银行流动性风险压力测试报告

1、X银行流动性风险压力测试报告X监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性 压力测试的现状和存在的问题，根据中国银监会办 公厅关于开展流动性压力测试的通知及贵局有关要 求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险 自查工作，测试由业务发展部会同风险管理部、财务 部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况 报告如下：一、压力测试基本情况X银行自2008年统一法人治理结构以来，各项 经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指 标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以 1104表中G21、G22、G0105表作为参考取数标准，以XX年12月20日数据作为基数，测试当年压力指标。（

2、一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人 民币，测试数据为XX年12月20日，压力测试假设为金 融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵 债的情形出现时，我行的反应和应对能力。（二）压力测试状况1、测试数据情况 按照1104 口径，XX年12 月份20日，我行存贷比例为75.54% ,超额备付率为 2.74%,流动性比例为46% ,核心负债比为53%。2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本 区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取 现现象比较严重，此种情况下 90日内到期的流动资 产为439413万元，90日内到期的流动性负债为 728858万元，流

3、动性缺口为-289445万元，流动性缺 口率-289445/439413*100%=-65.87% ，低于一般检测 值大于-10%的规定，在此种建设下存在严重的流动性 风险O假设二、在中度假设条件下（中度压力测试）， 90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期 流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区 间为卜20%, +20%,因此在实际发生的较坏情况是存 款在XX年12月20日的基础上突然减少 20亿元（本 区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严 重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动 性负债，在其他条件不变的情况下，90天内到期的流 动资产为439413

4、万元，90天内到期的流动负债为 728858-200000=528858 万元，因此此时的流动性缺 口为-89445万元，流动性缺口率为-16.91%小于-10% 的检测值，但大于-20%,处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。假设三，在轻度假设条件下（轻度压力测试，正 常条件下），90天内到期的流动资产为439413万元, 90天内到期的流动负债为 728858*50%=364429 万 元（按照国内外惯例活期存款中大约有 50%左右的存 款为核心负债，即稳定性负债，只有另外 50%为波动 性负债），因此此时的流动性缺口为 74984万元，流 动性缺口率为17.06%大于-10%的检测值。

5、（三）总体流动性状况分析截至XX年12月20日，全行各项存款 854581万元， 较年初增加42342万元；各项贷款 645589万元，较年初增加115846万元；存贷比例为 75.54%.按照测算表测算情况看，本月到期定期存款 减少，年末存款会有较大增长，由于考核等原因存在， 年内3月以上定期存款增量较大，存款增加，同时与致未来流动资产增加，从长远来看不存在严重的流动 性风险，具体而言参照 G22分析（见附件），流动性 资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到 期贷款，金额为326430万元；流动性负债主要包括 活期存款、一个月内到期定期存款，一个月到期应付 利息及各项应付款（本项数字

6、由于未到资产负债表日 未发生结算，实际情况下该数字很小或者不存在），流 动性负债合计金额为 711403万元，流动性比例为 46%,流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算 表及监测表的数据显示，因到期应付债务额度正常， 可用资金宽裕，不存在流动性支付危机。但是超额准 备金低于历史平均水平，值得关注。从长期来看加大 超额准备金存放力度也是预防流动性风险的重要举 措。二、流动性风险应对措施从压力测试情况看，12月20日，全行将面临 一定支付压力和流动性风险，流动性缺口率在中度和 重度压力测试下存在较为严重的流动性缺口风险。因 此全行将积极做好各方面工作：一是加强企业经营管理工作，密切关注社会经济

7、 动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时 关注流动性风险；二是加大存款组织力度，尤其是三个月以上定期 存款揽储力度，合理安排资金使用，以商行改制为契 机，更加重视转变增长方式、调整业务结构模式；三是按照中国银监会关于 1104报送中相关指 标，按月填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、 流动性分析等报表，并根据 1104非现场监管G21 及G22表的填报要求，按月对流动性进行汇总预测， 并安排专人对资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方 面统筹安排，落实部署，化解支付风险。三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试和流动性风险自查， 督 促我社做好流动性指标的考核监督工作，今后我行要 重点

8、做好以下几个方面的工作：一是要加快综合化经营步伐，逐步建立健全应对 流动性风险的预警机制，建立流动性分析制度，提高 防范流动性风险的能力，争取年内做好适应业务发展 和流动性管理需要的X银行流动性风险预防处置方 案的修订工作，坚持依法、快速、高效稳妥应对和 处置各种流动性风险。二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机 制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积 极做好系统内资金调剂工作。三是要充分利用好资金资源，积极做好短期农户 贷款工作，减少期限较长公司类贷款投放，在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作，如 加大农户小额信用贷款投放量，合理制定贷款期限， 努力提高信贷资金的到期变现能力，多举措实现资金