计量经济学多重共线性

1、计量经济学多重共线性第1页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三第五章 多重共线性 学习目的 了解多重共线性的概念，掌握在建立计量经济学模型时如何避免发生多重共线性，以及在存在多重共线性情况下，如何正确建立计量经济学模型。 基本要求1)了解多重共线性的概念及多重共线性产生的原因;2)存在多重共线性对计量经济学模型的危害;3)掌握多重共线性的检验方法以及修正多重共线性的方法;4)学会利用EViews软件进行逐步回归分析，建立正确的计量经济学模型。第2页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 多重共线性及其产生原因 多重共线性的影响 多重共线性的检验第五章 多重共线性

2、多重共线性的修正第3页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三第一节 多重共线性及其产生原因、多重共线性的概念指模型解释变量之间存在完全线性或近似线性相关的一类问题。 对模型 (5-1)如果存在不全为零的，使得(5-2)成立，则称解释变量之间存在完全共线性（perfect multicollinearity）； 第4页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三第一节 多重共线性及其产生原因、多重共线性的概念指模型解释变量之间存在完全线性或近似线性相关的一类问题。 对模型 (5-1)成立，则称解释变量之间存在近似共线性（approximate multicollineari

3、ty）。如果存在不全为零的，使得(5-3)第5页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三在矩阵表示的线性回归模型完全共线性指矩阵 X的秩即近似共线性意味着第6页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三c)情况是不完全相关即解释变量之间的相关系数介于0和1之间。 需要强调，解释变量之间不存在线性关系，并非不存在非线性关系，当解释变量之间存在非线性关系时，并不违反无多重共线性假定。一般来说，解释变量之间的关系可概括为三种情况：a)情况是完全相关，即解释变量之间的相关系数为1；b)情况是完全不相关，即解释变量之间的相关系数为0；在建立计量经济学模型中，大量的问题是属于第三种情

4、况。第7页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三二、产生多重共线性的主要原因 1经济变量之间的内在联系，是产生多重共线性的根本原因。 2经济变量在时间上有同方向变动的趋势，这也是造成多重共线 性的重要原因。 3模型中滞后变量的引入，也是造成解释变量多重共线的原因之一。 4在模型参数的估计过程中，样本之间的相关是不可避免的，这是 造成多重共线性的客观原因。 第8页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三第二节 多重共线性的影响 对存在多重共线性的模型直接用普通最小二乘法估计参数，就会给模型带来严重的不良后果。 如果解释变量存在完全共线性，则模型的参数 无法估计； 2如果

5、解释变量之间存在近似共线性，则参数OLS估计量的方差随 着多重共线程度的提高而增加；3变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义；4参数估计量经济意义不合理。第9页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 如果解释变量存在完全共线性，则模型的参数 无法估计；多元回归模型（5-4） 的OLS估计量为（5-5） 如果出现完全共线性，则不存在，无法得到参数的估计量。第10页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三2如果解释变量之间存在近似共线性，则参数OLS估计量的方差随 着多重共线程度的提高而增加；在近似共线性下，虽然可以由式（5-5）得到参数OLS估计量，但 由于此时 ，引

6、起 主对角线元素较大，且随着逼近于0而增大。这就使得参数估计量的方差增大，从而不能对总体参数做出准确推断。第11页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三以二元回归模型为例， 的方差为（5-6）其中是X1与X2线性相关系数的平方，1。例：第12页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三当完全共线性时，相关系数平方0 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.999方差膨胀因子1 2 5 10 20 25 33 50 100 1000可以看出，越大，越大，多重共线性使得参数估计量为方差膨胀因子。其增大趋势如下表所示。方差增大，称当X1与

7、X2线性无关时，当X1与X2 近似共线时，0r1, Var(1)=第13页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三3变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义； 存在多重共线性的模型，其参数估计量方差的变大，使得计算的 t 统计量变小，从而检验接受原假设影响很大的重要因素误判为不显著，结果使模型失去可靠性。其次，由于参数估计量的方差变大，因而对样本值的反映十分敏感，即当样本观测值稍有变化时，模型参数就有很大差异，致使模型难以应用。另外，由于参数估计量的方差增大，使模型的精度大大下降，求出的预测值难以置信。的可能性增大，这样会使本来第14页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，

8、星期三4参数估计量经济意义不合理。 如果模型中两个解释变量X1和X2具有线性相关性，那么它们中的一个变量就可以由另一个变量表征。这时X1和X2的参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响，所以各自的参数已失去了应有的经济意义，于是经常表现出似乎反常的现象，例如估计结果本来应该是正的，结果却是负的。经验告诉我们，在多元线性回归模型的估计中，如果出现参数估计值的经济意义明显不合理的情况，应该首先怀疑是否存在多重共线性。第15页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 严重的多重共线性常常会导致下列情形出现：使得用普通最小二乘法得到的回归参数估计值很不

9、稳定，回归系数的方差随着多重共线性强度的增加而加速增长，对参数难以做出精确的估计；造成回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验；甚至可能出现回归系数的正负号得不到合理的经济解释。但是应注意，如果研究的目的仅在于预测被解释变量Y，而各个解释变量X之间的多重共线性关系的性质在未来将继续保持，这时虽然无法精确估计个别的回归系数，但可估计这些系数的某些线性组合，因此多重共线性可能并不是严重问题。综上所述第16页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三第三节 多重共线性的检验1）检验多重共线性是否存在；多重共线性检验的任务是：2）估计多重共线性的范围，即判断哪些变量之间存在共线

10、性。第17页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三一、 检验多重共线性是否存在 1简单相关系数检验法 利用解释变量之间的线性相关程度去判断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。 一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，如大于0.8，则可认为存在着较严重的多重共线性。 较高的简单相关系数只是多重共线性存在的充分条件，而不是必要条件。特别是在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。因此并不能简单地依据相关系数进行多重共线性的准确判断。注意第18页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三一、 检验多重共线性是否存在 2直观判断法

11、根据经验，通常以下情况的出现可能提示存在多重共线性的影响： (2)从定性分析认为，一些重要的解释变量的回归系数的标准误差较大，在 回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断可能存在严重的多重共线性。 (1)当增加或删除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归参数的估 计值发生较大变化，回归方程可能存在严重的多重共线性。(4)解释变量的相关矩阵中，解释变量之间的相关系数较大时，可能会存在 多重共线性问题。(3)有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时，很可能存 在多重共线性。第19页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三一、 检验多重共线性是否存在3综合统计检验法 R2

12、与 F 值较大，但各参数估计量的 t 检验值较小，说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。对于多个解释变量（2个以上）的回归模型 若 在OLS法下：第20页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三二、 估计多重共线性的范围 1判定系数检验法 2行列式检验法 3方差膨胀(扩大)因子法4逐步回归法第21页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 1判定系数检验法 例: 设多元回归模型的解释变量为 X1、X2、Xk，为分析研究它们之间的相关关系，需将每个解释变量与其他解释变量进行回归，可得出k个回归方程式

13、并计算相应的拟合优度，即判定系数 。如果某一回归方程的判定系数较大(接近于1)，说明Xj与其他解释变量X间存在多重共线性。如果求出的判定系数都比较小，没有一个是接近于1的，则可认为模型的解释变量之间不存在严重的多重共线问题。析:第22页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 可进一步对上述出现较大判定系数 的回归方程作F检验：（5-7） 若存在较强的共线性，则 较大且接近于1，这时 较小，从而 的值较大。因此，可以给定显著性水平，通过计算 的值，并与相应的临界 与其他解释变量X间不 ，拒绝 ，即认为Xj与其他解释， 即认为Xj与其他解释变量X间不 值比较来进行检验，判定是否存在相

14、关性。此时存在显著的共线性。如果 变量X间存在多重共线性，否则，接受存在多重共线性。第23页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 1判定系数检验法 例: 设多元回归模型的解释变量为 X1、X2、Xk，为分析研究它们之间的相关关系，需将每个解释变量与其他解释变量进行回归，可得出k个回归方程式并计算相应的拟合优度，即判定系数 。另一等价的检验是:在模型中排除某一个解释变量 Xj ，估计模型，如果拟合优度与包含Xj 时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。第24页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三2行列式检验法由于回归模型参数估计量的方差协方差矩阵为而所

15、以第25页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三说明： 说明模型的解释变量之间完全相关，因而多重共线性最为严重，即存在完全多重共线性。 (1) 当 较大时， 较小说明参数估计的精度较高，因而多重共线性不严重。 (3)当 =0时，则 (2) 当 较小时， 较大说明参数估计的误差较大，因此表明模型的多重共线性严重。第26页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 3方差膨胀(扩大)因子法 对于多元线性回归模型来说，如果分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归，这称为辅助回归。 Var()=以Xj为被解释变量做对其他解释变量辅助线性回归的可决系数，用RjJ 的

16、方差可 表示，则可以证明(证明过程从略)，解释变量Xj参数估计量表示为其中，VIFj是变量Xj的方差膨胀因子，即第27页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三 由于Rj度量了Xj与其他解释变量的线性相关程度，这种相关程度越强，说明变量间多重共线性越严重，VIFj也就越大。反之，Xj与其他解释变量的线性相关程度越弱，说明变量间的多重共线性越弱，VIFj也就越接近于1。由此可见，VIFj的大小反映了解释变量之间是否存在多重共线性，可用它来度量多重共线性的严重程度。经验表明，VIFj10时，说明解释变量Xj与其余解释变量之间有严重的多重共线性，且这种多重共线性可能会过度地影响最小二乘估

17、计。第28页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三4逐步回归法 以为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否可以用其他变量的线性组合代替，而不是作为独立的解释变量。 如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立的解释变量； 如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量不是一个独立的解释变量，它可以用其他变量的线性组合代替，也就是说它与其他变量之间存在多重共线性。第29页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三第四节 多重共线性的修正常用的几种修正方法 ：一、省略变量法二、利用已知信息克服多重共线性三、通过变

18、换模型形式克服多重共线性四、用增加样本容量来克服多重共线性五、逐步回归法第30页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三一、省略变量法找出引起多重共线性的解释变量，将其省略掉 最为有效的修正多重共线问题的方法。 当省略了某个或某些变量后，保留在模型中的变量的系数的估计值及其经济意义均将发生变化。 这种方法虽然简单，但是当解释变量较多时，往往很难选准在模型中比较次要的解释变量以便省略。因此，在用这种方法克服多重共线问题时，又可能会犯遗漏重要解释变量的错误，以致使模型出现新的问题。所以，在从模型中去掉某一解释变量时，一定要全面考虑、慎重从事，避免顾此失彼。定义:注意:缺点:第31页，共35页，2022年，5月20日，7点7分，星期三二、利用已知信息克服多重共线性已知信息就是指在建模之前根据经济理论、统计资料或经验分析， 已知的解释变量之间存在的某种关系。 例:为了克服多重共线性，可将解释变量按已知关