银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第五部分)

第101题(多项选择题)(每题1.00分)决定商业银行的风险承受能力的是（ ）。A.资本金规模 B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理资产负债管理正确答案：A,B,第102题(多项选择题)(每题1.00分)有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（ ）。强化声誉风险管理培训无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现制定危机管理规划正确答案：A,B,C,D,E,第103题(多项选择题)(每题1.00 分)参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（A.风险监测和分析能力 B.数量分析能力

）。C.价格核准能力 D.模型创建能力E.系统开发/集成能力正确答案：A,B,C,D,E,第104题(多项选择题)(每题1.00分)对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（ ）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避风险补偿正确答案：C,D,E,第105题(多项选择题)(每题1.00分)以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（ ）。通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理金融衍生产品的广泛应用正确答案：B,C,第106题(多项选择题)(每题1.00分)以下对于期权价值的理解正确的是（ ）。期权的内在价值可能为负值期权的价值包括内在价值和时间价值两部分期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值正确答案：B,C,D,E,第107题(多项选择题)(每题1.00分)下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。A.是风险管理流程中的重要环节 B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容 D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 50%?60%正确答案：A,B,C,D,E,第108题(多项选择题)(每题1.00分)公允价值的计量方式包括（ ）。直接使用可获得的市场价格如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性 )允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突正确答案：A,B,D,E,第109题(多项选择题)(每题1.00分)以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为（ ）。促使商业银行将收益与风险直接挂钩体现业务发展与风险管理的内在平衡C.实现经营目标与绩效考核的协调一致D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式有利于在商业银行内部建立正确的激励机制正确答案：A,B,C,E,第110题(多项选择题)(每题1.00分)下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法 D.可以较好地处理非正态分布低估突发性的收益率波动正确答案：A,D,E,第111题(多项选择题)(每题1.00 分)以下关于会计资本的说法中，正确的是（ ）。会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外 币报表折算差额六个部分会计资本就是经济资本正确答案：B,C,D,第112题(多项选择题)(每题1.00分)下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。A.为客户提供外汇即期交易 B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易 D.进行自营外汇交易吸收外币存款正确答案：A,B,C,D,E,第113题(多项选择题)(每题1.00分)下列属于市场风险的有（ ）。A.利率风险B.股票价格风险C.汇率风险D.商品价格风险操作风险正确答案：A,B,C,D,第114题(多项选择题)(每题1.00分)商业银行风险管理流程包括（ ）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制风险对冲正确答案：A,B,C,D,第115题(多项选择题)(每题1.00分)下列有关替代标准法的说法，正确的是（ ）。替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本正确答案：A,B,第116题(多项选择题)(每题1.00 分)下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）。如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好正确答案：A,E,第117题(多项选择题)(每题1.00分)蒙特卡洛模拟法是计量 VaR值的基本方法之一，其优点包括（ )。可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题计算量较小，且准确性提高速度较快可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应正确答案：A,C,E,第118题(多项选择题)(每题1.00 分)企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（A.资产总额B.应收账款收回的可能性

）。C.没有考虑存货 D.应收账款收回的时间预期待摊费用正确答案：B,D,第119题(多项选择题)(每题1.00分)市场风险内部模型的优点包括（ ）。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值 (VaR值)来表示是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件正确答案：A,B,C,D,第120题(多项选择题)(每题1.00分)以下关于缺口分析的陈述正确是（ ）。当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：B,C,E,第121题(判断题)(每题1.00 分)风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。正确答案：B,

（ ）第122题(判断题)(每题1.00 分)商业银行法律／合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。正确答案：B,

（ ）第123题(判断题)(每题1.00分)如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 （）正确答案：B,第124题(判断题)(每题1.00 分)马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。正确答案：A,

（ ）第125题(判断题)(每题1.00 分)按照《巴塞尔新资本协议》 ，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过正确答案：B,

60天属于违约的一种情况。

（）第126题(判断题)(每题1.00分)情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下， 其整体流动性风险可能出现的不同状况。（ ）正确答案：B,第127题(判断题)(每题1.00 分)战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但实施效果很快就会实现。 （ ）正确答案：B,第128题(判断题)(每题1.00 分)国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是 RAPN。（）正确答案：B,第129题(判断题)(每题1.00 分)操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。 （ ）正确答案：B,第130题(判断题)(每题1.00 分)一家银行以 l年期的存款为资金来源发放 l年期的贷款，该银行不会面临因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。 （ ）正确答案：B,第131题(判断题)(每题1.00分)CreditRisk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （）正确答案：B,第132题(判断题)(每题1.00分)商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务， 丧失了宝贵的客户资 源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 （ ）正确答案：B,第133题(判断题)(每题1.00分)对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的 30％。 （ ）正确答案：B,第134题(判断题)(每题1.00 分)商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 （ ）正确答案：B,第135题(判断题)(每题1.00 分)经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。正确答案：B,

（ ）第136题(判断题)(每题1.00分)战略风险是一个简单的风险体系。正确答案：B,

（ ）第137题(判断题)(每题1.00分)当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。（ ）正确答案：B,第