金融统计分析-东财助手

1、金融统计分析试题课程号： 51090102 课序号： 01 开课系：统计学院一、（共 2054 分）1. 广义货币，是由特定部门的、由特定部门持有的、具有充分的货币性的金融资产。在经济学中通常以 M2 来表示，其计算方法是社会流通货币总量加上活期存款以及定期存款与储蓄存款。2. 常住，一国的经济范围内具有经济利益中心的。3. 金融存量，即在一个特定的时点上，如核算期初或期末，某一类金融资产或负债所处的状态或水平。4.金融工具，即在中，要通过金融活动实现资源的合理配置，必须借助于一定的运载工具即的载体，这些载体通常是机构之间签订的某种金融契约。二、判断题（共 2045 分，要求判断是非，并给出理

2、由）1.纪念金币是一种金融资产。错。纪念金币不一定属于金融资产，因为如果没有作为具有固定名义价值的货币流通，就应当归为非金融资产。2.金融资产一定存在着对应的负债方。错。金融资产中有一些特殊的资产，如股权、特别提款权、货币黄金等都不存在对应的负债方，但仍是金融资产。3.信贷总量只能从货币持有部门和货币部门两个角度进行统计。错。信贷总量不仅可以从货币持有部门和货币部门两个角度进行统计，还可以从金融资产的角度进行统计。4.作为金融机构，商业里的资产都是金融资产。错。金融公司的资产不仅有金融资产，还可以有非金融资产。商业中的资产不全都是金融资产。5.合并是指将某一金融机构部门或子部门中所有机构将某一

3、特定目录下的所有资产负债数据进行加总。间的流量、存量数据进行加总，或是错。合并指把某一组机构的资产交易与同一组机构对应的负债交易相抵消的过程。三、简答题（共 24 分）1 （5 分）根据协议，金融稳健统计的指标只包括存款性机构部门稳健经营考核的方面，这主要是因为存款机构在任何国家的金融体系中都具有地位，它们为经济中其他部门提供和所必需的支付服务，它们的运行状况会在很大程度上影响其他金融实体和非金融实体的活动，进行影响整个经济体系的运行。金融稳健指标主要是从资产充足状况、资产质量状况、收益和利润状况、性和对市场风险的敏感程度等五个方面对存款机构的风险状况进行监测。2 （共 9 分）根据中国业监督

4、管理发布的商业压力测试指引，压力测试是指，一种不利情况下可能以定量分析为主的风险分析方法，通过测算在遇到假定的小概率事件等发生的损失，分析这些损失对能力和资本金带来的影响，进而对单家，集团和体系的脆弱性作出评估和判断，并采取必要措施。（3 分）压力测试对于金融有很大的作用。（1）它有利于评估商业的风险承受能力,同时,评估其在在不利的经营条件下金融系统性风险发生的可能性。（2 分）（2）有助于商业和资本充足性方面抵御风险的能力, 增进对其本身风险状况的了解, 使商业银行高级管理层进一步衡量商业的风险承担是否与其承受风险的能力相符。（2 分）（3）有助于商业弥补对主要以历史数据及假设为基础的数据风

5、险方法( 例如估计亏损风险值模式) 的运用, 评估蒙受损失风险的大小。（2 分）3. IMF 设计的金融稳健指标有以下特点（共 10 分）（1）系统性IMF 在设计金融稳健指标时，主要是从定量的角度出发，根据存款机构等金融机构在经济活动中的作用和可能的风险进行设计的，各个部门的指标以及同一部门的不同方面的指标在定量分析时能够互相配合，互相协调形成有机的体系。（2 分）（2）综合性IMF 设计金融稳健指标的目的是发现金融运行中存在，防范经济和，因此金融稳健指标选取的范围比较广泛，几乎涵盖了经济和金融体系的各个部门。（2 分）规范性金融稳健指标的设计符合国际规范，与国际惯例接轨，该指标体系中的大部

6、分指标都符合巴协议的要求，以便不同国家之间进行国际比较和交流。（3 分）可操作性IMF 在设计金融稳健指标时，考虑到各个国家和地区之间的金融发展水平以及统计发展水平层次不齐，会计核算方式不尽相同，故将金融稳健指标分为“国可根据自身的实际情况，进行选择使用各指标。（3 分）指标”和“鼓励指标”两部分。各五、论述题(共 16 分)概览？货币统计框架中采用分层次汇并，请谈谈四个层次上的汇并是什么，各自都有用？金融概览是将一个或多个金融性公司分部门的资产负债表数据进行合并的资产负债分析报表，是对部门资产负债表的合并，其实质是一种资产负债表。（4 分）第一层次：将单个金融的存量或流量数据汇总成为次部门资

7、产负债表；这些资产负债表提供了如商业、保险公司以及投资基金等部门的信息，这些信息既可能 对货币政策的制定和实施产生影响，也有利于金融的分业管理和分析。（3 分）第二层次：将分部门资产负债表的数据合并，编制、其他存款性公司和其他金融性公司概览。央行概览显示了基础货币的，其他存款性公司概览反映了占广义货币绝大部分的，其他金融性公司概览反映了非存款金融机构的融通情况。（3 分）存款第三层次：合并编制存款性公司概览，这是货币统计的主要内容，也是宏观分析的数据，存款性公司的负债了广义货币。（3 分）第四层次：合并编制金融性概览。显示了所有金融机构的资产和负债，是货币统计中最顶级的汇并层次。（3 分）六、分析题（20 分）答：（要求有自己的观点，能自圆其说即可。）中国的金融体系目前存在：主要是信用为主导，直接金融占比小，间接金融占比大。不进行金融就很难真正解决钱荒问题。金融中行政管控多，间接金融为主的话就很难将资源配置到位。（1