《计量经济学》期末试卷0910(1)1

1、第一学期期末考试试卷计量经济学试卷(1 分20 题20 分) 1(c )被解释变量和解释变量均为随机变量被解释变量和解释变量均为非随机变量下面哪一个必定是错误的。 30 0.2Xir0.8B. XY 75 1.5Xir0.91XYC. 5 2.1Xir0.78. XY 12 3.5Xir0.96XY判断模型参数估量量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于准则A.计量经济B.经济理论C.统计.统计和经济理论判定系数说明回归直线能解释被解释变量总变差的a)A.80%B. 64%C.20%. 89%Yi Yi X01YYA. 随机误差项B. 残差C.Yi的离差.i的离差第 1 页 共 11 页 （2

2、010 年 1 月）已知W2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数于（a。A.0B. -1C.1. 0.5近似等已知含有截距项的三元线性回归模型估量的残差平方和为 t 800 ，估量用样本容量为n=24，则随机误差项 (b。tA.33.3B.40C.38.09.36.36(b。总体平方和B.回归平方和C.残差平方和.离差和St P01 u 描述（St为产量， P 为价t格，又知：如果该企业在t 1期生产过剩，决策者会削减t 上述模型存在b。A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题. 随机解释变量问题X（台之间的回归方程为3561.5X，这说明。产量每增加一台，单位产品成本增加356

3、 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356 元.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元回归模型Yi X01 , i25中总体方差未知试验H: 0i01 时，所用的试验统计量 111服从（。)A. 2 (n2)B.t(n1)C.2 (n1).t(n 2)线性回归模型的参数估量量是随机变量Y (XX)1XY。所i以 是。第 2 页 共 11 页 （2010 年 1 月）A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量.常量如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估量量（b。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效.有偏且

4、非有效G-Q试验法可用于试验。A.异方差性B.多重共线性C.序列相关.随机解释变量当模型中的解释变量存在完全多重共线性时参数估量量的方差为(c )A.0B.1C. .最小16.（b）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定A.外生变量B.内生变量C.先决变量.滞后变量在Eviews，（）表示（ c ）A. 乘以B. 减C. 的滞后一期变量. 的倒数在双关于数线性模型lnY ln X u中，参数的含义是。011A. Y关于X的增长量B. Y关于X的发展速度C. Y关于X的边际倾向. Y关于X的弹性20W=2.6=0.05n=20，解释变量k=1=1.20,=1.41LU( )A. 不

5、存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关. 无法确定下列模型中不属于线性模型的是（ c）A. Y ln X uB. Y X Z u01012C. Y X u. Y u1100X11二、填空题（1 分20 空20 分）计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据应用数学统计学的方法 经过建立来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。要解决达到上述目的的理论和方法问题。这样计量经济学分成了两种类型： 和两大类。第 3 页 共 11 页 （2010 年 1 月）研究经济问题时，可用于参数估量的数据主要有数据 数据数据和。计量经济学模型的试验主要试验试验和试验这么四个方面进行。被解

6、释变量的观测值Yi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称；被解释变量的观测值Yi与其回归估量值Yi之间的偏差，称。关于线性回归模 型 Yi X u01i进行最小 二乘估量， 最小二乘准 则是 。方程显著性试验的试验关于象。以双变量线性回归模型为例，总体回归函数均值形式为：，各别值形式为：；样本回归函数的均值形式为 ：各别值形式为：。在回归分析中，解释变量一般是依照变量来处理的三、判断题分55分）回归模型方程的显著性试验与方程的拟合优度试验是相同(。参数估量量的优良性指的是线性、无偏性最有效性，简称BLUE()。可决系数和相关系数是两个不同的概念，无任何联()。R2 R2 之间的关系是 R 2 R

7、() 。在多元回归中根据通常的 t 试验如果每个参数都是统计上不显著的就不得到一个高的R2 值。()。四、简答题（17 分）1.（7 分）请简要叙述计量经济学的研究步骤。2.（10 分）什么是 OLS 估量量的线性性和无偏性？试加以表明（模型为例。五、计算题（18 分）1.（10 分）从某公司分布在 11 个地区的销售点的销售量（Y）和销售价格（X）观测值得出以下结果：X 519.8Y 217.82Xi 3134543第 4 页 共 11 页 （2010 年 1 月） X Y1296836Y 539512i ii作销售额关于价格的回归分析，并且解释其结果。回归直线未解释的销售变差部分是多少？2

8、. （8 分）已知消费模型Yi X01u , in ，其中： Yi：个人消费X1i：个人可支配收入；已知E(ui) i,is) i) 2 X2请进行适当的变幻消除异方差，并且给与表明。六、案例分析题（20 分）分析财政支农资金结构关于农民收入的影响，令 Y（元）表示农民人均纯收入。X1（亿元）表示财政用于农业基本建设的支出， X2（亿元）表示财政用于农村基本建设支出，X3（亿元）表示农业科技三项费用，X4（亿元）表示农村救济费。建立如下回归模型Y 0 X1 X2 X3 X44Eviews 输出结果如下： 表 1：epenent Variable: Y Sample: 1985 2003Incl

9、ue observations: 19VariableCoefficientSt. Errort-StatisticProb.C134.5734200.64290.6707110.5133X11.6474470.6098502.7013980.0172X2-0.3540372.199568-0.1609580.8744X314.73859127.54320.1155580.9096X415.076487.9863291.8877860.0800R-square0.920517Mean epenent var1391.353Ajuste R-square0.897807S. epenent va

10、r822.1371S.E. of regression262.8173Akaike info criterion14.20173Sum square resi967021.0Schwarz criterion14.45027Log likelihoo-129.9164F-statistic40.53451urbin-Watson stat0.507406Prob(F-statistic)0.000000表 2：epenent Variable: Y第 5 页 共 11 页 （2010 年 1 月）Sample: 1985 2003Inclue observations: 19VariableC

11、oefficientSt. Errort-StatisticProb.C159.6613114.22261.3978090.1813X11.6280360.3905284.1688050.0007X414.851556.8869522.1564760.0466R-square0.920351Mean epenent var1391.353Ajuste R-square0.910394S. epenent var822.1371S.E. of regression246.1002Akaike info criterion13.99329Sum square resi969044.5Schwarz

12、 criterion14.14242Log likelihoo-129.9363F-statistic92.44012urbin-Watson stat0.542200Prob(F-statistic)0.000000表 3：White Heteroskeasticity Test:F-statistic5.668786Probability0.006293Obs*R-square11.74713Probability0.019334epenent Variable: RESI2 Sample: 1985 2003Inclue observations: 19VariableCoefficie

13、ntSt. Errort-StatisticProb.C32945.3352208.470.6310340.5382X168.27213434.51690.1571220.8774X12-0.0779200.279599-0.2786860.7846X4-2938.7807375.757-0.3984380.6963X4278.4699068.936751.1382880.2741R-square0.618270Mean epenent var51002.34Ajuste R-square0.509204S. epenent var80097.16S.E. of regression56113

14、.51Akaike info criterion24.92908Sum square resi4.41E+10Schwarz criterion25.17761Log likelihoo-231.8262F-statistic5.668786urbin-Watson stat2.872506Prob(F-statistic)0.006293表 4：epenent Variable: LOG(Y) Sample: 1985 2003Inclue observations: 19第 6 页 共 11 页 （2010 年 1 月）VariableCoefficientSt. Errort-Stati

15、sticProb.C2.1209820.2701817.8502210.0000LOG(X1)0.6563810.1142575.7447830.0000LOG(X4)0.3172810.1485442.1359390.0485R-square0.971233Mean epenent var7.036373Ajuste R-square0.967637S. epenent var0.683879S.E. of regression0.123028Akaike info criterion-1.208867Sum square resi0.242175Schwarz criterion-1.05

16、9745Log likelihoo14.48424F-statistic270.0943urbin-Watson stat0.679633Prob(F-statistic)0.000000表 5：White Heteroskeasticity Test:F-statistic2.767883Probability0.069259Obs*R-square8.390358Probability0.078281epenent Variable: RESI2 Sample: 1985 2003Inclue observations: 19VariableCoefficientSt. Errort-St

17、atisticProb.C-0.0079910.245682-0.0325270.9745LOG(X1)0.0039990.1264100.0316320.9752(LOG(X1)2-0.0020280.010324-0.1964730.8471LOG(X4)-0.0010510.145599-0.0072150.9943(LOG(X4)20.0064710.0202990.3187850.7546R-square0.441598Mean epenent var0.012746Ajuste R-square0.282054S. epenent var0.017859S.E. of regres

18、sion0.015132Akaike info criterion-5.323050Sum square resi0.003206Schwarz criterion-5.074514Log likelihoo55.56898F-statistic2.767883urbin-Watson stat2.009847Prob(F-statistic)0.069259表 6：epenent Variable: LOG(Y) Sample(ajuste): 1989 2003Inclue observations: 15 after ajusting enpoints Convergence achie

19、ve after 6 iterationsVariable CCoefficientSt. 1.5741420.258216t-Statistic 6.096233Prob. 0.0001第 7 页 共 11 页 （2010 年 1 月）LOG(X1)0.9094980.069043（1）0.0000LOG(X4)0.032630（2）6.4846390.0001AR(1)0.8380050.1315846.3685970.0001AR(4)-0.5881520.170344-3.4527230.0062R-square0.990491Mean epenent var7.281261Ajust

20、e R-square（3）S. epenent var0.540474S.E. of regression0.062359Akaike info criterion-2.450609Sum square resi0.038887Schwarz criterion-2.214592Log likelihoo23.37957F-statistic260.4156urbin-Watson stat2.112045Prob(F-statistic)0.000000问题：1 的结果能初步发现什么问题？为什么？应该用什么方法处理该问题？2所示，写出该方程。3的意义何在？结果怎样？4 5 意图是什么？是如何

21、处理的？结果怎样？6 关于什么问题作了处理？如何处理的？结果怎么样？填写表6中1（3）义。一、单项选择题(1 分2020 分)1-5: C C B A B6-10: A B B B 11-15: A B A C16-20: B C二、填空题（1 分20 空20 分）1、数学模型2、理论计量经济学，应用计量经济学3、时间序列，截面，面板、虚拟变量4、经济意义，统计，计量经济学、预测5、随机扰动项，残差mine26、minY )2 minY X)2017、模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立8E(Y 1 X2 X12 X X eii12ii12ii9、确定性三、判断题（1

22、分55 分）1-5：、 四、简答题（19 分）第 8 页 共 11 页 （2010 年 1 月）1（7 分）.答：计量经济学的研究步骤是： 第一步：设定模型第二步：估量参数第三步：试验模型第四步：应用模型2.（10 分）答：一元线性回归模型Yi X12 的最小二乘估量量具有线性、无偏性和i最小方差性，简称BLUE。线性是指估量量是被解释变量的线性函数。 xx Y xYxYx表明：2ii x2iiix2ii i ix2x2iik Y (k i)i iix2i无偏性是指估量量的均值等于参数本身。即) kk表明： k Y k ( X ) k kX k k 2i ii12ii1i2iii2ii) E(22 ) k ) ii2 k E( ) ii211五、计算题（18 分）1.10分（） 总体回归模型为：Yibb Xu01iiY X 0.31