2023年最新的5年期国债期货的名义金额

1、第 PAGE5 页 共 NUMPAGES5 页2023年最新的5年期国债期货的名义金额 篇一：5年期国债期货 5年期国债期货合约 10年期国债期货与5年期国债期货合约的异同 交易品种10年期国债期货合约5年期国债期货合约(修订后) 合约标的面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 可交割国债合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债合约到期月份首日剩余期限为4-6.25年的记账式附息国债 报价方式百元净价报价 最小变动价位0.005元 合约月份最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 交易时

2、间9:15 11:30 13:00 15:15 最后交易日交易时间09:15-11:30 每日价格最大波动限制上一交易日结算价的 2%上一交易日结算价的 1.2% 最低交易保证金合约价值的2%合约价值的1% 最后交易日合约到期月份的第二个星期五 最后交割日最后交易日后的第三个交易日 交割方式实物交割/卖方举手 交易代码TTF 篇二：5年期国债期货 5年期国债期货合约 5年期国债期货合约表 合约标的面值 为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的 1.2% 可交割国债 合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 最低交易保证金 合约价

3、值的1% 报价方式 百元净价报价 最后交易日 合约到期月份的第二个星期五 最小变动价位 0.005元 最后交割日 最后交易日后的第三个交易日 合约月份 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 交割方式 实物交割 交易时间 09:15 11:30， 13:00 15:15 交易代码 TF 最后交易日 交易时间09:15 11:30 上市交易所 中国金融期货交易所 转换因子和应计利息计算 5年期国债期货转换因子和应计利息计算公式 国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下： 一、转换因子 转换因子计算公式如下： 其中，r：5年期国债期货合约票面利率3%; x：交割

4、月到下一付息月的月份数; n：剩余付息次数; c：可交割国债的票面利率; f：可交割国债每年的付息次数。 计算结果四舍五入至小数点后4位。 二、应计利息 应计利息的日计数基准为 实际天数/实际天数 ，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下： 计算结果四舍五入至小数点后7位。 篇三：5年期国债期货 5年期国债期货合约 中金所修订并发布5年期国债期货合约及其细则 人民网北京2月27日电 (吕骞)中国金融期货交易所(以下简称 中金所 )27日发布修订后的5年期国债期货合约、5年期国债期货合约交易细则以及5年期国债期货合约交割细则，将5年期国债期货合约的最小变动价位由0.002元调整为0.005元

5、;将5年期国债期货合约的可交割券范围由 合约到期月份首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债 调整为 合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 将最低交易保证金由1.5%调整为1%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金为合约价值的1.5%，交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起，交易保证金为合约价值的2%;将涨跌停板幅度由 1.5%调整为 1.2%。其中，最小变动价位的调整将于2023年3月16日结算时起实施;可交割券范围、保证金标准和涨跌停板幅度的调整适用于新上市合约，已上市合约仍按照2023年11月3日起实施的5年期国债期货合约交易细则执行。 从国际市场看，

6、10年期国债期货和5年期国债期货是两个最重要的国债期货产品。中金所此次将5年期国债期货新上市合约的可交割券剩余期限范围调整为4-5.25年，为中期利率提供更加准确的价格发现和风险对冲工具，与后续即将推出的10年期国债期货共同构成布局合理的产品体系。可交割券范围调整后，5年期国债期货最便宜可交割券将由7年期国债转变为5年期国债，价格波动幅度将有所下降，中金所对5年期国债期货合约的最低交易保证金和涨跌停板幅度也做了相应调整。此外，中金所将最小变动价位由0.002元调整为0.005元，有利于增加每档价格的报价深度，提升市场效率，促进国债期货市场功能进一步发挥。 中金所相关负责人表示，此次5年期国债期货产品规则调整是中金所落实新 国九条 关于 逐步发展国债期货市场 战略部署的重要举措，中金所将密切跟踪市场反应，在严控市场风险的同时，加强投资者教育和市场培育，深化市场功能发挥，进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，推动实现期货市场服务经济社会发展全局的目标。 10年国债 10年国债期货1手