代理资产风险分类初分标准与步骤 模版

代理资产风险分类初分标准与步骤一、基本模型代理资产风险分类系统初分通过打分监控模型（以Sn表示打分监控模型中第N步的得分）和逻辑监控模型相结合的方法判定分类结果，取打分监控模型与逻辑监控模型分类结果的较低值为最终系统初分结果。其中：打分监控模型指以融资客户与保障退出方信用等级为起点确定基础得分，再对其他分类指标分步骤调整模型得分，并根据得分区间对应分类等级。逻辑监控模型指当各类指标达到或超过某一临界值、或处于某种特定状态时，对依据打分监控模型计算的分类结果进行逻辑监控，不得优于或劣于某一等级。同一代理借据同时受多个逻辑监控条件约束时，从严监控。二、初分标准与步骤第一步计算基础得分基础指标依据融资客户与保障退出方行内最新信用等级评定结果计算分类基础得分。分类模型打分监控模型计算公式：S1＝α×融资客户信用等级对应得分＋β×保障退出方信用等级对应得分。其中，α、β为调整系数（下同）。第二步规模与经济性质调整基础指标规模与经济性质指标区分融资客户和保障退出方规模、隶属关系、经济性质等因素，分为主权类机构、大型中央企业、国有大型非中央企业、其他大型企业、国有中型企业、其他中型企业、其他企业或组织。分类模型1.打分监控模型计算公式：S2＝S1－（α×融资客户规模与经济成分对应得分＋β×保障退出方规模与经济成分对应得分）2.逻辑监控模型约束条件：融资客户与保障退出方规模与经济成分为“其他中型企业”或“其他企业或组织”的分类结果不得优于2级。第三步客户状态调整基础指标客户状态分为正常、停产、破产关闭、其他四档。其中正常是指客户状态标识为“在建”、“半投产”、“正常”；停产是指客户状态标识为“半停产”、“停产”，破产关闭是指客户状态标识为“破产”、“关闭”、“死亡”。分类模型1.打分监控模型计算公式：S3＝S2－（α×融资客户状态对应得分＋β×保障退出方状态对应得分）2.逻辑监控模型约束条件：融资客户或保障退出方状态为停产的，分类结果不得优于5级；融资客户或保障退出方状态为破产关闭的，分类结果不得优于6级。第四步客户风险限额占用比例调整基础指标融资客户风险限额占用比例指标包括融资客户代理投资业务风险限额占用比例、融资客户最高授信额度占用比例。其中，融资客户代理投资业务风险限额占用比例＝（融资客户已占用代理投资业务风险限额/融资客户代理投资业务风险限额）×100%。融资客户最高授信额度占用比例＝（融资客户已占用授信额度/融资客户最高授信额度）×100%。分类模型1.打分监控模型计算公式：S4＝S3－代理投资风险限额占用比例对应得分。2.逻辑监控模型约束条件：融资客户代理投资业务风险限额占用比例或最高授信额度占用比例高于100%的，分类结果不得优于3级。对生产经营稳定、财务状况正常的客户，经一级（直属）分行或总行信贷与投资管理部审定风险可控的，分类可上调至2级。第五步行内风险预警客户调整基础指标行内风险预警客户是指纳入信用风险监测四色风险预警管理的融资客户或保障退出方客户，分为红色、橙色、黄色、灰色四级。分类模型逻辑监控模型约束条件：1.融资客户或保障退出方为红色预警客户的，分类结果不得优于5级。2.融资客户或保障退出方为橙色、黄色预警客户的，分类结果不得优于4级。3.融资客户或保障退出方为灰色预警客户的，分类结果不得优于3级。第六步行业分类管理客户调整基础指标行业分类管理是指融资客户或保障退出方被纳入我行行业（绿色）信贷政策分类管理客户，分为重点类、适度进入类、谨慎类、退出类。分类模型逻辑监控模型约束条件：1.融资客户或保障退出方为退出类客户的，分类结果不得优于4级。2.融资客户或保障退出方为谨慎类客户的，分类结果不得优于3级。第七步合作机构类型调整基础指标合作机构类型包括信托公司、证券公司及其直接控股资产管理子公司、保险公司及其直接控股资产管理子公司、证券投资基金管理公司及其直接控股子公司、私募证券投资管理机构、私募股权基金管理公司、其他非标准化代理投资业务合作机构。依照合作方式分为：集团附属机构、非集团附属通道类机构、非集团附属非通道类机构。分类模型1.打分监控模型计算公式：S5＝S4-合作机构类型对应得分2.逻辑监控模型约束条件：合作机构为非集团附属非通道类合作机构的，分类结果不得优于2级。第八步合作机构信用等级调整基础指标合作机构行信用等级是指合作机构客户在我行最新评定的信用等级。分类模型1.打分监控模型计算公式为：S6＝S5-合作机构行内信用等级对应得分2.逻辑监控模型约束条件：合作机构行内信用等级为AA-(含)以下的，分类结果不得优于2级；合作机构行内信用等级为BBB+（含）以下的，分类结果不得高于3级。第九步合作机构限额使用比例调整基础指标合作机构限额使用比例＝（合作机构非标准化代理投资限额占用额度/合作机构非标准化代理投资合作限额）×100%。依据计算结果，客户代理投资风险限额使用比例分为不高于100%和高于100%两档。分类模型1.打分监控模型计算公式：S7＝S6－合作机构非标准化代理投资合作限额使用比例对应得分2.逻辑监控模型约束条件：合作机构非标准化代理投资合作限额使用比例高于100%的，分类结果不得优于3级。第十步逾期天数调整基础指标代理借据逾期是指投资端未按协议或协议商定，按期足额兑付代理投资本金、收益、管理费。逾期天数取代理借据本金、收益逾期天数的较大值，分为四档：0-30天（含）、30天-90天（含）、90天-180天（含）、180天以上。分类模型1.打分监控模型计算公式：S8＝S7－逾期记录对应得分2.逻辑监控模型约束条件：逾期30（含）天以内的，分类结果不得优于4级，且不得优于该笔代理借据最近一期代理资产风险分类类别。逾期30天-90天（含）的，分类结果不得优于5级，且不得优于该笔代理借据最近一期的代理资产风险分类类别。逾期90天以上的，分类结果不得优于6级，且不得优于该笔代理借据最近一期的代理资产风险分类类别。第十一步逾期次数调整基础指标逾期次数是指分类时点最近12个月内融资客户项下所有信贷与代理投资业务逾期欠息次数分类模型逻辑监控模型约束条件：融资客户近一年内出现3次（含）以上逾期欠息记录的，分类结果不得优于4级。第十二步剩余期限调整基础指标剩余期限是指自代理借据分类月末起至借据到期日止的时间，分为1年（含）以内、1-3年（含）、3-5年（含）、5年以上四档。分类模型打分监控模型计算公式：S9＝S8－到期期限对应得分第十三步担保方式调整基础指标担保方式是指融资客户、保证人、保障退出方及其他担保提供方提供的担保增信方式，分为信用（包括各种信用保障措施）、保证、抵押、质押。分类模型打分监控模型计算公式：S10=S9+担保方式对应得分同一笔业务同时采用多种担保方式的，取担保份额最大的担保方式对应得分作为该协议项下所有借据分类的担保方式得分；多种担保方式等额担保的，取得分较高的担保方式对应得分。第十四步可担保额度覆盖比例调整基础指标可担保额度覆盖比例=[（保证人保证能力+抵押物的可担保额度+质押物的可担保额度）/代理投资协议余额×100%]，其中保证人的保证能力为GCMS系统中测算的保证人保证能力，抵（质）押物（权）的可担保额度=最新押品评估审定价值×抵质押率。可担保额度覆盖比率分为[0，20%），[20%，70%），[70%，100%），[100%，+∞）四档。分类模型打分监控模型计算公式：S11=S10+可担保额度覆盖比例对应得分。第十五步结构化比例调整基础指标结构化比例是指结构化分级交易结构中，我行代理投资资金投资于优先级，其他劣后或风险类资金对我行代理投资优先级资金的保障程度。结构化比例=(劣后或风险级份额/优先级份额)×100%。分为≥（1-可担保额度覆盖比例）、＜（1-可担保额度覆盖比例）两档。分类模型打分监控模型计算公式：S12=S11+结构化比例对应得分。第十六步退出方式调整基础指标退出方式是指代理投资本金收回及收益兑付的方式和途径，分为完全保障退出、部分保障退出、市场化退出三类。完全保障退出是指代理投资本金收益由保障退出方全额兜底，通过承诺受让、回购等方式实现投资退出；部分保障退出是指代理投资本金收益主要依靠基础资产运营造成或产生的现金流兑付，同时提供了部分差额补足、结构化交易安排等风险缓释措施；市场化退出是指代理投资本金收益完全依靠项目运营收益兑付，通过向非特定第三方转让投资工具份额或股权等形式实现退出，没有任何退出保障措施。分类模型1.打分监控模型计算公式：S13＝S12－退出方式对应得分2.逻辑监控模型约束条件：市场化退出的分类结果不得优于2级。第十七步交易层级调整基础指标交易层级是指本笔业务的合作机构和业务结构层级。分类模型逻辑监控模型约束条件：交易层级>3的，分类结果不得优于3级。第十八步交叉调整基础指标交叉调整是指同一客户项下其他信贷与代理投资业务对本笔代理借据分类结果的影响，交叉调整范围包括：1.客户项下本行信贷业务。2.客户项下本行其他非标准化代理投资业务。3.客户项下他行信贷业务。分类模型逻辑监控模型的约束条件：1.客户本行或他行信贷业务出现不良的，分类结果不得优于5级；2.客户本行信贷业务出现关注三级的，分类结果不得优于4级；3.客户本行其他代理借据分入风险类的，分类结果不得优于5级。第十九步风险事件调整基础指标风险事件指融资客户或保障退出方经营状况、财务状况、负面舆情、合作机构经营管理、股权投资退出安排等方面出现的对代理投资本金或收益正常兑付造成或产生显著不良影响的事件。分类模型逻辑监控模型的约束条件：融