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文档简介

14.1 时间序列定义 随机过程和时间序列一般分为两类：一类是离散型的；一类是连续型的。本书只考虑离散型随机过程和时间序列，即观测值是从相同时间间隔点上得到的。离散型时间序列可通过两种方法获得：一种是抽样于连续变化的序列，比如某市每日中午观测到的气温值序列；另一种是计算一定时间间隔内的累积值。比如中国的年基本建设投资额序列、农作物年产量序列等。 时间序列可以看作是随机过程的一次实现。通过时间序列分析其理论过程（随机过程）的变化规律。 如果一个过程m阶矩以下的矩的取值全部与时间无关，则称该过程为m阶平稳过程。比如 E x(ti) = E x(ti + k) = m , Varx(ti) = Varx(ti + k) = s 2 , Covx(ti), x(tj) = Covx (ti + k), x (tj + k) = s i j2 , 其中 m , s 2 和 s ij2 为常数，不随 t, (tT ); k, ( (tr + k) T, r = i, j ) 变化而变化，则称该过程xt 为二阶平稳过程（协方差平稳过程）。 本书所称平稳过程都是指二阶平稳过程。

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