量化交易策略月报：金融工程上月EMDT策略表现较好

1、目录索引 HYPERLINK l _TOC_250032 一、格利略 5 HYPERLINK l _TOC_250031 （一上回交概况 5 HYPERLINK l _TOC_250030 （二上回交明细 5 HYPERLINK l _TOC_250029 （三历市表现 6 HYPERLINK l _TOC_250028 二、机间破易略 7 HYPERLINK l _TOC_250027 （一上回交概况 7 HYPERLINK l _TOC_250026 （二上回交明细 7 HYPERLINK l _TOC_250025 （三历市表现 7 HYPERLINK l _TOC_250024 三、版

2、ET易略 8 HYPERLINK l _TOC_250023 （一上回交概况 8 HYPERLINK l _TOC_250022 （二上回交明细 8 HYPERLINK l _TOC_250021 （三历市表现 9 HYPERLINK l _TOC_250020 四EDT交策略 10 HYPERLINK l _TOC_250019 （一上回交概况 10 HYPERLINK l _TOC_250018 （二上回交明细 10 HYPERLINK l _TOC_250017 （三历市表现 10 HYPERLINK l _TOC_250016 五SLM交策略 HYPERLINK l _TOC_2500

3、15 （一上回交概况 HYPERLINK l _TOC_250014 （二上回交明细 12 HYPERLINK l _TOC_250013 （三历市表现 12 HYPERLINK l _TOC_250012 六、量式配易略 13 HYPERLINK l _TOC_250011 （一上回交概况 13 HYPERLINK l _TOC_250010 （二上回交明细 13 HYPERLINK l _TOC_250009 （三历市表现 14 HYPERLINK l _TOC_250008 七ST交策略 15 HYPERLINK l _TOC_250007 （一上回交概况 15 HYPERLINK l

4、_TOC_250006 （二上回交明细 15 HYPERLINK l _TOC_250005 （三历市表现 16 HYPERLINK l _TOC_250004 八、权率测易略 17 HYPERLINK l _TOC_250003 （一上回交概况 17 HYPERLINK l _TOC_250002 （二上回交明细 17 HYPERLINK l _TOC_250001 （三历市表现 17 HYPERLINK l _TOC_250000 九、险示 18图表索引图1风套策历表现自05年4月16日起） 6图2随区突策历史现自00年4月16日） 8图3加版EDT策历史现自00年4月16日） 9图4ET

5、略史现自210年4月6起） 图5SM略史（自00年4月16日） 13图6价模匹策历史现自1年1月1日） 15图7ST略史（自00年4月16日） 16图8期预策历史现自05年2月9日） 18表1风套策上回测易况 5表2风套策上回测易细 5表3风套策历回测易况自05年4月16日） 6表4风套策分度回交概自25年4月6起） 6表5随区突策上月测易况 7表6随区突策上月测易细 7表7随区突策历史测易况自10年4月16日） 7表8随区突策分年回交概自2010年4月6起） 7表9加版EDT策上月测易况 8表1：强版ET上月测易细 8表1加版ET策历史测易况自10年4月16日） 9表1：强版ET分年回交概自

6、2010年4月6起） 9表1：T略月测交概况 10表1：T略月测交明细 10表1：T略史测交概自210年4月6起） 10表1：T略年回测易况自00年4月16日） 表1：LM略月交易况 表1：LM略月交易细 12表1：LM略史交易况自00年4月16日） 12表2：LM略年测交概自210年4月6起） 12表2：量式配上月测易况 13表2：量式配上月测易细 13表2：量式配历史测易况自11年1月1起） 14表2：量式配分年回交概自2011年1月1起） 14表2：T策上测交概况 15表2：T策上测交明细 15表2：T策历测交概自210年4月6起） 16表2：T策分回测易况自00年4月16日） 16表2

7、：权率测上月测易况 17表3：权率测上月测易细 17表3：权率测历史测易况自15年2月9起） 17表3：权率测分年回交概自2015年2月9起） 18一、风格套利策略（一）上月回测交易概况交易次数15盈利次数5总体收益率-0.51%亏损次数10成功率33.3%平均盈利率0.77%最大回撤-1.78%平均亏损率-0.43%本报上从21交易次数15盈利次数5总体收益率-0.51%亏损次数10成功率33.3%平均盈利率0.77%最大回撤-1.78%平均亏损率-0.43%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 ：风格套利策略上回测交易明细交易日期品种组合开仓时间开仓点位开仓方向

8、平仓时间平仓点位组合收益率20211/29(1)IC15:0063136空15:0063578-0.08%-(2)IH15:0037194多15:0037410-20212/1(1)IC15:0063578空15:0064090-0.21%-(2)IH15:0037410多15:0037568-20212/2(1)IC15:0064090多15:0063790-0.46%-(2)IH15:0037568空15:0037724-20212/3(1)IC15:0063790空15:00632080.69%-(2)IH15:0037724多15:0037912-20212/4(1)IC15:0063

9、208空15:00623121.34%-(2)IH15:0037912多15:0038408-20212/5(1)IC15:0062312空15:0063138-0.32%-(2)IH15:0038408多15:0038686-20212/8(1)IC15:0063138多15:00643580.02%-(2)IH15:0038686空15:0039400-20212/9(1)IC15:0064358多15:0064920-0.60%-(2)IH15:0039400空15:0040204-20212/10(1)IC15:0064920空15:0065796-0.89%-(2)IH15:0040

10、204多15:0040050-20212/18(1)IC15:0065796多15:00667360.65%-(2)IH15:0040050空15:0040084-20212/19(1)IC15:0066300多15:00657681.15%-(2)IH15:0040020空15:0038760-20212/22(1)IC15:0065768多15:0065698-0.21%-(2)IH15:0038760空15:0038866-20212/23(1)IC15:0065698空15:0064912-0.56%-(2)IH15:0038866多15:0037982-20212/24(1)IC15

11、:0064912多15:0064722-0.89%-(2)IH15:0037982空15:0038528-20212/25(1)IC15:0064722空15:0063204-0.12%-(2)IH15:0038528多15:0037550-平均值-0.03%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 ：风格套利策略历回测交易概况（自 05年 4月 16日起）回测交易次数1429盈利次数720总体收益率2.10%亏损次数709成功率50.3%平均盈利率0.50%最大回撤-19.1%平均亏损率-0.50%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 ：风格套利

12、策略分回测交易概况（自 05年 4月 6日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤2015176-2.55%49.4%-19.1%201624413.6%57.7%-5.00%20172440.25%48.7%-9.19%20182435.16%50.6%-6.09%2019244-1.57%47.9%-15.3%2020243-0.30%48.9%-4.71%202135-0.80%40.0%-2.15%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日图：风格套利略历史现（自20年月1日起）风格套风格套策略史表（累收率）11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 交

13、易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日二、随机区间突破交易策略（一）上月回测交易概况表 ：随机区间突破策上月回测交易概况回测交易次数0盈利次数0总体收益率0.00%亏损次数0成功率0.00%平均盈利率0.00%最大回撤0.00%平均亏损率0.00%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 ：随机区间突破策上月回测交易明细交易日期开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率-平均值-0.00%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 ：随机区间突破策历史回测交易概况自 210年 4月 16日起）回测交易次数1200盈利次数393总

14、体收益率22.9%亏损次数807成功率32.7%平均盈利率0.85%最大回撤-15.4%平均亏损率-0.38%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 ：随机区间突破策分年度回测交易概（自2010年 4月 6日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤2010509.75%42.0%-2.81%201603.23%38.3%-3.08%201213716.5%40.1%-5.71%2013737.66%31.5%-3.03%2014198-0.89%32.8%-9.78%20158010.7%35.0%-5.37%2016151-10.8%24.5%-15.4%2017

15、132-0.91%32.5%-3.95%201844-0.49%36.3%-4.07%2019134-7.28%29.1%-9.15%2020141-3.29%30.5%-6.49%202100.00%0.00%0.00%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日图：随机区间破策略史表现（自21年月1日起）随机区随机区突破略历表现累收益率）11111111111 交易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日三、加强版 EMT交易策略（一）上月回测交易概况表 ：加强版 MT策上月回测交易概况回测交易次数13盈利次数6总体收益率5.22%亏损次数7成功率4

16、6.1%平均盈利率1.54%最大回撤-2.07%平均亏损率-0.58%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 1：加强版 MT略上月回测交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率20212/110:153822多15:00540600.42%20212/213:3554620空15:0054696-0.16%20212/410:154828多10:4354490-0.64%20212/510:155046多14:3954704-0.64%20212/810:154888空10:4755232-0.65%20212/910:155770多15:005

17、67141.67%20212/1010:157404多15:00580101.04%20212/1810:158450空15:00574721.65%20212/1910:157146空13:4757510-0.66%20212/2210:157054空15:00557802.21%20212/2310:155966多14:1655616-0.65%20212/2410:155468空15:00541962.27%20212/2610:153798多1:0153430-0.70%平均值-0.40%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 ：加强版 MT策历史回测交易概况自

18、210年 4月 16日起）回测交易次数1792盈利次数812总体收益率687.1%亏损次数980成功率45.3%平均盈利率0.90%最大回撤-16.8%平均亏损率-0.53%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 1：加强版 MT略分年度回测交易况自 200年 4月 16日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤20101960.6%49.5%-4.49%20115832.3%47.4%-3.15%201218230.9%53.3%-6.42%201315623.2%48.7%-5.49%201417015.6%44.7%-6.47%201517163.5%38.6

19、%-6.92%2016156-1.81%37.1%-16.8%2017166-5.56%42.7%-10.6%201817526.1%48.0%-6.20%20191642.03%43.2%-6.1%20201515.1%44.3%-3.62%2021247.71%50.0%-1.63%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日图：加强版M策略史表现（自21年月1日起）加强加强版T策略历表现累积收率）1 1 1 1 1 1 1 1 1 1交易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日四、EMDT交易策略（一）上月回测交易概况表 1：MT策略上月测交易概况

20、回测交易次数12盈利次数6总体收益率5.38%亏损次数6成功率50.0%平均盈利率1.54%最大回撤-1.91%平均亏损率-0.66%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 1：MT策上月测交明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率20212/110:153822多15:00540600.42%20212/410:154828多10:4354490-0.64%20212/510:155046多14:3954704-0.64%20212/810:154888空10:4755232-0.65%20212/910:155770多15:00567141.67

21、%20212/1010:157404多15:00580101.04%20212/1810:158450空15:00574721.65%20212/1910:157146空13:4757510-0.66%20212/2210:157054空15:00557802.21%20212/2310:155966多14:1655616-0.65%20212/2410:155468空15:00541962.27%20212/2610:153798多1:0153430-0.70%平均值-0.44%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 1：MT策略历史测交易概况（自 010年4月 16日

22、起）回测交易次数1540盈利次数672总体收益率515.8%亏损次数864成功率43.6%平均盈利率0.97%最大回撤-16.5%平均亏损率-0.53%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 1：MT策略分年回测交易概况（自 00年 4月 16日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤20109143.9%48.3%-4.53%20112721.4%42.5%-4.61%201214930.5%50.3%-5.75%201313519.3%45.9%-5.25%201414117.5%43.2%-5.84%201513761.2%38.6%-4.74%2016141

23、-10.8%36.8%-16.5%2017151-4.35%43.0%-10.0%201816425.1%47.5%-5.62%2019146-2.04%40.4%-7.41%20201384.57%43.4%-4.1%2021218.29%52.3%-1.25%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日图：M策略历史（自20年月1日起） ET策略历表现累积益率）11交易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日五、SLM交易策略（一）上月回测交易概况表 1：SM略上月测交易概况回测交易次数15盈利次数4总体收益率-3.53%亏损次数成功率26.6%平均

24、盈利率0.91%最大回撤-5.24%平均亏损率-0.65%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 1：SM上月测交明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率20211/2915:0053424空9:3753660-0.46%20212/115:0054060多15:00546961.16%20212/215:0054696多15:00547380.06%20212/315:0054738多9:3154464-0.52%20212/415:0054722多15:00547380.01%20212/515:0054738空9:3155188-0.84%20

25、212/815:0055358多15:00567142.43%20212/915:0056714空9:3156956-0.45%20212/1015:0058010多1:2257770-0.43%20212/1815:0057472空15:0057628-0.29%20212/1915:0057462多9:3357222-0.44%20212/2215:0055780多14:2855520-0.49%20212/2315:0055636多10:0455410-0.43%20212/2415:0054196空9:3154696-0.94%20212/2515:0054668多9:3153648-

26、1.89%平均值-0.23%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 1：SM略历测交易概况（自 010年4月 16日起）回测交易次数2614盈利次数931总体收益率609.1%亏损次数1682成功率35.6%平均盈利率1.21%最大回撤-24.2%平均亏损率-0.54%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 2：SM略分年回测交易概况（自 00年 4月 16日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤201017412.4%29.3%-13.0%2012454.22%36.3%-9.69%201224332.4%35.3%-6.09%201323

27、830.2%35.7%-12.4%20142380.73%32.7%-16.4%201522782.8%25.9%-1.82%2016243-1.03%35.3%-24.2%20172434.03%44.0%-5.04%201824242.6%37.6%-7.46%2019244-6.37%37.3%-15.7%202024253.5%40.9%-10.1%202135-2.78%25.7%-7.41%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日图：M策略史表（自20年月1日起）SS策略历史现（积收率）11交易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日六、

28、价量模式匹配交易策略（一）上月回测交易概况表 2：价量模式匹配策上月回测交易概况回测交易次数15盈利次数4总体收益率-5.23%亏损次数成功率26.6%平均盈利率1.36%最大回撤-7.40%平均亏损率-0.97%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 2：价量模式匹策上月回测交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率20211/2915:0053424多15:00540601.17%20212/115:0054060多15:00546961.16%20212/215:0054696空15:0054738-0.10%20212/315:005473

29、8多13:0754172-1.05%20212/415:0054722空10:4155290-1.06%20212/515:0054738空10:4955288-1.02%20212/815:0055358空10:5255932-1.06%20212/915:0056714多15:00580102.27%20212/1015:0058010多1:2957418-1.04%20212/1815:0057472多10:2056852-1.10%20212/1915:0057462多9:4356882-1.03%20212/2215:0055780多15:0055636-0.28%20212/231

30、5:0055636多10:4955042-1.09%20212/2415:0054196多15:00546680.85%20212/2515:0054668多9:3153648-1.89%平均值-0.35%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 2：价量模式匹配策历史回测交易概况自 211年 1月 1日起）回测交易次数2376盈利次数120总体收益率543.3%亏损次数1256成功率47.1%平均盈利率1.09%最大回撤-29.7%平均亏损率-0.80%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 2：价量模式匹配策分年度回测交易概（自2011年 1月

31、1日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤20123836.0%49.1%-8.28%201223420.5%53.8%-8.01%201322948.5%52.8%-8.34%20142398.27%46.4%-13.1%201523659.9%38.5%-19.7%20162358.24%47.2%-16.9%2017237-9.54%47.6%-13.5%2018231-18.4%40.2%-29.7%201922550.3%50.6%-7.75%202023835.2%47.0%-6.95%202133-6.07%33.3%-7.63%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截

32、至01年2月8日图：价量模式策略史表现（自21年月日起） 价量模匹配略历表现累收益率）1111111交易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日七、SMT交易策略（一）上月回测交易概况表 2：MT策略上月测交易概况回测交易次数15盈利次数5总体收益率1.51%亏损次数10成功率33.3%平均盈利率0.70%最大回撤-0.97%平均亏损率-0.20%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上月回测交易明细表 2：MT策上月测交明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率20212/113:0053748多15:00540600.56%20212/213

33、:0054624多13:0154532-0.19%20212/313:0055006多13:1754932-0.15%20212/413:0054282多13:0654192-0.19%20212/513:0055134多13:0555078-0.12%20212/813:0055590多13:1055420-0.33%20212/913:0056322多15:00567140.68%20212/1013:0057774空14:1057880-0.20%20212/1813:0057366多15:00574720.16%20212/1913:0057220空13:0257249-0.07%20

34、212/2213:0056690空15:00557801.59%20212/2313:0055910多14:0755818-0.18%20212/2413:0054630空13:0354770-0.28%20212/2513:0054970空15:00546680.53%20212/2613:0053522空14:153670-0.30%平均值-0.10%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 2：MT策略历史测交易概况（自 010年4月 16日起）回测交易次数2615盈利次数742总体收益率386.1%亏损次数1873成功率28.3%平均盈利率0.70%最大回撤-8.1

35、7%平均亏损率-0.19%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日表 2：MT策略分年回测交易概况（自 00年 4月 16日起）年度回测交易次数累积收益率成功率最大回撤201017428.4%31.0%-4.45%20124424.2%34.8%-4.47%201224217.7%30.1%-5.48%201323827.6%33.1%-4.33%201423514.2%26.8%-5.70%201522929.2%19.6%-7.59%201624314.9%28.4%-4.34%201724410.2%34.8%-2.00%2018243-0.34%21.4%-8.59

36、%2019244-3.74%26.2%-7.21%202024312.0%26.7%-4.12%2021350.90%22.8%-1.75%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至01年2月8日图：M策略史表（自20年月1日起）SST策略历表现累积益率）11交易次数数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至02年2月2日八、期权比率预测交易策略（一）上月回测交易概况表 2：期权比率预测策上月回测交易概况回测交易次数15盈利次数7总体收益率-0.43%亏损次数8成功率46.6%平均盈利率1.17%最大回撤-7.22%平均亏损率-1.06%数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心（二）上

37、月回测交易明细表 3：期权比率预策上月回测交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率20211/2915:0053424多15:00540601.17%20212/115:0054060多15:00546961.16%20212/215:0054696多15:00547380.06%20212/315:0054738多13:0754172-1.05%20212/415:0054722多15:00547380.01%20212/515:0054738多15:00553581.1%20212/815:0055358多15:00567142.43%20212/915:0056714多15:00580102.27%20212/1015:0058010多1:2957418-1.04%20212/1815:0057472多10:2056852-1.10%20212/1915:0057462多9:4356882-1.03%20212/2215:0055780多15:0055636-0.28%20212/2315:0055636多10:4955042-1.09%20212/2415:0054196空10:0554744-1.03%20212/2515:0054668多9:3153648-1.89%平均值-0.02%数据来源：天软科技，广发证券发展研