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文档简介

1、商业银行如何管理风险导语：商业银行如何风险?商业银行风险体系，是以资产风险管理为根底，由银行风险测评系统、银行风险控制系统和银行风险监管系统三个子系统构成的。风险管理是商业银行管理的另一项重要工作。尽管近年来商业银行表外业务的开展开拓了银行更广泛的非利20银行的利息收入，利率波动风险已成为商业银行的根本风险之一。因此利率风险管理至关重要。商业银行信贷风险是指银行在放款后，借款人不能按约归还贷款的可能性。同时也称为违约风险。这是商业银行的传统风险和主要风险之一。商业银行信贷风险管理是一个完整的控制过程，这个过程包括预先控制、过程控制和事后控制。预先控制，包括制定风险管理、方法，制定信贷投向，核定

2、客户等级和风险限额，确定客户授信总最。过程控制，包括按照授权有限的原那么，制定授权方案，完善尽职调查和风险评审机制，对各类超权限授信业务进行审查。事后控制，包括对授信风险管理政策执行情况和授信工程执行 并以此相应调整授信政策和授权方案。在整个风险控制过程中，重要环节是单笔资产的风险识别，即将假设干单笔资产的集合构成的整体资产组合。其中，客户评级体系和债项评级体系(贷款风险分类)构成的两维评级体系，又是风险识别的重要内容。随着商业银行投资业务品种的增多，证券投资风险的管理越来 越重要。证券投资风险包括证券发行人信用风险、市场价格风险、 利率风险、汇率风险等。证券投资风险估计大多采用数学方法，如

3、证券价格差异率法、证券收益离差法等。风险处理包括：投资时做 好市场调研预测，进行风险预防并采用分散投资原那么和各种套期 择机脱手，摆脱风险，降低损失。内部评级体系和风险模型。利用定量方法准确地对风险进行定价， 不仅可以提高资产业务的工作效率，而且可以根据资产的不同风险类别制定不同的资产价格，这样不仅可以减低信用风险，而且可以提高银行利润，通过产品差异化扩大市场份额。程控制，明确责任和收益的关系，如落实贷后问责制、审贷别离等措施。系统，建立客户根底数据库和开发客户跟踪系统，实现信用风险的动态化管理。略，以实现最正确的资产配置效果。绩评价体系。主要利用贷款证券化和信用衍生品来到达提前收回债券和转移

4、信用风险的目的，同时建立绩效考核体系，实现风险组合管理。各商业银行内部设立专门的利率风险监管的控制部门，该部门 直接对银行董事会或行长负责，制定明确的利率风险管理及监控规 程，划分利率授权权限和责任。合理确定内、外部利率。内部利率 是指银行内部资金核算使用的利率。通过确定反映市场变化同时兼 降低总体风险，实现全行战略开展意图。与其他部门协调合作，建 立以平安为前提、以效益为中心的外部利率确定体系。包括收集根底数据、建模和模型验证修订。根据对外币衍生产 (FRA(IRS)利率期权(Interest Rate Options)等衍生产品，以及基于这些根本衍生产品尝试创造连接不同市场的产品，将存款与债券市场、存款与货 币市场收益挂钩，如货币市场基金、结构性存款等。待政策放

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