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文档简介
4. 4 矩和协方差矩阵若 E ( X k ) ( k = 1, 2, ) 存在, 则称 为 X 的 k 阶原点矩, k 阶矩 . 定义4.4: 设 X 和Y是随机变量 mk = E ( X k ) , ( k = 1, 2, )若 E X - E(X) k ( k = 1, 2, )存在, 则称 Mk = E X - E(X) k , ( k = 1, 2, )为 X 的 k 阶中心矩 . 矩是一种更广泛的数字特征1若 E X k Y l ( k,l = 1, 2, )存在, 则称 它为为 X 和Y的 k +l阶混合矩 . 若 E X - E(X) k Y - E(Y) l ( k,l = 1, 2, )存在, 则称它为为 X 和Y的 k +l阶混合中心矩 . 注 1、 一阶原点矩是 X 的数学期望 二阶中心距是 X 的方差 1+1阶混合中心矩是 X和Y 的协方差22、原点矩与中心矩之间关系: 3当X为离散型随机变量，其分布律为当X为连续型随机变量，其密度为f(x)4协方差矩阵设n维随机变量(X1,X2,.,Xn)的1+1阶混合中心矩都存在，则称矩阵为n维随机变量(X1,X2,.,Xn)的协方差矩阵5注：2、二阶协方差矩阵（设二维随机变量是
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