计量经济学期末复习

1、本科生计量经济学课程期末案例分析作业要求 （以研究实际经济问题为目的） （2013-11） 1针对某一经济问题练习建立单方程（多元）回归模型.选题自定（数据自己查找）。作业应包括如下内容： (1) 对所研究经济问题的概括性描述（涉及到某种经济理论或模型简述之）。 (2) 对所研究经济问题的必要统计定量分析。 (3) 用所学知识建立单方程（多元）回归模型，描述建模过程。 (4) 解释、评价模型的估计结果及经济含意，用模型预测、评价预测结果。 (5) 给出研究结论。 2以电子文档形式交作业。作业应该包括两个文档： （1）案例分析作业正文（为Word文档，正文后附主要的计算机输出结果，文中指明数据出

2、处或附数据。文件名为“学号-姓名”，篇幅：五号宋体、单倍行距、A4纸410页）； （2）EViews数据文档（文件名为“学号”）。 3重点要求是对计量经济学知识的正确理解。 4案例分析作业要写明姓名、学号、所属系/所，电子邮箱。 5交作业的截止日期是寒假第1周周末。 6作业交到 注意：任课教师赵娜的联络电话： 。 本科计量经济学课程期末复习考题类型： （1）选择题、简答题、推导题、计算题。 （2）推导或证明题局限在OLS法模型范围。 应会： （1）解释模型的实际含义和经济含义。 （2）熟知EViews输出结果（但不考EViews操作）。 教材中不考的章节： （1）8.1、8.2节、第9章、第1

3、0章、11.6、11.7节、 （2）不考EViews操作。 本科计量经济学课程期末复习（梳理所学知识）建立计量经济模型的一般过程： 确定研究对象，寻找影响因素，确定变量。 收集数据（间接收集与直接收集）。 画变量散点图（有助于确定模型具体形式）。 设定模型形式，（线性的，非线性的；一元的，多元的；单方程的，多方程的） 估计模型，（估计方法包括OLS，GLS，ML，IV） 对估计的模型进行诊断与检验，（判断模型估计结果是否合理。包括F、t、R2、DW、BG、White、LR、Wald、LM、JB、等检验。） 确立模型估计结果（在诊断、检验与修正过程中最终确立的结果）。 分析回归系数，解释经济含义

4、，分析变量关系。 预测。 确定研究对象 及其影响因素 定义变量 收集数据 画变量 散点图 模型的设定，估计，诊断、检验，分析回归参数，预测 第2章 一元线性回归模型 第2章 一元线性回归模型 第2章 一元线性回归模型 -t (T-2) 0 t (T-2) 第2章 一元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型第3章 多元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型第4章 非线性回归模型的线性化可线性化的非线性回归模型类型（1）多项式函数模型 yt = b0 +b1 xt + b2 xt2 + b3 xt3 + ut yt = b0 + b1 xt + b2 xt2 + ut 第

5、4章 非线性回归模型的线性化（2）双曲线函数模型1/yt = a + b/xt + ut 或 yt = 1/ (a + b/xt + ut)双曲线函数还有另一种表达方式， yt = a + b/xt + ut （3）对数函数模型yt = a + b Ln xt + ut 第4章 非线性回归模型的线性化 第5章 异方差第6章 自相关 第6章 自相关a. 正自相关序列 b. 正自相关序列散点图e. 非自相关序列 f 非自相关序列散点图（1）图示法：依据残差序列图作出判断。第6章 自相关第6章 自相关第6章 自相关 2xi xj第11章 模型的诊断与检验 第11章 模型的诊断与检验 第11章 模型的诊断与检验 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验（会看检验结果即可） H0：服从正态分布，H1：不服从正态分布 JB统计量定义： JB =)3(41622-+-KSnT c2 (2) 其中偏度：31)(1=-=TttsyyTS，峰度：41)(1=-=TttsyyTK 若JB 0.