2020-2021某大学《计量经济学》期末课程考试试卷A

1、2020-2021计量经济学期末课程考试试卷AA、yxt12ttB、yt1x12t1t1C、yxt12ttD、yytt1(1)(xx)12tt1tt1C、11XUY：号适用专业：学考试日期：考试方式：闭卷考试时间：120分钟总分：100分题号一二三四五六总分线分数评卷人一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u，其中Q是需求量，P是价格，a和b是参数，u为：随机干扰。最小二乘估计是（）名A、使用a，b的数据估计P和QB、使用P，Q的数据估计a和b姓C、使用a，b，Q、P的数据估计uD、以上都不正确2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（

2、）8、下列不属于线性模型的是：（）A、InYInXUB、YX3U01011D、YInXU0019、拟合优度R20.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：()（A、80%B、64%C、20%D、89%10、当DW处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。）A、ddB、dddC、d4dD、4dd4dllulul11、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（）订A、外生变量和内生变量的函数关系B、外生变量和随机误差项的函数模型C、滞后变量和随机误差项的函数模型A、4B、3C、2D、112、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（）eee

3、e2n2n2n系7、广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。10。nD、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（）A、最佳线性无偏估计B、在无偏估计中方差最大：C、A和B都对D、A和B都不对级4、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）班A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关业C、不存在自相关D、不能判断专5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性装6、根据样本资料建立某消费函数如下：Ct=100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费

4、，X为收入，虚拟变量D=1城市，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：()0农村A、Ct=155.85+0.45XtB、Ct=100.50+0.45XtC、Ct=100.50+55.35DD、Ct=100.95+55.35D：院n2iiiii1i1i1i1A、n1B、nC、n2D、n313、回归方程是：y200.75x，数据点（x=100，y=90）的残差是（）A、5B、-5C、0D、1514、已知模型的形式为yx，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得12DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()A、y0.6453y，x0.6453xB、y0.6774y，x0.6774xtt1t

5、t1tt1tt1C、yy，xxD、y0.05y，x0.05xtt1tt1tt1tt115、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（）A、异方差性B、自相关C、多重共线性D、以上说法都不正确二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。2、线性回归模型YX的0均值假设可以表示为i01iiii1：号学：名姓线3、格兰杰因果关系检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。4、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。5、当模型存在自相关时，可用DW法进行检验，不需任何前提条件。6、只要解释变量个数大于1

6、，调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，且可能为负值。7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。8、OLS法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。9、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。10、对于满足基本假定的多元线性回归模型来说，普通最小二乘估计、极大似然估计与矩估计的结果是一样的，原理也是相同的。三、简答题：（共4小题，每小题5分，共20分）1、简述DW检验的假定条件。2、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？3、简述戈德菲尔德匡特（Goldfeld-Quandt）的检验步骤。4、模型中引入虚拟变量的作用是什么

7、？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？四、模型识别（共1小题，每小题15分，共15分）一个由三个方程组成的完备的联立模型的结构形式如下：（1）利用T值检验假设：0（取显著水平为5%）；（2）确定参数估计量的标准差；（3）构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗？（4）进行F检验。六、计算分析题（共1小题，每小题10分，共10分）下表给出三变量模型YXX的回归结果：t011t22tt方差来源平方和自由度来自回归65965来自残差来自总离差6604214（1）求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS的自由度。（2）求拟合优度R2及调整的拟合优度R2。（3）假设检

8、验：X和X对Y无影响。应采用什么假设检验？为什么？12YCI订CYCPt01t2t13t11tIt01Yt2Yt12ttttt1,2,n（4）根据以上信息，你能否确定X和X各自对Y的影响。12：级班业专1、指出该联立模型中的内生变量与先决变量。2、分析每一个方程是否为不可识别，过度识别或恰好识别的？整个模型系统是否可以识别？五、计算分析题（共1小题，每小题15分，共15分）某人采用模型CYU（C表示消费，Y表示收入）估计消费函数，得如下结果：C150.81Y，n=19装（3.1）(18.7)R20.98括号里的值表示相应参数的T检验值。（t0.025(17)2.110，t0.025(18)2.

9、101，t0.05(17)1.740，t0.05(18)1.734，F(1,17)4.45）0.5试回答以下问题：系院（4）建立统计量：F2F(nck1,2/(2020-2021计量经济学期末课程考试试卷A答案2inc2/(k1)nc21i2k1)nc2k1)（1分）2k1,2k1)则拒绝原假设，认为具有异方差；一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、B2、D3、A4、B5、D6、A7、D8、D9、A10、A11、B12、C13、B14、B15、A二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、三、简答题：（共4小题，每小题5分，共20分）1、

10、简述DW检验的假定条件。答：（1）解释变量X非随机。（1分）ncnc（5）作出结论：若FF(否则，认为具有同方差。（1分）（4、模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。1分）加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，（2分）前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此之外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这是可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。2分）四、模型识别（15分）（2）随机干扰项为一阶自回归形式t解：1、内生变

11、量：C、I、Y；先决变量1、Ctttt1、P、Y。（2分）t1t1tt1t2、容易写出联立模型的结构参数矩阵：0111110000（3）回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，即不应出现下列形式：YXXXYt011t22tkktt1t（1分）10100020023（5分）对第一个方程，因此，秩(00)2g1，即等于内生变量个10（4）回归模型含有截距项。（1分）（2分）0012对第二个方程，()，因此，秩(00)2g1，即等于内1002、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，

12、同方差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机：的，如果是随机变量，则与随机干扰项不相关。实际上，这些假设都是针对普通最小二乘法号的。在违背这些假设的情况下，普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量，因此使学用普通最小二乘法进行估计已无多大意义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。数减1，该方程可以识别。又因为kk1g1，因此第一个方程恰好识别。11（3分）12300生变量个数减1，该方程可以识别。进一步，kk2g1，因此第二个方程是过度识22线3、答：（1）建立对随机扰动项的统计假设，H：同方差，H：异方差。（1

13、分）1i和（3）对每组数据建立线性回归方程，分别求得残差平方和2i。（1分）0.025(17)2.110，所以拒绝原假设：0，认为收入对消费的影响是显著：名姓订01（2）将某个解释变量的观测值由小到大顺序排序，去居中的c个观测值，分成两组。（1分）22别的。（3分）第三个方程是平衡方程，不存在识别问题。（1分）（综合以上结果，该联立方程计量经济学模型是可以识别的。1分）五、计算分析题（共1小题，每小题15分，共15分）解：（1）tt的。（2分）（2）se()/t15/3.14.84se()/t0.81/18.70.043（6分）2、R2ESS（3）的95%的置信区间为：t(17)se(),t(17)se()0.0250.025即：（0.81-0.091,0.81+0.091）(0.719,0.901)显然这个区间不包括0。（4分）R2（4）F(n2)=833，模型显然显著。（3分）1R2六、计算分析题（共1小题，每小题10分，共10分）解：1、样本容量为：14+1=15（0.5分）RSS=TSS-ESS=66042-65965=77（0.5分）ESS的自由度为：14-2=12（0.5分）RSS的自由度为：n-