（单产品）证券投资基金期货交易结算服务协议模板

23/23编号：基金期货交易结算服务协议

目录目录 2协议当事人 3第一章释义 4第二章账户开立 5第三章资金划拨 6第四章期货交易 8第五章交易相关费用 8第六章结算数据传输 9第七章风险监控及监督 10第八章附则 11第九章专有信息保密 12第十章免责条款 13附件1 15附件2 16附件3 18附件4 19附件5 20附件6 21协议当事人甲方（管理人）：法定代表人/执行事务合伙人：授权业务负责人：联系电话：通讯办公地址：乙方（托管人）：xx证券股份有限公司法定代表人：x授权业务负责人：x联系电话：x通讯办公地址：x丙方(期货交易经纪商)：xx期货有限公司法定代表人：x授权业务负责人：联系电话：通讯办公地址：x

鉴于甲方、基金投资人及乙方签署了《________基金协议》（以下简称“基金协议”），甲方与丙方签署《期货经纪协议》及《银期转账协议》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据《基金协议》和本协议商定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据《期货经纪协议》、《银期转账协议》及本协议商定为本基金进行资金划拨和数据传输等事宜。甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意将由乙方托管的甲方管理的受托资产选择丙方交易通道参加期货业务，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险监控等方面开展诚信合作。为明确三方在本基金参加期货投资方面的业务流程，特签署本协议，供三方共同遵守执行。第一章释义除非特别说明，本协议所使用的表述含义如下:本基金:；管理人或甲方：；托管人或乙方：xx证券股份有限公司；期货交易经纪商或丙方：xx期货有限公司；本协议：指《基金期货交易结算服务协议》；期货结算账户：托管人根据基金协议，在商业银行开立的托管资金账户，即托管账户，用途包括但不限于基金资产投资于期货的出金和入金；期货资金账户：以本基金名义在丙方处开立的用于记载基金资产期货保证金的虚拟账户，其用途包括记载出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货资金账户对应唯一的期货结算账户；期货保证金账户：指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户；期货交易:包括在期货交易所上市的期货协议交易和期权协议交易；权益：指期货资金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盈亏±行权盈亏±期权当天权利金收付±其他费用”，其中T日交易所开市期间权益依照动态成交价（即：协议动态成交价格，下同）计算，T日结算后权益依照T日结算价计算；市值权益：权益+期权NOV（NOV即期权多头持仓市值–期权空头持仓市值）；入金：指本基金将资金从期货结算账户划入期货保证金账户、丙方增加期货资金账户可用资金的行为；出金：指本基金将资金从期货保证金账户划出至期货结算账户、丙方减少期货资金账户可用资金的行为；风险度：依照基金资产在丙方处适用的保证金收取标准计算的持仓保证金/权益*100%（其中持仓保证金=期货协议持仓保证金+期权协议持仓保证金（动态），计算公式详见《期货经纪协议》）；风险度2：依照基金资产在丙方处适用的保证金收取标准计算的持仓保证金2/市值权益*100%（其中持仓保证金2=期货协议持仓保证金+期权协议持仓保证金（静态），计算公式详见《期货经纪协议》）；交易所风险度：依照交易所保证金收取标准计算的持仓保证金/权益*100%（其中持仓保证金=期货协议持仓保证金+期权协议持仓保证金（动态），计算公式详见《期货经纪协议》）；交易所风险度2：依照交易所保证金收取标准计算的持仓保证金2/市值权益*100%（其中持仓保证金2=期货协议持仓保证金+期权协议持仓保证金（静态），计算公式详见《期货经纪协议》）；书面方式：除另有商定外，包含纸质协议书、纸质信件和数据电文（包括电报、电传、传真号码、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；专有信息：指协议各方履行本协议过程中造成或产生或取得的信息、记录、资料文件和资料文件资料，包括但不限于：资金划拨记录、传输资料文件、交易明细、资金对账单以及其它基金资产投资相关记录和资料文件资料；甲、丙各方投资管理方针和策略、公司经营状况，乙方托管业务工作程序、规章制度、技术系统、收费标准等内容。第二章账户开立1、甲方在丙方为本基金开立期货资金账户，并在账户开立工作履行后告知乙方。甲方应依照丙方要求，提供需甲方出具的相关开户资料文件资料。2、甲方、乙方、丙方共同履行期货交易所相关交易号码的申请工作。丙方应向甲方提供本业务登录中国期货市场监控中心的查询账号和密码等信息，由甲方向乙方提供相关密码及信息；丙方应向甲、乙方书面提交期货资金账户账号、银期转账及期货交易号码等相关信息。3、期货结算账户为基金资产期货资金账户对应的唯一银期转账银行结算账户，未经乙方书面同意，甲方不得变更、新增、撤销本基金的期货结算账户和期货资金账户或改变二者对应关系；未经甲乙各方书面一致同意，丙方不得受理甲方或乙方关于变更、新增、撤销期货结算账户、期货资金账户或改变二者对应关系的申请。期货结算账户信息以加盖甲方公章的甲方开立期货经纪账户填写的开户申请表为准,因甲方提供的开户申请表所载期货结算账户信息有误等原因造成的损失，乙方不承担责任。4、期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款的准确性承担责任。5、丙方应确保期货保证金账户内的资金安全，非因可归责于丙方的原因造成的期货保证金账户内的资金损失，丙方免于承担责任。丙方对存放于期货保证金账户内的资金不得采取例如质押或挪用等任何形式的处置，但如为执行有权机关依据法律法规的命令除外。由于丙方过错致使的基金资产及甲方、乙方的损失，由丙方承担相应赔偿责任。6、期货资金账户开立完毕后，甲方负责保管银期转账密码。如需重置资金密码，重置申请应由甲方向丙方提出。第三章资金划拨1、甲方、乙方及丙方应依照本协议商定的流程履行出入金工作。2、根据甲乙各方签订的基金协议,甲方就每一笔期货保证金的入金业务，向乙方出具加盖预留印鉴的划款指令，乙方进行表面一致性审核无误后，由乙方依照甲乙各方在基金协议中的商定履行资金划拨。甲方应当依照甲乙各方在基金协议中的商定向乙方提供关于划款指令的授权资料文件、发送指令。甲方更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应当向乙方提供新的授权资料文件。3、乙方执行期货保证金的入金划款指令，首选银期转账模式。“银期转账”的业务申请由甲方代表本基金进行办理。通过“银期转账”进行资金划拨的操作由乙方依照甲方的指令办理。4、在银期转账功能未能正常使用情形下，乙方也可选择手工方式履行入金业务：对于入金业务，乙方根据甲方的划款指令，将相应资金从期货结算账户同行划入丙方在该银行的期货保证金账户，备注“期货保证金”和期货资金账号，乙方在划付履行后，应通知丙方查收。丙方在收到资金并核对相关信息后应及时办理入账。乙方通过非登记指派的结算账户、或跨行转账办理入金的，丙方将资金原路退回。丙方在本基金期货结算账户同行开立的期货保证金账户信息以丙方或甲方提供的期货资金账户开户回执信息为准，因丙方或甲方提供的期货资金账户开户回执所载期货保证金账户信息有误等原因造成的损失，乙方不承担责任。5、甲方就每一笔期货保证金的出金业务，依照甲方与丙方签订的《期货经纪协议》商定的方式向丙方发送划款指令，同时填写《提款申请书》（见附件1）由资金调拨人签字并加盖预留印章，由丙方将相应资金从期货保证金账户同行划入期货结算账户，丙方在划付履行后，应通知乙方。指令发送方对基于上述指令发送的传真号码件不得否认其效力。丙方应向甲方提供具体的出金指引，以便甲方顺利办理出金的划转。6、甲方应就期货出、入金业务向丙方出具授权资料文件，内容包括被授权人名单、授权期限、预留印鉴及被授权人签字样本等，授权资料文件应注明被授权人相应的权限。7、基金资产需要通过期货结算账户入/出金，甲方向乙方/丙方出具划款指令时，应充分考虑乙方/丙方执行指令的必要操作时间和银行结算的在途时间。本基金需要T日入金时，甲方应最晚不超过T日13：00向乙方发送准确无误的划款指令，乙方收到准确无误的指令后2个工作小时（工作时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00，下同）内执行完毕，非因乙方过错造成指令未能及时执行的情形除外。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并在优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对xx和xx证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行入金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且未能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。8、本基金需要T日办理出金时，甲方应最晚在T日的13：00前向丙方出具划款指令，丙方收到《提款申请书》后2个工作小时内执行完毕，非因丙方过错造成指令未能及时执行的情形除外。对于大额出金（1000万元以上，含本数，下同）的特殊情况，由甲、丙各方协商解决。9、因特殊原因，本基金确需在T日13：00之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令后，乙方/丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素致使资金调拨失败并造成损失的，乙方/丙方不承担由此造成的损失。10、对于大额出金，甲方原则上应向丙方提前一天预约。出金操作可根据丙方操作规则办理，丙方应尽量给予协助。11、本基金期货资金账户余额、期货交易清算款，以丙方提供数据为准。第四章期货交易正常情况下，甲方以甲方与丙方各方商定的电子化方式为本基金下达期货交易指令。在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定的情况下，丙方无权干涉。如该交易指令违反以上规定，按本协议第七章第2款的商定处理。如因甲方的电子交易设备或网络未能正常进行交易时，可使用丙方“客服热线”进行应急自助语音下单（仅限期货协议，如有变更以丙方公司官网公布为准）或使用甲方丙方各方另行书面商定的电话报单方式进行应急下单。丙方对交易指令下达全过程进行录音，应及时准确地执行甲方的交易指令。如丙方未能准确执行甲方交易指令而造成基金资产损失，由丙方承担直接损失的赔偿责任，但若因甲方的指令违反可适用的法律法规、指令不清楚或指令预留的合理执行时间不足等不可归责于丙方的原因造成基金资产损失的，丙方不承担前述责任。若甲丙各方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。第五章交易相关费用丙方对本基金期货交易收取交易、申报及交割的手续费标准由甲丙各方协商确定，并由甲方通知乙方。经甲、丙各方协商一致，则可以对交易手续费、申报费和交割手续费的收取标准进行更改，如遇期货交易所对期货的交易、申报及交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方以书面方式（见附件5）告知乙方。就本条所述之丙方对本基金期货交易收取的交易、申报及交割手续费，乙方根据中国期货市场监控中心确认的实际结算费用金额进行相应的会计处理。依照现行相关监管法规，参加期货交易只需支付上述费用。如遇法规调整，各方应当自行承担与期货交易关于的税费（如有），甲方及丙方可以协商支付形式和承担比例，并由甲方以书面方式告知乙方。乙方最终将根据中国期货市场监控中心确认的费用进行相应的会计处理。若甲、丙各方协商一致变更上述费用，应由甲方书面通知乙方。第六章结算数据传输1、在第一次使用期货结算账户和期货资金账户进行结算前3个工作日内，甲、乙、丙三方应确认已建立完善的联系机制，分别完整填写附件2的联系人信息，确定各岗位业务联系人。联系人信息表加盖预留印鉴后向其余各方传真号码并电话确认。任何一方业务联系人发生变更时，须提前3个工作日填写附件3，以书面形式通知其余各方。被授权成为期货结算单确认人的人员具有接收本基金期货结算数据的权限。相关联系人应当确保其接触到的数据的安全性和保密性。2、丙方提供的结算数据仅限于与本基金期货交易相关的数据。3、丙方在每天收盘后，应将甲方当天的交易数据和结算数据（包括本基金项下期货交易期初权益、期末权益、出入金数据、手续费、平仓持仓盈亏、交易明细、持仓明细、可用资金、交割明细、持仓保证金等）以电子邮件或深证通发送给甲方及乙方（电子邮件办公地址以附件2联系人信息表为准），发送时间不晚于当天18:00，对由非丙方原因造成数据传送晚于截至时间点的情形，丙方不承担责任，但如丙方数据传输晚于上述截止时间点，丙方应及时通过深证通或电子邮件通知甲方和乙方。由于甲丙两方向乙方传输的数据错误或延误等原因造成的损失，乙方不承担责任。报告格式采用中国期货市场监控中心的格式。若相关格式数据调整，丙方需提前通知甲乙各方，并预留足够的时间让甲乙各方进行系统改造。经甲、乙、丙三方同意，也可采用其他可行的传送方式。如甲、乙方核算系统无法使用上述格式的结算数据，丙方向甲乙方提供中国期货市场监控中心的格式数据或其他交易结算报告并应包括能涵盖上述结算信息的其他格式数据，数据应清晰易懂。4、甲方与乙方有权要求丙方提供本基金的历史交易明细单。5、在丙方从交易所和结算机构接收数据准确、完整、真实的前提下，丙方应对所发送的数据的准确性、完整性、真实性负责。如非丙方原因造成发送关于数据的不真实、不完整、不准确、不及时和无效，给基金资产和本协议其他各方造成的损失，丙方不承担赔偿责任，但应在发现后及时通过深证通或电子邮件通知甲方和乙方。因交易所或结算机构原因而造成数据错误发送的，丙方应及时通过深证通或电子邮件通知甲方和乙方，并告知说明且在收到数据后尽快发送至甲乙两方。对因丙方发送的结算数据错误而给本基金资产和甲方、乙方造成的损失，由丙方承担赔偿责任。数据传输方式同时有书面形式及电子数据形式的，丙方应确保数据的一致性。第七章风险监控及监督1、丙方依照《期货经纪协议》的条款和中国证券监督管理委员会与期货交易所对基金资产投资的具体要求，对本基金的期货投资进行风险监控以及相关的合规监管。2、甲方为本基金投资期货时，不得违反中国证券监督管理委员会与期货交易所的规定。丙方一旦发现甲方的期货交易行为违反了相关规定，须及时通知甲方，并提醒甲方按相关规定对其期货交易行为做出调整。甲方对违法或违规期货交易行为应承担相应责任。3、本基金在丙方处适用的保证金收取标准由甲方和丙方商议协定暂定为下列标准（注：请在选项前□内打√，只能选择其中一项，如不做选择，即默认选择第二个选项）：□在中国金融期货交易所、xx商品交易所、xx商品交易所、xx期货交易所设定的期货、期权协议保证金收取标准的基础上分别上调【】个、【】个、【】个、【】个百分点（对于实物交割品种，交割月时依照丙方交割月份保证金收取标准收取）；□丙方规定的保证金收取标准。如遇长假、某协议出现特殊情况，丙方有权对相关品种的保证金收取标准进行调整，并及时通过《期货经纪协议》商定方式通知甲方。当有新的期货、期权品种上市交易时，甲方和丙方可另行协商保证金收取标准。乙方以中国期货市场监控中心数据为准进行相应的会计处理。4、当期货交易所进行保证金收取标准调整时，丙方有权利对保证金收取标准根据期货交易所正式公告或通知做出相应的调整，丙方应及时在其网站上进行公告，甲乙各方可自行登录丙方网站查询，乙方以中国期货市场监控中心实际结算数据为准进行相应的会计处理。5、甲方如有出现追加资金不及时、被强行平仓或存在交割风险等情况时，丙方有权适当提高甲方的保证金收取标准，以监控风险。6、丙方有义务对本基金的期货、期权持仓及期货资金账户风险度进行延续关注。T日结算后，当期货资金账户的风险度或风险度2高于100%，丙方须及时通过系统消息、手机短信或录音电话等方式通知甲方，甲方需在丙方发出通知后筹备好资金，在T+1日上午收盘前补足追保金额或自行减仓，以确保期货资金账户的风险度以及风险度2同时低于100%(含100%,下同)。如因保证金追加或自行减仓不及时的，丙方有权对期货资金账户进行强行平仓，直至期货资金账户的风险度或风险度2低于100%。丙方进行强行平仓后，须及时将风险处理结果通过系统消息、手机短信或录音电话等方式通知甲方。由于市场行情的极端波动，丙方有权根据实际情况进行强行平仓，直至期货资金账户的风险度或风险度2低于100%。7、每天盘中,当期货资金账户的交易所风险度或交易所风险度2高于100%时，甲方未进行风险处理，丙方有权对期货资金账户进行强行平仓，直至强行平仓后期货资金账户的风险度或风险度2低于100%。丙方进行强行平仓后，须及时将风险处理结果通过系统消息、手机短信或录音电话等方式通知甲方。8、如本基金产品在丙方处开立了股票期权交易账户，当本基金产品出现本节第6、7款所述风险情形时，丙方有权对本基金产品任意账户（任意账户是指本基金产品在丙方开立的期货资金账户、股票期权交易账户等所有账户中的一个或多个）的部分或全部协议即时强行平仓,有权对本基金产品任意账户采取冻结可用资金、限制开新仓或限制出金等一种或多种风险监控措施。第八章附则1、本协议需要进行变更时，除本协议另有商定外，应由甲、乙、丙三方共同协商进行补充商定，并应符合现行相关法律、法规的监管要求。2、甲、乙、丙三方之中任何一方提出终止本协议的，在不违反当地法律法规的前提下，经三方协商同意后可立即终止。3、本协议签订后，如遇期货交易所交易、结算、风控等制度进行修订，则以期货交易所的最新规定执行；如遇中国证券监督管理委员会等部门的期货交易相关法律法规发生变化，以中国证券监督管理委员会等部门的最新规定执行。本协议与《期货经纪协议》商定内容不一致的，以本协议的内容为准。涉及甲方和丙方的权利义务，本协议无明确商定的，依照《期货经纪协议》的商定执行。4、本协议受中华人民共和国法律管辖。对于甲方、乙方、丙方三方在订立、内容、履行和说明或与本协议关于的争议，应本着友好合作、共同发展的精神协商解决；各方已有商定的争议解决方式，则依照商定方式执行。若协商不成，或者不愿，或者未能通过协商、调解解决的，而且各方没有商定的解决方式，任何一方均有权将争议提交xx仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，甲方、乙方、丙方应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行相关义务。仲裁裁决的结果，对各方均有约束力。5、对本基金的资金、交易、结算及盈亏情况等信息，各方应责成相关业务人员以及任何有可能接触到上述商业秘密的人员保密，不得向各方之外的其他方泄露，但事先同时征得另两方书面同意或法律法规另有规定或审计需要的除外。6、本协议附件与本协议具同等效力。7、本协议一式叁份、甲方、乙方、丙方各执壹份，具同等效力。本协议自三方当事人加盖公章或协议专用章及经各自法定代表人/执行事务合伙人或其授权的签字代表签字或盖章起生效。8、本协议至基金协议的终止而终止，在基金协议终止或清算前，甲方应及时书面通知丙方。如在基金协议终止前，甲方经乙方同意提前撤销甲方在丙方开立的期货资金账户、股票期权交易账户的，则本协议至甲方办理完毕撤销或销户手续之日终止。第九章专有信息保密1、协议各方对专有信息有保密义务，未经协议各方书面同意，任何一方不得向除协议各方以外的任意第三方披露专有信息。2、协议各方应通过建立内部保密制度、培训职工或员工等方式和措施确保专有信息的安全，确保相关业务人员以及任何有可能接触到专有信息的人员均能保守秘密，不得以任何方式提供给任意第三方。3、协议各方应妥善保管专有信息，专有信息保存时间不少于自本协议生效之日起二十年。法律、行政法规和其他规章对相关资料文件资料有更长保存要求的，遵守其规定。4、协议各方仅在下述情形可免除保密责任：应国家法律、法规要求披露关于专有信息，或被司法机关、监管机构要求披露关于专有信息。5、协议各方的保密义务不因本协议的终止而终止。第十章免责条款在本协议期限终止日之前的任何时候出现如下不可抗力或意外事件的，致使本协议任何一方未能及时或完全履行本协议，可免除其相应责任：1、本协议内的任何一方如遇到不可抗力因素影响，应免去该方的部分或全部责任。不可抗力是指协议各方未能预见、未能避免、未能克服的客观情况，且在本协议生效之后发生的，使本协议当事人无法全部或部分履行的客观事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化或其他突发事件、交易所非正常暂停或停止交易及通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障、黑客攻击以及其他任意一方单方面无法监控的原因等不可监控的意外事件等。任何一方因不可抗力未能履行本协议时，应及时通知协议其他方，在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止协议各方损失的进一步扩大。2、对存放或存管在乙方托管账户以外的基金资产，或交由本协议其他方及本协议外第三方等机构负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货协议等）及其收益，因该等机构的原因给基金资产带来的损失等，乙方不承担责任。3、本协议当事人应保证向本协议其他方提供的数据、信息真实完整，并承担相应的法律责任。如该方提供的信息和数据不真实或不完整是由于本协议其他方提供的数据或信息不真实、不完整等原因所致，由此造成的损失由初始过错方承担，该方不承担责任。4、对由于第三方（包括但不限于交易所、中国期货市场监控中心、清算机构等）发送或提供的数据错误给本基金造成的损失等，任何一方均不承担责任。（以下无正文）

（本页无正文，为编号为【】的《基金期货交易结算服务协议》签署页）甲方、乙方和丙方已详细阅读上述条款，已充分理解本协议所有条款含义，接受本协议中关于甲方、乙方、丙方三方的责任条款，并对所有内容无异议。甲方（管理人）：法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字：日期：年月日（加盖公章或协议专用章）乙方（托管人）：xx证券股份有限公司法定代表人或授权代表签字：日期：年月日（加盖公章或协议专用章）丙方（期货交易经纪商）：xx期货有限公司法定代表人或授权代表签字：日期：年月日（加盖公章或协议专用章）

附件1xx期货有限公司提款申请书xx期货有限公司：本人（本单位）（账号：）对以往的全部交易和资金情况均表示确认，并申请提款：人民币大写：亿仟佰拾万仟佰拾元角分人民币小写：请将该笔资金划入如下账户：账户名称：开户银行：银行账号：由此造成或产生的所有责任及后果均由本人（本单位）承担。申请人签字（盖章）：身份证号码：申请日期：年月日┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（以下内容由期货公司工作人员填写）审批：营业部总部风控员负责人交易风控部计划财务部分管领导经办：系统录入：系统复核：付款经办：付款复核：

附件2联系人信息表甲方