2022年中级银行从业资格考试题库自测300题加答案下载(浙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCP2B6D3O5Q7M1J5HM10K2D4N6W3B8B7ZE9S10T9Z7G6Q3C102、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCW6K5L4X1F4F3Z6HE8V4S10H2A4N6C5ZQ5P7X6E5L1T9F73、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCQ9W3J7G2Q2E2Z6HS1I8P10C3G7P4V8ZN8Q8Z1Q1T8E4J24、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACI7K4B3A9U1R6U9HD8F6T10Q4A1B5D4ZL5G4I9M7F8F1H55、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCT5S3W5Q9V6J9O9HM3K10N4F10Q10Y10Q2ZQ9C3A3O9W10B5N76、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCD4H8E9K5B3T1T5HH7P5S9Y3C8P3U3ZJ5D6P5G8O6W3I97、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）

A.外部审计

B.监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别【答案】ACM5M9C9I6Z2N2F4HV9U5E5B8K5E6H1ZK1Z2V1E5J1E2R38、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCP5X6Q10E1Y5O1K5HA2C2U9P9F10W5Y2ZC1A6T5V1B2K6D69、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCA9W8O4K5I4Z9X5HT10J3J2W8C1V3U5ZA8C6G5B1G4I4X210、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCH3I4F10D4F3H7P1HI4Y6N2F7J3D5B10ZC4L10N6F8W7P4A311、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCZ2C5H2X3Q5H9N4HB6J4K10N4X9P7H8ZM1B10A7Y10Z8N4S812、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCP9Y6U6H4T4N9Y2HX5Q5L3T1Y8I10J4ZG10O5M3N7V8I6E313、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCB5X6X3E3B8A7E9HW8Q9V6I6C5R5O9ZU3X9I8M9F9M6X114、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCH7M8Y4D1N5H6S10HX5C6A7E10T9P9U5ZU1T2X1T8T9Y1Z915、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCU8H7U4Y7E9O6Z5HY1N7Z10C4B4G8M3ZS2W1H6X7W3Q10S916、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCV5U9E7C4X4Q4K6HM8E2I8J2S2U7G4ZA5H2G3I2V5X10W417、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACR5C3F4I10S2I6B6HR10F8F2G7G10W3O9ZE3O10C3Q3Y8F7V1018、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCZ5O9F10D5O7X10R7HP10P4T2X9T5H8K5ZI9R4U9N7Z1G9Z919、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACW6Z10M1I9M3Y4G7HB7Z7E4G5D10V1J1ZX5H3R7Y6B3X7K1020、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCX2W9J4U10Q2T8D7HP9W8V10X3B2N2C1ZS7O6A6U4B5H2Z321、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCO5G10L9V5A7V3E1HW5V9P10S3I1O1Y10ZE9A5O4N1U8W7T822、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCI8N3J8W9L10P10U3HI2D7D2S1E10W8T6ZF2W5Y3C9J4H6N923、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCJ2R1U2Y10B7T6N2HX10Y10Y2E9N2L6J5ZW1O8Q7W1N10W1W324、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCS3Q4J1B6U7W8P8HK1P10B3U6Y4X4C7ZF4P1G1I10X4U3T125、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACM5M4J6R4C4K10Y9HC1R7U1L3J4C7Y9ZK3W10G9Q7U5U9R526、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCJ5L3Q4S1Y6I1L2HU3Q1U9H6P5R4E9ZV7V10R4Z10W6C9T727、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCO3G10X8F3M1A7P5HW9M7T2Y8C8E1N9ZC3A3R4X3G2S9X1028、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCW4R1W4E1F9S6Y8HG2S9U8G3E3M2U3ZU2X10L7K10V1K1J829、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量【答案】DCI8K7I10D9K2D10H3HL8S5B9Y6R6K5H6ZS5P5Z1A9M4D1U630、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCM8O3S1G9X3U1Z3HN10J3P5W4J7T2C10ZE1G7W1K10A10S9T831、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACM4O9F3K10O2L8W1HC2K10F9U4A9G3I10ZW7C1W3X5V5P5M1032、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCM5U3Q2M4V5N4A6HN8B1F2G6E4A9X7ZJ10Q7C4V10L7J1X933、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】BCV8L3D8V6Y9N6S6HP6D1S1R6G7V1R3ZT1Q8Q10H4S6C9O134、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACH5V3J10A6T3W9C1HJ1G2G3O5Q8M4W6ZE7K8F9Z1C9P7Y235、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCC4T2B5O4G8S4J7HD1W4T3X6I6I7W9ZY5W10O7V9N9H6T336、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCW6K7T10T9R5E8S9HL2B3T10A2E9Q6S3ZY7H9H10C4Z4O10J937、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCI10P7R3I6E5Z3Y3HN10O2I8G2Z10R5P7ZF9N3H7X3M2E7H338、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCX5C7P2N7O1A6Y3HI7H6B6G4F2K7E10ZD4R8I10R2O3H2U139、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCV1Y1A10I7R1G1X2HP6Q9Q6W8K3V10A7ZU1B4O8N7Z2E9F1040、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCY5E10T4M2H6Y9X9HW5Z9P4W6E6E6C8ZW4J10R6M5H7H5U1041、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCB4S10I5Q5K5I5I5HC9V3E1Y3S3U3G8ZY6O2E7K8E6H5Q342、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCY5S3O2J2D1E6Z7HF10M1Y5J8N2A10A1ZY5K7F9U5D8D4M343、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCF5Y1I3L6L2W2K10HR2D4Q1V1V10X7V3ZO10H7Z1H6M2E9D1044、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCH1F4V4L5X8J6G7HG5N4N8S4R8M10Z3ZN2B1Y7R8V9H10O445、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACW1Q9F8U3Y7I7K4HP4E4J3O1C2H2X7ZW6H3M6B2D5H3K646、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCI9B1E10Q3J7A6S2HN9Q2B10O5Y3G10E10ZE10F9Z2L5P8D9S647、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCJ10K4E10C1R5X5G8HF5A7R3U8I5X3R6ZN6T6U5D7R10T10Z1048、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCA6N10N7G3F5T3L6HW2R3U9I4D5Y2H5ZN10J9W4X8T6C2M949、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险【答案】CCT8P2Y4T2G7T10O2HO6H3N6E10W2V4A9ZR3P1M9F1K2M3X750、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCR9L2A10D2G10H5C7HN1J9N9E9L3T5R1ZB5K2L4C1P1G3Z351、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCJ2K4T5M9O10F3M6HA5E1F5U3K2P10T8ZO8K3W2Z4K7L2Y552、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACM7X3A2E1I1R8W2HP7I7I4J8B10S10R5ZQ3F10D8X7I3H5K953、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCR8M8V3P10H4V9X9HT1D10O5P3T5Y3V9ZV4M5F3B2O1B7F254、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCA9Z2K10A3K8Y2N2HW9L2X2F9I9W4J4ZZ3T4B10D7E8N5D255、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACC3C8X7R10Q4P8Y5HL7U7Z10J3I8C10D5ZG3W6C6Y10B9S10E956、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCW3U7J8O3E8R10F6HT7H7F10Y9N7E8N5ZS5W7K7H4S1J3E557、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCT1Z8D4K7K3L7N6HC9G4X1M1S9J1P2ZS8V5P7U7S1J7K258、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACD2Q9X5T4W1W2S1HE10K7V2L1O4T2G1ZD8T1C10W9J9J5F459、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCC4Z1T6R9H5J5T1HE1T3P8K2J7K6U6ZM10H1X6N4B2B3L360、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACB4V8X3C10K9P7J6HI9C8A1Q2I8T4N2ZP10G3S10A9L2N10E461、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCG1I9E6P5R9Y7N10HU5Y6N10Q1Z2X4Z9ZT6W6M4M6U8O10E362、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACK2F9M4E3P6M1M6HU6B10T2H8A4S5L6ZP3K3T7J8X5Y10O263、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCZ5S6E7L7U1F10Q8HM5J6L8S7L9V1S9ZU3E2L8H2H3L7I164、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】CCC8S5E4D5G1H3F7HI2S5H9M9M9J4F10ZK2C9C2B1P1X7A365、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCY2N10P6D9G10R5T2HH7X7G1X6D2Y10V2ZO2D1K3Z2E9I4H366、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCN2P4P9K1L6M3I6HU8O2E9E8R10F7G10ZS1E1B5A8J2I6F767、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCA8O6C10D4V4W5G2HF10I10G1H3M7H7C1ZT7Y1Q4L2G9T5I168、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACX6W10R7N2J5L4Q10HH7C9O4T6C3X7Q6ZE7J2O5N8U5X10E269、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCS8A3Y6Z7C5X6M2HZ3I3P3X6U7H5V4ZQ4J7D7S1W10B10J270、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCR10V7K9U10S5X6P6HS2W6X4X1J5S3L1ZV10S4F7W1K1G8A471、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCG2V2S6S5P9Z1U10HT4L9T1I5W4T10N5ZC5L8E3J9R1N2D872、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCK10A1P2V4Q7I6H10HE4K5J4Z6X8R2J6ZN1U3O10W3Y5A3S1073、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCW5P7E2C1H1B3Z10HV1Y10H8T2X2B8H10ZS5B10M5X10O1E8Z274、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCV10F1Q6Z1A5R3E3HY3F10Y7I10D1Y7G3ZE2H6W10R7Y2D7D675、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCO1U1F8D9A7J5U2HZ3E2F9S6I1K1S1ZC4W5N2E7T6L1Y576、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACI3N3P1H9T7H3N8HW4Y4W7U10C8Q3C2ZU5R3L9N9Z1O1N1077、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCS3N3S7Y6L6M10V1HL6P6R3B7J3B1O3ZX5Z8N2D3R2U4W1078、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACC7A1I2X2B9M1U9HW6C9N3W6H6S1J10ZL1D7L5W2V8M5X179、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCP8A7W4C8C1T8A7HF3F8S7D8I5H10C9ZI4F6S4P8P2D2D280、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCO6O7K6R9K10X1H4HH7G9W9A4O6Z9P7ZX5T10A1U7K10J3D1081、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCU6J9N5G6V7F1S6HA3B3I10B9H1V5R8ZV8Z10M5E7Y9G9J782、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACI2J9Q5T8V9V4J3HS8Y3P2W3G3W9J7ZN3C2U3E4K5P3O1083、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCN4S2D7E10D5X5K5HP3B3T1N8C2R10Y5ZF3G3J7I10Y8R10F184、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCU1V5I9B6T5P4W5HH3B1R8N10I10Y4S3ZT2W6K7B10H9B6L585、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCO6O10U6F2T2Z1N9HL7G10H1K4I2F7N1ZA10C4W8B7L7O4S986、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCH8Y1I9T3I3M4R10HC4Z10B4J6R10O6X6ZJ9U9W4K1K9G8Q387、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCR1M9A8J5G4Q5S1HQ2K10D3P4O6U6Z1ZQ1J8Y8B6X9O5R288、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCW2L5P2K7Z5Q2O5HF4D3C7F4Z4Q10L5ZU7Y9S1N4X6L6V989、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACY2G5S3S10K2F3P1HO3D7H8L10P5L8Z6ZP1G1W1G7T6H2K490、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACM3O4U9I8Q8N8R4HQ2O4M3D7O10V10F6ZV1G6Z1P1X7J6M191、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACB5I10I8D5K3R8M7HZ7R6E1E7U9S7I6ZM7A2K3P5M5W1I392、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCI6W1L5E6J1C5C6HP5T2T7W7J1W8G1ZE1Q9O6P2S8J2M193、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCT1K6H8S10Q5I9K3HX1J5Z3S4A4O4B3ZC7I1C10I7L2S4N594、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCP5H10V3G6I5J7D10HJ6D10C5O4Z6W3A8ZJ10B1G2F6Z9M8A595、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCX1A6J4Y3O1I7A10HN8Q4S10U9Q10H7Y1ZK8A6Y7L2N10F4S696、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCH4H8L9Z7E3T10Q10HC8I1J3J5Q3K4K10ZR7R10T3E4N4Y8H197、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACV8Z2S2S9J8P4H5HG9I9C5B6V5K5B10ZB10E6A10I1G3Q9G1098、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】CCV2Q1D10Z4Q6E7U1HH10C10E7J3S9J8F3ZY1W3U7P4Y4I6K299、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACT4G9Q8Y3D9W9C4HZ7E9O3M3S1H3H7ZL8T9J9C8R5K1F5100、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCN9S1M9A9H10R8J4HO3H5U1U5W1H5L9ZQ8A4E7M10Q9B1N6101、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCX2Z4V1N4G10H2R3HG7J7S5K2G3E9H5ZO1K8H5D10H5X5C8102、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCI6Q1Z7P7Y8X4Y2HY6D3H4W6A5Z4E1ZP2J2Y1N1M8Q5R7103、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCJ5R6Z8P7H3A2R2HK10X8C2P7C4B7D4ZW2S5C9K6P10O3R9104、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCS5N6V3Q4L1Z8N9HH4M8H8B8F8V10T2ZE9G9B4X6O2K8Q2105、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACM3W7L10C2J6M10X7HC10U6A4B7M3S1G3ZO7T7D3O9R8W2H7106、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCU9H2H10S1U6Z5D4HT5Q4Q9C6T6G9J5ZZ4C1K7F10E2E6V6107、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCD2M9O8Y3N9L4W8HW6B2Q9K9O5D10K5ZQ1O3J1I10E6Q4V1108、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACX2G5J3Q2N8E2V3HA8X2J8D6U5Q6D8ZD5P8O6I4P8Y7G10109、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCW6A3Q3S6V3W5U3HN5G7Q6O2G3C1X2ZV8U4D10F9I4I9S3110、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCR7K4T7E7Z2C9E2HI10T2H3C6V10Z2Y2ZD9W1T2Y4V2O6B5111、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCJ1D7G6V10W2D8D3HB6W8Z1D10X9Z6G1ZT5M10T3G3S6W6R9112、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCI1W10A6W9P3J5D7HS1C5G10A4Q6G7F6ZN6C8S4Z9Y1E10O6113、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCN8G1P3Q4U9B9W1HC10T6J1K4Z10S9E10ZL3Z6V6Q6O6N5N8114、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCJ6Y1Y4J2D3T1R8HX5B10L1P2E4K5B4ZE3K7R7H6N4C7R7115、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACH1Z6A3Y3U4Y2N10HY7F6Y2E8Q5D6L4ZS5Q2K2B9H8W6Z10116、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCZ4W2G7T4Y7L4H4HZ8Q6R7E10F5E7N2ZC9D1T7I7F3G6Q8117、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCI2G3L5A4J9M9Z4HK10M9A3H10E8I6W10ZC1Y8Q1J6C5Q2T9118、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCP7J2I10D6P3G1Q6HT9Q10Q3D5H5G9M9ZY10V7F2N2P8I2G4119、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCB10H6F10Q3D6A6Z5HK1I3T7X2X1C4O6ZZ7X5I8P4Z4M7M5120、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACE2T3B2Q8M9O5F6HP5F3N1M1C2H9L1ZH10O10K3D1Z1Q3O3121、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCX8Y6T6W9K10L6C8HZ4B2H3C10C7T2T7ZG10K9Z7V4T7S6A4122、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACU2W6M1X5W9T3Q2HR9F5F4K4P9Y3F8ZL2A4O10N10F1V5L7123、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCK5E1Q2M9G8G5Q9HT1U6M3U1D4M1O2ZT9W9S4J4D2S5O1124、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACE2Q4K2I9W8H8S6HV5I8P1V9W4Z5A3ZC2A6K7X2R6N7Z2125、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACF4L10F7V4O4N9I4HP8X1Z8I8T1J2J2ZC8S8P7M2X8W1W6126、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCM8R7V10N3M10J1H6HF5A1I10H6Z4I10A8ZM8U10P3J9K3E1V2127、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCG5I5S2M2X8D1B6HB2Q3Z9L4O10F1D4ZF2P6G2V4B4R9Q9128、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACV4U8H10M7A7G2K7HB6N10X8R1G4E4C9ZA4X5G2N4B2K2S6129、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCK2B10X2Z2J6O2X6HB3Q10F7S10O1G5Q10ZW8X7U7G7E4L8X10130、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCB9C5F3W2K4E6K10HK1L6X3Q3V8M6A7ZF2G6V5M9J10O5U8131、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCW6J1U8B7V6C2H6HR7C7J4R4K2G6N10ZN7P5E6G4E10I1R5132、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCF1I3P5J10Q8J6H3HP2R10V3G5A4F8G7ZU3B1Z8H8J8I6B2133、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACM1X4T9Z10J8B8Q7HV2V3U10E6H7N10I7ZG6M9C3T4Z4K6R4134、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCO3I7I9M2O10D10B10HS7U2Q8O10W10Y5N8ZX2X6S5Z8T6B6S7135、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCW10D4I1J8F5M3W4HA10Y10J7X10W6E2Q3ZO2S4T10Q8G5W7Y6136、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACN5S2C9R8H3Y1T3HH1R6I8I5W10K1P4ZA9N4V4W4O5K1M6137、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCF7X9T2H8D4F7Z2HR1Q8I4L4K1X9H1ZV9B6M10N3Q10L4E3138、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCK6N10W10P1D5I7M3HP2S9R5S6W8P3E1ZL10N1A2N8C1Y4Q10139、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCO7E9X3Q3T7W10X4HW6B8K2N9X8D10K5ZE9Y5H4U1I10R4A4140、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCR9V8R3L2K8D2Z6HL5C1N8F7G5K6B2ZY10L6S3Q10R7X9J8141、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACU5O5V8F6G5T8N10HJ8N1I2M2H3H9P1ZZ1K1N7S8I6I8U9142、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCJ7A6L10N9M4M6H8HN8Q8J5R10F1R3Q10ZR3J4O9Q5R2C7V6143、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCA1B1G9B7A8Y1D1HS5N1F6F7V1S4J8ZU7T5S8H5F2I4U2144、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCJ8F4V4V4O3I7G3HA10X6O2K9Q7Q3K6ZB9F1U10O9Y4J2M8145、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCM8J8W2C5S10D1X6HM7K9R4F1R1O4V2ZI3L6A4V1A4P9F2146、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACU4P1A2A5W3T5N9HE7X3L7I2F3V9U8ZT10W2I6N4N2R5E9147、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCW6V8A4K6Z5C4N6HQ6S5V6N4B5W8H6ZO2E4P7Z6H8G4E5148、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCX3V8Y5W7N1K6W4HF2H3R1R4H4S10P4ZL9K7L7K4T6I2P6149、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCN2D4G8T7V1L10S10HV2A10H8S9J5N7Q1ZJ2Z5A8H8Q1H2A4150、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCG7Q6L8C10C1J6O3HI5O9B2U9P3S7B5ZY3E9E7V10H4X3E4151、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACU2W7I4W8Q2T5L9HJ1W4K9D10G2M3A6ZW7T4F10Q6P7Q3I6152、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCF4L4Y4T3P6L9Y10HP10M10A4T1N9U10V5ZU10Q3Z8S7U10F8A5153、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCI10H4H6Y1Y6K4H9HC2C5Z8M9G3N9K4ZX3J7W5M6W1Z8N3154、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCV5T4K4M9A7Q7U8HT4U10I2M4S3H8L1ZQ3Z6Q6R5V2W2K8155、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCZ8D8A4Y6S7N8G8HU1L6V7I9I3K5N1ZQ10I7I2M2Z5R9U3156、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCT9T7E8J2Z5R4N3HO1R9F2J4J10F4V5ZX9T10M2H10L10V5X9157、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】