中级财务管理03-基础精讲93讲_第1页
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文档简介

的某资产的不同资产的系统风险不同,为了对系统风险进行量化,用当=1的 投资组合的系数受到单项资产的系数和各种资产在投资组合中或: = E（）/（ E（，均收益率和无风险收益率 的【例题34单选题】当某上市公司的系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表（2015年）【答案】0B【答案】1.4545% 【答案】R = Rf +（RmR f（Rm f）风险收益率= （Rm = +（ （2017年第套）【例题 38单选题】某上市公司 2013 年的 系数为 1.24，短期国债利率为 3.5%。市8%，投资者投资该公司股票的必要收益率是（ （2014）【答案】（2014【答案】这类资产的收益却在减少。所以，选项 A 错误。 系数只反映系统风险的大小，选项 D 错【例题 40单选题知某投资组合的必要收益率为 20%市场组合的平均收益率为 12%，4%（ 。【答案】4%，则=（20%-4%）/（12%-4%）=2。B. 【答案】【解析】本题的主要考核点是影响特定投资组合 系数的因素。投资组合的 系数等投资组合的系数受到单项资产的组合MN某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M 和N的资金比例分别30%70%。为实现期望的收益率。张某应在资产组合M资产组合 N 的标准离差率为 1.2 小于资产组合 M

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