某公司资产管理计划

光大阳光集合资产管理计划资产管理报告－－2009年第一季度一、重要提示本报告依据《证证券公司客户户资产管理业业务试行办法法》（以下简简称“《试行办法法》”）、《关于于证券公司开开展集合资产产管理业务有有关问题的通通知》（以下下简称“《通知》”）及其他有有关规定制作作。管理人承诺以诚诚实信用、勤勤勉尽责的原原则管理和运运用本集合计计划资产，但但不保证本集集合计划一定定盈利，也不不保证最低收收益。管理人保证本报报告所载资料料不存在虚假假记载、误导导性陈述或重重大遗漏，并并对其内容的的真实性、准准确性和完整整性承担个别别及连带责任任。托管人已于20009年04月20日复核了本报报告。保证复复核内容不存存在虚假记载载、误导性陈陈述或者重大大遗漏。本报告未经审计计。本报告书中的内内容由管理人人负责解释。二、集合计划产产品概况产品名称： 光光大阳光集合合资产管理计计划产品类型： 非非限定性、开开放式（条件件）比较基准： 上上证综合指数数成立日期： 22005年4月28日成立规模： 9911,5996,7599.14份存续期： 100年基金管理人：光光大证券股份份有限公司基金托管人：中中国光大银行行三、主要财务指指标和集合计计划净值表现现（一）主要财务务指标：主要财务指标2009年011月01日-2009年03月31日日1.本期利润2352528869.0552.

本期利润扣减本本期公允价值值变动损益后后的净额（人人民币元）1126595516.8443.

加权平均单位集集合计划本期期利润（人民民币元）0.20124.

期末集合计划资资产净值（人人民币元）16333177802.3385.期末单位集合计计划资产净值值（人民币元元）1.4251注：2008年年1月1日本本集合计划实实施新会计准准则后，主要要财务指标作作如下调整：：A:增加“本本期利润”指标，新会会计准则实施施之前相关期期间内本指标标的计算方法法为当期净收收益加上当期期因对金融资资产进行估值值产生的未实实现利得变动动额;B:原"集合计计划本期净收收益"名称调调整为"本期期利润扣减本本期公允价值值变动损益后后的净额";C:增加“加权权平均单位集集合计划本期期利润”。计算公式式如下：加权平均单位集集合计划本期期利润＝（）其中：P改为本本期利润，s0为期初初基金单位总总份额，n为为报告期内所所含的交易天天数，i为报报告期内的第第i个交易日日，Δsi＝＝i交易日基基金单位总份份额－(i--1)交易日日基金单位总总份额。所述基金业绩指指标不包括持持有人交易基基金的各项费费用，计入费费用后实际收收益水平要低低于所列数字字。（二）集合计划划净值表现集合计划累计净净值增长与上证综综指的历史走走势对比图：：一季度，上证综综指涨幅为30.334%，本计划净值上涨166.39%。四、集合计划管管理人报告（一）投资经理理简介卓致勤先生，11977年生生，复旦大学学世界经济系系毕业，20008年6月开始担任任光大证券股股份有限公司司光大阳光集集合资产管理理计划投资经经理。曾就职职于中国工商商银行总行办办公室，20001年加入入光大证券股股份有限公司司，先后担任任光大证券总总裁秘书、资资产管理总部部研究员、光光大阳光集合合资产管理计计划投资助理理，曾任光大阳阳光2号集合合资产管理计计划投资经理理等职务。具有有9年金融从业业经验，现任光大证证券资产管理理总部光大阳阳光集合资产产管理计划投投资经理。（二）报告期内内集合计划业业绩表现截止到20099年3月31日，集集合计划单位位净值为1..4251元元，累积净值值2.40551元。一季度，上上证综指涨幅为30.334%，本计划净净值上涨166.39%。累累计净值增长长率为1400.51%。（三）一季度投投资经理报告告去年4季度以来来，面对全球球性的经济危危机,我国国政府通过宽宽松的货币政政策(降息))、积极的财财政政策(44万亿投资及及减税)、产产业振兴计划划等配套措施施确保宏观经经济的平稳运运行。从099年1季度的的数据可以看看出，政府的的政策起到了了较好的效果果。其中，前前两个月投资资增速同比增增长26.55%,3月月份预计同比比增长28%%左右；一季季度消费增速速预计同比增增长14%；；中国制造业业采购经理指指数（PMII）自去年111月见底后后已经连续44个月上升,,表明企业库库存消化过程程已经基本完完毕;货币供供给方面,33月份M1增增速从2月份份的同比增长长10.877%大幅度提提升至同比增增长17.004%,MM2增速从22月份的同比比增长20..48%提升升至同比增长长25.511%;1季度度的信贷规模模也大大超出出市场预期,,在连续两个个月超万亿后后,3月份更更是达到1..89万亿。与宏观经济的逐逐渐企稳相对对应，进入11月份后，AA股市场开始始持续反弹,,其中以有有色金属和煤煤炭为代表的的资源类股票票和新能源等等题材股涨幅幅较大。整体体上看，市场场呈现资金驱驱动型上涨，阳阳光1号在一一季度秉承了了一贯的稳健健风格，在企企业赢利下滑滑趋势未有根根本改变和市市场方向未看看清的情况下下，坚持绝对对收益和相对对收益相结合合，对市场采采取了跟随策策略，仓位控控制在60%%左右，主要要通过结构调调整来把握市市场机会，在在金融、地产产、有色、新新能源等行业业的配置上较较为成功。二二季度，基于于流动性和政政策预期等支支持因素并未未消失，而海海外主要经济济体也出现复复苏的迹象，我我们对市场中中线走势依然然保持谨慎乐乐观，但考虑虑到1季报将将是企业赢利利最差的时候候，我们认为为A股有可能能通过必要的的整固后才有有创出新高的的机会。一方方面，我们保保持年初的观观点，即主题题投资机会包包括（新能源源、新材料、节节能环保和世世博等）将会会贯穿整个年年度；另一方方面，我们认认为在2季度度的某个时间间段市场可能能转而关注金金融、有色，煤煤炭、零售等等价值蓝筹股股。因此我们们将更加注重重行业配置策策略，力争在在做好风险控控制的基础上上为投资者带带来超额回报报。五、集合计划财财务报告集合计划会计报报告集合计划资产负负债表单位：人民民币元日期：20099年03月31日日期末负债和所有者权权益期末余额额余额资产:负债:银行存款459,1055,274..15短期借款0.0结算备付金11,146,,579.118交易性金融负债债0.0存出保证金748,3366.67衍生金融负债0.0交易性金融资产产1,202,8817,2006.96卖出回购金融资资产款0.0其中：股票投资资1,158,5596,0222.28应付证券清算款款29,212,,938.11债债券投资0.0应付赎回款898,6577.68资产支持证证券投资0.0应付管理人报酬酬2,024,7746.966基基金投资44,221,,184.668应付托管费269,9666.27衍生金融资产0.0应付受托费0.0买入返售金融资资产0.0应付交易费用4,091,7728.033应收证券清算款款0.0应付税费0.0应收利息258,8199.81应付利息0.0应收股利45.39应付利润0.0应收申购款117,4122.94其他负债4,377,8835.688其他资产负债合计40,875,,872.772所有者权益：实收基金1,146,1139,5446.64未分配利润487,1788,255..74所有者权益合计计1,633,3317,8002.380.0资产合计:1,674,1193,6775.1负债与持有人权权益总计：1,674,1193,6775.1集合计划经营业业绩表单位：：人民币元项目本期金额本年累计数一、收入249,5511,061..41249,5511,061..411、利息收入1,708,7746.0111,708,7746.011其中：存款利息息收入1,708,7746.0111,708,7746.011债券利息收收入0.00.0资产支持证证券利息收入入0.00.0买入返售金金融资产收入入0.00.02、投资收益（损损失以"-""填列）125,2288,751..34125,2288,751..34其中：股票投资资收益118,9366,920..00118,9366,920..00债券投资收收益0.00.0资产支持证证券投资收益益0.00.0基金投资收收益5,058,0044.4775,058,0044.477权证投资收收益0.00.0衍生工具收收益0.00.0股利收益1,233,7786.8771,233,7786.8773、公允价值变变动损益（损损失以"-""填列）122,5933,352..21122,5933,352..214、其他收入（损损失以"-""填列）20,211..8520,211..85二、费用14,298,,192.33614,298,,192.3361、管理人报酬酬5,744,6630.0335,744,6630.0332、托管费765,9500.73765,9500.733、受托费0.00.04、销售服务费费0.00.05、交易费用7,762,9954.37,762,9954.36、利息支出0.00.0其中：卖出回购购金融资产支支出0.00.07、其他费用24,657..324,657..3三、利润总额额235,2522,869..05235,2522,869..05集合计划投资组组合报告资产组合情况日期：20099年3月31日期末余额占总资产比例银行存款及结算算备付金470,2511,853..3328.08833%股票投资1,158,5596,0222.2869.20322%衍生金融资产债券投资基金投资44,221,,184.6682.6413%%其他资产1,124,6614.8110.0672%%合计1,674,1193,6775.10100.00%%2.报告期末末按市值占集集合计划资产产净值比例大大小排序的前前十名证券明细序号名称代码数量市值占净值%十亿千百十万千千百十元角分分1民生银行60001618,851,,29295,764,,563.3365.8632%%2银座股份6008583,723,774059,430,,890.4403.6387%%3浦发银行6000002,424,000053,134,,080.0003.2531%%4上实发展6007483,231,225037,967,,187.5502.3245%%5西山煤电0009832,263,992137,626,,367.0022.3037%%6云南铜业0008781,755,000037,012,,950.0002.2661%%7恒生电子6005702,140,550034,633,,290.0002.1204%%8江西铜业6003621,438,440033,227,,040.0002.0343%%9华安宏利04000515,531,,165.88733,003,,727.4472.0207%%10宝钛股份6004561,455,440028,875,,136.0001.7679%%3.投资组合合报告附注1)本集合计计划本期投资资的前十名证证券中，无报报告期内发行行主体被监管管部门立案调调查的，或在在报告编制日日前一年内受受到证监会、证证券交易所公公开谴责、处处罚的证券。2)本集合计计划投资的前前十名股票中中，没有投资资于超出基金金合同规定备备选股票库之之外的股票。3)

集合计计划其他资产产的构成：单位：元存出保证金748,3366.67应收证券清算款款0.00应收利息258,8199.81应收股利45.39应收申购款117,4122.94合计1,124,6614.811六、集合计划份份额变动情况况期初总份额（份份）期间参与份额（份份）期间退出份额（份份）期末总份额（份份）1,193,0042,8771.113,608,2281.68850,511,,606.1151,146,1139,5446.64注：

本集合计计划已处于开开放期内，期期间九次分红红，红利转份份额。七、

备查文件件目录（一）

中国国证监会关于于光大证券股股份有限公司司“光大阳光集集合资产管理理计划”设立的批复复（二）“光大大阳光集合资资产管理计划划”验资