统计预测与决策培训教程

1、统计预测测与决策策问题: 敏感性性分析及及其步骤骤敏感性分分析：在在决策过过程中，分析概概率值变变化对最最优方案案选择所所产生的的影响大大小和方方向，以以及概率率变化引引起方案案变化的的临界点点。敏感性分分析的步步骤：(1) 求求出在保保持最优优方案稳稳定的前前提下，自然状状态概率率所容许许的变动动范围；(2) 衡衡量用于于预测和和估算这这些自然然状态概概率的方方法，其其精度是是否能保保证所得得概率值值在此允允许的误误差范围围内变动动；(3) 判判断所做做决策的的可靠性性；问题: 厂长（经理）评判意意见法的的优缺点点优点：（1）预测迅迅速、及及时和经经济；（2）可可发挥机机体的智智慧，使使预测

2、结结果比较较准确可可靠；（3）无无需大量量的统计计资料更更适用于于对不可可控因素素较多的的产品进进行预测测；（4）如果市市场情况况发生变变化，可可立即进进行修正正；缺点：（1）预测结结果易受受到主观观因素影影响；（2）预预测结果果一般化化；问题: 经济时时间序列列的变化化影响有长期趋趋势因素素、季节节变动因因素、周周期变动动因素、不规则则变动因因素等。问题: 一元线线性回归归模型进进行检验验的指标标主要有标标准误差差、相关关系数、可决系系数。问题: 损益矩矩阵组一般由三三部分组组成：？可行方方案；？自然状状态及其其发生的的概率；？各种种行动方方案的可可能结果果。 把以上上三部分分内容在在一个表

3、表上表现现出来，该表就就称为损损益矩阵阵表。问题: 统计决决策的原原则应当遵循循以下基基本原则则： （1）可可靠性原原则 决决策必须须建立在在大量的的准确、及时和和完整的的信息资资料基础础上。 （2）可行性性原则 拟定行行动方案案时，必必须从实实际出发发认真进进行可行行性分析析。 （3）效效益最佳佳原则 即通过过各方案案的分析析比较，所选定定的行动动方案应应具有较较明显的的经济性性。 （4）合合理性原原则 决决策的直直接目的的是选出出合理的的方案。 上面面介绍的的只是统统计决策策的基本本原则，除此之之外，还还有民主主性原则则、开拓拓性原则则等。问题: 统计决决策具备备的条件件？必须具备备四个基

4、基本条件件：（）决策策目标必必须明确确；（）存在在两个以以上的行行动方案案；（）每个个行动方方案的效效果必须须是可以以计算的的；（）能够够预测出出影响决决策目标标的但决决策者无无法控制制的各种种情况以以及它们们发生的的概率。问题: 回归预预测与时时间序列列预测精精度比较较预测实证证研究表表明，各各类预测测方法之之间并不不存在明明显优劣劣,只是不不同方法法具有各各自不同同的特点点； 回归预预测和时时间序列列预测是是两类不不同的定定量预测测方法，它们根根据不同同的角度度对经济济现象进进行预测测，回归归预测注注重分析析影响预预测对象象的各因因素所造造成的影影响，而而时间序序列预测测则根据据预测对对象

5、本身身的历史史数据来来预测其其未来问题: 影响预预测误差差大小经济现象象变化模模式或关关系的存存在是进进行预测测的前提提条件。因此，影响预预测误差差的主主要因素素有：（1）模模式或关关系的识识别错误误；（22）模式式或关系系的不确确定性；（3）模式或或现象之之间关系系的变化化性问题: 关于预预测精度度1、对某某一特定定经济现现象的预预测，系系统的预预测分析析能提高高多少预预测精度度?2、对于某某一特定定经济现现象的预预测,如如何才能能提高预预测精度度?3、在已知知某一经经济现象象的预测测精度存存在提高高可能的的情况下下,如何何选择合合适的预预测方法法?问题: 预警系系统的作作用（1）正正确评价

6、价当前宏宏观经济济的状态态，恰当当地反映映经济形形势的冷冷热程度度，并能能承担短短期经济济形势分分析的任任务。（2）能能描述宏宏观经济济运行的的轨迹，预测其其发展趋趋势，在在重大经经济形势势变化或或发生转转折前，能及时时发出预预警信号号，提醒醒决策者者要制定定合适的的政策，防止经经济发生生严重的的衰退或或发生经经济过热热。（33）能及及时地反反映宏观观经济的的调控效效果，判判断宏观观经济调调控措施施是否运运用恰当当，是否否起到了了平抑经经济波动动幅度的的效果。（4）有利于于企业的的经营决决策。（5）有有利于改改革措施施出台时时机的正正确决策策。问题: 扩散指指数的应应用扩散指数数（1）当当0

7、DIt500%时，表明上上升指标标数小于于下降指指标数，经济系系统运行行于不景景气空间间的后期期。（22）当550%DIt DIIt500%时，表明上上升指标标数仍然然多于下下降指标标数，经经济系统统运行于于景气空空间后期期，经济济正在走走下坡路路，整个个经济系系统正处处于降温温阶段。（4）当500%DDIt 00时，表表明经济济运行发发生重大大转折，上升指指标数小小于下降降指标数数，经济济系统处处于全面面收缩阶阶段，经经济系统统进入一一个新的的不景气气空间前前期。问题: 景气阶阶段分类类景气含义义：景气气是对经经济发展展状况的的一种综综合性描描述，用用于说明明经济的的活跃程程度。经经济景气气

8、是指总总体经济济呈上升升趋势，经济不不景气是是指总体体经济呈呈下滑的的发展趋趋势。 类别：（1）古古典周期期（2）现代周周期按长度：（1）短：基基钦周期期（2）中：尤尤格拉周周期（33）中长长：库兹兹涅茨周周期（44）长：康德拉拉提耶夫夫周期问题: 干预模模型建模模的思路路和步骤骤1、利用用干预影影响产生生前的数数据，建建立单变变量的时时间序列列模型。然后利利用此模模型进行行外推预预测，得得到的预预测值，作为不不受干预预影响的的数值。2、将将实际值值减去预预测值，得到受受干预影影响的具具体结果果，利用用这些结结果求估估干预影影响的参参数。33、利用用排除干干预影响响后的全全部数据据，识别别与估

9、计计出一个个单变量量的时间间序列模模型。44、求出出总的干干预分析析模型。问题: 干预分分析模型型的基本本形式干预变量量的形式式 ：干干预分析析模型的的基本变变量是干干预变量量，有两两种常见见的干预预变量。一种是是持续性性的干预预变量，表示TT 时刻刻发生以以后, 一直有有影响，这时可可以用阶阶跃函数数表示,形式是是：第第二种是是短暂性性的干预预变量，表示在在某时刻刻发生, 仅对对该时刻刻有影响响, 用单位位脉冲函函数表示示，形式式是： 问题: ARMMA模型型的基本本形式ARMAA模型是是描述平平稳随机机序列的的最常用用的一种种模型，基本模模型主要要有三种种：自回归模模型（AAR：AAuto

10、o-reegreessiive）；移动动平均模模型（MMA：MMoviing-Aveeragge）；混合模模型（AARMAA：Auuto-reggresssivve MMoviing-Aveeragge）。关于该知知识点，是第四四节的主主要内容容，望大大家注意意查看教教材和导导学。问题: 平稳时时间序列列的含义义时间序列列Ytt取自自某一个个随机过过程，如果此随随机过程程的随机机特征不不随时间间变化，则称过过程是平平稳的；如果该随随机过程程的随机机特征随随时间变变化，则则称过程程是非平平稳的。问题: 一次移移动平均均法的原原理一次移动动平均方方法是收收集一组组观察值值，计算算这组观观察值的的均

11、值，利用这这一均值值作为下下一期的的预测值值。在移动平平均值的的计算中中包括的的过去观观察值的的实际个个数，必必须一开开始就明明确规定定。每出出现一个个新观察察值，就就要从移移动平均均中减去去一个最最早观察察值，再再加上一一个最新新观察值值，计算算移动平平均值，这一新新的移动动平均值值就作为为下一期期的预测测值。问题: 自适应应过滤法法的基本本原理自适应过过滤法的的基本原原理就在在于通过过其反复复迭代以以调整加加权系数数的过程程，“过过滤”掉掉预测误误差，选选择出“最佳”加权系系数用于于预测。整个计计算过程程从选取取一组初初始加权权系数开开始，然然后计算算得到预预测值及及预测误误差（预预测值与

12、与实际值值之差），再根根据一定定公式调调整加权权系数以以减少误误差，经经过多次次反复迭迭代，直直至选择择出“最最佳”加加权系数数。由于于整个过过程与通通信工程程中过滤滤传输噪噪声的过过程极为为接近，故被称称为“自自适应过过滤法”。问题: 龚珀兹兹曲线模模型模型的适适用：多多用于新新产品的的研制、发展、成熟和和衰退分分析，特特别适用用于对处处在成熟熟期的商商品进行行预测，以掌握握市场需需求和销销售的饱饱和量。是预测测各种商商品市场场容量的的一种最最佳拟合合线。问题: 多项式式曲线趋趋势外推推法问题: 趋势外外推法的的假设条条件1、假设设条件： （1）假设事事物发展展过没有有跳跃式式变化，一般属属

13、于渐进进变化。 （2）假设事事物的发发展因素素也决定定事物未未来的发发展，其其条件是是不变或或变化不不大。2、趋势势模型的的种类（1）多多项式曲曲线预测测模型： 一一次（线线性）预预测模型型 二次（二次抛抛物线）模型 三次（三次抛抛物线）模型 n次（n次抛抛物线）模型 （2）指指数曲线线预测模模型：指指数曲线线预测模模型 修正正指数曲曲线预测测模型 （3）对对数曲线线预测模模型： （4）生生长曲线线预测模模型： 皮皮尔曲线线预测模模型 龚龚珀兹曲曲线预测测模型问题: 时间序序列可以以分解为为哪几个个因素？1、长期期趋势因因素（TT）2、季节变变动因素素（S）3、周周期变动动因素（C）（一般无无

14、法直接接给出，需判断断，也可可忽略不不计。）4、不不规则变变动因素素（I）（不可可计量）问题: 时间序序列预测测的关键键是什么么？思想：假假定时间间序列存存在某一一种数据据变化模模式或某某一种组组合模式式，并会会重复发发生的。因此可可以首先先识别出出这种模模式，然然后采用用外推的的方式就就可以进进行预测测了。关键：（1）假假定数据据的变化化模式（样式）可以根根据历史史数据识识别出来来抽样；（2）决策者者所采取取的行动动对这个个时间序序列的影影响是很很小的。时间序列列预测法法主要用用来对一一些环境境因素，或不受受决策者者控制的的因素进进行预测测，如宏宏观经济济情况，就业水水平，某某些产品品的需求

15、求量等。问题: 相关系系数与可可决系数数的关系系是什么么？相关系数数与可决决系数的的关系如如下几点点：1、可决系系数是相相关系数数的平方方,rr2=R2。2、可可决系数数与相关关系数可可以用来来判断YY与X之之间的关关系；33、如果果可决系系数或相相关系数数的值较较小，并并不能说说明 YY 与 X 没没有关系系，只能能说明他他们之间间没有线线性关系系。4、如果果可决系系数或相相关系数数的值较较大，只只能说明明这两个个量之间间确实存存在线性性关系，但是并并不一定定就是因因果关系系，对于于因果关关系的认认定，只只能通过过定性分分析来解解决。注意，相关系系数假设设检验只只能检验验 r = 00的情况

16、况 ，而而不能检检验 rr 等于于不为00的某个个数。问题: 一元线线性回归归模型当具有相相关关系系的两个个随机变变量数据据分布大大体上呈呈线性趋趋势时，采用适适当的计计算方法法，找到到两者之之间特定定的经验验公式，即一元元线性回回归模型型，然后后根据自自变量的的变化，来预测测因变量量的发展展变化。关于其模模型，同同学们可可以参看看本课件件的第三三章相关关内容。问题: 回归分分析法的的理解在统计学学意义上上，变量量之间的的非确定定性的相相关关系系可以通通过统计计的方法法给出某某种函数数表达式式，这种种处理变变量间相相关关系系的方法法就是回回归分析析法。回回归分析析就是采采用统计计的方法法估计随

17、随机变量量Y与XX之间的的关系式式。回归归预测法法是通过过大量收收集统计计数据，在分析析变量间间非确定定性关系系的基础础上，找找出变量量之间的的统计规规律性，运用统统计学中中回归分分析的方方法，把把变量之之间的统统计规律律性较好好的表现现出来，运用自自变量的的数据来来对因变变量进行行预测。问题: 德尔菲菲法的思思考德尔菲法法，又称称头脑风风暴法,它是根根据有专专门知识识的人的的直接经经验,采采用背对对背的通通信方式式征询专专家小组组成员的的预测意意见，经经过几轮轮征询，使专家家小组的的预测意意见趋于于集中，最后做做出符合合市场未未来发挥挥在那趋趋势的预预测结论论,也称称专家调调查法。问题: 定

18、性预预测和定定量预测测的关系系定性预测测的优点点在于：注重于于事物发发展在性性质方面面的预测测，具有有较大的的灵活性性，易于于充分发发挥人的的主观能能动作用用，且简简单的迅迅速，省省时省费费用。其其缺点是是：易受受主观因因素的影影响，比比较注重重于人的的经验和和主观判判断能力力，从而而易受人人的知识识、经验验和能力力的多少少大小的的束缚和和限制，尤其是是缺乏对对事物发发展作数数量上的的精确描描述。定量预测测的优点点在于：注重于于事物发发展在数数量方面面的分析析，重视视对事物物发展变变化的程程度作数数量上的的描述，更多地地依据历历史统计计资料，较少受受主观因因素的影影响。其其缺点在在于：比比较机

19、械械，不易易处理有有较大波波动的资资料，更更难于事事物预测测的变化化。定性预测测和定量量预测并并不是相相互排斥斥的，而而是可以以相互补补充的，在实际际预测过过程中应应该把两两者正确确的结合合起来使使用。问题: 定性预预测概念念定性预测测是指预预测者依依靠熟悉悉业务知知识、具具有丰富富经验和和综合分分析能力力的人员员与专家家，根据据已掌握握的历史史资料和和直观材材料，运运用个人人的经验验和分析析判断能能力，对对事物的的未来发发展做出出性质和和程度上上的判断断，然后后，再通通过一定定形式综综合各方方面的的的意见，作为预预测未来来的主要要依据。问题: 两种预预测的联联系与区区别两者的的主要联联系是：

20、它们都以以经济现现象的数数值作为为其研究究的对象象；它们都直直接或间间接地为为宏观和和微观的的市场预预测、管管理决策策、制定定政策和和检查政政策等提提供信息息；统计预测测为经济济定量预预测提供供所需的的统计方方法论。两者的主主要区别别是：从从研究的的角度看看，统计计预测和和经济预预测都以以经济现现象的数数值作为为其研究究对象，但着眼眼点不同同。前者者属于方方法论研研究，其其研究的的结果表表现为预预测方法法的完善善程度；后者则则是对实实际经济济现象进进行预测测，是一一种实质质性预测测，其结结果表现现为对某某种经济济现象的的未来发发展做出出判断。从研究的的领域来来看，经经济预测测是研究究经济领领域

21、中的的问题，而统计计预测则则被广泛泛地应用用于人类类活动的的各个领领域。问题: 预测的的概念预测是根根据事物物以往的的历史资资料，通通过一定定的科学学方法与与逻辑推推理，经经过定性性分析或或定量计计算探求求事物的的演变规规律，据据此推测测未来事事件的发发展趋势势及其结结果。简简言之，预测就就是根据据过去和和现在估估计未来来，预测测未来。统计预测测与决策策第一章 统计计预测概概述 一、预测测的概念念预测是根根据事物物以往的的历史资资料，通通过一定定的科学学方法与与逻辑推推理，经经过定性性分析或或定量计计算探求求事物的的演变规规律，据据此推测测未来事事件的发发展趋势势及其结结果。简言之，预测就就是

22、根据据过去和和现在估估计未来来，预测测未来。二、要素素: 依据: 真实、恰当的的实际资资料；基础：经经济理论论；手段：数数学模型型，如回回归分析析、时间间序列分分析等；三、预测测的作用用：预测在决决策之前前，为决决策提供供依据，是决策策科学化化的前提提；行动动计划在在决策之之后，是是预测、决策实实现的桥桥梁；预预测产生生情报和和信息，行动计计划和决决策消费费情报、信息。四、衡量量预测作作用大小小的因素素预测的作作用大小小取决于于预测结结果所产产生的经经济效益益的多少少。相关因素素：（11） 预预测费用用的高低低 （2） 预测测方法的的难易程程度 （3） 预测测结果的的精确程程度精度五、预测测方

23、法的的分类 定定性预测测法：逻逻辑判断断为主，适用于于缺乏历历史统计计资料的的时间/趋势转转折分析析。定量预测测法：回回归预测测法变量与与变量之之间相互互关联，可以是是因果关关系，也也可以仅仅具有相相关关系系。 时间序列列预测法法变量量随时间间变化，用历史史资料建建立模型型外推。近期预测测 11个月以以内短短期预测测 113个个月 中期预测测 33个月2年长期预预测 2年以以上预测按内内容划分分：经济济预测、科学预预测、政政治预测测、社会会预测（人口、就业、生活方方式）、军事预预测。六、统计计预测与与经济预预测的主主要区别别（1）研研究的对对象不同同；（2）研研究的领领域不同同：七、预测测方法

24、选选择应考考虑的因因素：合合适性、费用性性、精确确性。八、预测测的原则则：（1）连连贯原则则：事物物的发展展是按照照一定的的规律进进行的，在其发发展过程程中，这这种规律律贯彻始始终，不不应受到到破坏，它的未未来发展展与其过过去和现现在的发发展没有有根本的的不同。（2）类类推原则则：事物物必须有有某种结结构，其其升降起起伏变动动不是杂杂乱无章章的，而而是有章章可循的的。九、预测测的作用用：预测在决决策之前前，为决决策提供供依据，是决策策科学化化的前提提；行动动计划在在决策之之后，是是预测、决策实实现的桥桥梁；预预测产生生情报和和信息，行动计计划和决决策消费费情报、信息。十、统计计预测统计预测测不

25、仅适适用于对对经济现现象的预预测，而而且被广广泛应用用于人类类活动的的各个领领域。 P2 第二章 定性预预测法一、定性性预测的的概念及及特点定性预测测的概念念：利用用直观材材料，依依靠管理理者个人人的经验验和综合合分析能能力，对对未来的的发展方方向和趋趋势做出出推断。直观简单单，适应应性强。特点着重对事事物发展展的性质质进行预预测，主主要凭借借人的经经验以及及分析判判断能力力。着重对事事物发展展的趋势势、方向向和重大大转折点点进行预预测。适用于：宏观经经济形式式的发展展、市场场总体形形势的演演变、企企业的未未来发展展方向、经营环环境分析析和战略略决策等等。二、德尔尔菲预测测方法的的特点：反馈性

26、性、匿名名性、统统计性三、德尔尔菲法的的优缺点点优点不受地区区人员的的限制，应用广广泛、费费用较低低，可以以加快预预测速度度和节约约预测费费用；可以获得得各种不不同但有有价值的的观点和和意见；适用: 适用于于长期预预测和对对新产品品的预测测。在历历史资料料不足或或不可测测因素较较多时尤尤为适用用。缺点: 预测结果果受主观观认识制制约，取取决于专专家的学学识、经经验、心心理状态态和对预预测问题题感兴趣趣的程度度；如果所预预测的产产品或顾顾客群分分散于不不同地区区，预测测可能不可靠靠；责任比较较分散；四、主观观概率PP12主观概率率是人们们根据某某几次经经验结果果所作的的主观判判断的量量度。即即人

27、们根根据某几几次经验验结果，对事物物变化做做出主观观判断，估算事事物变化化的概率率，并据据此对事事物未来来进行预预测的方方法。在不确定定的外界界状态下下，不确确定性事事件一般般不能在在相同的的条件下下重复试试验，而而是决策策者在掌掌握的信信息条件件下，根根据他的的认识水水平，对对有关事事件发生生的主观观信任程程度，所所以称为为主观概概率或个个人概率率。五、情景景预测法法 20世纪纪70年年代兴起起的一种种预测技技术，又又称剧本本描述法法。对将将来的情情景作出出预测的的一种方方法。它它把研究究对象分分为主题题和环境境，通过过对环境境的研究究，识别别影响主主题发展展的外部部因素，模拟外外部因素素可

28、能发发生的多多种交叉叉情景以以预测主主题发展展的各种种可能前前景。 特点：（1）适适用范围围广，不不受任何何条件的的限制 ； （2）考考虑周全全、灵活活 ；（3）定定性分析析与定量量分析相相结合 ； （4）便便于发现现未来可可能出现现的难题题；情景预测测法就是是为了弥弥补定性性、定量量预测方方法存在在的不足足，可运运用定性性定量相相结合对对未来进进行预测测。 P222情景预测测法的主主要特点点体现在在定性、定量分分析的结结合。PP23六、厂长长（经理理）评判判意见法法企业的总总负责人人把企业业的中层层管理人人员以及及熟悉市市场情况况的各种种人员召召集到一一起，让让他们对对未来的的市场发发展形式

29、式或企业业的某一一重大决决策问题题发表意意见，作作出判断断。然后后将各种种意见汇汇总，进进行分析析研究和和综合处处理，最最后得出出预测结结果。优点：（1）迅迅速、及及时、经经济； （2）发发挥集体体的智慧慧，预测测结果比比较准确确可靠； （3）不不需要大大量的统统计资料料，适合合于不可可控因素素较多的的产品；（4）方方便修正正。缺点： （1）容容易受主主观因素素影响； （2）对对市场状状况了解解不细（市场变变化、顾顾客期望望），预预测结构构较一般般化，不不精确；七. 定定性预测测及其特特点 P88 定性预预测：预预测者依依靠熟悉悉业务知知识，具具有丰富富经验和和综合分分析能力力的人员员和专家家

30、，根据据已掌握握的历史史和直观观的材料料，运用用个人的的经验和和分析判判断能力力，对事事物的未未来发展展做出性性质和程程度上的的判断。然后，再通过过一定的的形式综综合各方方面的意意见，作作为预测测未来的的主要依依据。定性预测测的特点点： 着重对对事物发发展的性性质进行行预测，主要凭凭借人的的经验和和分析判判断能力力。 着重对对事物发发展的趋趋势、方方向和重重大转折折点进行行预测。第三章 回归归预测法法 一、一元元线性回回归预测测法当具有相相关关系系的两个个随机变变量数据据分布大大体上呈呈线性趋趋势时，采用适适当的计计算方法法，找到到两者之之间特定定的经验验公式，即一元元线性回回归模型型，然后后

31、根据自自变量的的变化，来预测测因变量量的发展展变化。一元线性性回归预预测法是是在成对对的两变变量数据据分布大大体上呈呈直线趋趋势时，通过适适当的计计算方法法，建立立两变量量之间特特定的经经验公式式。P335在运用一一元线性性回归模模型预测测时，对对剩余残残差项 要求具具备有 为常数数的特性性。P335二、检验验标准误差差回归直线线即估计计值与因因变量（观察值值）之间间的平均均平方误误差。可决系数数衡量因变变量与自自变量关关系密切切程度的的指标，取值001之之间。可决系数数表明，在Y与X的关系系中，可可以利用用回归方方程解释释的部分分所占的的百分比比，显然然其数值值越大，Y与X的关系系越确定定。

32、三、相关关分析相关分析析着重考考虑的是是随机变变量Y与X之间的的相关程程度（相相关系数数）与相相关方式式（方向向、系数数），其其分析结结果就是是两个变变量之间间的相关关系数。相关分析析与回归归分析是是紧密结结合的，常常一一起使用用。一般般说来，采用相相关分析析确定变变量之间间是否确确实有相相关关系系存在，如果存存在，则则用回归归分析求求出变量量之间的的定量关关系表达达式。在回归分分析中，通常称称我们感感兴趣的的变量，或需要要估计的的量为因因变量，记为yy。回归预测测法是通通过大量量收集统统计数据据，在分分析变量量间非确确定性关关系的基基础上，找出变变量之间间的统计计规律性性，运用用统计学学中回

33、归归分析的的方法，把变量量之间的的统计规规律性较较好的表表现出来来，运用用自变量量的数据据来对因因变量进进行预测测。四、回归归模型参数b00和b1的估计计模型中的的b0、b1需要通通过样本本观察值值 ( xi ，yi ) 来进进行估计计。假设样本本容量为为n n对观察察值（xxi ，yi），则 bb0、b1的估计计值为: 五、参数数估计的的要求：利用数学学模型对对未来进进行预测测时，必必须对模模型中的的一些参参数进行行估计。对参数数的估计计是通过过对实际际观测值值的运用用，构建建估计量量来完成成的。而而一个有有效的估估计量应应满足一一致性、无偏性性以及有有效性要要求 。P366六、预测测误差检

34、检验在利用回回归方法法进行预预测时，必须对对预测误误差进行行检验。其中检检验指标标标准误误差的计计算公式式为: P337七、预测测置信区区间利用回归归模型预预测时，需给出出一个在在一定概概率保证证程度下下的预测测置信区区间，则则在小样样本条件件下，更更为精确确的置信信区间计计算公式式为置信信区间为为: PP41八、拟合合优度指指标利用回归归模型进进行预测测时，必必须作估估计量与与因变量量之间的的拟合优优度检验验。而属属于拟合合优度指指标的是是标准误误差、可可决系数数和相关关系数。P444九、厂长长（经理理）评判判意见预预测法的的优缺点点 P117 优点：（1）迅速、及时和和经济；（2）可可发挥

35、集集体的智智慧，使使预测结结果比较较准确可可靠；（3）不不需要大大量的统统计资料料，更适适用于对对不可控控因素较较多的产产品进行行预测；（4）如如果市场场情况发发生变化化，可及及时进行行修正；缺点：（1）预测结结果易受受主观因因素影响响；（2）预预测结果果比较一一般；十、D WW值是检检验回归归模型剩剩余项是是否存在在自相关关的一种种有效方方法。在在实际检检验中，对于不不同显著著性水平平下的D WW值上限限和下限限，实际际D W值值小于等等于2时时，若出出现d-ww ，则认为为存在自自相关。P400十一、在在利用回回归模型型进行预预测时，需要确确定一定定置信水水平下的的预测置置信区间间，在小小

36、样本情情形下，近似的的置信区区间计算算公式为为： P411十二、在在社会经经济中，变量之之间并不不都是呈呈线性关关系。因因而，需需要配选选适当类类型的曲曲线以实实现对实实际情况况的拟合合。常见见的曲线线有幂函函数曲线线、指数函函数曲线线、 抛物物线函数数曲线等等。 P522十一、在在利用回回归模型型进行预预测时，需要确确定一定定置信水水平下的的预测置置信区间间，在小小样本情情形下，近似的的置信区区间计算算公式为为： P411十二、在在社会经经济中，变量之之间并不不都是呈呈线性关关系。因因而，需需要配选选适当类类型的曲曲线以实实现对实实际情况况的拟合合。常见见的曲线线有幂函函数曲线线、指数函函数

37、曲线线、 抛物物线函数数曲线等等。 P522第四章 时间序序列分解解法与趋趋势分析析法一、趋势势外推法法模型选选择在对趋势势模型进进行选择择时，主主要使用用的方法法是图形形识别法法、 差分分计算法法。P668二、经济济时间序序列的影影响因素素经济时间间序列的的变化受受多种因因素影响响，但总总体上可可将影响响因素分分为长期期变动因因素、季季节变动动因素、周期变变动因素素以及不不规则变变动因素素。P661三、指数数曲线模模型在趋势外外推预测测法中，如果时时间各期期数值的的一阶差差比率大大致相等等时，就就可以配配选指数数曲线模模型进行行预测。 P777四、时间间序列分分解 PP61反映经济济现象，如

38、需求求或销量量，在一一个较长长时间内内的发展展方向，可以在在一个相相当长的的时间内内表现为为一种近近似直线线的持续续向上或或持续向向下或平平稳的趋趋势。时间序列列的分解解长期趋势势因素（T）：反反映经济济现象，如需求求或销量量，在一一个较长长时间内内的发展展方向，可以在在一个相相当长的的时间内内表现为为一种近近似直线线的持续续向上或或持续向向下或平平稳的趋趋势。季节变动动因素（S）经济现象象受季节节变动影影响所形形成的一一种长度度和幅度度固定的的周期波波动。自然季节节影响所所形成的的波动。工作时间间规律商场场周末销销售周期变动动因素（C）：也也称循环环变动因因素，是是各种经经济因素素影响形形成

39、的上上下起伏伏不定的的波动。不规则变变动因素素（I）：随随机变动动因素，各种偶偶然因素素影响所所形成的的不规则则波动，如人为为因素、政府行行为五、修正正指数曲曲线模型型 PP79P833如果新产产品进入入市场后后，呈现现出初期期迅速增增长，随随后逐渐渐降低增增长速度度，而增增长量的的环比速速度又大大体上各各期相等等，最后后发展水水平趋于于一个正正数的极极限常数数。对于于这种发发展趋势势，最理理想的描描述工具具是修正正指数曲曲线模型型。六、龚珀珀兹曲线线 P844在多元回回归预测测模型中中，龚珀珀兹曲线线特别适适用于对对处于成成熟期的的商品进进行预测测。一般情况况下，由由于商品品都要经经历市场场

40、进入、销量快快速增长长、市场场饱和以以及销量量下降几几个阶段段，因此此龚珀兹兹曲线是是预测各各种商品品市场容容量的最最佳拟合合线。 P887七、趋势势外推法法的实质质 PP67趋势外推推法的实实质就是是利用某某种函数数分析描描述预测测对象某某一参数数的发展展趋势。八、趋势势外推法法及其假假设条件件 PP67 趋势外推推法：当当有理由由相信某某种趋势势能够延延伸到未未来时，赋予变变量所需需的值，就可以以得到相相应时刻刻的时间间序列未未来值。两个假设设条件：假设事物物发展过过程没有有跳跃式式变化，一般属属于渐进进变化；假设事物物的发展展因素也也决定事事物未来来的发展展，其条条件不变变或变化化不大；

41、九、时间间序列分分解模型型 P622时间序列列Y可以表表示为长长期趋势势（T）、季季节变动动（S）、周周期变动动（C）和不不规则变变动（II）四个个因素的的函数，即： YT= F（TT，ST，CT，IT）较常用的的模型有有：加法模型型YT= TT+ ST+ CT+ IT乘法模型型YT = TTSTCTIT应用用较广泛泛在乘法模模型中，时间序序列值YY和长期期趋势用用绝对数数表示，季节变变动S、周期期变动CC和不规规则变动动I用相对对数（百百分数）表示十、曲线线拟合优优度分析析曲线拟合合优度分分析将各种曲曲线拟合合预测的的标准误误差进行行比较，误差小小者为最最优拟合合，其基基础为假假定过去去的形

42、态态将延续续到将来来。但这种方方法仅给给出了曲曲线对以以往数据据进行拟拟合的效效果，而而未回答答该形态态是否将将延续到到将来。预测者者须利用用已获得得的有关关时间序序列的全全部信息息，确定定过去的的变动形形态延续续到将来来的可能能性，同同时也必必须考虑虑环境和和经济中中出现干干扰的可可能性及及这些干干扰对序序列的影影响。各种曲线线拟合优优度比较较预测期越越长，上上述分析析越重要要。十一、回回归预测测与时间间序列预预测精度度的比较较 预测实实证研究究表明，各类预预测方法法之间并并不存在在明显优优劣,只只是不同同方法具具有各自自不同的的特点； 回归预预测和时时间序列列预测是是两类不不同的定定量预测

43、测方法，它们根根据不同同的角度度对经济济现象进进行预测测，回归归预测注注重分析析影响预预测对象象的各因因素所造造成的影影响，而而时间序序列预测测则根据据预测对对象本身身的历史史数据来来预测其其未来。第五章 时间序序列平滑滑预测法法一、一次次指数平平滑法 PP99模型指数平滑滑法实际际上是从从移动算算术平均均法演变变而来的的，它的的优点是是不需要要保留较较多的历历史数据据，只要要有最近近一期的的实际观观测值和和这期的的预测误误差值就就可以对对未来时时期进行行海预测测。在时间序序列指数数平滑预预测模型型中，当当平滑常常熟 取值值较大时时，预测测值 较快快反映出出时间序序列的实实际变化化。平滑预测测

44、模型中中, 指指数平滑滑系数的取值值决定了了修正值值的取舍舍，若接近于于1时，则新的的预测值值将包含含前一期期预测误误差的全全部修正正值。一次指数数滑动平平均法只只适合于于水平样样式的数数据（平平稳序列列），如如果历史史数据中中存在明明显的上上升或下下降趋势势，或者者有季节节性波动动则这种种方法是是不适用用的。因因此它只只能用来来对一些些变化平平衡或缓缓慢量进进行预测测，如对对需求量量稳定的的商品的的销量进进行预测测。二、二次次指数平平滑 P1104 当时间序序列具有有明显的的线性变变化趋势势时，在在大多数数情况下下，更适适于使用用二次指指数平滑滑进行预预测。三、温特特线性与与季节性性指数平平

45、滑法 PP1100温特线性性与季节节性指数数平滑法法适用于于既有倾倾向性变变动，又又有季节节性变动动的时间间进行预预测。四、值的的选择在指数平平滑法中中以前的的数据作作用是逐逐步衰减减的，或或者说老老的数据据被逐渐渐地遗忘忘。值越大大，数据据衰减地地越快，就像在在移动平平均法中中使用的的数据越越少。这这是因为为在方程程中老的的平均值值被乘以以（1-），因因此老的的数据的的权值随随着的增大而而迅速衰衰减。也也就是说说，越是是大的，在预预测中老老数据影影响越小小。值越小，均方差差越小。力图图寻找最最佳值，使均方方差最小小。五、平滑滑与响应应值越小小，平均均值越平平滑（减减少波动动），而而增大值会导

46、导致平均均值对新新数据的的响应更更快。平滑与响响应是矛矛盾的，但他们们有各自自的优点点。第六章 自适应应过滤法法一、自适适应过滤滤法概述述自适应过过滤法的的基本原原理就在在于通过过其反复复迭代以以调整加加权系数数的过程程，“过滤”掉预测测误差，选择出出“最佳”加权系系数用于于预测。整个计计算过程程从选取取一组初初始加权权系数开开始，然然后计算算得到预预测值及及预测误误差（预预测值与与实际值值之差），再根根据一定定公式调调整加权权系数以以减少误误差，经经过多次次反复迭迭代，直直至选择择出“最佳”加权系系数。由由于整个个过程与与通信工工程中过过滤传输输噪声的的过程极极为接近近，故被被称为“自适应应

47、过滤法法”。二、自适适应过滤滤法的优优点方法简单单易行，可采用用标准程程序上机机运算。需要数据据量较少少。约束条件件较少。具有自适适应性，它能自自动调整整权数，是一种种可变系系数的模模型。在原始数数据的基基本模式式比较复复杂时，则使用用自适应应过滤法法可以获获得优于于其它预预测方法法的预测测结果。 P1116三、应用用准则自适应过过滤法主主要适用用于水平平的数据据，对于于有线性性趋势的的数据，可以应应用差分分的方法法来消除除数据的的趋势。当数据的的波动较较大时，在调整整权数之之前，对对原始数数据值做做标准化化处理，可以加加快调整整速度，使权数数迅速收收敛于“最佳”的一组组权数，并可使使学习常常

48、数k的最佳佳值近似似于1/p，从从而使自自适应过过滤法更更为有效效。第七章 平稳稳时间序序列预测测法一、基本本思想将预测对对象随时时间推移移而形成成的数据据序列视视为一个个随机序序列，即即除去个个别的因因偶然原原因引起起的观测测值外，时间序序列是一一组依赖赖于时间间t的随机机变量。这组随随机变量量所具有有的依存存关系或或自相关关性表征征了预测测对象发发展的延延续性，而这种种自相关关性一旦旦被相应应的数学学模型描描述出来来，就可可以从时时间序列列的过去去值及现现在值预预测未来来的值。二、平稳稳时间序序列设时间序序列取自自某一随随机过程程，如果果此随机机过程地地随机特特征不随随时间变变化，则则这一

49、随随机过程程属于平平稳时间间序列。P1229序列取自自某一个个随机过过程，则则称：过程是平平稳的随机机过程的的随机特特征不随随时间变变化而变变化；过程是非非平稳的的随机机过程的的随机特特征随时时间变化化而变化化；三、协整整关系如果两个个变量或或多个非非平稳的的变量序序列，其其线性组组合后的的序列呈呈平稳性性，则可可称这些些变量序序列间有有协整关关系存在在。P1141四、 AARMAA模型P1151 ARMAA模型是是描述平平稳随机机序列的的最常用用的一种种模型。ARMAA（ p q ）模模型的参参数的精精估计一一般采用用极大似似然估计计。五、ARRMA模模型的三三种基本本形式：自回归模模型（A

50、AR：Autto-rregrresssivee）；移动平均均模型（MA：Movvingg-Avveraage）；混合模型型（ARRMA：Autto-rregrresssivee Moovinng-AAverragee六、时间间序列进进行特性性分析在对时间间序列进进行特性性分析时时，需要要重点考考虑时间间序列存存在的多多种因素素，而其其中季节节性更为为重要。P1556七、自相相关分析析自相关分分析法是是进行时时间序列列分析的的有效方方法，它它简单易易行, 较为直直观，根根据绘制制的自相相关分析析图和偏偏自相关关分析图图，我们们可以初初步地识识别平稳稳序列的的模型类类型和模模型阶数数。利用自相相关

51、分析析法可以以测定时时间序列列的随机机性和平平稳性，以及时时间序列列的季节节性。自相关：描述的的同一个个变量在在不同时时间之间间的相关关关系。第八章 干干预分析析模型预预测法一、干预预的含义义：时间序列列经常会会受到特特殊事件件及态势势的影响响，称这这类外部部事件为为干预。二、研究究干预分分析的目目的：从定量分分析的角角度来评评估政策策干预或或突发事事件对经经济环境境和经济济过程的的具体影影响。三、干预预变量的的形式PP1711干预分析析模型的的基本变变量是干干预变量量，则属属于在某某一时刻刻T（或 )以后一一直产生生影响的的持续性性变量的的是:干预分析析模型的的基本变变量是干干预变量量，有两

52、两种常见见的干预预变量。一种是是持续性性的干预预变量，表示TT 时刻刻发生以以后, 一直有有影响，这时可可以用阶阶跃函数数表示,形式是是第二种是是短暂性性的干预预变量，表示在在某时刻刻发生, 仅对对该时刻刻有影响响, 用单单位脉冲冲函数表表示，形形式是：四、干预预事件的的基本类类型干预事件件虽然多多种多样样，但按按其影响响的形式式，归纳纳起来基基本上有有四种类类型：干预事件件的影响响突然开开始，长长期持续续下去；干预事件件的影响响逐渐开开始，长长期持续续下去；干预事件件突然开开始，产产生暂时时的影响响；干预事件件逐渐开开始，产产生暂时时的影响响；五、干预预模型建建模的思思路：利用干预预影响产产

53、生前的的数据，建立一一个单变变量的时时间序列列模型。然后利利用此模模型进行行外推预预测，得得到的预预测值，作为不不受干预预影响的的数值。最后将将实际值值减去预预测值，得到的的是受干干预影响响的具体体结果，利用这这些结果果可以求求估干预预模型的的参数。第九章 景气气预测法法一、景气气和景气气分析景气：景景气是对对经济发发展状况况的一种种综合性性描述，用于说说明经济济的活跃跃程度。经济景景气是指指总体经经济呈上上升趋势势，经济济不景气气是指总总体经济济呈下滑滑的发展展趋势。景气指标标：经济济的景气气状态，是通过过一系列列经济指指标来描描述的，称为景景气指标标。景气气指标是是从众多多的经济济指标中中

54、挑选出出来的，分为先先行指标标、同步步指标和和滞后指指标三类类。二、景气气循环 P1186 景气循环环又称经经济周期期，一个个标准的的经济周周期包括括扩张与与收缩。三、我国国国民经经济景气气状态先先行指标标 P1888反映我国国国民经经济景气气状态先先行指标标的是外外贸出口口创汇。四、景气气指标PP1899经济的景景气状态态是通过过一系列列经济指指标来描描述的，这些指指标参照照基准循循环，景景气指标标可分为为先行指指标、同同步指标标和滞后后指标。五、合成成指数PP1944 合成指数数又称综综合指数数。它的的计算方方法是先先求出每每个指标标的对称称变化率率；然后后，求出出先行、同步和和滞后三三组

55、指标标的组内内、组间间平均变变化率，使得三三类指标标可比；最后，以某年年为基年年，计算算出其余余年份各各月（季季）的（相对）指数。先计算出出每个指指标的对对称变化化率，然然后再求求出先行行、同步步和滞后后三组指指标组内内、组间间平均变变化率。最后，以某年年为基年年，计算算出其余余年份各各月（季季）的相相对指标标属于综综合指数数。六、预警警系统的的作用PP1977（1）正正确评价价当前宏宏观经济济的状态态，恰当当地反映映经济形形势的冷冷热程度度，并能能承担短短期经济济形势分分析的任任务。（2）能能描述宏宏观经济济运行的的轨迹，预测其其发展趋趋势，在在重大经经济形势势变化或或发生转转折前，能及时时

56、发出预预警信号号，提醒醒决策者者要制定定合适的的政策，防止经经济发生生严重的的衰退或或发生经经济过热热。（3）能能及时地地反映宏宏观经济济的调控控效果，判断宏宏观经济济调控措措施是否否运用恰恰当，是是否起到到了平抑抑经济波波动幅度度的效果果。（4）有有利于企企业的经经营决策策。（5）有有利于改改革措施施出台时时机的正正确决策策。第十章 灰灰色预测测法一、灰色色预测的的概念（1）灰灰色系统统、白色色系统和和黑色系系统白色系统统是指一一个系统统的内部部特征是是完全已已知的，即系统统的信息息是完全全充分的的。黑色系统统是指一一个系统统的内部部信息对对外界来来说是一一无所知知的，只只能通过过它与外外界

57、的联联系来加加以观测测研究。灰色系统统内的一一部分信信息是已已知的，另一部部分信息息是未知知的，系系统内各各因素间间有不确确定的关关系。（2）灰灰色预测测法灰色预测测法是一一种对含含有不确确定因素素的系统统进行预预测的方方法。灰色预测测是对既既含有已已知信息息又含有有不确定定信息的的系统进进行预测测，就是是对在一一定范围围内变化化的、与与时间有有关的灰灰色过程程进行预预测。灰色预测测通过鉴鉴别系统统因素之之间发展展趋势的的相异程程度，即即进行关关联分析析，并对对原始数数据进行行生成处处理来寻寻找系统统变动的的规律，生成有有较强规规律性的的数据序序列，然然后建立立相应的的微分方方程模型型，从而而

58、预测事事物未来来发展趋趋势的状状况。灰色预测测法用等等时距观观测到的的反映预预测对象象特征的的一系列列数量值值构造灰灰色预测测模型，预测未未来某一一时刻的的特征量量，或达达到某一一特征量量的时间间。二、灰色色预测的的四种常常见类型型灰色时间间序列预预测：即即用观察察到的反反映预测测对象特特征的时时间序列列来构造造灰色预预测模型型，预测测未来某某一时刻刻的特征征量，或或达到某某一特征征量的时时间。畸变预测测：即通通过灰色色模型预预测异常常值出现现的时刻刻，预测测异常值值什么时时候出现现在特定定时区内内。系统预测测：通过过对系统统行为特特征指标标建立一一组相互互关联的的灰色预预测模型型，预测测系统

59、中中众多变变量间的的相互协协调关系系的变化化。拓扑预测测：将原原始数据据作曲线线，在曲曲线上按按定值寻寻找该定定值发生生的所有有时点，并以该该定值为为框架构构成时点点数列，然后建建立模型型预测该该定值所所发生的的时点。三、模型型检验 PP2077灰色预测测检验一一般包括括残差检检验、关关联度检检验和后后验差检检验。四、数据据处理方方式灰色系统统常用的的数据处处理方式式有累加加和累减两种种。累加：累累加是将将原始序序列通过过累加得得到生成成列。累减：原原始序列列前后两两个数据据相减，得到累累减生成成列第十一章章 状状态空间间模型和和卡尔曼曼滤波一、状态态空间模模型状态空间间模型是是动态时时域模型

60、型，以隐隐含着的的时间为为自变量量。状态态空间模模型包括括两个模模型：一一是状态态方程模模型，反反映动态态系统在在输入变变量作用用下在某某时刻所所转移到到的状态态；二是是输出或或量测方方程模型型，它将将系统在在某时刻刻的输出出和系统统的状态态及输入入变量联联系起来来。状态空间间模型是是动态时时域模型型，该模模型是以以隐含的的时间为为自变量量，对未未来事物物发展变变化进行行动态预预测。 P2224二、状态态空间模模型分类类状态空间间模型按按所受影影响因素素的不同同分为：（1）确确定性状状态空间间模型；（2）随随机性状状态空间间模型；状态空间间模型按按数值形形式分为为：（1）离离散空间间状态模模型