

1100D.

1875【答案】:

B【解析】:贷款损失准备充足率＝贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%，因此，贷款实际计提准备＝贷款应提准备×贷款损失准备充足率＝1100×50%＝550（亿元）。33.其他一级资本包括（）。A.

普通股B.

优先股C.

实收资本D.

盈余公积【答案】:

B【解析】:其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具，主要包括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价），少数股东资本可计入部分。ACD三项均属于核心一级资本。34.商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.

改变市场定位B.

业务外包C.

制定业务连续性管理计划D.

调整业务规模或放弃某些产品E.

购买商业保险【答案】:

B|C|E【解析】:火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、购买商业保险、业务外包等方式将风险缓释。35.基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。A.

风险对冲B.

风险转移C.

风险分散D.

风险补偿【答案】:

C【解析】:风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。36.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）。A.

20%B.

40%C.

60%D.

80%【答案】:

C【解析】:核心负债比＝核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，该比率不得低于60%。37.客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）A.

偿债能力和偿还意愿；道德风险B.

偿债能力和偿还意愿；违约风险C.

收入水平和偿债能力；违约风险D.

收入水平和偿债能力；道德风险【答案】:

B【解析】:客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。38.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.

300B.

500C.

700D.

1000【答案】:

B【解析】:单币种敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他敞口头寸＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口头寸＋其他敞口头寸＝（1000－700）＋（500－300）＝500（万美元）。39.下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。A.

战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失B.

良好的战略风险管理最终会使商业银行获益C.

战略风险管理是一种长期性管理D.

战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力E.

战略风险管理是一种短期性管理【答案】:

B|C|D【解析】:战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。40.某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A.

减弱B.

加强C.

不变D.

无法确定【答案】:

B【解析】:根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝5－（800/1000）×4＝1.8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。41.下列哪个业务条线的β系数等于15%？（）A.

公司金融B.

零售银行C.

商业银行D.

零售经纪【答案】:

C【解析】:A项的β系数等于18%；BD两项的β系数均等于12%。42.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。A.

超限额监控B.

授权管理C.

上报程序D.

返回检验【答案】:

A【解析】:商业银行在实施限额管理的过程中，需要制定并实施合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层。43.假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.

50%，50%B.

30%，70%C.

20%，80%D.

40%，60%【答案】:

A【解析】:根据资产组合的收益率为：Rp＝W1R1＋W2R2，其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2＝1－W1。本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp＝W1×8%＋（1－W1）×4%＝6%，可得W1＝50%，W2＝1－W1＝50%。44.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.

期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.

期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.

期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.

期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】:

B【解析】:正常贷款迁徙率＝[（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额＋期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额＋期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）]×100%。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。45.下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A.

风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.

风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.

信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.

信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】:

C【解析】:风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。46.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。A.

区域风险B.

行业风险C.

宏观经济因素D.

客户的偿债意愿E.

客户的偿债能力【答案】:

A|B|C【解析】:与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括：①宏观经济因素；②行业风险；③区域风险。47.《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A.

初级法B.

高级法C.

内部评级法D.

内部评审法【答案】:

C【解析】:《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法两种。48.（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.

法律风险B.

监管风险C.

国别风险D.

违规风险【答案】:

B【解析】:A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险；D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。49.商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。A.

子公司的经营状况B.

集团内关联交易C.

高层人事安排D.

资本来源【答案】:

B【解析】:商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。50.下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。A.

融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标B.

资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标C.

市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标D.

长期、短期偿债能力指标E.

主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业【答案】:

A|B|C|D【解析】:E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客户风险的外生变量。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。51.市场约束参与方主要包括（）。A.

监管部门B.

公众存款人C.

评级机构D.

其他债权人E.

股东【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构（评级机构）和其他参与方。52.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.

良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.

制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.

市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.

重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.

承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】:

A|B|C|D【解析】:E项，商业银行承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险。53.下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是（）。A.

在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.

行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.

规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.

法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】:

B【解析】:B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。54.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.

10%B.

15%C.

18%D.

20%【答案】:

D【解析】:不良贷款率为不良贷款与