财通多策略精选

1、.财通多战略精选混合型证券投资基金2021年半年度报告：.；财通多战略精选混合型证券投资基金2021年半年度报告2021年6月30日基金管理人：财通基金管理基金托管人：中国光大银行股份送出日期：2021年8月26日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带的法律责任。本半年度报告曾经三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份根据本基金合同规定，于2021年8月19日复核了本报告中的财务目的、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

2、，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1.2 目录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc458531790 1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc458531790 h 2 HYPERLINK l _Toc458531791 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc4585

3、31791 h 2 HYPERLINK l _Toc458531792 1.2 目录 PAGEREF _Toc458531792 h 3 HYPERLINK l _Toc458531793 2 基金简介 PAGEREF _Toc458531793 h 5 HYPERLINK l _Toc458531794 2.1 基金根本情况 PAGEREF _Toc458531794 h 5 HYPERLINK l _Toc458531795 2.2 基金产品阐明 PAGEREF _Toc458531795 h 5 HYPERLINK l _Toc458531796 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGE

4、REF _Toc458531796 h 6 HYPERLINK l _Toc458531797 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc458531797 h 6 HYPERLINK l _Toc458531798 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc458531798 h 7 HYPERLINK l _Toc458531799 3 主要财务目的和基金净值表现 PAGEREF _Toc458531799 h 7 HYPERLINK l _Toc458531800 3.1 主要会计数据和财务目的 PAGEREF _Toc458531800 h 7 HYPERLINK l _Toc

5、458531801 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc458531801 h 8 HYPERLINK l _Toc458531802 4 管理人报告 PAGEREF _Toc458531802 h 9 HYPERLINK l _Toc458531803 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc458531803 h 9 HYPERLINK l _Toc458531804 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明 PAGEREF _Toc458531804 h 11 HYPERLINK l _Toc458531805 4.3 管理人对报告期内公平买卖情况

6、的专项阐明 PAGEREF _Toc458531805 h 11 HYPERLINK l _Toc458531806 4.4 管理人对报告期内基金的投资战略和业绩表现的阐明 PAGEREF _Toc458531806 h 12 HYPERLINK l _Toc458531807 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc458531807 h 12 HYPERLINK l _Toc458531808 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明 PAGEREF _Toc458531808 h 13 HYPERLINK l _Toc458531809 4

7、.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的阐明 PAGEREF _Toc458531809 h 14 HYPERLINK l _Toc458531810 5 托管人报告 PAGEREF _Toc458531810 h 14 HYPERLINK l _Toc458531811 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 PAGEREF _Toc458531811 h 14 HYPERLINK l _Toc458531812 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的阐明 PAGEREF _Toc458531812 h 14 HYPERLINK l _Toc4585

8、31813 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完好发表意见 PAGEREF _Toc458531813 h 14 HYPERLINK l _Toc458531814 6 半年度财务会计报告未经审计 PAGEREF _Toc458531814 h 15 HYPERLINK l _Toc458531815 6.1 资产负债表 PAGEREF _Toc458531815 h 15 HYPERLINK l _Toc458531816 6.2 利润表 PAGEREF _Toc458531816 h 16 HYPERLINK l _Toc458531817 6.3 一切者权益基金净

9、值变动表 PAGEREF _Toc458531817 h 18 HYPERLINK l _Toc458531818 6.4 报表附注 PAGEREF _Toc458531818 h 19 HYPERLINK l _Toc458531819 7 投资组合报告 PAGEREF _Toc458531819 h 44 HYPERLINK l _Toc458531820 7.1 期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc458531820 h 44 HYPERLINK l _Toc458531821 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 PAGEREF _Toc458531821 h 45 HY

10、PERLINK l _Toc458531822 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 PAGEREF _Toc458531822 h 45 HYPERLINK l _Toc458531823 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的一切股票投资明细 PAGEREF _Toc458531823 h 46 HYPERLINK l _Toc458531824 7.4 报告期内股票投资组合的艰苦变动 PAGEREF _Toc458531824 h 48 HYPERLINK l _Toc458531825 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 PAG

11、EREF _Toc458531825 h 50 HYPERLINK l _Toc458531826 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的一切资产支持证券投资明细 PAGEREF _Toc458531826 h 50 HYPERLINK l _Toc458531827 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 PAGEREF _Toc458531827 h 50 HYPERLINK l _Toc458531828 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 PAGEREF _Toc458531828 h 50 HYPERL

12、INK l _Toc458531829 7.10 报告期末本基金投资的股指期货买卖情况阐明 PAGEREF _Toc458531829 h 50 HYPERLINK l _Toc458531830 7.11 报告期末本基金投资的国债期货买卖情况阐明 PAGEREF _Toc458531830 h 50 HYPERLINK l _Toc458531831 7.12 投资组合报告附注 PAGEREF _Toc458531831 h 51 HYPERLINK l _Toc458531832 8 基金份额持有人信息 PAGEREF _Toc458531832 h 53 HYPERLINK l _Toc

13、458531833 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人构造 PAGEREF _Toc458531833 h 53 HYPERLINK l _Toc458531834 8.2 期末上市基金前十名持有人 PAGEREF _Toc458531834 h 53 HYPERLINK l _Toc458531835 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 PAGEREF _Toc458531835 h 54 HYPERLINK l _Toc458531836 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 PAGEREF _Toc458531836 h 54 HYPERLI

14、NK l _Toc458531837 9 开放式基金份额变动 PAGEREF _Toc458531837 h 54 HYPERLINK l _Toc458531838 10 艰苦事件提示 PAGEREF _Toc458531838 h 55 HYPERLINK l _Toc458531839 10.1 基金份额持有人大会决议 PAGEREF _Toc458531839 h 55 HYPERLINK l _Toc458531840 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的艰苦人事变动 PAGEREF _Toc458531840 h 55 HYPERLINK l _Toc4585318

15、41 10.3 涉及基金管理人、基金财富、基金托管业务的诉讼 PAGEREF _Toc458531841 h 55 HYPERLINK l _Toc458531842 10.4 基金投资战略的改动 PAGEREF _Toc458531842 h 55 HYPERLINK l _Toc458531843 10.5 为基金进展审计的会计师事务所情况 PAGEREF _Toc458531843 h 55 HYPERLINK l _Toc458531844 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处分等情况 PAGEREF _Toc458531844 h 55 HYPERLINK l _Toc

16、458531845 10.7 基金租用证券公司买卖单元的有关情况 PAGEREF _Toc458531845 h 56 HYPERLINK l _Toc458531846 10.8 其他艰苦事件 PAGEREF _Toc458531846 h 56 HYPERLINK l _Toc458531847 11 备查文件目录 PAGEREF _Toc458531847 h 59 HYPERLINK l _Toc458531848 11.1 备查文件目录 PAGEREF _Toc458531848 h 59 HYPERLINK l _Toc458531849 11.2 存放地点 PAGEREF _To

17、c458531849 h 60 HYPERLINK l _Toc458531850 11.3 查阅方式 PAGEREF _Toc458531850 h 602 基金简介2.1 基金根本情况基金称号财通多战略精选混合型证券投资基金基金简称财通多战略精选混合场内简称财通精选基金主代码501001买卖代码501001基金运作方式契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封锁期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日假设该日为非任务日，那么为该日之前的最后一个任务日止。在封锁期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市买卖后经过上海证券买卖所转让基金份额。封锁期届满后，本基金转

18、换为上市开放式基金LOF。基金合同生效日2021年7月1日基金管理人财通基金管理基金托管人中国光大银行股份报告期末基金份额总额2,631,206,391.29份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券买卖所上海证券买卖所上市日期2021年9月25日2.2 基金产品阐明投资目的本基金将灵敏运用多种投资战略，充分发掘和利用市场中潜在的投资时机，力争为基金份额持有人发明绝对收益和长期稳定的投资报答。投资战略本基金综合分析国内外政治经济环境、经济根本面情况、宏观政策变化、金融市场情势等多方面要素，经过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值情况比较分析，对各主要投资种类市场的未来开展趋势进展研判，根据判

19、别结果进展资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险根底上力争提高收益。本基金经过生长战略、主题战略、定向增发战略、动量战略的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定收益投资方面，在保证资产流动性的根底上，采取利率预期战略、信誉风险管理和时机战略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为根底，在采用数量化模型分析其合理定价的根底上，结合权证的溢价率、隐含动摇率、到期日等目的，选择权证的买入和卖出时机。业绩比较基准沪深300指数收益率55%+上证国债指

20、数收益率 45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险程度高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。2.3 基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人称号财通基金管理中国光大银行股份信息披露担任人姓名黄惠张建春联络021-20537888010-63639180电子邮箱servicectfundzhangjianchuncebbank客户效力400-820-988895595021-20537999010-63639132注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址上海市

21、银城中路68号时代金融中心41楼北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心邮政编码200120100033法定代表人阮琪唐双宁2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸称号、登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ctfund基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址2.5 其他相关资料工程称号办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号3 主要财务目的和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务目的金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和目的报告期2021年1月1日至2021年6月30日本期已实现收益-36,907,300.30本期利润-124,039,

22、727.58加权平均基金份额本期利润-0.0471本期加权平均净值利润率-4.77%本期基金份额净值增长率-4.25%3.1.2 期末数据和目的报告期末(2021年6月30日)期末可供分配利润-40,648,041.49期末可供分配基金份额利润-0.0154期末基金资产净值2,783,339,778.74期末基金份额净值1.0583.1.3 累计期末目的报告期末(2021年6月30日)基金份额累计净值增长率5.80%注：(1)所述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益

23、扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数为期末余额，不是当期发生数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率规范差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差-过去一个月6.12%1.56%-0.11%0.54%6.23%1.02%过去三个月3.83%1.48%-0.73%0.55%4.56%0.93%过去六个月-4.25%1.94%-7.52%1.01%3.27%0.93%过去一年5.80%1.55%-14

24、.12%1.27%19.92%0.28%自基金合同生效日起至今2021年07月01日-2021年06月30日5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%注：(1)上述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较财通多战略精选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比

25、较基准收益率历史走势对比图2021年7月1日-2021年6月30日注：(1)本基金合同生效日为2021年7月1日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)根据规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益种类的比例为基金资产净值的0%70%；转换为上市开放式基金LOF后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2021年7月1日至2021年1月1日，截至报告期末与建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1

26、基金管理人及其管理基金的阅历财通基金管理成立于2021年6月，由财通证券股份、杭州市实业投资集团和浙江升华拜克生物股份共同发起设立，财通证券股份为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，运营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会答应的其它业务。财通基金一直秉承持有人利益至上的中心价值观，努力于为客户提供专业优质的资产管理效力。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐渐建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要开展战略之一，构成玉泉系列、富春系列、永安系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益

27、、标的丰富、方案灵敏等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。公司现有员工150余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。经过提供多维度、人性化的客户效力，财通基金一直与持有人坚持信息透明；经过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限制地保证客户的利益。公司将以专业的投资才干、规范的公司治理、诚信至上的效力、力求创新的精神为宽广投资者发明价值。4.1.2 基金经理或基金经理小组及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期焦庆本基金的基金经理2021年7月1日8年哈尔滨工业大学管理学博士。历任深圳飞亚达集团华东区域经理、市场部

28、副总经理，西部证券资产管理部研讨员，天治基金高级研讨员，上海泽熙投资高级研讨员。历任财通基金管理研讨部总监助理、副总监、投资经理，现任财通基金基金投资部基金经理。夏钦本基金的基金经理助理2021年9月24日8年上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研讨所高级研讨员、UBS(瑞银)董事、平安资产管理有限责任公司战略研讨经理，2021年9月参与财通基金管理，现任财通基金基金投资部基金经理。姚思劼本基金的基金经理助理2021年10月23日5年复旦大学理学学士、管理学硕士。2021年7月参与财通基金管理，历任财通基金管理助理研讨员、研讨员，研讨行业覆盖汽车、机械、公用事业等，重点关注高端配备制造

29、等战略新兴产业，现任基金投资部的基金经理。注：(1)基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离任日期为根据公司决议确定的解聘日期；(2)非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义服从行业协会的相关规定；(4)本基金原基金经理焦庆先生于2021年7月18日离任。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明本报告期内，本基金管理人严厉遵守、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，按照老实信誉、勤勉尽责、平安高效的原那么管理和运用基金资产，在仔细控制投资风险的根底上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额

30、持有人利益的行为。截至报告期末，本基金经过认购上市公司非公开发行股份持有光大证券股份(光大证券，601788.SH)4,886,988股，认购价钱为16.37元/股，锁定期为12个月，占本基金期末资产净值的比例为2.94%；报告期内，本基金参与申购光大证券承销股票青岛康普顿科技股份(康普顿，603798.SH)初次公开发行股份，获配数量为1,590股, 配售价钱为14.33元/股，并以55.7730元/股的均价卖出。光大证券系本基金基金托管人关联方。上述买卖未有影响基金份额持有人利益及与基金管理人、基金托管人利益冲突情况发生。4.3 管理人对报告期内公平买卖情况的专项阐明4.3.1 公平买卖制

31、度的执行情况本基金管理人以价值投资为理念，努力于建立合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平买卖的执行环境。公司经过严厉的内控制度和授权体系，确保投资、研讨、买卖等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和买卖执行职能相隔离，实行集中买卖，并建立了公平的买卖分配制度，确保在场内、场外各类买卖中，各投资组合都享有公平的买卖执行时机。同时，公司逐渐建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和买卖对手备选库，在此平台上共享研讨成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的根底上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目的、投资风格、投资范围和关联买卖限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和买卖

32、对手备选库，进而根据投资授权构建详细的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的根底上，构成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。公司建立了专门的公平买卖制度，并在买卖系统中适当启用公平买卖模块，保证公平买卖的严厉执行。对异常买卖的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严厉的报告和审批程序，会定期针对旗下一切组合的买卖记录进展了买卖时机和价差的专项统计分析，以排查异常买卖。报告期内，本基金参与上市公司定向增发工程，本基金管理人严厉执行了和的规定，未发现组合间存在违背公平买卖原那么的行为或异常买卖行为。4.3.2 异常买卖行为的专项阐明本公司原那么上制止不同投资组合之间完全按照有关指

33、数的构成比例进展证券投资的投资组合及短期国债回购买卖除外或同一投资组合在同一买卖日内进展反向买卖。假设因应对大额赎回等特殊情况需求进展反向买卖的，那么需经公司指点严厉审批并留痕备查。本投资组合为自动型基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他自动型投资组合未发生过同日反向买卖短期国债回购买卖除外的情况，也未发生影响市场价钱的临近日同向或反向买卖。经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔买卖的市场成交比例、成交均价等买卖结果数听阐明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常买卖行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资战略和业绩表现的阐明4.4

34、.1 报告期内基金投资战略和运作分析2021年二季度，国内经济根本面在地产复苏的带动下有所企稳，但地产新开工情况依然不佳，估计经济中长期处于平稳区间。同时，由于自去年开场美联储进入加息周期，使得市场对于资金回流美国的预期较为担忧，英国脱欧以后全球主要货币相对美圆贬值的压力继续加强，这都对国内市场的风险偏好提升呵斥了压力。生长股在阅历了一季度的大幅杀跌之后曾经有了一定的估值修复动力，以新能源、半导体、传媒、互联网为代表的新兴产业仍有望脱颖而出。经过对行业及公司根本面的深化分析和合理的价值评价，我们在报告期内继续坚持生长股投资，在市场没有发生彻底变化的情况下，仍将大比例配置新兴产业中的龙头公司。4

35、.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2021年6月30日，本基金本报告期内净值增长率为-4.25%，业绩比较基准增长率为-7.52%，跑赢业绩比较基准3.27%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们以为2021年中国经济仍将处于转型阶段。一方面经济下行压力和通货紧缩压力仍将继续，另一方面内需主要依托基建投资和地产企稳支撑。在政策的刺激下，一季度受地产复苏的带动经济逐渐见底，但上升的力度有限；而全球经济都相对疲弱的情况下，特别是在英国脱欧以后添加的全球经济不确定性，使得出口改善的能够性不大，以稳增长、增效益为中心的财政政策以及供应侧改革两只手将逐渐处理产能过剩压力，在此期间

36、，经济周期动摇趋于平缓。从流动性来看，美圆加息在一定程度上影响了全球流动性宽松的空间，但国内流动性总体坚持相对宽松，估计边沿改善将有所转弱。而资本市场在阅历股灾之后，在政策的限制下，杠杆的运用显著下降，虽然长期来看居民资产向权益类转移的逻辑仍在，短期对市场的影响逐渐减弱。从资产收益率的角度来看，资产荒的景象确真实某些领域存在，权益类产品存在一定吸引力。我们估计未来市场整体动摇空间将较2021年减小，有望重回构造性行情形状，存量博弈的概率较大。作为十三五规划的开局之年，本届政府更加注重供应侧改革，这将使得煤炭、钢铁、有色等传统行业产能加快出清，加之联储加息之后不排除部分大宗商品存在阶段性反弹的能

37、够，但继续性仍需察看。而传媒、大数据、新能源等战略新兴产业仍将代表新的增长方向，未来资本市场将经过改革、创新和转型三条主线发掘时机，传统领域的改革是事件性时机，可阶段性积极参与；创新和转型那么代表新经济的未来，值得中长线规划。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明根据中国证券监视管理委员会和中国证券业协会基金估值任务小组等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研讨部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门担任人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实践履行前述部门相当

38、职责的部门担任人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算阅历、行业分析阅历、金融工具运用等丰富的证券投资基金行业从业阅历和专业才干，且之间不存在任何艰苦利益冲突。基金经理假设以为某证券有更能准确反响其公允价值的估值方法，可以向估值委员会恳求对其进展专项评价。新的证券价钱需经估值委员会和托管行赞同后才干采用，否那么不改动用来进展证券估值的初始价钱。估值委员会职责：根据相关估值原那么研讨相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护宽广投资者的利益。基金管理人与中国工商银行股份于2021年9月签署了，截至报告期末，基金管理人未对旗下公开募

39、集证券投资基金及特定客户资产管理方案估值业务虚行外包。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的阐明本基金商定：在封锁期内，本基金不进展收益分配；转换为上市开放式基金LOF后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。本报告期内本基金未进展过利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的阐明报告期内，本基金未有延续20个任务日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2021上半年度，中国光大银行股份在财

40、通多战略精选混合型证券投资基金托管过程中，严厉遵守了、及其他法律法规、相关实施准那么、基金合同、托管协议等的规定，依法平安保管了基金的全部资产，对财通多战略精选混合型证券投资基金的投资运作进展了全面的会计核算和应有的监视，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定照实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，老实信誉、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的阐明2021上半年度，中国光大银行股份根据、及其他法律法规、相关实施准那么、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理

41、人-财通基金管理的投资运作、信息披露等行为进展了复核、监视，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价钱的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人根据基金合同及实践运作情况进展处置。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完好发表意见中国光大银行股份依法对基金管理人-财通基金管理编制的财通多战略精选混合型证券投资基金2021上半年年度报告进展了复核，以为报告中相关财务目的、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。6 半年度财务会计报告未经审计6.1 资产负债表

42、会计主体：财通多战略精选混合型证券投资基金报告截止日：2021年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2021年6月30日上年度末2021年12月31日资 产：银行存款6.4.7.1328,194,028.11540,096,329.41结算备付金存出保证金593,273.2689,727.10买卖性金融资产6.4.7.22,483,513,877.242,371,641,471.13其中：股票投资2,483,513,877.242,371,641,471.13 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资衍生金融资产6.4.7.3买入返售金融资产6.4.7.4应收证券清算款应收利息6

43、.4.7.570,975.76118,865.67应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产6.4.7.6资产总计2,812,372,154.372,911,946,393.31负债和一切者权益附注号本期末2021年6月30日上年度末2021年12月31日负 债：短期借款买卖性金融负债衍生金融负债6.4.7.3卖出回购金融资产款应付证券清算款23,340,442.96应付赎回款应付管理人报酬3,288,459.333,584,670.48应付托管费548,076.54597,445.06应付销售效力费应付买卖费用6.4.7.71,591,190.92184,771.45应交税费应付利息应付利润递

44、延所得税负债其他负债6.4.7.8264,205.88200,000.00负债合计29,032,375.634,566,886.99一切者权益：实收基金6.4.7.92,631,206,391.292,631,206,391.29未分配利润6.4.7.10152,133,387.45276,173,115.03一切者权益合计2,783,339,778.742,907,379,506.32负债和一切者权益总计2,812,372,154.372,911,946,393.31注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；(2)报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.058元，基金份额总

45、额2,631,206,391.29份。6.2 利润表会计主体：财通多战略精选混合型证券投资基金本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2021年1月1日至2021年6月30日一、收入-98,893,385.811.利息收入904,427.90其中：存款利息收入6.4.7.11904,427.90 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入2.投资收益损失以“-填列-12,665,386.43其中：股票投资收益6.4.7.12-19,280,534.92 基金投资收益 债券投资收益6.4.7.13 资产支持证券投资收益6.4.7

46、.13.5 贵金属投资收益 衍生工具收益6.4.7.14 股利收益6.4.7.156,615,148.493.公允价值变动收益损失以“-号填列6.4.7.16-87,132,427.284.汇兑收益损失以“号填列5.其他收入损失以“-号填列6.4.7.17减：二、费用25,146,341.771管理人报酬19,371,976.662托管费3,228,662.773销售效力费4买卖费用6.4.7.182,401,496.465利息支出其中：卖出回购金融资产支出6其他费用6.4.7.19144,205.88三、利润总额亏损总额以“-号填列-124,039,727.58减：所得税费用四、净利润净亏损

47、以“-号填列-124,039,727.58注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；(2)本基金成立于2021年7月1日，无比较式的上年度可比期间。6.3 一切者权益基金净值变动表会计主体：财通多战略精选混合型证券投资基金本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日单位：人民币元项 目本期2021年1月1日至2021年6月30日实收基金未分配利润一切者权益合计一、期初一切者权益(基金净值)2,631,206,391.29276,173,115.032,907,379,506.32二、本期运营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-124,039,727.58-124,039,727

48、.58三、本期基金份额买卖产生的基金净值变动数净值减少以“-号填列其中：1.基金申购款 2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动净值减少以“-号填列五、期末一切者权益基金净值2,631,206,391.29152,133,387.452,783,339,778.74注：(1)本基金于2021年7月1日成立，无比较式的上年度可比期间；(2) 基金合同生效后，本基金设一个18个月的封锁期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日假设该日为非任务日，那么为该日之前的最后一个任务日止。在封锁期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市买卖后经过上海证券买卖所转

49、让基金份额。报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由以下担任人签署:刘未基金管理人担任人刘未主管会计任务担任人许志雄会计机构担任人6.4 报表附注6.4.1 基金根本情况财通多战略精选混合型证券投资基金以下简称本基金)，系经中国证券监视管理委员会以下简称中国证监会证监答应2021944号文的核准，由基金管理人财通基金管理于2021年6月9日至2021年6月26日向社会公开募集，募集期终了经安永华明会计师事务所特殊普通合伙验证并出具安永华明(2021)验字第60951782_B205号验资报告后，向中国证监会报送基金备案资料。基金合同于2021年7月1日生效。本基金为契约型，

50、存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金本金为人民币2,630,111,768.44元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,094,622.85元，以上实收基金本息合计为人民币2,631,206,391.29元，折合2,631,206,391.29份基金份额。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封锁期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日假设该日为非任务日，那么为该日之前的最后一个任务日止。在封锁期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市买卖后经过上海证券买卖所转让基金份额。封锁期届满后，本基金转换为上市开放式基金LOF。本基金的基金管理人为财通基金管理，

51、注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他种类，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产比例为基金资产净值的30%95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益种类的比例为基金资产净

52、值的0%70%；转换为上市开放式基金LOF后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变卦时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进展适当调整。本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率 45%6.4.2 会计报表的编制根底本财务报表系按照中国财政部公布的以及其后公布及修订的详细会计准那么、运用指南、解释以及其他相关规定以下合称“企业会计准那么编制，同时，对于在详细会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的、中国证监会制定的、关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知、第2号、第3号、证券投

53、资基金信息披露XBRL模板第3号及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会公布的相关规定。本财务报表以本基金继续运营为根底列报。6.4.3 遵照企业会计准那么及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准那么的要求，真实、完好地反映了本基金于2021年6月30日的财务情况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的运营成果和净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的阐明本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 过失更正的阐明本基金本报告期无艰苦会计过失的内容和更正金额。6.4.6 税项1.印花税经

54、国务院同意，财政部、国家税务总局研讨决议，自2021年4月24日起，调整证券股票买卖印花税税率，由原先的3调整为1；经国务院同意，财政部、国家税务总局研讨决议，自2021年9月19日起，调整由出让方按证券股票买卖印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税2005103号文的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2.营业税、增值税根据财政部、国家税务总局财税200478号文的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金封锁式证券投资基金，开放式证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税

55、；根据财政部、国家税务总局财税202136号文的规定，经国务院同意，自2021年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对证券投资基金封锁式证券投资基金，开放式证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税202146号文的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；根据财政部、国家税务总局财税202170号文的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。3.企业所得税根据

56、财政部、国家税务总局财税200478号文的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金封锁式证券投资基金，开放式证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税2005103号文的规定，股权分置改革中非流通股股东经过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应交纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税20211号文的规定，对证券投资基金从证券市场中获得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。4.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税2002128号文的规

57、定，对基金获得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税2005103号文的规定，股权分置改革中非流通股股东经过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应交纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税2021132号文的规定，自2021年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税202185号文的规定，自2021年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场获得的上市公司股票，持股期限在1个月以内含

58、1个月的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年含1年的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超越1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2021101号文的规定，自2021年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场获得的上市公司股票，持股期限超越1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表工程的阐明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元工程本期末2021年6月30日活期存款328,194,028.11定期存款其中：存款期限1-3个月其他存款合计328,194,028.11注：本基金本报告期末未投资于定期存

59、款。6.4.7.2 买卖性金融资产单位：人民币元工程本期末 2021年6月30日本钱公允价值公允价值变动股票2,290,732,448.302,483,513,877.24192,781,428.94贵金属投资-金交所黄金合约债券买卖所市场银行间市场合计资产支持证券基金其他合计2,290,732,448.302,483,513,877.24192,781,428.946.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回

60、购买卖中获得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购买卖中获得的债券。6.4.7.5 应收利息单位：人民币元工程本期末2021年6月30日应收活期存款利息70,708.86应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息其他266.90合计70,975.76注：其他为结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付买卖费用单位：人民币元工程本期末2021年6月30日买卖所市场应付买卖费用1,591,190.92银行间市场应付买卖费用合计1,591,190.926.4.7.8 其他负债