金融工程学-统计学试卷样卷_第1页
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文档简介

1、华东师范大学试卷(样卷院、系、所：金融与统计学招生专业名称：统计学专科目名称：金融工程总分分)图示下列衍头寸欧式华东师范大学试卷(样卷院、系、所：金融与统计学招生专业名称：统计学专科目名称：金融工程总分分)图示下列衍头寸欧式长头曲b) 由看所构造的牛市差曲(10分) 已知投资1-5年的年零息利率分别为3.0%、4.0%、4.6%5.0%5.3%(如下表所示)，求2-5 年的远期利率并完成表3列(15分) 假定某带息债券B 当前价格为，相应的远期约的期限为9 个月假定在4 个月后有的券4 个9 个月期的无风险利率(连续复利)分别3%4%债券B 9 个月期的远期合约的价格是多b) 如果远期合约中的

2、价格为则投资者可以什策略获得无风险收益，不计其他成本的是多少？(填表n 年投资零息利率n 年的远期利率1-2?3?4?5?如果远期合约中的价格为 则投资者可以策略获得无风险收益，不计其他成本的是多少？(填表AAA 与BBB 可按下表所示利率借入期限为5 万，AAA 公司想得到浮动利如果远期合约中的价格为 则投资者可以策略获得无风险收益，不计其他成本的是多少？(填表AAA 与BBB 可按下表所示利率借入期限为5 万，AAA 公司想得到浮动利，BBB 公司想得到固定率。请设计一个互换，其中为中介的净收个基点(0.06%)，同时对于二个公司而言，这个互换具有6。(15 分)假定的现价为，执行价格为

3、、期1 年的欧式的价格3问这的定价是否合理？若不合理，实现无风险的策略。填表ST18 1 远期价格远期价格49净(15 分)设的起始价格3 个月价格或上涨 6%，或下5%，无风险利率为10%(连续复利)问执行价格为的6 个月期限的欧式看的价格是多少用二(15 分)设的起始价格3 个月价格或上涨 6%，或下5%，无风险利率为10%(连续复利)问执行价格为的6 个月期限的欧式看的价格是多少用二叉树图示计算过程(10分) 当前，6 个月内无股息支付利率为 12%，波动率为 30%。问执行价格为 的6 的欧式看与看的价格各是多 一种Delta=0.6Gamma=0.5ega=2.0; 另一的Gamma=0.8，Vega=1.2(如下表所

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