计量经济学课程设

1、计量经济学课程设第1页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三前言运用计量经济学的基本理论和方法对实际经济管理问题做具体的计量研究，是学习计量经济学的根本目的，也是计量经济学重要的教学环节。如何运用计量经济方法做实证项目研究还是有规律可循的。以课程论文的形式对实证项目作一些具体的计量经济研究，对于提高学生的素质和能力非常有效。第2页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三本次课程将以计量经济学课程论文为例对实证项目的计量经济研究的构成要素、基本步骤提出建议，包括对一般性原则和常用方法、有关选题、文献综述与评价、数据搜集、论文写作以及一些具体的计量经济建模分析技术等方

2、面的内容展开讨论。第3页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三1.实证项目研究的选题一、问题的提出（做什么和如何开始）计量经济实证研究要对所分析的经济问题得出数量上的结论，需要事先对所研究的目标和内在的经济联系有相当的认识，也就是说要有一定的理论准备和调查研究。作为初学者，可以结合已经学习过的经济管理课程，选择需要的题目。第4页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三选题是一个不断探索，逐渐深化认识的过程。可已从两个层面考虑： 首先，确定感兴趣的研究领域。例 如:“关于中国利率的研究”。 其次，选定感兴趣的具体题目。例如：“关于提高住房贷款利率对北京房地产市场的影

3、响分析”。第5页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三具体的研究题目从性质上分为两种类型，一是关于理论验证方面的研究，另一类是关于实证应用分析方面的研究，或者是两者的结合。第6页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三二、研究题目的选择尽量选择在经济和社会领域中受到广泛关注的问题。（明确是做理论验证还是对现实经济活动做实证分析）明确研究的范围。（宏观或微观）所选题目的大小要适中。充分考虑数据来源的可能性。第7页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三实证研究选题的一些建议（1）宏观经济方面：例如研究GDP的增长与固定资产投资增长之间的关系；研究税收对

4、利率的影响；研究消费函数、投资函数、货币需求函数；研究财政金融政策的效应等。 （2）微观经济方面：例如估计公司的生产、财务成本、供给和需求函数；公司的原材料和产品市场的分析；投资决策分析；股票市场交易制度对估价的效应；商业银行绩效分析，等等。第8页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三（3）城市和区域经济方面：例如估计中心城市、城镇、农村等对住房、交通和其他公共设施的需求；产业结构、行业布局分析；不同区域的财政收支、教育发展、全要素生产率、能源价格、科技进步、人力资本的数量分析等。（4）国际经济贸易方面：估计国家的进出口函数；研究汇率以及汇率决定因素之间的关系；研究国外直接投资

5、的效应等。第9页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三 (5)发展经济学方面：例如度量国家、省市自治区、不同经济发展区域（如东中西部）的人均GNI、人均GDP的决定因素，投资、消费等对经济的拉动等。（6）公共财政方面：例如估计中央或地方财政收入、财政支出与其特点；研究经济活动与财政政策变量之间的依存关系；研究农业税减免的效应；研究医疗卫生、道路、教育等与其决定因素之间的关系。第10页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三三、文献资料的利用、综述与评价选题过程中充分借鉴他人的研究成果，包括图书、期刊、网络资源等。从专业化角度看，网上经济文献分类体系是很好的关于经济

6、学和其他社会科学分类的搜索引擎。目前常用的有：和www.nber. org第11页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三相关文献的整理在相关文献综述时，应明确别人的主要观点与分歧，应当特别关注建立计量模型的基本思路，被解释变量和解释变量如何确定，采用哪些类型的数据、数据来源以及测度方法、使用了哪些估计和假设检验方法等。对相关文献应当有个总结性的文字材料，以利于梳理思路。第12页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三文字材料通常由文献回顾性综述和文献评价两个部分组成。回顾性文献主要交代所研究问题的理论研究与实证分析的发展沿革、回顾主要的研究流派的观点、论点、命题以

7、及支撑这些观点的理论与市政研究方法。文献的评价可从理论和方法两个方面展开。文献的评价主要目的是指出现有研究成果中存在的不组，发现其他尚未涉足的研究领域和内容。第13页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三2.模型设定与数据处理一、建模的基本思路结构模型方法与动态建模方法第14页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三结构模型方法主要思路：从先验经济理论出发，在理论模型右边加上一个满足古典假设的误差项，然后采用某种统计方法，如普通最小二乘法，进行估计和检验。如果通不过检验，则通过增加变量、删除变量、变换变量、改变函数形式等方式修改模型，重新进行估计和检验，直到模型通

8、过检验为止。（理论驱动型）第15页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三动态建模方法主要思路：将计量经济模型的研究重心从模型估计和检验转向模型设定方法的探讨，从统计理论和经济理论两个方面，强调逻辑上的一致性。从统计理论角度分析设定的模型是否与实证数据具有一致性；从经济理论角度，看设定的模型是否与经济理论保持了一致。第16页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三动态建模方法首先，建立一个包含所有信息的最一般模型，以保证随机扰动项为独立同分布的正态变量；其次，对模型参数加以变换使其向经济理论靠近，并依据各种类型的检验结果，将模型简化为变量和参数都较少的节俭模型；然后

9、再对模型进行严格检验；最后，求出模型中内含的长期稳态解，用于检验经济理论、评价政策和预测未来。第17页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三二、模型设定的要求模型应当与数据所表现的现实相一致，这是基本准则；模型应当与经济理论一致，当存在若干相矛盾的理论时，一个模型至少应与一种理论相一致；模型必须有外生变量构成其回归变量，并且模型中含有明确的因果关系；模型中的参数应当具有相对稳定稳定性，这是模型用于分析的必备条件第18页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三模型必须具有对数据的代表性和优良的拟合性，即由模型算出的内生变量估计值与实际观测值之差，只是随机误差；模型应

10、当具有尽可能大的包容性；模型注意简洁。第19页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三三、模型变量与函数形式的设定设定模型首先要确定模型中的变量。模型中变量的确定要根据研究的目的，以理论为指导，抓住主要的影响因素和主要特征。模型函数形式的设定，是指根据对变量间相互关系的已有认识，把Y的条件期望设定为解释变量X的函数。第20页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三四、数据的搜集与处理本部分主要有：数据来源、数据类型与数据处理第21页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三数据来源 最基本的数据主要来自于各种统计年鉴、月报、季报等。如中国统计年鉴级各地区

11、年鉴。国内常用的网络数据来源： （1）中国经济信息网（简称中经网，网址：） （2）中国经济数据统计库（）第22页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三（3）国家统计局统计数据网页：（4）中国人民银行统计数据网页：（5）中国证券监督管理委员会统计数据网页第23页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三当所研究的问题无法从公共信息渠道获得时，需要通过专门的组织调查去获取数据。如果数据与模型中变量的要求不一致，则应当对数据做必要的加工或调整，或重新寻找数据。第24页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三数据类型截面数据：主要与应用经济领域有关，如：地方公

12、共财政、产业组织理论、城市经济学、劳动经济学、人口与健康经济学等。时间序列数据：存在近期的相关性，要事先进行平稳性检验与协整分析。混合截面数据与面板数据：虚拟变量数据第25页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三数据处理数据的描述性统计：主要分为图解、基本统计量和相关分析。图解分析是指对数据的观测值绘制图形。如：识别非正常值。数据的基本统计量包括：最大值、最小值、均值、标准差、峰度、偏态、变异系数、相关系数等。时间序列数据处理第26页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三3、计量经济分析模型估计模型检验模型调整计量结果分析研究结果的报告第27页，共33页，202

13、2年，5月20日，7点12分，星期三研究结果的报告（课程论文）1、引言：研究的问题或研究的目标、研究的意义及价值、相关文献的综述与评论及简单结论。2、研究综述：对和主题有直接和间接关系的文献做一个简单清楚有系统的回顾，和主题有直接关系但有不同结果的文献，更是要有比较完整的解释。 3、理论分析与研究思路：对研究的问题做简要理论描述，从理论上对计量分析的前提条件、基本思路简要说明。4、计量经济模型与估计方法：对于所建立的模型进行全面论述。主要包括：一、关于模型的描述。二是推断方法的描述。第28页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三5、数据及处理6、结果分析：重点阐述所得结果的多

14、种特征，并于建模前所研究问题的若干假设进行比较分析。7、结论：对实证分析的结论和观点进行总结，或根据计量分析结果提出政策建议。另外，在结论部分应当包含研究的局限性和进一步应当做的工作，对研究的局限性还应提出相应的建议和打算。第29页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三4.课程设计时间安排第18周周一 ：课堂讲解第18周周二：搜集资料，完成选题 主要内容：学生根据选题要求，查阅文献资料，完成选题； 上机时间：12、34 ，地点： 5-524第18周周三至周四：完善选题，建立模型 主要内容： 1.对问题进行分析，建立初步的计量经济学模型； 2.完成课程设计论文中的文献综述及建模分析部分第30页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三第18周周五至第19周周一，搜集数据 上机：周五 56、78 地点：5-524 周一 12 地点：5-509 主要内容： 1.搜集模型变量数据 2.完成课程设计论文数据说明部分。第31页，共33页，2022年，5月20日，7点12分，星期三第19周周二至周三，完善模型 上